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[期刊] 国际金融研究
[作者]
李芳 李秋娟
汇率和房地产价格是当前中国经济的两大热点问题。理论分析表明,人民币汇率与房地产价格之间存在互动关系,而短期国际资本流动可以作为汇率与房地产价格之间互相作用的桥梁。通过构建包含人民币汇率、短期国际资本流动及房地产价格的MS-VAR模型并选取中国2005年7月至2012年12月的月度数据进行实证研究,结果表明,在不同的经济状态下,三个变量间的动态关系不同。两区制下,人民币升值会带来房地产价格上升,房地产价格上涨也会导致人民币升值且持续时间较长,但区制1下的响应幅度要明显小于区制2。为保持经济体系的稳定,应多管齐下稳房价、加强对短期国际资本流动的监管、加快利率和汇率市场化进程。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王申 陶士贵
人民币汇率与房地产价格是我国经济的热点问题。理论上，人民币汇率与房地产价格存在相互影响机制。本文选取２００５年７月至２０１３年１２月的月度数据，通过运用Ｍａｒｋｏｖ区制转换ｖａｒ模型及脉冲响应分析，实证研究人民币汇率与房地产价格的非线性关系。结果表明，不同经济状态下，变量间动态关系不同。在两区制下，汇率升值，会导致房价上涨，而房价上涨也会导致汇率升值，且区制２下的响应程度明显大于区制１。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王申 陶士贵
人民币汇率与房地产价格是我国经济的热点问题。理论上,人民币汇率与房地产价格存在相互影响机制。本文选取2005年7月至2013年12月的月度数据,通过运用Markov区制转换VAR模型及脉冲响应分析,实证研究人民币汇率与房地产价格的非线性关系。结果表明,不同经济状态下,变量间动态关系不同。在两区制下,汇率升值,会导致房价上涨,而房价上涨也会导致汇率升值,且区制2下的响应程度明显大于区制1。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
沙文兵
本文基于扣除本地需求法和1992~2012年月度数据,测算了2004~2012年月度人民币境外存量。在此基础上,实证分析了人民币汇率和中国贸易地位对人民币境外存量的影响。研究结果表明,人民币境外存量基本呈现稳步上升态势,从2004年1月的113.1亿元上升到2012年12月的225.7亿元,且没有表现出过度的波动性。协整分析表明,人民币汇率、中国贸易地位与人民币境外存量之间存在长期稳定的均衡关系:人民币每升值1%,长期来看会引起人民币境外存量增加约0.9%;中国出口额相对于美国出口额的比率每上升1个百分点,长期而言会引起人民币境外存量增加0.99%。方差分解和脉冲响应函数的分析结果表明,相对于...
[期刊] 财贸经济
[作者]
谭小芬 任洁
本文基于2000-2013年的月度数据和递归(Recursive)VAR模型,研究国际大宗商品价格的变化及中国因素的相对重要性。结果发现:实体经济需求和流动性水平相对供给因素对大宗商品价格的影响更为显著。中国因素对于不同种类大宗商品的影响存在差异,中国需求对铜、铝、锌的影响程度高于发达国家,而且影响的时间相对发达国家更为持久;但是,中国的流动性对大宗商品价格的影响程度普遍低于发达国家,而且影响时间更为短暂。金融危机期间大宗商品市场受发达国家需求的影响显著增强,量化宽松货币政策推升了大宗商品价格,表明金融危机及相关刺激政策影响了大宗商品市场的运行。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
李均立 许能锐 韦开蕾
一、引言石油和天然橡胶都是极其重要的工业原料,二者的价格波动备受世人关注。天然橡胶与合成胶在许多石化类产品上可以相互替代使用,石油价格的波动影响了合成橡胶的价格进而影响天然橡胶的价格。因此,研究石油价格波动如何影响天然橡胶价格具有重要的现实意义。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
沙文兵 童文俊
本文基于扣除本地需求法,测算了2004~2012年人民币境外存量,在此基础上,实证分析了人民币境外存量与人民币汇率的互动关系。研究结果表明,人民币境外存量的增加(减少),会引起人民币的升值(贬值);同时,人民币的升(贬)值也会引起人民币境外存量的增加(下降)。在两者的相互关系中,人民币境外存量变动对于人民币汇率变动的影响居于主导地位。
关键词：
人民币国际化 人民币境外存量 汇率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈麟 朱莉
本文运用协整检验的方法以及ＶＡＲ模型中脉冲响应函数和方差分解的方式，就２０００年１月至２０１５年１２月人民币汇率波动对通货膨胀的影响效应进行了实证分析。结果发现，从长期来看人民币汇率变动是影响我国通货膨胀的主要因素，人民币汇率波动对消费者价格指数的影响是显著的，人民币升值有利于降低国内的消费者物价水平；而从短期来看，汇率波动与各变量之间呈现出比较低的正相关性，即人民币汇率的升高，会引起消费者价格指数以及生产者价格指数的小幅上升。
关键词：
人民币汇率波动 通货膨胀 汇率传导效应
[期刊] 金融论坛
[作者]
李成 王建军
本文在回顾了四代金融危机理论发展之后,从房地产泡沫、银行次贷资产膨胀的联动切入,将Allen-Gale模型加以发展应用于对本次美国次贷危机生成机理的理论分析,实证检验的结果与现实完全相符。研究得出以下结论:银行房地产信贷非理性扩张激励投资者投资风险资产,并引起房地产泡沫;本次金融危机的根源在于美国房地产泡沫的破裂;过度的金融创新和金融监管的缺位对泡沫的破裂负有责任。针对中国现状,作者提出我国应严格住房按揭贷款资格审验,避免向不合格客户发放贷款;鼓励合理金融创新,但防止过度金融创新。
[期刊] 经济问题
[作者]
董晓林 卢嘉成 盛天翔
基于我国2005M1-2016M12宏观经济月度数据,构建引入房产价格和制造业指数因素的货币政策反应函数模型,实证检验不同货币政策规则。研究结果表明,相比未引入房产价格和制造业指数因素的货币政策规则,引入这两个因素的货币政策规则对于通货膨胀的反应更加积极,且能更好地模拟我国实际情况;此外发现我国存在多种工具、多种目标的货币政策操作现实。因此,在经济新常态下,建议央行制定货币政策时应同时对房价和以制造业为核心的实体经济做出反应,考虑房价对实体经济的影响,采用多种货币政策工具协调配合以促进宏观经济平稳健康发展。
关键词：
房产价格 制造业指数 货币政策规则
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
寇明婷 卢新生
基于标准VAR模型,通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架,实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。结果表明,货币政策对股票价格冲击反应显著,而股票价格对货币政策的冲击在当期表现也很明显,但随着期数的增加,前者增幅依然明显,而后者呈现衰减态势,即货币政策对股票价格的调控能力有限。
关键词：
货币政策 股票价格 SVAR模型
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李艳丽 曹文龙 魏心欣 孙冰菁
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999～2020年间不同经济区制下人民币汇率、汇率预期和跨境短期资本流动之间的联动机制进行了实证分析。文章将经济状态划分为区制1和区制2两个不同区制,两个区制间的转换节点主要位于国内重要汇改及2008年美国次贷危机等时点附近。相比于区制1,区制2下经济具有更大的波动性且经济状态的惯性更强。另外,在区制2下跨境短期资本流动冲击容易带来人民币汇率和汇率预期的同向变化,后者又会对跨境资本流动产生正向反馈。基于这些分析结论,文章对中国的外汇和资本账户管理提出了政策建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 唐晋荣
人民币汇率波动幅度的扩大意味着人民币汇率的变化对经济的影响将更为复杂。采用相对Theil加权变异系数测度区域产出差距,通过构建MS-VAR模型,实证检验汇改以来的人民币汇率升值对中国东中西部地区区域间和区域内产出差距的影响,以考察人民币波动幅度的扩大对区域经济差距的影响。结果表明:人民币升值对区域间和区域内产出差距的影响表现出明显的快速升值和缓慢升值的两区制特征。无论是在快速升值区制还是在缓慢升值区制下,人民币升值都会缩小区域间和东、中部区域内的产出差距,但会扩大西部区域内的产出差距。在快速升值区制下,人民币升值对区域间产出差距缩小的影响更为明显。另外,升值速度的快慢对各区域内产出差距的影响也...
[期刊] 金融研究
[作者]
朱孟楠 刘林 倪玉娟
本文在分析房地产市场经济主体的基础上,基于房地产市场存在国外投资者的假设,构建了包含房地产市场和外汇市场的理论模型研究了汇率与房地产价格之间的动态关系。通过理论模型推导得出汇率与房地产价格之间存在相互促进的关系的结论。在理论模型的基础上,采用非线性Markov区制转换VAR模型实证研究了2005年汇改以来人民币兑美元汇率与我国房地产价格之间的非线性动态关系,实证研究结果表明:我国实际房地产价格上涨将导致人民币兑美元实际汇率升值,但存在明显滞后效应;而在某种经济状态下人民币兑美元实际汇率升值可能会导致我国实际房地产价格上涨。
关键词：
汇率 房地产价格 非线性MS-VAR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盖静
2016年人民币对美元显著贬值,而楼市火爆风险陡增,汇率与房价随之成为社会各界关注的热点。伴随着我国的货币政策工具从数量型工具向价格型工具的转变,汇率作为外汇资产价格,正逐渐成为货币政策传导中的重要渠道。通过构建人民币汇率、房地产价格、产出、通货膨胀四个内生变量的VAR模型,实证分析了汇率通过房地产价格渠道对实体经济的作用效果,研究表明,人民币汇率通过房地产价格对产出具有长期影响,汇率向房地产价格的传递存在一定阻滞。
关键词：
汇率 房地产价格 汇率传递 VAR
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