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[期刊] 商业时代
[作者]
李波 王国松
本文选取我国进口价格指数和消费者价格指数为代表,采用2002~2011年月度数据,从汇率不同变动方向和不同变动幅度两个视角实证研究了人民币汇率对我国物价水平传递效应的不对称性,这在宏观层面和微观层面均具有非常重要的现实意义。
关键词：
汇率传递效应 人民币汇率 不对称性
[期刊] 农业技术经济
[作者]
秦臻 倪艳
本文通过建立对人民币汇率传递两机制转换阈值模型,考察了1997年1月至2012年1月间的人民币汇率对中国农产品进口价格传递的不对称性。为分析2005年我国汇改对汇率传递的影响,本文将研究期间分为汇改前后两个时间段。无论是协整模型还是误差修正模型的实证结果均说明中国农产品汇率传递存在明显的不对称性,人民币贬值汇率传递系数均高于升值传递系数,农产品进口价格对人民币贬值更为敏感。在汇改后,人民币贬值汇率传递弹性不仅仍大于升值汇率弹性,且二者差异高于汇改前,说明人民币汇率对农产品价格传递的不对称性进一步加剧。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
姜昱 邢曙光 杨胜刚
在不同的汇率波动方向及波动幅度下,汇率传递可能是不对称的。利用中国17个主要贸易伙伴1994～2008年年度数据对人民币汇率传递的不对称性实证研究发现,在不同的汇率波动方向下,汇率传递弹性是不同的。人民币汇率贬值时的汇率传递弹性为负,升值时的汇率传递弹性为正。在不同的汇率波动幅度下,汇率传递同样是不对称的。当人民币汇率波动幅度小于2.68%时,汇率传递弹性为-0.5815;当汇率波动幅度大于2.68%时,汇率传递弹性为-0.0578。
关键词：
汇率传递 不对称效应 盯市定价 菜单成本
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘青 范德成 周丽
文章利用1995年1月至2013年7月的月度数据针对人民币汇率对进口价格水平的传递效应进行研究。平滑转移回归模型的估计结果表明:人民币汇率对进口价格水平的传递效应是非对称的,人民币汇率对进口价格的传递效应是滞后的。在不同的转换变量下,人民币汇率对进口价格的传递效应不同,汇率的波动性对传递效应影响最大,其次是产出缺口,最后是通货膨胀。但是通货膨胀的转换速度最快,其次是汇率的波动性,最后是产出缺口。
[期刊] 南方金融
[作者]
杜运苏 彭恒文
本文利用分布滞后模型、协整、向量自回归等方法,研究了本国企业和外资企业的出口价格对人民币汇率变动的传递效果。结果显示,外资企业出口价格传递弹性明显大于本国企业,转嫁人民币汇率升值的能力相对较强。在进行人民币汇率形成机制改革过程中,要充分考虑到人民币升值影响的非对称性,采取措施减轻人民币升值对本国出口企业的冲击。
关键词：
人民币升值 非对称性 汇率传递 出口价格
[期刊] 软科学
[作者]
贾凯威
使用1980~2010年的季度数据,应用带通谱回归技术分两个阶段研究人民币汇率传递关于经济周期的非对称效应。研究结果显示:人民币汇率传递存在关于经济周期的非对称性;在汇率传递的第一阶段,繁荣时期的本币升值对进口价格的影响小于其他周期阶段的影响;在汇率传递的第二阶段,繁荣时期的进口价格上升对本国物价水平的影响比其他周期阶段更强;此外,从长期来看,人民币汇率波动在第一阶段的传递具有完全性,而在第二阶段的传递则为部分传递。鉴于汇率传递具有关于经济周期的非对称性,货币政策的相机抉择操作要注意"冷热"有别,增强政策的灵活性与前瞻性。
关键词：
汇率传递 非对称性 经济周期 带通谱回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曹伟 倪克勤
本文运用滚动回归分析方法,考察了自1995年1季度至2008年4季度期间人民币汇率变动对进口价格传递效应的动态发展趋势。通过设置虚拟变量、运用门限模型等计量方法从汇率变动方向和汇率变动幅度两个层面考察了人民币汇率传递的非对称性。研究表明,人民币汇率变动对进口价格传递效应总体呈现动态下降趋势。人民币汇率变动对进口价格的传递存在非对称性:一方面,人民币贬值对进口价格存在较高的传递效应,而人民币升值对进口价格的传递效应较小;另一方面,人民币汇率波幅越大,对进口价格的传递效应越大。本文在以上研究结论的基础上得到了许多有益启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒲艳萍 邓佑甜
文章以货币供应量作为货币政策的指示变量,利用基于可变参数的状态空间模型和卡尔曼波分析就货币政策对我国东、中、西部经济的区域影响效应进行初评研究的结果显示:我国货币政策效应存在显著的区域不对称性差异,货币政策对东部经济增长的效应最大,中部次之,西部最弱;货币供给对东、中、西部经就是增长的贡献率呈先增加后下降的变动趋势;货币供应量对西部经济增长的边际贡献率最大,中部次之,东部最小。
[期刊] 经济科学
[作者]
冯春平
通过将正负货币冲击引入产出与价格方程 ,对正负货币冲击的影响是否存在不对称性进行实证检验 ,发现货币冲击对价格有明显的不对称影响 ,即正向货币冲击导致价格的上涨要明显大于等量的负向冲击的相反作用 ;正向货币冲击总体上对产出有显著的影响 ,但这一影响不是很稳定 ;比较而言 ,负向冲击对产出影响的显著性较弱 ,但不对称性现象并不显著。结论提示维持货币供给平稳增长可以减小物价上涨的压力 ,而货币供给的不规则增长有助于防止通货紧缩。
关键词：
货币政策 不对称性 滚动样本 假设检验
[期刊] 商业时代
[作者]
马鑫杰
不同周期信息不对称反应是导致中国股票市场的有效性失灵的重要原因之一。本文利用TARCH模型和EGARCH模型从牛市、熊市两种不同时期分别比较利好信息与利坏信息对股市冲击程度的研究可以看出,我国股票市场的有效性受不同周期信息不对称的影响。同时面对信息不对称而引起股票市场的非有效性,从投资者预期和投资者构成角度分析其原因,并从投资者角度提出相应对策。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈硕 王聪
2008年以来,人民币进入加速升值阶段,影响了国内各经济行业。为定量刻画汇率波动尤其是人民币升值对经济的影响,本文运用汇率风险不对称模型,分离汇率升值和贬值的不同效应,明确升值背景下各行业的汇率风险。实证结果表明,风险不对称现象很普遍,且多数行业在升值时的风险系数都为负数,说明名义与实际汇率的升值的确对经济行业产生了一定的负面影响。
关键词：
汇率 风险 非对称
[期刊] 西南金融
[作者]
常远 吴鹏
本文基于直接和间接两种传递机制,从传递效应的不完全性和非对称性视角构建传递机制模型和滚动回归模型,实证检验人民币汇率变动对城乡居民收入水平以及城乡收入差距的异质性影响,以探析人民币汇率的收入分配效应。研究发现:人民币汇率变动对城乡收入水平的传递效应具有不完全性,即人民币汇率变动一单位,城乡收入水平的变动小于一个单位;人民币汇率变动对城乡收入差距的传递效应具有非对称性,即人民币汇率升值有利于提高城乡居民收入水平,但对农村居民收入水平的影响更大,有助于缩小城乡收入差距,而人民币汇率贬值则对城镇居民收入水平的影响更大,有可能扩大城乡收入差距。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张自然 丁日佳
现有关于人民币汇率各市场间关系的研究一般是基于多元GARCH模型,探讨各市场间的线性相关关系,未能考虑各市场间汇率变动可能存在的"不对称效应":面临正(反)向的较大冲击时,各市场汇率变动表现出同步性;而面临反(正)向的较大冲击时,各市场汇率变动不同步。本文运用SJC-Copula-MGARCH模型对人民币汇率境内SPOT市场、境内DF市场和境外NDF市场之间的相依关系进行实证分析,发现境内汇率市场(SPOT市场和DF市场)和境外NDF市场间的联系仍较弱;SPOT-DF市场在面临大的正冲击和负冲击时均表现出较强的联动性,而SPOT-NDF市场和DF-NDF市场在面临大的冲击时汇率变动表现出"不对...
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
史新鹭 高蓓
文章基于开放经济菲利普斯曲线对人民币实际有效汇率传递的物价效应进行了研究,主要从汇率变动方向和变动幅度两个角度考察了汇率传递的不对称性。结果表明:人民币汇率升值时对国内物价的传递率大于其贬值时的传递率,但不论是升值还是贬值都会产生显著的正向影响;汇率大幅变动时的传递率大于其小幅变动时的传递率,而小幅汇率变动的传递效应并不显著。因此,为了维持国内物价的稳定,央行需要警惕汇率大幅变动对其产生的影响。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
史新鹭 高蓓
文章基于开放经济菲利普斯曲线对人民币实际有效汇率传递的物价效应进行了研究,主要从汇率变动方向和变动幅度两个角度考察了汇率传递的不对称性。结果表明:人民币汇率升值时对国内物价的传递率大于其贬值时的传递率,但不论是升值还是贬值都会产生显著的正向影响;汇率大幅变动时的传递率大于其小幅变动时的传递率,而小幅汇率变动的传递效应并不显著。因此,为了维持国内物价的稳定,央行需要警惕汇率大幅变动对其产生的影响。
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