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[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
朱新玲 黎鹏
外汇市场与Brent石油市场之间存在着石油市场到外汇市场的单向联动效应,石油价格的变化会引起人民币汇率的变化,石油市场的波动风险会传导至我国的外汇市场,加剧外汇市场的波动程度,增加外汇市场的风险。因此,政府及相关部门决策者,应密切关注石油市场的波动状况,并确保石油进口时的用汇安全,以减缓石油市场波动对我国外汇市场波动的冲击,确保人民币外汇市场的平稳发展。
关键词：
联动效应 均值溢出 波动溢出 动态相关
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
王楠 张晓峒
自我国汇率制度改革实施以来,人民币汇率的走势受到国内外的广泛关注,而同一时期的另一热点问题是国际石油价格的剧烈波动。从理论角度分析,这两个经济变量并不是相互独立的,国际石油价格对人民币汇率的影响主要是通过国际收支渠道和国内经济渠道,国际石油价格变动将引起人民币汇率反方向变动;而人民币汇率对国际石油价格的影响主要是通过国际石油贸易途径,但影响并不显著。运用ECM模型对人民币汇率和国际石油价格数据进行实证分析,得到两者之间的一个长期均衡关系,而通过因果关系检验,证明人民币汇率和国际石油价格之间存在的是单向因果关系,国际石油价格变动将引起人民币汇率的同方向变动,与理论分析结论相反;而人民币汇率对国际石油价格的影响不显著,与理论分析结论一致。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
石油作为重要的大宗商品,通过国际收支和通货膨胀的渠道影响到我国的人民币汇率。基于2005年7月21日到2017年4月12日的数据,在借鉴国内外相关研究的基础上,通过协整分析、格兰杰因果检验、建立VEC模型分析二者之间的联动关系,结果发现国际石油价格和人民币汇率之间存在长期均衡关系,国际石油价格每变动1%,人民币汇率会反向变动0.11%,并且在短期内国际石油价格是人民币汇率的单向格兰杰原因,长期内二者存在双向格兰杰因果关系。随着今年我国外汇储备的增加,国际石油价格波动对我国汇率市场带来的风险弱化,但是我们依
[期刊] 财经研究
[作者]
王彬 李成 马文涛
国际石油价格大幅波动不可避免地给全球经济带来了一定程度的冲击和影响。文章采用向量自回归、多元GARCH-BEKK和DCC-GARCH模型对中美两国通货膨胀与国际石油价格之间的均值溢出效应、波动溢出效应及动态相关关系进行了实证检验。检验结果表明,国际石油价格与中国通货膨胀不存在任何方向的均值和波动溢出效应,美国通货膨胀与国际油价则存在双向显著的均值和波动溢出效应;中国通货膨胀与国际油价的动态相关关系显著弱于美国,不易受到国际油价的冲击和影响。从整体上看,当前中国通货膨胀与国际石油价格的关联性并不显著,但随着我国石油消费对进口依赖程度的不断提高,石油安全问题在可预见的未来将成为中国需要应对的一个现...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱新玲 黎鹏
本文基于格兰杰因果检验、BEKK模型和DCC模型分别从均值溢出、波动溢出和动态相关三个方面对人民币汇率与股票价格的联动效应进行研究,结果表明:我国汇市与股市之间存在波动的联动效应,汇率的波动会传导至股票市场,加剧股票市场的波动程度,增加股市的风险;同时股市的大幅波动也不可避免地影响人民币汇率的波动趋势。这就要求政府及相关部门决策者,既要重视外汇市场这一风险源头,减缓汇市对股市的波动冲击,也要加强对股市的政策调控,关注股市波动对汇市的影响,实行有效的风险控制和管理。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用最新发展的非线性Granger因果检验——非参Tn统计量,对国际石油价格冲击与中美股票市场间的信息溢出展开研究。结果表明,国际石油价格和中美股票市场指数存在显著的非线性动态变化特征,传统的线性Granger检验存在明显偏误,国际石油价格与中国股票市场虽然不具有线性溢出关系,但是国际石油价格冲击对中国股票市场具有显著的非线性影响,而且中国股票市场对国际石油价格也具有微弱的非线性先导作用。与此相对,国际石油价格与美国股票市场之间存在显著的线性和非线性双向溢出关系。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
孙泽生 管清友
自2003年以来,国际油价大起大落:从每桶30美元飚至147美元的高位,后又跌至40美元以下。油价的起伏不定,与投机究竟存在何种关联?是其因还是其果?文章立足贸易中介视角,探讨了影响油价的机理,分析了油价波动的成因,由此提出了加强市场监管、避免过度投机的全球治理思路。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
薛永刚
通过对Brent原油FOB现货价格与世界上28个国家和地区自有统计数据以来至2009年7月21日的股价指数和收益率的日数据进行因果关系和时变效力检验,发现:国际油价对不同国家股票市场的溢出效应具有差异性;油价对股票价格和收益率的作用并不一定对称。整体来看,国际油价与股票收益率之间存在长期均衡关系,但作用效力较低;与股票价格指数除个别市场外不存在均衡关系。通过聚类分析发现:国际油价对于新兴市场的溢出效应可能更为明显;溢出效应的大小也许与一定时期内一国采取的宏观调控政策有一定关联。但并未有充分的证据证明国际油价对一国股票市场的溢出效应与其股票市场特征有必然联系。
关键词：
国际油价 股票价格 股票收益率 溢出
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙焱林 刘垚
文章通过构建石油出口国和石油进口国的面板数据,分别考察国际石油价格波动对石油进口国汇率和石油出口国汇率的影响,并建立预测模型进行面板回归预测。结果显示,石油出口国的实际石油价格与实际有效汇率间存在协整关系,石油价格上升给本币带来升值压力,但石油价格与石油进口国汇率不存在协整关系;利用石油出口国实际有效汇率与其协整关系预测值之间的偏差来预测实际有效汇率未来的变动量时,变动期数k越小,预测效果越好。
关键词：
石油价格 汇率 石油进口国 石油出口国
[期刊] 金融研究
[作者]
金洪飞 金荦
本文以中美股票市场和国际原油市场的数据为样本,用VAR模型和二元GARCH模型研究了中美股市价格和国际石油价格的收益率及波动的溢出效应。研究结果表明,中国股市价格和国际石油价格之间,既不存在任何方向的收益率溢出效应,也不存在任何方向的波动溢出效应;而国际石油价格的变化率对于美国股市收益率确有负向先导作用,并且两者之间具有双向的波动溢出。
关键词：
股票市场 石油价格 溢出
[期刊] 企业经济
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提
[期刊] 企业经济
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提倡投资者利用价格发现功能优化投资与规避风险等对策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李懿 冯春山
石油是一种关系国计民生的商品。我国的石油进口量越来越大 ,世界油价变化要影响我国经济发展。对世界石油价格进行研究是非常必要的。本文分析了石油市场结构 ,认为OPEC对石油价格影响最大 ,然后总结OPEC产量政策的历史事件 ,然后对其进行统计 ,最后认为OPEC的产量政策对后期价格影响效果明显。
关键词：
石油市场 石油价格 欧佩克
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贾殿村
本文分析了国际石油价格持续上涨的基本原因,阐述了油价上涨对国民经济影响的传导机制,提出了国际石油价格持续上涨对相关产业的正面和负面影响,并给出了在石油价格上涨的过程中相对收益的行业,相对受损的行业及其重点企业。
关键词：
国际油价 原油价格上涨 宏观经济
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张宇擎 邹良萍 蔡天娇
本文对＂石油－美元＂两者之间的相互关系和互动特征进行研究，建立石油价格与美元指数相互影响的关联方程，并用动态条件验证方程中两个参数的相关度。利用相关性检验、简单拟合检验、协整检验、格兰杰因果关系检验以及ＧＡＲＣＨ模型方法，选取２０００－２０１５年具有代表性的名义石油价格和名义美元指数的日数据，建立时间序列模型，从长期、动态的角度深入分析国际石油价格与美元指数之间的相互关系，探究两者之间的长期均衡关系和因果关系，以及其对现实的重要意义。
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