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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
傅魁 郭志颖
准确分析人民币汇率波动特征并预测未来走势,对政府制定汇率政策和企业进行投资决策具有重要作用。本文采用MEEMD组合模型将人民币汇率序列分解并重构为代表市场投机因素的高频项、代表重大事件影响的低频项和代表人民币内在长期趋势的趋势项,分析不同影响因素对人民币汇率的影响,并对人民币汇率未来走势进行预测,据此提出稳定人民币汇率的政策建议。
[期刊] 征信
[作者]
张庆 刘可然
为了进一步厘清汇率波动、短期国际资本流动和人民币国际化之间的相互关系,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续稳定地推进人民币国际化,选取2005年8月到2018年5月的月度数据,运用非线性MS-VAR模型和脉冲响应分析,实证研究三者的关系。结果表明:人民币汇率对短期国际资本流动和人民币国际化都具有正向作用,人民币国际化对短期国际资本流动具有负向作用,短期国际资本流动对人民币国际化在不同的状态下有不同的作用。
[期刊] 上海金融
[作者]
周爱民 刘晓孟
随着我国汇率报价机制的逐步放开,人民币汇率的波动幅度近年来逐渐增大,汇率敏感部门对人民币汇率波动的预测需求逐渐增强。因传统的金融时间序列模型或指数平滑模型不能很好地筛选并包含高阶滞后项信息,故本文选取机器学习中的稀疏模型族(Lasso、Ridge、弹性网、SCAD与MCP)对汇率波动率进行预测,并将预测结果与传统模型进行比较并进行DM检验。结果发现,稀疏模型在各种货币的预测能力上均强于GARCH模型。在多种汇率的预测中,稀疏模型的预测能力表现出比指数平滑模型更强的稳健性。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
谭力丹 柴天仪
<正>文章分析比较14个常用汇率监测高频指标对汇率短期波动的预警能力，构建汇率波动预警指数并划定风险阈值。实证研究发现，各指标对于人民币汇率波动的预警能力有显著区别，在岸离岸汇差、25DRR1W等指标对人民币短期内贬值有较强预警能力。在单指标预警的基础上，文章进一步构建多指标预警指数，实证和历史回测结果显示，预警指数进一步提升了预警能力约4.3%。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
朱孟楠 闫帅
本文通过事件分析法研究政府就人民币汇率问题公开发表评论或答记者问对内地人民币短期汇率中间价和香港人民币即期汇率定盘价的影响。研究结果表明:政府公开表态对内地人民币日收益率和香港人民币日收益率均没有显著影响,但对两地人民币日收益率的条件波动率有显著影响。政府公开表态前,香港人民币日收益率的条件波动率显著增强,内地人民币日收益率的条件波动率没有显著变化;而政府公开表态后,香港人民币日收益率的条件波动率没有显著变化,内地人民币日收益率的条件波动率显著降低。说明政府公开表态的内容在政府公开表态前已经被香港外汇市场所吸收,而在政府公开表态后才被内地外汇市场所消化,从而一定程度上表明,香港外汇市场相对于内...
关键词：
政府公开表态 人民币汇率 汇率制度改革
[期刊] 统计与决策
[作者]
傅魁 郭志颖
基于分解-集成-重构思想,提出一种组合汇率预测模型。文章首先运用改进的集成经验模态分解(MEEMD)将汇率价格序列分解成多个不同频率的本征模态分量(IMF)和剩余分量,然后采用模糊灰色关联度分析将分量重构为高频项、低频项和趋势项,最后根据重构项的波动特征,分别选择不同的模型对重构项进行预测,将预测结果集成得到实际预测值。采用欧元兑美元汇率序列进行实证发现,相较于单一模型和一般组合模型,MEEMD组合模型具有更高预测精度。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杨小玄 刘立新
以人民币对美元汇率数据为例，运用滚动时间窗样本外预测和ＳＰＡ检验法，分别对比评估实现波动率和隐含波动率、高频数据和低频数据对未来不同期限波动率的预测能力，并构建反映不同ｄｅｌｔＡ值期权隐含波动率平均水平的ＦＶＩＸ指数。结果表明：与实现波动率模型相比，隐含波动率模型的预测能力更高，尤其是基于蝴蝶指标和ＦＶＩＸ指数的隐含波动率模型。使用５分钟高频数据建模能够显著提高短期波动率预测精度，而对于长期波动率，高频数据没有表现出比低频数据更好的预测效果。
关键词：
人民币汇率 波动率预测 隐含波动率
[期刊] 财会月刊
[作者]
孟庆斌 宋烜 宋祉健
人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测。首先,基于贝叶斯估计方法,运用四种随机波动模型对人民币汇率波动进行拟合,并运用DIC准则筛选出拟合效果最好的SV-N模型;然后,利用筛选出的模型结合在险价值模型对人民币汇率风险进行度量;最后,基于所构建的SV-N-CVaR模型,对所选样本范围之外100日的人民币汇率风险进行一步向前预测。将预测值与真实值进行比较,可以看到预测正确率为87%,汇率风险预测值和真实值的变动趋势基本相同,说明风险预测模型与真实状况保持了较高的一致性,在所构建模型的基础上建立人民币汇率风险预测体系是可行的。
[期刊] 管理评论
[作者]
田涛
利用１９９７年１月－２０１３年１０月人民币实际有效汇率的数据并采用ＡＲＣＨ模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动率以及预期变动率与我国短期资本流动的关系，最后运用非线性ＧＲＡｎＧｅＲ因果关系检验方法深入研究了人民币汇率波动率以及人民币汇率预期变动率与短期国际资本流动之间的关系。研究表明，无论是整个样本期间还是汇率市场化进程中的各个阶段，人民币汇率预期变动率对短期国际资本流动的影响均显著大于人民币汇率波动率对短期国际资本流动的影响；特别是＂汇改＂以后，随着人民币汇率变动弹性增强，短期国际资本流动与人民币汇率预期．．．
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨冬 张月红
基于非线性视角,采用时变参数向量自回归模型对汇率改革以来人民币实际汇率、短期国际资本与资产价格之间的互动关系进行了实证分析。实证结果表明:传统的常参数模型所获得的结论存在明显的估计不足,同时发现人民币实际汇率的提高对短期国际资本流动的影响在不同滞后期下存在明显的差别,而对资产价格的影响则始终表现为促进作用;另外,短期国际资本的流入对汇率的冲击在金融危机后明显减弱,并且在不同时期变量之间冲击的大小也存在差异,金融危机发生以后,各变量受到冲击的响应幅度均有不同程度的减小。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王旭丹 王纯 康辉
本文运用VAR模型实证分析了我国人民币汇率、资产价格与我国短期国际资本流动之间的动态关系。结果表明:人民币汇率的升值预期、资产价格上升会导致短期国际资本流入我国,人民币汇率的贬值预期、资产价格下降会导致短期国际资本流出我国,而短期国际资本流动反过来也会影响人民币汇率和资产价格的变化;同时在人民币兑美元交易浮动幅度扩大后,短期国际资本流动自身的解释能力占到87%。
关键词：
人民币汇率 资产价格 短期国际资本流动
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅
本文建立了人民币汇率波动的GARCH族模型,实证检验了汇率制度改革以来人民币汇率波动的特征。结果显示,2005年7月21日至今,人民币的汇率收益具有显著的左厚尾特征;汇率的波动并不服从正态分布,具有集聚性;并且人民币的波动具有记忆性,随时间变化不会衰减;通过TGARCH模型的实证结果显示,人民币的汇率波动存在一定的杠杆效应,人民币汇率还不具备浮动汇率的特征。根据分析,本文认为杠杆效应的存在源自于汇率升值的单向预期,给出以下建议:通过有节奏的汇率市场化改革,以及改善国际收支双顺差,减少对升值的单向预期;央行
关键词：
人民币汇率 GARCH模型 非对称效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
侯冰凌 樊孝凤
我国作为世界最大的天然橡胶消费国，自给率却不足２０％；同时近些年天然橡胶价格持续波动，甚至出现价格跌破生产成本的情况，导致胶农积极性受到挫伤，严重影响我国天然橡胶供给安全。因此，把握我国天然橡胶价格的未来走向，有利于政府、相关部门及胶农及时对价格的变化作出反应，这对保障我国天然橡胶安全供给有现实意义。本文对２００８年１１月至２０１６年２月间我国天然橡胶价格的整体走势和特点进行了分析，构建ＡＲＩＭＡ模型对未来短期天然橡胶价做出了预测，并提出相应建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
查奇芬 陈风华
自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动(SV)模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关。
关键词：
SV 模型 MCMC 汇率波动
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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