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[期刊] 统计与决策
[作者]
于乃书 于棚土
文章在运用ADF单位根检验、Johansen协整检验和Granger因果检验方法的基础上,分析了2005—2016年,人民币汇率变化与股市综合指数及行业指数变动之间的相互影响。结果发现,汇率和股价存在着长期均衡的协整关系。在长期内,无论是上证综指还是板块指数,股价变动都是汇率变动的单向Granger原因;在短期内,汇率变化是上证综指的Granger原因,汇率与行业指数之间的关系则因行业不同而存在差异,汇率变化是非银金融、银行、有色金属等12个行业指数的Granger原因,计算机和有色金属行业指数是汇率的Granger原因。
[期刊] 金融研究
[作者]
邓燊 杨朝军
本文利用协整检验和Granger因果检验的计量方法研究了汇率制度改革后中国股市与汇市的关系。实证结果表明,汇率制度改革后中国股市与汇市存在长期稳定的协整关系,人民币升值是中国股市上扬的单向Granger原因。最后,本文利用国际收支和资本流动理论对这些实证结果作了进一步解释,并提出了相应的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
邓燊 杨朝军
本文利用协整检验和Granger因果检验的计量方法研究了汇率制度改革后中国股市与汇市的关系。实证结果表明,汇率制度改革后中国股市与汇市存在长期稳定的协整关系,人民币升值是中国股市上扬的单向Granger原因。最后,本文利用国际收支和资本流动理论对这些实证结果作了进一步解释,并提出了相应的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张之的
选取１９９９—２０１３年的上证指数，以市场化指数和对外依存度指代经济体制转换，实证检验人民币实际有效汇率是否通过经济体制转换作用于我国的股票市场。结果表明：人民币实际有效汇率与股票指数存在强烈的负相关，但市场化指数通过人民币汇率作用后对股票指数有很大的促进作用，而对外贸易依存度通过人民币汇率作用后也与股票指数呈负相关，且三项的系数都很大，即人民币汇率的频繁波动会影响多个参数，进而可能造成股票市场的剧烈波动。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
范致镇 龚茜茜
本文利用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应等计量方法,基于股市与汇市的数据,研究了2005年7月人民币汇率制度改革后地产指数与人民币汇率之间的关系。实证结果表明,人民币汇率与地产指数存在着长期稳定的协整关系,汇率波动是地产指数的Granger原因,汇率对地产指数的长短期走势均有显著的影响,人民币升值是地产板块跑赢大盘的重要原因之一。
[期刊] 征信
[作者]
谢太峰 赵树佼
采用我国2005年7月—2011年12月的月度数据,运用数量经济分析方法,在单整和协整检验的基础上,构建VAR模型,并利用Granger因果检验对我国房地产价格和人民币汇率以及汇率预期之间的内在关系进行实证分析。结果表明,人民币汇率及汇率预期与我国房地产价格之间不仅存在协整关系,而且存在Granger意义上的因果关系。
关键词：
房地产价格 人民币汇率 汇率预期
[期刊] 上海金融
[作者]
徐明昌 俞建荣 张梅
本文对美元指数、人民币对美元实际有效汇率、人民币指数等问题作了一些实证分析,在此基础上提出了关于编制人民币指数、计算实际有效汇率的建议。
关键词：
有效汇率 人民币指数
[期刊] 商业时代
[作者]
骆金龙 陈丽珍 王彩学
本文推测存在一个特定的币值,在该币值范围内,我国出口量和币值之间存在正相关关系,出口量随着币值的升高而升高,在高出这个特定值之后,人民币继续升值带来出口的下降,贸易的逆差。
关键词：
人民币 汇率 升值 出口
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 刘妍
近年来,我国大量的外汇储备以及人民币不断升值问题成为国内乃至国际经济学界讨论的热点,因此,分析两者的关系具有十分重要的理论与现实意义。本文采用我国1994-2010年数据,运用数量经济方法,在单整和协整检验的基础上,利用Granger因果检验对我国外汇储备与汇率水平的内在联系进行实证分析。结果表明,人民币汇率水平与我国外汇储备不仅存在负相关关系,且存在Granger意义上的因果关系,即人民币持续升值从某种程度上导致了我国外汇储备的增加。
关键词：
外汇储备 人民币汇率 格兰杰因果检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 刘妍
采用我国1994—2011年的年度数据,运用数量经济方法,在单整和协整检验的基础上,利用Granger因果检验对人民币汇率与我国对外贸易差额的内在联系进行实证分析,结果表明,人民币汇率与我国对外贸易差额不仅存在负相关关系,而且存在Granger意义上的单向因果关系,即人民币持续升值不仅不会使我国对外贸易差额下降,反而是导致贸易顺差不断上升的重要原因。
关键词：
贸易收支 人民币汇率 格兰杰因果检验
[期刊] 金融研究
[作者]
吕江林 李明生 石劲
利用2005年7月21日中国汇率制度改革这个特殊事件,本文研究了人民币升值对中国不同种类股票收益率以及波动率的短期影响。结果表明:在"汇改"宣布后的第二天,所有类型股票均显示出了显著的正超常收益率;人民币升值后短期内(60天),A股和B股的累积超常收益率明显要比H股的大;人民币升值对沪市B股的影响比对深市B股的影响要大;人民币升值对于公司股票收益率的影响并未因公司所属行业的进、出口属性不同而呈现显著不同;在汇率制度改革及相应人民币升值后,A股和B股股票收益波动即风险减小了,然而H股的风险却增加了。这一系列结果基本符合标准的金融学理论的解释和预期,其似乎表明,我国股市正在趋向规范化。
[期刊] 技术经济
[作者]
舒家先 谢远涛
利用基于广义误差分布(GED)的多因素TGARCH模型,实证分析了2005年7月21日汇改后人民币汇率与中国股市收益的动态关系。估计结果显示:人民币汇率对股市收益有显著的价格扩散效应,汇率上升会引起上证指数收益率较大幅度的上升;股市收益波动存在显著的ARCH效应和GARCH效应,并且等强度的正向或负向新息的冲击会引起股市波动的非对称反应,正向冲击比同强度的负向冲击能带来股市更大的未来波动。
关键词：
人民币汇率 股市收益 TGARCH模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘东旭
实际有效汇率最能准确反映一国的汇率水平。＂中国大宗商品价格指数＂涵盖了９大类别共２６种商品，能够最全面和准确地反映中国大宗商品的价格情况。本文运用多元协整模型、误差修正模型以及脉冲响应函数等多种分析方法，对人民币兑美元实际有效汇率与中国大宗商品价格指数之间的联动关系进行实证分析，结果表明，各类产品价格与人民币汇率之间的关系差异性很大，尤其值得关注的是能源和农产品价格与人民币汇率存在着长期的协整关系，而且农产品价格与人民币汇率互为格兰杰因果关系。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王兆瑞 方壮志
研究人民币汇率波动对我国创业板指数的影响，利用ＧＡＲＣＨ（１，１）模型证明了人民币汇率与创业板指数之间的负相关关系，再引入ＶＡＲ模型，进一步证明了两者之间不存在协整关系和ＧＲＡｎＧｅＲ因果关系，且人民币汇率波动只在短期对创业板指数有显著影响，长期影响不显著，最后从不同角度分析了产生这种结果的原因。
[期刊] 上海金融
[作者]
李天栋 章洋
本文基于BVGARCH-BEKK模型对比分析国际金融危机前后国内股市与汇市之间的波动溢出效应,揭示金融市场联动特征和金融危机对其内在影响。实证发现:金融危机爆发后国内汇市的波动风险会显著地传导到股市,而股市的波动不会对汇市产生明显的影响。危机前后地产、工业板块与汇市的互动关系同总体股市与汇市的互动关系趋同,而危机爆发后汇市对商业、公用板块的传递效应消失。最后,本文对实证结果作了原因分析并提出结论。
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