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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
尹晓娜 李静萍 苏志伟
人民币汇率变化将会通过汇率传递机制调节国际收支以及影响国内物价水平。使用拔靴滚动因果检验方法对1994年1月至2019年8月的人民币汇率传递问题进行研究。结果表明:在全样本期间,人民币名义有效汇率对中国进口价格呈现出不完全传递效果;在不同子样本期间,人民币汇率的传递具有结构性突变特点。近年来汇率传递系数呈缓慢上升趋势,特别是2005年汇改之后出现了汇率传递系数由负转正现象,这一特殊状况与当时中国国内外经济状况有关。以研究结论为基础得到一些有益启示。
[期刊] 财贸研究
[作者]
万光彩 陈鑫鑫
运用拔靴滚动窗口因果关系检验方法实证研究房价对居民杠杆率的传递效应及居民杠杆率对房价的影响。结果表明：一方面，房价对居民杠杆率具有显著正向影响但并不稳定，长时间序列过程中存在时变效应；另一方面，居民杠杆率对房价的影响在不同时间段呈现出正向和负向的作用，也具有显著的时变特征。基于此，应该根据二者之间的影响效应传导机制制定房地产、信贷政策，削弱二者之间的双向正向作用，避免其产生相互促进、螺旋上涨的态势，从而加剧中国经济体系及金融市场的系统性风险。
关键词：
房价 居民杠杆率 房地产市场 金融风险
[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯耀鹏
文章就人民币汇率对我国进口价格的传递效应进行实证研究,在Campa和Goldberg(2005)提出的成本加成理论基础上建立计量模型。文章首先对所有变量进行平稳性检验和协整检验,然后建立VAR模型,进行脉冲响应函数分析。实证检验结果表明,在两年内人民币汇率对进口价格有显著的负向影响,且传递效应大于1,之后影响逐渐减弱。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯耀鹏
文章就人民币汇率对我国进口价格的传递效应进行实证研究,在Campa和Goldberg(2005)提出的成本加成理论基础上建立计量模型。文章首先对所有变量进行平稳性检验和协整检验,然后建立VAR模型,进行脉冲响应函数分析。实证检验结果表明,在两年内人民币汇率对进口价格有显著的负向影响,且传递效应大于1,之后影响逐渐减弱。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘青 范德成 周丽
文章利用1995年1月至2013年7月的月度数据针对人民币汇率对进口价格水平的传递效应进行研究。平滑转移回归模型的估计结果表明:人民币汇率对进口价格水平的传递效应是非对称的,人民币汇率对进口价格的传递效应是滞后的。在不同的转换变量下,人民币汇率对进口价格的传递效应不同,汇率的波动性对传递效应影响最大,其次是产出缺口,最后是通货膨胀。但是通货膨胀的转换速度最快,其次是汇率的波动性,最后是产出缺口。
[期刊] 金融研究
[作者]
许伟 傅雄广
本文基于一个成本加成模型,实证分析了人民币名义有效汇率对进口价格的传递效应。结果表明,1995年第一季度到2007年第二季度期间,人民币名义有效汇率的进口价格传递是不完全的:汇率若升值1%,短期内进口价格下降约0.26个百分点,长期下降0.25—0.29个百分点。利用滚动回归方法发现1995至2007年期间汇率对进口价格的传递程度呈先下降后上升的趋势。进一步检验表明,人民币名义有效汇率对进口价格的传递一定程度上内生于国内通货膨胀环境,同时也可能和进口产品结构的演变有关。
关键词：
汇率传递 进口价格 人民币名义有效汇率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐胜 朱晓华
本文通过选取2005年7月至2014年7月的月度数据,采用非线性傅里叶单位根检验和滚动因果检验实证研究了汇率与物价之间的关系。傅里叶单位根检验结果表明,人民币对美元实际汇率为非线性平稳时间序列且存在一个结构突变点,购买力平价成立。参数稳定性检验结果显示,人民币汇率与我国CPI间的二元VAR模型在长期内较为稳定,短期内存在结构性变化。通过动态因果检验得出,人民币汇率与我国CPI之间存在双向动态因果关系,而且二者之间的影响关系与经济周期密切相关,通货膨胀严重时期汇率的传导效应更强。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杜运苏
汇率传递是汇率变动与其经济影响的中间环节。传递弹性在很大程度上决定了汇率变动经济影响的大小。利用分布滞后模型、协整、向量自回归等方法,研究本国企业和外资企业的进口价格对人民币汇率变动的传递效应,结果显示,外资企业进口价格的传递弹性明显大于本国企业,人民币升值对外资企业进口的促进作用较明显。由于外资企业进口的很大部分是用于加工贸易,其较高的传递弹性会在一定程度上抵消人民币升值对出口的负面影响。
关键词：
进口价格 汇率传递 企业类型 人民币
[期刊] 经济科学
[作者]
姜子叶 范从来
为了考察2005年汇改以来人民币升值对价格的影响,本文从总体和行业两个层面研究人民币汇率对进口价格的传递效应,讨论进口价格的影响因素。结果显示,中国进口价格的汇率传递率较高,长期接近于完全传递,存在时滞效应,行业差异较为显著。国外资源品和生产成本的大幅上涨是推动进口价格上涨的主要因素,名义汇率的影响程度较弱。同时,本文分短期和长期计量了汇率传递率的动态趋势,并分析其差异和成因。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杜运苏
汇率传递是汇率变动与其经济影响的中间环节,进口价格传递弹性在很大程度上决定了汇率变动对进口的影响大小。本文利用分布滞后模型、协整、向量自回归等方法,研究了三种主要贸易方式的进口价格对人民币汇率变动的传递。结果显示,进料加工进口价格的传递弹性要大于一般贸易。在其他条件不变的情形下,人民币升值对进料加工进口的促进作用明显大于一般贸易;而来料加工装配进口受人民币升值影响比较有限,更主要受世界需求、国内劳动力成本等影响。
关键词：
进口价格 汇率传递 贸易方式 人民币
[期刊] 世界经济研究
[作者]
傅强 吴卯会
本文通过建立SVAR(Structure Vector Auto Regression)模型,实证研究了人民币名义有效汇率对国内进口价格、生产者价格和消费者价格的传递效应并分析了全球金融危机的爆发对汇率价格传递效应的影响。结果显示:①人民币名义有效汇率对三类价格的传递是不完全的且存在一定的时滞,在长期内,1个百分点的正向汇率冲击将导致进口价格、生产者价格和消费者价格下降0.55、0.06及0.09个百分点;②汇率冲击对进口价格、生产者价格及消费者价格变动的解释力是沿着商品流通链呈递减趋势的,解释程度在长期内基本维持在18.5%、11%和10%;③全球金融危机对人民币名义有效汇率的价格传递效应整...
[期刊] 管理评论
[作者]
贺本岚 石勇 朱含蓄 陈道斌
应用时间序列分析方法和动态贝叶斯网络模型,深入研究了人民币汇率对上中下游不同价格及其细分行业价格的传递机制。结果表明,人民币汇率对RMPI、CGPI和CPI的直接传递效应较显著,同时人民币汇率还可通过细分行业价格之间的传递作用间接对PPI、CGPI和CPI产生影响。研究发现,木材、化学、纺织等劳动密集型行业的价格对人民币汇率的波动比较敏感,而能源、黑色金属、有色金属等矿产类行业价格的汇率传递效应不显著。此外,中国的通货膨胀不仅仅是简单的货币现象,而是由人民币汇率和实体经济多重驱动。
[期刊] 管理评论
[作者]
贺本岚 石勇 朱含蓄 陈道斌
应用时间序列分析方法和动态贝叶斯网络模型,深入研究了人民币汇率对上中下游不同价格及其细分行业价格的传递机制。结果表明,人民币汇率对RMPI、CGPI和CPI的直接传递效应较显著,同时人民币汇率还可通过细分行业价格之间的传递作用间接对PPI、CGPI和CPI产生影响。研究发现,木材、化学、纺织等劳动密集型行业的价格对人民币汇率的波动比较敏感,而能源、黑色金属、有色金属等矿产类行业价格的汇率传递效应不显著。此外,中国的通货膨胀不仅仅是简单的货币现象,而是由人民币汇率和实体经济多重驱动。
[期刊] 金融研究
[作者]
邢予青
本文估计了人民币汇率变化对美国和日本从中国进口商品价格的传递效应。实证结果表明,人民币名义升值1%,将导致美国的进口价格短期上涨0.23%,长期上涨0.47%。日本从中国的进口价格对人民币和日元双边汇率的变化更为敏感。如果人民币兑日元名义汇率上升1%,日本的进口价格短期提高0.55%,长期则提高0.99%,具有完全的传递效应。这种高传递效应在食品、原材料、服装、制造和机械等不同类别的进口商品中也存在。但是,进一步分析表明:日本的高传递效应主要归因于中国钉住美元的汇率政策,而美元是中国对日本出口贸易的主要计价货币。在控制了计价货币因素后,自2005年7月以来人民币的累计升值并未传递到日本的总体进...
关键词：
汇率传递效应 中国 日本 美国
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
张天顶 钟雨汝 唐夙
在强调中间品贸易对厂商生产函数的影响基础上,基于垂直分工的视角利用WIOD发布的国际投入产出数据,实证研究了我国人民币汇率变动对我国进口总体价格以及制造业部门进口价格的影响。实证研究表明:我国进口总体价格以及制造业部门进口价格的汇率传递效应存在着差异性,在具体的计算数值方面,上述两种情形下汇率的传递效应分别为0. 90和0. 65。同时,汇率变动方向和波动幅度对制造业进口价格影响存在着在统计学意义上显著的非线性效应。特别地,人民币汇率贬值对我国制造业进口价格的传递效应更大,在区分制造业为简单产品和复杂产品的情况下,上述影响效应呈现出分化,主要体现为简单产品在人民币汇率贬值时非对称效应更大,复杂产品在人民币升值时非对称效应表现得更大,针对汇率波动幅度来看则表现出相对一致的特征,波动幅度较大的时候,汇率传递水平相对较高。
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