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[期刊] 上海金融
[作者]
蒋济续 卢欣生
以人民币兑欧元及澳元之高频汇率数据为样本,运用高频事件研究方法分析中央银行货币政策调整对人民币双边汇率波动的影响。实证结果显示,以基准利率及法定存款准备金率为代表的国内标杆性货币政策调整,对所选定的人民币双边汇率的影响效应不显著;相反,未预期的欧洲中央银行及澳洲储备银行(中央银行)的利率政策调整则分别对人民币兑欧元、人民币兑澳元汇率产生了显著的公告效应与政策操作效果。此外,研究结果显示,欧洲中央银行利率政策调整对人民币兑欧元汇率的公告效应于政策宣布30分钟后逐渐趋于平静,相对而言澳洲中央银行货币政策调整对人民币兑澳元汇率的影响更具持久性。
关键词：
货币政策 人民币汇率 新闻效应
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
寇明婷 卢新生
基于股票市场日内高频交易数据,通过设计不同时间跨度的事件窗口,分析了中国A股市场股票价格对中央银行货币政策调整的瞬时反应模式。结果显示,股票市场对货币政策调整反应显著,且具有持续性特征;反应最为显著的时间区间恰好就在包含货币政策宣布的事件窗口之内,随后逐渐减弱直至消失。实证结果还显示,在目前的政策传导机制下,A股市场对货币政策调整的预期效应不明显。
关键词：
货币政策 股票价格 瞬时效应
[期刊] 经济研究
[作者]
林木材 牛霖琳
传统宏观金融研究中利用短期利率识别货币政策冲击的做法,不符合中国货币政策具有数量和价格双重中介指标的现实背景,因而其实证结果存在较大偏误。本文基于收益率曲线日度数据,引入不依赖于货币政策代理变量设定的异方差假设,在无套利利率期限结构模型中对中国货币政策冲击进行了识别。研究表明:在央行的各种主要货币政策工具操作中,存贷款基准利率和存款准备金率调整使收益率曲线产生了显著的高波动区制,为研究货币政策冲击的影响提供了充分的识别信息;由本文方法识别出的货币政策冲击对收益率曲线的影响是短期利率冲击的6至7倍,更具持久性,能够有效传导至收益率曲线中长端。本文强调了货币政策转型期间准确识别货币政策冲击的重要意义,为有效评估中国货币政策的收益率曲线传导效果提供了新的方法和思路。
[期刊] 上海金融
[作者]
崔蕊 刘力臻
美国金融危机后,人民币现金和金融资产在东亚周边国家和地区备受重视,建立东亚人民币货币区的呼声也愈发强烈。本文通过采用东亚经济体高频汇率数据,首先揭示人民币汇率变动与东亚其它国家(地区)货币汇率长期协整规律,其次分析人民币汇率短期变动的短期影响,进而计算东亚货币汇率中人民币的比重,动态对比人民币在东亚区域的地位变化,最终证明了东亚创建人民币货币区具有一定的可行性潜质。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张小宇 黄沁怡
在利率下行空间有限的条件下，探究如何增强货币政策的前瞻性与有效性有助于实现经济的平稳增长。基于菜单成本和信息效应理论，构建平滑局部投影(SLP)模型评估不同规模货币政策冲击对产出与通货膨胀的非对称影响。研究发现：货币政策效应存在冲击规模的非对称性，小规模货币政策冲击的实际产出效应更大；大规模货币政策冲击会在短期内产生更大的价格效应，而在长期其价格和实际产出效应均更小；货币政策效应存在明显的利率相依性，低利率时期，货币政策冲击的实际效应更强。因此，央行在加大稳健货币政策的实施力度时应坚持“高频、微调”的货币政策调整模式，现阶段中国尚未陷入“流动性陷阱”,货币政策有效性未受影响，但货币当局仍需充分利用央行沟通引导私人部门形成理性预期进而降低两者间的信息不对称程度。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
路妍 吴琼
本文采用马尔科夫区制转换计量方法,将其与外汇经销商定价模型相结合,用于研究发达经济体量化宽松货币政策调整对人民币汇率变动的影响。研究结果表明:Markov Switching模型的转换概率较好地识别与拟合了人民币汇率变动行为;宏观因素与微观因素对人民币汇率变动均有显著影响;发达经济体量化宽松货币政策的调整通过改变中国与发达经济体的货币供给差和利率差间接作用于人民币外汇市场交易机制,进而对人民币汇率变动形成了显著的非线性影响;未来时期,发达经济体量化宽松货币政策的调整对人民币汇率变动的影响具有差异性。因此,
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
路妍 吴琼
本文采用马尔科夫区制转换计量方法,将其与外汇经销商定价模型相结合,用于研究发达经济体量化宽松货币政策调整对人民币汇率变动的影响。研究结果表明:Markov Switching模型的转换概率较好地识别与拟合了人民币汇率变动行为;宏观因素与微观因素对人民币汇率变动均有显著影响;发达经济体量化宽松货币政策的调整通过改变中国与发达经济体的货币供给差和利率差间接作用于人民币外汇市场交易机制,进而对人民币汇率变动形成了显著的非线性影响;未来时期,发达经济体量化宽松货币政策的调整对人民币汇率变动的影响具有差异性。因此,针对这些变化,中国应采取相应的对策,以减少人民币汇率变动对中国经济造成的不利影响,从而保证中国金融市场的安全。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
谭力丹 柴天仪
<正>文章分析比较14个常用汇率监测高频指标对汇率短期波动的预警能力，构建汇率波动预警指数并划定风险阈值。实证研究发现，各指标对于人民币汇率波动的预警能力有显著区别，在岸离岸汇差、25DRR1W等指标对人民币短期内贬值有较强预警能力。在单指标预警的基础上，文章进一步构建多指标预警指数，实证和历史回测结果显示，预警指数进一步提升了预警能力约4.3%。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈贞竹 李力 余昌华
本文首先基于我国利率互换市场的高频交易数据识别了货币政策的外生冲击，分别从宏观和微观层面探讨了不同类型货币政策工具对经济活动的传导效率，并检验了货币政策传导中的“信号渠道”。研究结果发现：（1）在宏观层面上，准备金率和银行间市场回购利率（R007）都可以通过银行信贷渠道影响实体经济和金融市场，但准备金率的影响更大，持续时间更长；在微观层面上，信用利差的上升会放大准备金率和R007对企业融资的影响，且对于R007的放大作用更强。（2）我国货币政策的传导中存在“信号渠道”。央行发布的货币政策包含了对未来经济的展望，一定程度上可以引导公众预期。（3）对于不同产权性质、资产负债结构、成立时间的微观企业，我国货币政策和信号效应的传导表现出明显的异质性。
关键词：
货币政策传导效率 信号渠道 企业融资
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
蔡旺春 李光明
文章基于2005年7月21日我国人民币汇率改革以来的连续时间序列数据和离散数据,利用多元回归模型,实证研究了人民币汇率市场化改革以来我国货币政策对人民币汇率的影响。实证结果表明:我国货币政策的两个变量—货币供应量和利率,会对人民币汇率产生显著的影响,其中人民币货币供应量增加会引起人民币汇率贬值,银行间信用隔夜拆借利率上升可以引起人民币汇率升值。因此,中国在稳步推进人民币汇率制度改革同时,应有效监控我国货币供应量对汇率的影响,密切关注银行间同业拆解利率对人民币汇率波动的影响,从而促进我国经济内外平衡和外汇市
关键词：
货币政策 人民币汇率 货币需求 金融经济
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
唐琳 胡海鸥
本文采用修正的ＢＧＴ模型，实证研究了国际资本流动影响因素以及央行在面对国内外资本市场波动、金融体系变迁等情形下，货币政策实施方式及其效果。结果显示，随着意愿结售汇制度的实行和人民币汇率弹性的增强，央行的货币自主性得以加强；在开放环境下，国际资本流动受国内外利差、资本市场溢价、货币政策及汇率制度和外汇管理制度的影响。面对这些国内外冲击，央行进行了央票冲销或调整准备金率等的反向货币政策操作，以实现货币政策目标。
[期刊] 南方金融
[作者]
王如丰 陈琦
本文利用日度数据研究货币政策公告产生的政策冲击对人民币汇率变动的影响,发现无论是否剔除外生性事件,紧缩性货币政策冲击都会引起人民币对美元汇率贬值,作为衡量货币政策冲击程度的指标,银行间同业拆借利率每提高100个基点,人民币汇率在原水平值上贬值0.08-0.1%。考虑到转型经济体的政策因素,本文通过细分子样本研究发现,人民币汇率日浮动幅度由0.3%放宽至0.5%后,人民币汇率对货币政策冲击的反应逐渐增强,且具有统计显著性。最后,比较汇率日浮动幅度为1%阶段的实际值与预测值,发现人民币汇率变动的灵活性进一步提高,并对货币政策冲击的反应表现出不同以往的特征,紧缩性货币政策公告将引起人民币对美元汇率的...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李建峰 卢新生 蒋伟
文章基于人民币汇率和国际原油市场数据,在VAR-BEKK-MGARCH模型基础上引入中外利差、央行公开市场操作以及利率和准备金率调整等货币政策变量,实证分析了人民币汇率市场和国际原油市场之间的溢出效应。结果发现,五个人民币汇率与国际原油之间存在不同的均值和波动溢出关系。货币政策、人民币汇率和国际原油市场间的互动关系明显。
[期刊] 经济问题
[作者]
孙少岩 孙文轩
运用向量误差修正模型,实证分析了汇率波动与货币政策对人民币国际化进程的影响程度,结果表明,汇率的双向灵活波动,资本账户开放进程的适时调整和货币政策与汇率在长期均衡过程中的有效联动对人民币国际化具有积极的促进作用。因此,应继续推动中国经济转型,通过有序引导人民币汇率的弹性调整来对冲国内去产能的进程,夯实基本经济增长面的同时推动人民币国际化的方式从贸易项下的数量输出向资本项下的价值吸引转变。
关键词：
人民币国际化 汇率弹性 货币政策
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
田涛 商文斌 陈鹏
以中国2005年7月—2013年10月的人民币实际汇率的月度数据为样本,采用干扰分析法对金融危机和美国量化宽松货币政策背景下的人民币汇率进行了实证分析。ARMAX检验的结果表明,单纯金融危机对人民币汇率的影响并不显著,表明金融危机本身并未对人民币汇率形成实质性影响与瞬时脉冲效应;而考虑美国量化宽松货币政策因素之后的金融危机对人民币汇率产生了明显的贬值压力,金融危机和美国量化宽松货币政策两者综合作用的结果是对人民币汇率产生显著的贬值压力。相对而言,美国第一轮量化宽松货币政策对人民币汇率贬值压力最大,而第二轮量化宽松货币政策对人民币汇率产生升值的压力,第三轮与第四轮量化宽松货币政策对人民币汇率的影...
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