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[期刊] 上海金融
[作者]
刘思跃 袁美子
本文基于1999年1月至2009年10月的月度数据,使用协整与误差修正模型,对人民币汇率对国内物价的传递效应进行了实证分析。同时,建立了2005年7月汇率改革前后的两个子样本,比较分析了汇率改革前后的长期汇率传递效应。研究结论表明,在整个样本期间内,人民币汇率对国内物价的传递效应较低,当人民币名义有效汇率变动一个百分点时,国内物价指数仅变动0.405410个百分点。但2005年7月汇率改革后,汇率传递系数有了明显的上升。
关键词：
汇率传递 国内物价 协整与误差修正模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕剑
本文基于1994~2005年的月度数据,对人民币汇率变动对国内物价的传递效应进行了实证分析。创新之处在于引入了国际石油价格作为外部冲击的代理变量,并以使用消费物价指数(CPI)、生产物价指数(PPI)和零售物价指数(RPI)衡量国内物价的变化,通过运用E-G二步法、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解方法对三个指标受到的传递效应进行了比较分析。结论:长期而言,人民币汇率变动显著地影响了国内物价水平,其中CPI对汇率变动的弹性大于RPI,RPI的弹性大于PPI。而且人民币汇率变动对国内物价的传递效应具有自我修正的动态机制,其中CPI修正功能最强,其次是PPI,再次是RPI。传递效应在4个月之后有...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑航滨 吴湧超
本文分析了人民币升值预期与房价波动的联系机理,并利用协整检验和误差修正模型研究了人民币汇率对国内房价水平的影响效应,结果表明,房价变动与汇率波动存在长期稳定的均衡关系。汇率的预期上升会推动房价的上涨,而高涨的房价诱使大量境外资本流入,反过来又加大了汇率升水的可能性。人民币汇率变动对房价变动的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制。
关键词：
汇率 房价 传递效应
[期刊] 价格月刊
[作者]
何雄浪 李雪坤
基于中国的月度数据,运用汇率传递理论、协整理论以及向量自回归模型(VAR模型)分析人民币汇率变动对我国进口价格和消费者价格的传递效应。研究发现,人民币汇率是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;外国厂商生产成本提高对我国消费者价格指数的影响要明显大于人民币汇率对消费者价格指数的影响;国内需求和货币供应量波动对消费者价格指数的影响并不显著,消费者价格指数上升更多来自其自身粘性。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
曹伟 罗浩 邓升军
本文考察了2005年7月至2008年2月期间人民币汇率变动对我国物价水平的影响。研究表明,人民币名义有效汇率变动对进口价格的传递是不完全的,当人民币名义有效汇率每变动一个百分点时,进口价格指数仅变化0.22个百分点;人民币名义有效汇率与国内物价水平存在负相关性,这与以往的研究结论恰好相反,对此,本文从人民币升值预期和人民币均衡汇率两个视角作了解释;全球商品价格指数并非影响我国国内物价水平的最重要因素,我国经济体具备较强的抵御外来冲击的能力。
[期刊] 上海金融
[作者]
李志慧 刘山
本文基于汇率传递理论，结合价格指数、汇率以及国内外控制变量对人民币汇率的物价传递效应进行研究。与以往研究不同，本文在汇率水平基础上增加汇率波动率因素，并将样本区间划分为汇改前、汇改后－金融危机前以及金融危机之后三个阶段，采用ＡＲＤＬ模型对汇率水平及其波动的价格传递效应进行实证研究。１９９８年至２０１４年月度数据研究结果表明，虽然三个阶段人民币汇率对国内物价的传递均为不完全，但却存在着明显的差异，汇改后－金融危机前的汇率传递系数明显高于汇改前和金融危机后。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李富有 罗莹
本文基于汇率传递理论,将价格指数、汇率及相关国内外控制变量联系起来研究人民币汇率传递效应。与其他研究不同,本文在汇率水平基础上增加汇率波动率这一因子,并将汇率制度改革作为虚拟变量引入建立ARDL模型,研究汇率水平及其波动对国内物价水平影响及汇率制度改革对汇率传递效应的影响。1998年至2012年间月度数据实证研究结果显示,人民币实际汇率水平及波动与国内物价水平存在长期协整关系,但是汇率传递效应不完全,影响物价水平的重要因素还包括CPI自身的滞后惯性及货币供应量,汇率制度改革对汇率传递效应有较大影响。
关键词：
人民币实际有效汇率 汇率传递 ARDL
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘艺卓 吕剑
本文基于2005-2008年6月的月度数据,对人民币汇率变动对农产品价格的传递效应进行了实证分析。结果表明:人民币汇率升值将显著提高农产品价格水平;人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制;给定一单位人民币实际汇率变动的冲击,该冲击对农产品价格呈现平稳的正向响应趋势。因此,为稳定农产品价格,应该采取有效措施使得人民币维持在基本均衡、合理的水平上。
关键词：
人民币汇率 农产品价格 传递效应
[期刊] 金融研究
[作者]
陈六傅 刘厚俊
本文利用VAR模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行分析。估计结果显示,人民币有效汇率对我国进口价格和消费者价格的影响虽然具有统计显著性,但影响程度非常低。汇率的价格传递效应在不同的通货膨胀环境中存在显著差异,低通货膨胀时期,汇率对进口价格的传递效应增加,但对消费者价格传递效应则减小了。结论是:汇率调整无法解决外部失衡,稳健的货币政策有利于进一步隔绝来自外部的通货膨胀压力。
关键词：
人民币汇率 价格传递 向量自回归模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄寿峰 陈浪南 黄榆舒
现有研究物价传递效应的文献以线性模型为主,甚少关注物价传递过程中可能存在的结构变化,本文在充分考虑我国转轨时期所面临的各种经济冲击的条件下,利用最新发展的多结构变化协整回归方法考察了1994年1月至2008年12月间人民币汇率变动的物价传递效应。研究结果表明,人民币汇率变动的物价传递效应分别在1998年8月、2002年10月、2005年8月及2007年7月发生了四次结构变化,传递效应虽总体趋减,但2007年7月后出现了反复,且符号也发生了改变。在上述结论基础上,本文提出了相关政策建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
符大海 张莹 卢伟
尽管汇率波动对于一国内部各地区而言是一个共有的宏观冲击,但由于各地区经济结构、发展水平、开放程度和制度环境等不同,汇率的价格传递效应也必然是有差异的,这也将进一步带来差异化的福利效应。本文基于人民币汇改后2005年7月至2014年6月中国31个省市的月度面板数据,采用动态非平稳面板估计的实证分析方法,研究了人民币汇率波动对国内各地居民消费价格的差异化影响。结果显示,人民币升值在总体上对国内物价有显著的负向影响,但这种价格传递效应存在明显的地区和产品异质性。另外,人民币汇率对价格的影响在短期内并不显著,更多
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
符大海 张莹 卢伟
尽管汇率波动对于一国内部各地区而言是一个共有的宏观冲击,但由于各地区经济结构、发展水平、开放程度和制度环境等不同,汇率的价格传递效应也必然是有差异的,这也将进一步带来差异化的福利效应。本文基于人民币汇改后2005年7月至2014年6月中国31个省市的月度面板数据,采用动态非平稳面板估计的实证分析方法,研究了人民币汇率波动对国内各地居民消费价格的差异化影响。结果显示,人民币升值在总体上对国内物价有显著的负向影响,但这种价格传递效应存在明显的地区和产品异质性。另外,人民币汇率对价格的影响在短期内并不显著,更多是一个长期影响。这些新的发现为我们未来的政策制定和福利效应评估提供了新的启示。
[期刊] 统计研究
[作者]
贺晓波 李婧怡
为考察人民币汇率变动对我国多种价格指数的传递是否畅通,本文首先运用VAR模型建立了由供给冲击、需求冲击、货币冲击、汇率冲击和某一种价格冲击组成的5变量基准模型,发现汇率变动对单一价格的传递是畅通的。因此适宜通过沿价格链思路,开展汇率对多价格传递的研究。根据检验结果,本文以得到的8变量扩展模型为最佳。对基准和扩展模型的脉冲响应函数,均可得到汇率传递效果沿价格链递减的结论。由扩展模型的方差分解得到,对居了民消费价格变动贡献较大的是货币因素,汇率变动的解释力较小。最后提出我国不应以人民币升值抑制物价,而应从源头上减少货币投放和控制输入型通胀的建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
李波 王国松
本文选取我国进口价格指数和消费者价格指数为代表,采用2002~2011年月度数据,从汇率不同变动方向和不同变动幅度两个视角实证研究了人民币汇率对我国物价水平传递效应的不对称性,这在宏观层面和微观层面均具有非常重要的现实意义。
关键词：
汇率传递效应 人民币汇率 不对称性
[期刊] 商业研究
[作者]
周阳
在设定汇率传递效应方程的基础上,利用汇率制度改革后的月度数据,研究人民币汇率的变动对我国物价水平的传递效应。结果表明人民币汇率变动对我国物价水平具有显著影响,并且具有不完全性;国外的价格水平、国内的需求状况以及货币的供应数量对我国的物价水平的变动具有明显的作用;在不同的样本区间内,汇率的传递效应并不相同:人民币汇率升值较大的时期,传递效应较强,反之亦然。
关键词：
人民币 汇率变动 物价水平 传递效应
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