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[期刊] 国际金融研究
[作者]
王中昭 杨文
本文以人民币汇率对东盟各国汇率传导的有效性作为研究对象,通过构建VAR-DCC-MVGARCH模型和结构突变模型,分析了中国与东盟各国汇率的时变相关性、传染性和结构突变等问题。结果表明:(1)人民币汇率短期波动对东盟各国形成了一定的区域性辐射能力。(2)中国等外部因素对东盟各国汇率的波动影响平均仅占6%左右,各国汇率自身的波动集聚性起主导作用。人民币汇率对大多数东盟国家汇率传导有效,但持续性特征不存在。(3)中国与东盟汇率时变相关系数均为带有结构突变无单位根的趋势平稳过程,存在短期动态联动滞后效应,外部因素不能改变其长期均衡运行路径。(4)时变相关结构突变并没有改变人民币带动大多数东盟国家货币...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何青 张策 郭俊杰
本文利用SVAR模型、OLS回归和基于利率平价的无套利模型三种方法对CFETS人民币汇率指数以及参考BIS货币篮子和SDR货币篮子计算的人民币汇率指数的有效性进行定量分析。研究结果表明,在现阶段,参考SDR货币篮子的汇率指数对于引导人民币汇率预期,缩小人民币离岸在岸价差以及维护金融稳定有着更加明显的作用。本文建议,CFETS人民币汇率指数的编制应该通过涵盖更多的货币,并且在权重设定中更多地考虑金融使用、货币地位和市场规模等金融因素来提高自身的有效性。
关键词：
人民币汇率 汇率指数 货币篮子 有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文琳 李雄师 常雅丽
文章利用VAR-DCC-MVGARCH模型对人民币汇率与东盟七国汇率进行分析,通过动态相关性测度人民币在东盟区域的影响力。结果表明:总体来看,人民币对东盟七国货币影响力的排名从高到低依次为新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢、印尼卢比、菲律宾比索、越南盾和柬埔寨瑞尔。长期来看,人民币对实行非固定汇率制度且与我国经贸关系稳定的东盟国家的影响力不断提升。短期来看,人民币对东盟国家的影响力具有一定的波动性,特别是对实行非固定汇率制度的东盟国家波动性较大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
施羽 毛学峰
本文基于2005年8月—2022年12月的中国月度实际有效汇率（REER），使用格点拔靴（Grid Bootstrap,GB）中值无偏估计和因子模型，从国家和行业两个层面考察汇率持续性。研究发现：第一，以半衰期衡量的中国REER持续性约为3.75年。第二，不同行业的REER持续性存在明显差异，其中，石油、化工和非金属三个行业半衰期在1年以下；金属、造纸、运输设备和食品等四个行业半衰期在1～3年期间；纺织、木材、橡胶、一般机械、电气机械和光学仪器六个行业半衰期近似无穷大；中国REER持续性主要由纺织等半衰期异常的行业主导。第三，因子分析结果表明，各行业汇率行为同时受代表持续性高低的公共因子和反映自身特性的特定因子主导。纺织和机电设备等缺乏产品竞争力和较依赖出口贸易的行业容易发生看市定价行为，此类行业的半衰期远高于化工和金属等有一定市场势力而不易发生看市定价行为的行业。针对研究结果，本文提出建议：第一，长期应突出货币政策和汇率政策的稳健性；第二，应突出政策结构性，对高持续性行业给予额外关注或适当政策倾斜；第三，进一步加强产业创新，促进产业转型升级，使出口产品兼具价格和质量优势。
[期刊] 国际贸易
[作者]
唐安宝 何凌云
2005年7月21日,我国实行了新一轮的汇率改革,实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制,目的在于保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,最终实现汇率决定的市场化,充分发挥汇率对国际收支及实体经济的调节作用。从人民币汇率改革的实际效果来看:"汇改"两年多来,一方面,人民币汇率形成的市场化程度不断提高,汇率的灵活性增强,
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
严佳佳 张鑫然
针对人民币加入SDR事件,运用事件研究法对离岸、在岸人民币汇率市场的有效性展开横向比较,探讨两个汇率市场有效性差异的根本原因,为今后汇改政策提供借鉴和参考。研究结果表明,由于汇率形成机制的差异,离岸人民币汇率市场的有效性高于在岸人民币汇率市场。
[期刊] 经济科学
[作者]
赵胜民 谢晓闻 方意
人民币汇率定价权的归属直接影响到我国外汇市场的稳定与发展。本文首次采用有向无环图方法及递归预测方差分解技术研究了人民币汇率定价权的归属和境内外人民币远期外汇市场的有效性问题。研究结果表明,无论是人民币即期汇率定价权,还是人民币远期汇率定价权,均不存在旁落境外问题,但境内银行间外汇市场和香港人民币离岸市场的价格发现功能均相对较弱。与其他研究结果不同的是,本文并没有发现境内人民币即期汇率与香港人民币即期汇率存在因果关系。最后,本文利用递归预测方差分解分析方法进一步验证了研究结果的稳健性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
严佳佳 张鑫然
针对人民币加入SDR事件,运用事件研究法对离岸、在岸人民币汇率市场的有效性展开横向比较,探讨两个汇率市场有效性差异的根本原因,为今后汇改政策提供借鉴和参考。研究结果表明,由于汇率形成机制的差异,离岸人民币汇率市场的有效性高于在岸人民币汇率市场。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘园 韩斌
东盟已经超过日本成为中国第三大贸易伙伴,在中国对外贸易中占有重要地位。利用协整方法,使用季度数据对中国—东盟5国的贸易收支和人民币实际有效汇率、东盟5国实际GDP、中国实际GDP之间的关系进行实证研究,发现这四者之间存在长期均衡的关系;人民币实际有效汇率和中国—东盟5国贸易收支之间存在因果关系;人民币实际有效汇率升值对中国—东盟5国贸易存在"反J曲线效应",即短期内人民币升值会改善贸易收支。因此,中国和东盟5国的双边贸易收支状况可以通过变动人民币实际有效汇率来调整。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王想 张长征 宋国军
汇市和股市间的相关性并非一成不变的,存在着2008年4月24日、2010年8月6日和2014年4月25日等三个突变时点而将整个样本期分成了四个子样本期,二者在第一和第三子样本期内均呈现出显著的负相关关系,而在第二和第四子样本期内的相关性则不显著。
关键词：
汇率 股票 动态相关性 突变性
[期刊] 亚太经济
[作者]
范爱军 张雄辉
有很多学者将中国出口的强势增长与人民币汇率低估联系起来,认为后者是导致前者的主要原因。但是中国商品出口强劲是否与人民币汇率的变动具有相关性是个仍需探讨的问题。通过分析1990到2007年的名义有效汇率、实际有效汇率与我国商品出口的实际数据之间的相关关系,可知中国商品出口的迅猛增长并不主要是由于人民币汇率低估造成的。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李智 彭志浩 王梓谊
本文选取1995—2018年中国与东盟十国的日度汇率数据为研究样本,将同时段内人民币对日元、美元的日度汇率作为对照组,以1997年东南亚金融危机、2005年汇改、2008年国际金融危机、2015年"811汇改"、2016年人民币加入SDR这五个对人民币国际化产生重大影响的金融事件为时间节点,运用DCC-MGARCH模型,分析了在人民币国际化的六个时段中人民币与东盟各国汇率的联动性与波动溢出效应。结果显示:在前三个时段由于共同盯住美元,人民币与东盟货币汇率高度联动且具有双向波动溢出效应;2008年金融危机过后,人民币与东盟货币汇率联动性经历了波动下行到阶段性提升的过程,在"811汇改"与人民币加入SDR两个节点联动性提升最为明显。最后基于实证结论,本文从增强汇率联动性的角度提出了人民币东盟区域化的可行途径与建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
陶思平
自2005年7月21日我国再次实施汇率制度改革以来,世界经济相继遭遇金融危机与欧债危机。在此期间,我国货币政策频繁调整,这引发了对货币政策有效性的分析。本文选取相关数据,对2005年7月-2012年3月的货币政策有效性进行了实证分析。最后,从我国央行的独立性、货币政策传导机制的完善程度、货币政策的时滞及政策协调性、货币政策的透明度和微观主体预期的作用等方面分析了我国货币政策有效性的影响因素。
关键词：
货币政策 有效性 货币供给 货币政策目标
[期刊] 统计与决策
[作者]
左喜梅
推动人民币跨境结算是人民币国际化的一个重要内容。文章将货币政策变量对经济增长和物价的影响的内生部分剔除，运用货币政策外生变量构建自回归分布滞后模型，实证检验人民币跨境结算、货币政策对汇率波动的影响。研究发现：扩大人民币跨境结算规模能显著抑制人民币汇率波动，其抑制效应有2期滞后；单独使用宽松的货币政策即扩大货币供给量无法实现稳定人民币汇率的目标，但是人民币跨境结算规模扩大和实施宽松货币政策共同作用则可以有效降低人民币汇率波动。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
隋建利 杨庆伟 刘金全
本文基于全球主要经济体汇率市场收益率与波动率的日度数据，运用弹性网收缩技术与广义误差分解方法，构建全球汇率市场高维网络，测度汇率风险传染效应，刻画在极端事件期间，汇率市场网络结构与节点风险溢出效应的波动特征，探究经济发展水平与地理分布因素，对于人民币汇率市场输入性风险的作用机制。研究发现:(1)在极端事件期间，全球汇率市场收益率与波动率网络的总体连通指数出现剧烈波动，波动率网络节点分布具备“高度聚类”特征。(2)在极端事件期间，全球汇率市场波动率网络总体连通指数大幅提高，同时，在新冠肺炎疫情时期，汇率市场的风险输出能力与所在经济体疫情的严重程度呈正相关关系，美元是全球汇率风险传染的源头市场。(3)在新冠肺炎疫情时期，人民币汇率市场净输入性风险远高于其他时期，发达经济体对于人民币汇率市场的输入性风险要高于发展中经济体，亚洲、欧洲以及北美洲经济体是人民币汇率市场输入性风险的主要源头。
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