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[期刊] 国际金融研究
[作者]
白钦先 张志文
本文采用两阶段最小二乘法(TSLS)就1994年第一季度至2011年第一季度人民币名义有效汇率变动对中国CPI通货膨胀的传递效应进行了实证研究。结果发现,在控制了通胀惯性、实质GDP增长、国际能源和食品涨价、流动性过剩等影响CPI通货膨胀的重要因素后,人民币名义有效汇率变动对中国通货膨胀的影响非常有限,并且以半年前的变动对当期通货膨胀的影响最大,不过幅度非常小:在假定其他条件不变的情况下,人民币名义有效汇率升值10%,CPI衡量的通货膨胀下降不到1个百分点。在考虑了2005年"7.21"汇率形成机制改革的影响后,上述结论仍然成立。
关键词：
实际有效汇率 汇率传递 通货膨胀
[期刊] 金融与经济
[作者]
林婧莹
通过构建包含消费者价格指数、人民币名义有效汇率、国际石油价格、货币供应量和国房景气指数5个变量的SVAR模型并进行脉冲响应函数分析和方差分解,分析了人民币汇率变动对于CPI的传递效应和传导机制,并通过引入2015年8月11日新汇改虚拟变量,对模型的稳健性进行了检验。研究结论指出人民币汇率变动对于物价的传递效应较小,当人民币贬值时,短期内在预期机制与短期资产价格机制的作用下,物价呈下降趋势,长期内,在长期资产价格机制的作用下,物价会呈现上升趋势,并且"8·11"汇改后引起的人民币贬值并没有对传递效应带来显著影响,并提出了相应的结论与政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
林婧莹
通过构建包含消费者价格指数、人民币名义有效汇率、国际石油价格、货币供应量和国房景气指数5个变量的SVAR模型并进行脉冲响应函数分析和方差分解,分析了人民币汇率变动对于CPI的传递效应和传导机制,并通过引入2015年8月11日新汇改虚拟变量,对模型的稳健性进行了检验。研究结论指出人民币汇率变动对于物价的传递效应较小,当人民币贬值时,短期内在预期机制与短期资产价格机制的作用下,物价呈下降趋势,长期内,在长期资产价格机制的作用下,物价会呈现上升趋势,并且"8·11"汇改后引起的人民币贬值并没有对传递效应带来显著
[期刊] 南方经济
[作者]
贺光宇 庞晓波
通过将Taylor(2000)交错价格模型融入新开放宏观经济学模型(NOEM)导出实证模型,有效地将通货膨胀环境与汇率对国内价格传递相融合。选取1998年1月—2012年4月的数据对人民币名义有效汇率的消费者价格指数(CPI)传递效应在不同通胀环境下进行测算,在此基础上对传递途径进行了脉冲检验。实证结果表明,人民币名义有效汇率变动的CPI传递的长短期效应均较低且受通胀环境影响较大,1998年初至2002年末的持续低通胀环境阻碍了汇率传递所有渠道是导致传递效率低的原因所在,2003年初至2012年4月的较高通胀环境下汇率传递的货币渠道较进口商品价格渠道冲击显著但作用符号相反。
关键词：
汇率传递 CPI 通货膨胀环境 货币政策
[期刊] 技术经济
[作者]
刘思跃 许心星 代杨芳
本文主要研究汇率波动对中国三十多个省市物价水平的影响,并分析了可能影响物价水平的诸多因素。从中国样本省市价格水平方面,运用计量经济学模型对人民币汇率波动对中国价格水平的影响差异进行了实证分析,验证了人民币汇率传递的程度与经济开放度有关,并得出了应关注汇率传递差异、积极应对物价变化的结论。
关键词：
人民币汇率 汇率波动 价格传递 面板模型
[期刊] 金融研究
[作者]
刘亚 李伟平 杨宇俊
在开放经济条件下,汇率变动对一国通货膨胀水平的决定具有重要作用。本文利用自回归分布滞后(ARDL)模型研究了人民币汇率变动对以消费者价格指数(CPI)衡量的国内通货膨胀的传递效应。研究结果表明,人民币汇率变动对以CPI衡量的通货膨胀水平的传递是不完全的且存在明显的时滞,长期和短期汇率传递效应都很低;汇率变动对我国CPI的传递效应受食品价格冲击的影响非常大。本文的研究结论对于我国的汇率制度改革和货币政策实施等具有重要的启示意义。
[期刊] 南方金融
[作者]
唐安宝 刁心柯
人民币汇率的变动会影响中国的国际收支,进而对人民币供给形成冲击,即产生人民币汇率的货币供给效应。本文从静态和动态两个层面对人民币汇率的货币供给效应强度及其传递效果进行实证研究。结果表明,人民币汇率变动具有比较稳定的货币供给效应,这一效应随着人民币汇率弹性的增大而有所增强;从传递效果来看,人民币汇率对国际收支的作用效力较弱,而国际收支与货币供给的关联性很强,说明人民币汇率的货币供给效应在人民币汇率作用于国际收支这一传递环节发生了较大减损。为控制人民币汇率变动对货币供给的不利扰动,近期首先要加强对资本流入的监管,增强人民币汇率变动对国际收支影响的预期的准确性和可控性;其次是推进中国的外汇储备形成机...
关键词：
人民币汇率 货币供给 传递机制
[期刊] 世界经济研究
[作者]
马红霞 张朋
本文探讨了人民币升值对向欧元区出口价格的汇率传递效应及其对中欧贸易顺差的调节作用。作者利用1999年1月至2006年12月的月度数据,在SITC一位数商品分类层面上,考察了人民币/欧元汇率变动对中国向欧元区出口价格的影响。实证结果显示,不同类商品的出口价格汇率传递弹性存在较大差异,汇率变动引起中国向欧元区出口价格较大幅度的调整,人民币升值对占中欧出口总额一半以上的第6类和第7类商品出口没有抑制作用。因此,人民币升值对中欧贸易顺差的调节作用有限。
关键词：
汇率传递 人民币汇率 中欧贸易
[期刊] 商业研究
[作者]
周阳
在设定汇率传递效应方程的基础上,利用汇率制度改革后的月度数据,研究人民币汇率的变动对我国物价水平的传递效应。结果表明人民币汇率变动对我国物价水平具有显著影响,并且具有不完全性;国外的价格水平、国内的需求状况以及货币的供应数量对我国的物价水平的变动具有明显的作用;在不同的样本区间内,汇率的传递效应并不相同:人民币汇率升值较大的时期,传递效应较强,反之亦然。
关键词：
人民币 汇率变动 物价水平 传递效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
史新鹭 周正宁
文章基于开放经济菲利普斯曲线,研究了人民币实际有效汇率变动的物价传递效应,并利用滚动回归估计方法进一步对汇率传递趋势进行了考察。结果表明,汇率变动对物价的传递并不完全,而且不同于以往将汇率传递趋势归因于通货膨胀环境的改变。消费篮子中进口品比重与汇率传递趋势之间的关系更为密切,即相比于通货膨胀环境,汇率传递效应受我国贸易依存度的影响更大。
[期刊] 经济评论
[作者]
王菁 张朋
本文探讨了人民币升值对中美出口价格的汇率传递效应及其对中美贸易顺差的调节作用,利用1990-2005年出口价格、人民币兑美元的实际汇率、出口商生产成本和美国需求水平的季度数据,考察了中美SITC一位数分类商品出口价格的汇率传递效应。实证结果显示,不同类商品的出口价格汇率传递弹性存在较大差异,汇率变动引起中国向美国出口制成品价格较大幅度的调整,人民币升值对占中美出口总额95%以上的工业制成品出口没有抑制作用。因此,不能只靠汇率手段来调节中美巨额贸易失衡,还需要辅之以货币政策、财政政策等相关手段。
关键词：
汇率传递 人民币汇率 中美贸易
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕剑
本文基于1994~2005年的月度数据,对人民币汇率变动对国内物价的传递效应进行了实证分析。创新之处在于引入了国际石油价格作为外部冲击的代理变量,并以使用消费物价指数(CPI)、生产物价指数(PPI)和零售物价指数(RPI)衡量国内物价的变化,通过运用E-G二步法、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解方法对三个指标受到的传递效应进行了比较分析。结论:长期而言,人民币汇率变动显著地影响了国内物价水平,其中CPI对汇率变动的弹性大于RPI,RPI的弹性大于PPI。而且人民币汇率变动对国内物价的传递效应具有自我修正的动态机制,其中CPI修正功能最强,其次是PPI,再次是RPI。传递效应在4个月之后有...
[期刊] 统计研究
[作者]
周杰琦
本文运用长期约束的结构VAR,试图从一个崭新的视角实证考察人民币名义有效汇率对我国价格水平的传递效应。文章特点在于考虑了汇率和价格可能都是受各种宏观经济因素影响的内生变量,以深入揭示两者之间的内在关系。研究发现:(1)当发生汇率冲击时,人民币名义有效汇率对国内各价格水平的传递是不完全的,汇率变动对进口价格的影响强于对消费者价格的影响;(2)一旦考虑了经济体受到其他类型的宏观经济冲击后,估计的人民币汇率价格传递率则显得更为明显;(3)汇改后我国汇率传递效应趋于强化。本文还分析了实证结果背后可能的深层次原因,并讨论相应的政策启示。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨宇俊 门明 李伟平
利用自回归分布滞后(ARDL)模型,研究了人民币名义有效汇率的价格传递效应。实证研究结果表明,人民币汇率波动对我国物价水平的传递是不完全的,而且传递效应较小;人民币汇率波动对国内物价的传递效应存在差异,无论是从短期还是从长期来看,人民币汇率变动对PPI的传递效应都要大于对CPI的传递效应;人民币汇率波动对我国物价水平的传递存在滞后性,汇率波动对CPI的传递效应在8个月后接近于零,而对PPI传递效应的滞后期相对较长。这些实证研究结论对于我国的汇率政策制定和宏观经济调控具有重要的启示意义。
[期刊] 价格月刊
[作者]
何雄浪 李雪坤
基于中国的月度数据,运用汇率传递理论、协整理论以及向量自回归模型(VAR模型)分析人民币汇率变动对我国进口价格和消费者价格的传递效应。研究发现,人民币汇率是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;外国厂商生产成本提高对我国消费者价格指数的影响要明显大于人民币汇率对消费者价格指数的影响;国内需求和货币供应量波动对消费者价格指数的影响并不显著,消费者价格指数上升更多来自其自身粘性。
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