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[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕剑
本文基于1994~2005年的月度数据,对人民币汇率变动对国内物价的传递效应进行了实证分析。创新之处在于引入了国际石油价格作为外部冲击的代理变量,并以使用消费物价指数(CPI)、生产物价指数(PPI)和零售物价指数(RPI)衡量国内物价的变化,通过运用E-G二步法、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解方法对三个指标受到的传递效应进行了比较分析。结论:长期而言,人民币汇率变动显著地影响了国内物价水平,其中CPI对汇率变动的弹性大于RPI,RPI的弹性大于PPI。而且人民币汇率变动对国内物价的传递效应具有自我修正的动态机制,其中CPI修正功能最强,其次是PPI,再次是RPI。传递效应在4个月之后有...
[期刊] 价格月刊
[作者]
何雄浪 李雪坤
基于中国的月度数据,运用汇率传递理论、协整理论以及向量自回归模型(VAR模型)分析人民币汇率变动对我国进口价格和消费者价格的传递效应。研究发现,人民币汇率是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;外国厂商生产成本提高对我国消费者价格指数的影响要明显大于人民币汇率对消费者价格指数的影响;国内需求和货币供应量波动对消费者价格指数的影响并不显著,消费者价格指数上升更多来自其自身粘性。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘思跃 袁美子
本文基于1999年1月至2009年10月的月度数据,使用协整与误差修正模型,对人民币汇率对国内物价的传递效应进行了实证分析。同时,建立了2005年7月汇率改革前后的两个子样本,比较分析了汇率改革前后的长期汇率传递效应。研究结论表明,在整个样本期间内,人民币汇率对国内物价的传递效应较低,当人民币名义有效汇率变动一个百分点时,国内物价指数仅变动0.405410个百分点。但2005年7月汇率改革后,汇率传递系数有了明显的上升。
关键词：
汇率传递 国内物价 协整与误差修正模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘艺卓 吕剑
本文基于2005-2008年6月的月度数据,对人民币汇率变动对农产品价格的传递效应进行了实证分析。结果表明:人民币汇率升值将显著提高农产品价格水平;人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制;给定一单位人民币实际汇率变动的冲击,该冲击对农产品价格呈现平稳的正向响应趋势。因此,为稳定农产品价格,应该采取有效措施使得人民币维持在基本均衡、合理的水平上。
关键词：
人民币汇率 农产品价格 传递效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄寿峰 陈浪南 黄榆舒
现有研究物价传递效应的文献以线性模型为主,甚少关注物价传递过程中可能存在的结构变化,本文在充分考虑我国转轨时期所面临的各种经济冲击的条件下,利用最新发展的多结构变化协整回归方法考察了1994年1月至2008年12月间人民币汇率变动的物价传递效应。研究结果表明,人民币汇率变动的物价传递效应分别在1998年8月、2002年10月、2005年8月及2007年7月发生了四次结构变化,传递效应虽总体趋减,但2007年7月后出现了反复,且符号也发生了改变。在上述结论基础上,本文提出了相关政策建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
贺晓波 李婧怡
为考察人民币汇率变动对我国多种价格指数的传递是否畅通,本文首先运用VAR模型建立了由供给冲击、需求冲击、货币冲击、汇率冲击和某一种价格冲击组成的5变量基准模型,发现汇率变动对单一价格的传递是畅通的。因此适宜通过沿价格链思路,开展汇率对多价格传递的研究。根据检验结果,本文以得到的8变量扩展模型为最佳。对基准和扩展模型的脉冲响应函数,均可得到汇率传递效果沿价格链递减的结论。由扩展模型的方差分解得到,对居了民消费价格变动贡献较大的是货币因素,汇率变动的解释力较小。最后提出我国不应以人民币升值抑制物价,而应从源头上减少货币投放和控制输入型通胀的建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
周阳
在设定汇率传递效应方程的基础上,利用汇率制度改革后的月度数据,研究人民币汇率的变动对我国物价水平的传递效应。结果表明人民币汇率变动对我国物价水平具有显著影响,并且具有不完全性;国外的价格水平、国内的需求状况以及货币的供应数量对我国的物价水平的变动具有明显的作用;在不同的样本区间内,汇率的传递效应并不相同:人民币汇率升值较大的时期,传递效应较强,反之亦然。
关键词：
人民币 汇率变动 物价水平 传递效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
史新鹭 周正宁
文章基于开放经济菲利普斯曲线,研究了人民币实际有效汇率变动的物价传递效应,并利用滚动回归估计方法进一步对汇率传递趋势进行了考察。结果表明,汇率变动对物价的传递并不完全,而且不同于以往将汇率传递趋势归因于通货膨胀环境的改变。消费篮子中进口品比重与汇率传递趋势之间的关系更为密切,即相比于通货膨胀环境,汇率传递效应受我国贸易依存度的影响更大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑航滨 吴湧超
本文分析了人民币升值预期与房价波动的联系机理,并利用协整检验和误差修正模型研究了人民币汇率对国内房价水平的影响效应,结果表明,房价变动与汇率波动存在长期稳定的均衡关系。汇率的预期上升会推动房价的上涨,而高涨的房价诱使大量境外资本流入,反过来又加大了汇率升水的可能性。人民币汇率变动对房价变动的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制。
关键词：
汇率 房价 传递效应
[期刊] 统计研究
[作者]
周杰琦
本文运用长期约束的结构VAR,试图从一个崭新的视角实证考察人民币名义有效汇率对我国价格水平的传递效应。文章特点在于考虑了汇率和价格可能都是受各种宏观经济因素影响的内生变量,以深入揭示两者之间的内在关系。研究发现:(1)当发生汇率冲击时,人民币名义有效汇率对国内各价格水平的传递是不完全的,汇率变动对进口价格的影响强于对消费者价格的影响;(2)一旦考虑了经济体受到其他类型的宏观经济冲击后,估计的人民币汇率价格传递率则显得更为明显;(3)汇改后我国汇率传递效应趋于强化。本文还分析了实证结果背后可能的深层次原因,并讨论相应的政策启示。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨宇俊 门明 李伟平
利用自回归分布滞后(ARDL)模型,研究了人民币名义有效汇率的价格传递效应。实证研究结果表明,人民币汇率波动对我国物价水平的传递是不完全的,而且传递效应较小;人民币汇率波动对国内物价的传递效应存在差异,无论是从短期还是从长期来看,人民币汇率变动对PPI的传递效应都要大于对CPI的传递效应;人民币汇率波动对我国物价水平的传递存在滞后性,汇率波动对CPI的传递效应在8个月后接近于零,而对PPI传递效应的滞后期相对较长。这些实证研究结论对于我国的汇率政策制定和宏观经济调控具有重要的启示意义。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杜运苏
汇率传递是汇率变动与其经济影响的中间环节。传递弹性在很大程度上决定了汇率变动经济影响的大小。利用分布滞后模型、协整、向量自回归等方法,研究本国企业和外资企业的进口价格对人民币汇率变动的传递效应,结果显示,外资企业进口价格的传递弹性明显大于本国企业,人民币升值对外资企业进口的促进作用较明显。由于外资企业进口的很大部分是用于加工贸易,其较高的传递弹性会在一定程度上抵消人民币升值对出口的负面影响。
关键词：
进口价格 汇率传递 企业类型 人民币
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杜运苏
汇率传递是汇率变动与其经济影响的中间环节,进口价格传递弹性在很大程度上决定了汇率变动对进口的影响大小。本文利用分布滞后模型、协整、向量自回归等方法,研究了三种主要贸易方式的进口价格对人民币汇率变动的传递。结果显示,进料加工进口价格的传递弹性要大于一般贸易。在其他条件不变的情形下,人民币升值对进料加工进口的促进作用明显大于一般贸易;而来料加工装配进口受人民币升值影响比较有限,更主要受世界需求、国内劳动力成本等影响。
关键词：
进口价格 汇率传递 贸易方式 人民币
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黄萍 赖明勇 尹芬华
通过选取国民经济的24个重点行业,使用从2009~2013年的共60个月度数据为研究样本,采用ADL模型,对汇率变动对按国民经济分类行业的进口价格的传递弹性系数进行实证研究。结果表明:从长期来看,我国人民币汇率变动与进口价格存在着负相关关系,不同行业和产品的传递弹性存在着较大差异。
关键词：
人民币汇率 进口 价格传递
[期刊] 经济评论
[作者]
文争为
本文采用单方程动态分布滞后和VAR两种模型,实证估计了人民币汇率变动对我国出口价格总指数的动态传递效应。研究表明人民币汇率变动对我国出口价格传递不完全,其动态特征为先快速完全传递,然后逐步回调,1年累积传递率约为0.5。长期的人民币汇率出口价格传递率呈上升趋势。人民币汇率变动对我国出口边际成本无显著影响。这意味着汇率不完全传递削弱了人民币汇率调整的支出转换效应,但人民币的持续升值长期来看会提高人民币汇率变动对贸易收支的调节作用。我国出口普遍选择美元计价且对出口市场依赖性强的特点使我国出口定价行为更多反映了供给而非需求方面的因素,我国出口商在国际市场上的定价能力非常弱。
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