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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王伟 陶士贵
本文基于2005年8月至2010年6月的月度数据,利用协整检验和向量误差修正模型研究了次贷危机发生前后人民币名义有效汇率与股票价格之间的联动关系。实证结果表明,次贷危机发生前中国股市与汇率之间存在正向的长期均衡关系,且两者之间在长期互为因果关系;在次贷危机发生后两者之间则是反向的长期均衡关系,股价波动在长期内是人民币名义有效汇率变动的单向Granger原因。最后本文基于人民币名义有效汇率的计算方法及其影响因素,利用资产组合平衡模型、国际贸易等相关理论对实证结果进行了分析。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
孙刚 李树文
研究２００８年国际金融危机爆发后的汇率与股价波动关系，对于中国防范金融风险、完善资本市场和外汇形成机制具有重要的理论和现实意义。本文根据股价与汇率因果关系的分类，提出了后金融危机时期人民币汇率与上证股价存在相互因果关系的假设，采用滚动相关分析法对２００８年１月至２０１４年６月之间的人民币兑美元有效汇率与上证综合指数之间的关系进行经验分析。研究结果发现，人民币兑美元实际汇率和上证综合指数的走势之间存在同期相关，上证综合指数的波动相对于汇率波动超前相关。本文进一步采用Ｔｏｄａ－ＹａｍａｍｏＴｏ因果关系检验，发现仅实际汇率波动与上证综合指数波动互为格兰杰因果，而实际汇率走势和上证综合指数走势以及二者．．．
关键词：
金融危机 人民币汇率 上证综合指数
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
郭锐欣 朱怀任
本文首先构建了汇率、股价和房地产价格的形成机制模型和联动模型,然后基于VAR-DCC-MGARCH模型建立时间序列方程,实证分析了2007年1月至2016年12月人民币汇率、股价和房价的联动关系与时变动态相关性。通过对人民币汇率、股价和房价三者间联动关系的研究,得出结论:人民币汇率市场化改革吸引短期资本持续流入国内,国内资本流动性增强,对股市与房地产市场产生正面影响;股票市场对外汇市场影响不大。人民币汇率、股价与房价之间所具有的密切联动关系对中国系统性金融风险监管提出了挑战,最后给出政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邓小勇
货币需求与股价波动存在紧密的联系,并且会因股市状态不同而呈现差异性。本文通过构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和方差分解实证分析了次贷危机前后我国股价波动对货币需求影响的差异性。研究表明:从影响方向看,次贷危机前的股价波动与货币需求同向变动,股价上升会导致货币需求增加;而次贷危机后,股价波动与货币需求反向变动,股价上升会减少货币需求量,而下降则使货币需求增加。从影响程度看,次贷危机前后股价波动对货币需求的影响具有不对称性,次贷危机后的反向效果大于危机前的正向影响效果。
关键词：
次贷危机 货币需求 VAR模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周虎群 李育林
基于国际贸易说、J曲线理论和国际资本流动理论,本文对国际金融危机背景下人民币汇率与股价的联动关系进行了理论分析,并通过协整分析、格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数等计量方法进行了实证检验和解释。研究结果表明,人民币汇率与中国股票价格在长期具有均衡关系,在短期存在误差修正机制;在国际金融危机背景下两者之间高度正相关,通常股票价格先下跌,随之人民币汇率波动加剧;人民币汇率波动对股票价格影响较大,而股票价格波动对人民币汇率影响相对较小。
[期刊] 武汉金融
[作者]
段鹏
本文基于DSGE模型对次贷危机前后我国货币政策的非对称效应进行分析,结果显示:在后危机时期,货币冲击对我国实体经济的影响时滞明显缩短,其对实际产出的调控效应在减弱、对物价水平的影响程度在增强;与此同时,利率调整对我国实际产出的影响程度明显提高。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李标 周先平 帖姗姗
本文基于汇率和利差联动机制的理论和多元GARCH模型,分别对人民币与发达市场和新兴市场货币汇率及其与境内外利差之间的动态关系进行实证分析。利用BEKKMGARCH模型,发现金融危机以后,人民币对发达市场货币汇率与境内外利差之间的波动传导效应要弱于金融危机前,而人民币对新兴市场货币汇率与境内外利差在金融危机以后存在显著的波动溢出效应。在相同时期,与人民币对发达市场货币的结果相比,人民币对新兴市场货币汇率与利差之间的波动溢出效应要更强。利用DCC-MGARCH模型,发现人民币对不同市场货币汇率与利差之间均存在紧密的相关性,其中人民币对欧元的相关性最强,对日元的相关性最弱。
[期刊] 经济经纬
[作者]
许祥云 廖佳
基于分位数回归模型,笔者比较分析了金融危机前后东亚6种货币对人民币汇率波动的非对称性特点。研究结果表明:危机前更多地表现出国别之间的差异性,没有表现出非对称性,而危机后更多地表现出一致性,且主要在人民币贬值和"小幅"升值时才保持显著的相关关系,呈现出明显的非对称性特点。这主要是由金融危机前后全球宏观经济环境变动和各经济体汇率政策目标变化所决定的。
[期刊] 征信
[作者]
王想 张长征 宋国军
研究汇股两市条件波动率和相关系数的动态性与非对称性,分别建立单变量GARCH族模型和非标准非对称动态相关(GADCC)模型进行分析。研究表明,我国汇率市场的条件波动率在利空消息冲击时普遍表现出很强的非对称性,而股票市场的非对称性并不显著;汇股两市间条件相关系数表现出显著的动态非对称性,但两个市场新息的冲击对条件相关系数的影响不尽相同,其中汇率市场新息的冲击对市场间条件相关系数的影响要强于股票市场。
关键词：
汇率 股票 非对称 动态相关
[期刊] 国际金融研究
[作者]
范言慧 邓瑛 陈阳 张金平
本文结合政府损失函数的汇率超调模型,解释了为何人民币对美元汇率在次贷危机中又恢复到"实际的"盯住单一货币的汇率制度。本文认为,一方面由于危机冲击使得汇率波动的成本在政府损失函数中的权重增加,另一方面政府为应对冲击而出台的经济刺激政策,抵消了冲击的负面影响。本文进而认为,不同汇率制度的选择实际上源于对赋予不同目标以不同的权重的政府损失函数进行最优化的结果。本文观点同样可对东南亚金融危机后的人民币汇率转向盯住单一货币的汇率制度做出解释。
关键词：
次贷危机 政府损失函数 人民币汇率
[期刊] 商业时代
[作者]
张传昌
本文试图探究人民币汇率波幅放宽对汇率走势的影响。以2012年4月16日为分界线,向前向后各取54个日期的汇率值,用SAS软件对两个样本分别建立AR-GARCH模型。然后对两个异方差函数的特征进行比较并给以解释,进而分析出人民币汇率波幅放宽后,人民币兑美元短期内贬值。而且波动幅度相较以前反而减小,这与大多数人的预期相反。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐霓妮 唐现杰
文章采用2005年10月至2018年10月的日度数据,对人民币汇率与各行业股价之间的关联关系进行了分析。通过格兰杰因果关系检验、误差修正模型和脉冲响应分析得出:汇改以来,除了电信服务外,人民币汇率与其他九个行业股价均表现出格兰杰因果关系;短期内,各行业股价均在滞后1阶与人民币汇率呈现正相关关系,长期却表现出负相关关系;人民币汇率对各行业股价的脉冲响应均不是特别强烈。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王想 张长征 宋国军
汇市和股市间的相关性并非一成不变的,存在着2008年4月24日、2010年8月6日和2014年4月25日等三个突变时点而将整个样本期分成了四个子样本期,二者在第一和第三子样本期内均呈现出显著的负相关关系,而在第二和第四子样本期内的相关性则不显著。
关键词：
汇率 股票 动态相关性 突变性
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文琳 李雄师 常雅丽
文章利用VAR-DCC-MVGARCH模型对人民币汇率与东盟七国汇率进行分析,通过动态相关性测度人民币在东盟区域的影响力。结果表明:总体来看,人民币对东盟七国货币影响力的排名从高到低依次为新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢、印尼卢比、菲律宾比索、越南盾和柬埔寨瑞尔。长期来看,人民币对实行非固定汇率制度且与我国经贸关系稳定的东盟国家的影响力不断提升。短期来看,人民币对东盟国家的影响力具有一定的波动性,特别是对实行非固定汇率制度的东盟国家波动性较大。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
修晶 周颖
论文主要检验了人民币在岸市场(CNY)与香港人民币离岸市场(CNH)以及人民币无本金交割远期外汇市场(NDF)之间汇率波动性的动态相关关系。根据人民币离岸市场发展的标志性事件将样本区间分为四段,采用日度数据,利用DCC-MVGARCH模型研究三个市场日汇率数据之间的动态相关关系,研究结果发现:三个市场相关程度不断增强,信息传递较快;2009年7月1日前CNY市场与CNH市场汇率波动率的相关系数较低且规律性不强;2009年7月2日至2010年7月19日,受国际金融危机的影响,人民币汇率稳定不再升值,其相关系数接近于0;2010年7月20日至2011年6月27日汇率波动性的相关性逐渐增强,表明人民...
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