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[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
丁存振 肖海峰
为探索人民币汇率变动对中国农产品价格的动态影响,基于1999年1月-2017年2月的相关数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格、生产价格和消费价格的动态传递效应。结果表明:人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有明显的时变特征;人民币汇率对农产品进口价格、农产品生产价格和农产品消费价格传递效应存在显著差异,其中,对农产品进口价格的传递效应最大,其次是对农产品生产价格的传递效应,对农产品消费价格的传递效应最小;从长期来看,1999年以来人民币汇率对农产品进口价格和农产品生产价格的传递效应总体呈波动增加态势,而对农产品消费价格的传递效应呈先增后降的态势;不同汇率制度改革时期人民币汇率变动对农产品价格的传递效应存在明显差异。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郑燕
中国农业与国际市场的联系日益紧密,农产品进出口额快速增长,汇率作为一国货币的对外价格,起着调整一国经济平衡的作用。为探究人民币汇率变动对中国农产品进出口价格的动态传递效应,本文采用2002年1月2017年3月的相关数据,运用TVP-VAR模型,分析了人民币汇率对中国农产品进出口价格的动态传递效应,主要研究结论如下:人民币汇率对农产品进口价格、出口价格均有显著影响;人民币汇率升值对农产品进口价格为负向传递效应,对农产品出口价格为正向传递效应,且均随着滞后期的增加汇率传递效应逐渐减弱;人民币汇率对农产品进出口
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘艺卓 吕剑
本文基于2005-2008年6月的月度数据,对人民币汇率变动对农产品价格的传递效应进行了实证分析。结果表明:人民币汇率升值将显著提高农产品价格水平;人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制;给定一单位人民币实际汇率变动的冲击,该冲击对农产品价格呈现平稳的正向响应趋势。因此,为稳定农产品价格,应该采取有效措施使得人民币维持在基本均衡、合理的水平上。
关键词：
人民币汇率 农产品价格 传递效应
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 商业时代
[作者]
戴如磊 王苏旭
汇率的变动存在价格传递效应,并通过价格传导机制影响国内的总体物价水平,从而对国内整个市场经济产生影响。本文利用VAR模型对人民币名义有效汇率变动的价格传递效应进行分析,并通过脉冲响应函数和方差分解技术分析了各变量的结构化冲击对内生变量变动的贡献程度。
关键词：
人民币名义有效汇率 VAR价格传递效应
[期刊] 管理现代化
[作者]
王倩 郝文倩 廖泽芳
以中国官方发布的汇率新闻为对象的研究，从文本措辞角度对2010年至2023年中国央行和外汇局的官方网站新闻进行分类，构建“汇率升贬”、“汇率弹性”、“汇率制度”、“人民币国际化”和“美元相关”五种新闻措辞指数，进而利用TVP-VAR模型研究官方新闻对人民币汇率的影响。研究表明，官方新闻对人民币汇率存在明显时变特征，产生的冲击效应在短期尤为明显，长期趋近于零；官方新闻中不同措辞类型对人民币汇率的影响存在异质性；在进一步研究中发现，官方新闻指数对人民币汇率有升值影响，对汇率波动有增强效果，且离岸市场受到的影响更大。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
刘艺卓
本文运用Johansen协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数,实证分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格和国内价格的传递效应。结果表明:汇率变动对中国农产品进口价格的传递较完全,人民币升值将显著压低农产品进口价格水平;汇率变动对国内农产品价格的传递效应相对较小,汇率变动对国内农产品价格的传递是不完全的。因此,中国应该更加关注影响国内农产品价格的重要因素,通过增加对农业的扶持、稳定国内大宗农产品供给来防止中国农产品价格的剧烈波动。
关键词：
实际有效汇率 农产品价格 传递效应
[期刊] 经济问题
[作者]
王森 蔡维娜
考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察货币流动性对中国农产品价格是否具有时序性特征的影响,以便增强货币政策的作用力度。主要研究结论是:农产品价格对货币流动性存在滞后性反应;农产品价格对不同来源的货币流动性在中长期中出现反方向效应;农产品价格对货币流动性的响应在不同经济状况下的作用程度不同。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
储成兵
本文在分析人民币汇率波动对农产品进口价格传递效应理论的基础上,构建了汇率变动对农产品进口价格传递效应的协整模型,并运用2005年8月至2011年10月月度数据,实证检验了人民币汇率变动对农产品进口价格的传递效应,以期对人民币汇率传导效应有个更全面的分析。
关键词：
进口价格 人民币汇率 传递效应
[期刊] 金融研究
[作者]
陈六傅 刘厚俊
本文利用VAR模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行分析。估计结果显示,人民币有效汇率对我国进口价格和消费者价格的影响虽然具有统计显著性,但影响程度非常低。汇率的价格传递效应在不同的通货膨胀环境中存在显著差异,低通货膨胀时期,汇率对进口价格的传递效应增加,但对消费者价格传递效应则减小了。结论是:汇率调整无法解决外部失衡,稳健的货币政策有利于进一步隔绝来自外部的通货膨胀压力。
关键词：
人民币汇率 价格传递 向量自回归模型
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
罗锋 牛宝俊
本文根据2003年1月至2008年6月的月度数据,运用协整检验和VAR模型对国际农产品价格波动影响国内农产品价格的传递效应进行了实证分析。结果表明:长期而言,国内农产品价格与国际农产品价格存在协整关系,国际农产品价格的变动对国内农产品价格影响较为显著;脉冲响应函数分析表明,进口价格对国内农产品价格影响的作用时滞为3个月,国际期货市场价格对国内价格的影响不存在时滞,且在第15个月影响达到最大;方差分解结果显示,与进口价格传递相比,国际期货价格的信息反应机制对国内农产品价格波动的影响更大。因此,对我国而言,当务之急是要加强对国际农产品期货市场的研究,不断完善我国期货市场,以期货价格引导农民生产,推...
关键词：
农产品 价格传递 协整检验 VAR模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
何雄浪 李雪坤
基于中国的月度数据,运用汇率传递理论、协整理论以及向量自回归模型(VAR模型)分析人民币汇率变动对我国进口价格和消费者价格的传递效应。研究发现,人民币汇率是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;外国厂商生产成本提高对我国消费者价格指数的影响要明显大于人民币汇率对消费者价格指数的影响;国内需求和货币供应量波动对消费者价格指数的影响并不显著,消费者价格指数上升更多来自其自身粘性。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郑燕 马骥
国际原油价格与中国粮食价格的关联性越来越密切。本文选取2001年1月-2017年3月国际原油价格和中国粮食价格数据,利用TVP-VAR模型分析了国际原油价格对中国粮食价格的动态冲击效应。结果表明:2001年以来国际原油价格对国内粮食价格的冲击影响具有明显的时变性特征,2010年之前冲击波动较为剧烈,2010年之后冲击波动较为平稳;国际原油价格对粮食及不同品种粮食价格基本为正向冲击,且随着滞后期的增加冲击逐渐减弱;从不同粮食品种价格上看,受国际原油价格影响最大的是玉米价格和大豆价格,其次是籼米价格和小麦价格
[期刊] 财经研究
[作者]
毕玉江 朱钟棣
文章使用协整与误差修正模型研究中国的汇率变动对进口价格的传递效应。研究结果表明人民币汇率变动对国内消费者价格的传递是不完全的,而且传递过程存在时滞。进口价格对人民币汇率变动的弹性远高于消费者价格对汇率变动的弹性。
关键词：
汇率传递 进口价格 实证研究
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