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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
符大海 张莹 卢伟
尽管汇率波动对于一国内部各地区而言是一个共有的宏观冲击,但由于各地区经济结构、发展水平、开放程度和制度环境等不同,汇率的价格传递效应也必然是有差异的,这也将进一步带来差异化的福利效应。本文基于人民币汇改后2005年7月至2014年6月中国31个省市的月度面板数据,采用动态非平稳面板估计的实证分析方法,研究了人民币汇率波动对国内各地居民消费价格的差异化影响。结果显示,人民币升值在总体上对国内物价有显著的负向影响,但这种价格传递效应存在明显的地区和产品异质性。另外,人民币汇率对价格的影响在短期内并不显著,更多
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
符大海 张莹 卢伟
尽管汇率波动对于一国内部各地区而言是一个共有的宏观冲击,但由于各地区经济结构、发展水平、开放程度和制度环境等不同,汇率的价格传递效应也必然是有差异的,这也将进一步带来差异化的福利效应。本文基于人民币汇改后2005年7月至2014年6月中国31个省市的月度面板数据,采用动态非平稳面板估计的实证分析方法,研究了人民币汇率波动对国内各地居民消费价格的差异化影响。结果显示,人民币升值在总体上对国内物价有显著的负向影响,但这种价格传递效应存在明显的地区和产品异质性。另外,人民币汇率对价格的影响在短期内并不显著,更多是一个长期影响。这些新的发现为我们未来的政策制定和福利效应评估提供了新的启示。
[期刊] 经济问题
[作者]
邹昌波 林霞
基于2005年7月～2011年2月的省际月度数据,通过面板协整和面板GLS方法对人民币汇率的传递效应进行了实证研究。研究表明,人民币汇率传递弹性的估计值为0.22,即人民币汇率升值1%导致CPI增加0.22%;对国内物价水平影响最为明显的是货币发行量以及通货膨胀预期,两者对物价的影响弹性系数分别达到0.484和0.46。
关键词：
汇率传递 CPI 面板数据模型
[期刊] 上海金融
[作者]
刘思跃 袁美子
本文基于1999年1月至2009年10月的月度数据,使用协整与误差修正模型,对人民币汇率对国内物价的传递效应进行了实证分析。同时,建立了2005年7月汇率改革前后的两个子样本,比较分析了汇率改革前后的长期汇率传递效应。研究结论表明,在整个样本期间内,人民币汇率对国内物价的传递效应较低,当人民币名义有效汇率变动一个百分点时,国内物价指数仅变动0.405410个百分点。但2005年7月汇率改革后,汇率传递系数有了明显的上升。
关键词：
汇率传递 国内物价 协整与误差修正模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕剑
本文基于1994~2005年的月度数据,对人民币汇率变动对国内物价的传递效应进行了实证分析。创新之处在于引入了国际石油价格作为外部冲击的代理变量,并以使用消费物价指数(CPI)、生产物价指数(PPI)和零售物价指数(RPI)衡量国内物价的变化,通过运用E-G二步法、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解方法对三个指标受到的传递效应进行了比较分析。结论:长期而言,人民币汇率变动显著地影响了国内物价水平,其中CPI对汇率变动的弹性大于RPI,RPI的弹性大于PPI。而且人民币汇率变动对国内物价的传递效应具有自我修正的动态机制,其中CPI修正功能最强,其次是PPI,再次是RPI。传递效应在4个月之后有...
[期刊] 消费经济
[作者]
李子扬 范科才
汇率传递的实质即汇率波动时的商品价格变动,对居民消费决策和总体物价水平有着重要影响,而这一作用机制又可能受到宏观经济环境的影响。本文结合1996年1月至2014年12月的月度数据,基于门限向量自回归模型,以居民消费价格指数等为衡量变量,实证性地探讨了不同经济增长状态下,汇率变动对消费物价变动的影响及其作用机制。实证研究发现,不同增长情景下汇率变动对消费物价变动的影响呈非线性形态:在高经济增长状态中变弱,而在低经济增长状态中则增强。此外,研究还发现经济增长状态在一定程度上也可以解释汇率变动对消费物价变动的动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑航滨 吴湧超
本文分析了人民币升值预期与房价波动的联系机理,并利用协整检验和误差修正模型研究了人民币汇率对国内房价水平的影响效应,结果表明,房价变动与汇率波动存在长期稳定的均衡关系。汇率的预期上升会推动房价的上涨,而高涨的房价诱使大量境外资本流入,反过来又加大了汇率升水的可能性。人民币汇率变动对房价变动的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制。
关键词：
汇率 房价 传递效应
[期刊] 统计研究
[作者]
贺晓波 李婧怡
为考察人民币汇率变动对我国多种价格指数的传递是否畅通,本文首先运用VAR模型建立了由供给冲击、需求冲击、货币冲击、汇率冲击和某一种价格冲击组成的5变量基准模型,发现汇率变动对单一价格的传递是畅通的。因此适宜通过沿价格链思路,开展汇率对多价格传递的研究。根据检验结果,本文以得到的8变量扩展模型为最佳。对基准和扩展模型的脉冲响应函数,均可得到汇率传递效果沿价格链递减的结论。由扩展模型的方差分解得到,对居了民消费价格变动贡献较大的是货币因素,汇率变动的解释力较小。最后提出我国不应以人民币升值抑制物价,而应从源头上减少货币投放和控制输入型通胀的建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
李志慧 刘山
本文基于汇率传递理论，结合价格指数、汇率以及国内外控制变量对人民币汇率的物价传递效应进行研究。与以往研究不同，本文在汇率水平基础上增加汇率波动率因素，并将样本区间划分为汇改前、汇改后－金融危机前以及金融危机之后三个阶段，采用ＡＲＤＬ模型对汇率水平及其波动的价格传递效应进行实证研究。１９９８年至２０１４年月度数据研究结果表明，虽然三个阶段人民币汇率对国内物价的传递均为不完全，但却存在着明显的差异，汇改后－金融危机前的汇率传递系数明显高于汇改前和金融危机后。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李富有 罗莹
本文基于汇率传递理论,将价格指数、汇率及相关国内外控制变量联系起来研究人民币汇率传递效应。与其他研究不同,本文在汇率水平基础上增加汇率波动率这一因子,并将汇率制度改革作为虚拟变量引入建立ARDL模型,研究汇率水平及其波动对国内物价水平影响及汇率制度改革对汇率传递效应的影响。1998年至2012年间月度数据实证研究结果显示,人民币实际汇率水平及波动与国内物价水平存在长期协整关系,但是汇率传递效应不完全,影响物价水平的重要因素还包括CPI自身的滞后惯性及货币供应量,汇率制度改革对汇率传递效应有较大影响。
关键词：
人民币实际有效汇率 汇率传递 ARDL
[期刊] 商业研究
[作者]
周阳
在设定汇率传递效应方程的基础上,利用汇率制度改革后的月度数据,研究人民币汇率的变动对我国物价水平的传递效应。结果表明人民币汇率变动对我国物价水平具有显著影响,并且具有不完全性;国外的价格水平、国内的需求状况以及货币的供应数量对我国的物价水平的变动具有明显的作用;在不同的样本区间内,汇率的传递效应并不相同:人民币汇率升值较大的时期,传递效应较强,反之亦然。
关键词：
人民币 汇率变动 物价水平 传递效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
史新鹭 周正宁
文章基于开放经济菲利普斯曲线,研究了人民币实际有效汇率变动的物价传递效应,并利用滚动回归估计方法进一步对汇率传递趋势进行了考察。结果表明,汇率变动对物价的传递并不完全,而且不同于以往将汇率传递趋势归因于通货膨胀环境的改变。消费篮子中进口品比重与汇率传递趋势之间的关系更为密切,即相比于通货膨胀环境,汇率传递效应受我国贸易依存度的影响更大。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
高文书
利用全国省级动态面板数据,采用系统广义矩估计方法,对中国对外贸易的就业效应进行实证研究。研究表明,出口对中国的就业有正的影响,出口依存度每增长10%,会带动就业增长0.35%;进口对中国的就业有负的影响,进口依存度每增长10%,就业会减少0.19%。经济增长对扩大就业有重要影响,但资本存量对就业没有明显影响。阐述了实证发现的政策含义。
关键词：
贸易 就业 出口 进口 广义矩 中国
[期刊] 经济经纬
[作者]
黄蔚
笔者选取1989～2007年的年度数据,利用单位根协整理论研究人民币名义汇率变化对美出口商品价格的传递效应。实证分析的结果表明:人民币名义汇率对出口商品价格的传递效应十分微弱,人民币兑美元的名义汇率发生波动后,只有28%的效应被转嫁到美国的消费者身上,其他72%的效应被我国出口企业所吸收。
关键词：
人民币汇率 汇率传递 出口价格
[期刊] 商业时代
[作者]
戴如磊 王苏旭
汇率的变动存在价格传递效应,并通过价格传导机制影响国内的总体物价水平,从而对国内整个市场经济产生影响。本文利用VAR模型对人民币名义有效汇率变动的价格传递效应进行分析,并通过脉冲响应函数和方差分解技术分析了各变量的结构化冲击对内生变量变动的贡献程度。
关键词：
人民币名义有效汇率 VAR价格传递效应
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