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[期刊] 世界经济文汇
[作者]
方颖 梁芳 牛霖琳
2005年7月21日,中国人民银行宣布人民币从长期钉住单一美元的固定汇率制度转向以市场供求为基础、以一篮子货币为参考的有管理的浮动汇率制度。本文将Frankel和Wei(2007)与非参数时变系数模型相结合,估计一篮子货币中包括美元、欧元等在内的各主要货币在决定人民币汇率时潜在的时变权重。利用时变权重中所包含的丰富信息,进一步分析影响美元权重的主要经济因素,发现人民币对美元的非交割远期合约(NDF)和中国对美国的贸易顺差都与美元权重呈负相关关系,而美国对中国的直接投资对美元权重的影响不显著。
关键词：
人民币汇率 时变系数模型 局部线性回归
[期刊] 统计研究
[作者]
陆前进
本文首先构建人民币对美元汇率指数和篮子货币汇率指数,根据人民币对美元汇率指数和篮子货币相关性指数最大化可以确定篮子货币的权重和数量,并对新汇改后篮子货币的权重和数量进行测度。我们的研究发现:在参考一篮子货币中,美元的权重最高,英镑的权重最小,但是其他货币权重都占有一定比例,我们的货币篮子和央行的货币篮子线性相关性较高。根据每一种货币的权重大小,我们可以计算出篮子中每一种货币的数量。根据最优货币权重,我们发现人民币对美元汇率和篮子货币之间存在长期协整关系,误差修正模型显示人民币汇率参考篮子货币调整的短期弹性和长期弹性比较接近,说明人民币汇率参考篮子货币调整相对比较稳定。本文检验了模型的预测效果,模型拟合度较高,说明我们选取的货币篮子具有较好的代表性。
关键词：
篮子货币 新汇改 货币权重 测度
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
贾男 郑智峰 聂卉芬
本文用日汇率数据对汇改以后人民币汇率的形成机制进行了深入的研究。无约束模型和有约束模型都得到了一致的结论:在人民币汇率的货币篮子中主要包括美元、欧元、日元和韩元四种货币;在汇改初期,美元的权重仍然非常大,这时的人民币汇率形成机制并没有发生根本变化,仍然是盯住美元的;但在以后的时期中,美元的权重逐步减少,欧元、韩元和日元的权重则一直稳步增加。2008年7月以后,人民币的汇率形成综合考虑了各种主要货币的汇率变动趋势,并且在不同时期灵活地改变篮子货币的权重,有意识地增加相对坚挺、国家经济形势较好的货币的权重。不仅如此,人民币汇率的形成机制也考虑了国内通货膨胀率的因素,人民币对内贬值会引起实际利率的上...
关键词：
人民币汇率 权重 形成机制
[期刊] 国际金融研究
[作者]
伊楠 李婧
在总结识别一篮子汇率制度传统方法的基础上,本文采用2004年1月至2012年12月的月度主要篮子货币汇率数据、中国外汇储备和基础货币数据,首次运用BP检验方法对人民币一篮子汇率制度的演变过程进行了考察。实证研究结果发现,人民币汇率制度在5个时点发生了结构性变化,其中2005年7月、2008年7月和2010年6月3次变化非常显著,2006年12月和2011年10月2个首次被检验出的时点同样显著,且具有重要经济意义;模型的非参数估计结果进一步支持了上述研究结果的可靠性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄翰庭
本文使用滚动回归及Chow检验等实证方法探究人民币汇率参考的货币篮子的构成与其在"8.11汇改"后的动态变化过程,以及人民币加入SDR这一事件是否使人民币汇率形成机制产生结构性变化。研究结果表明"汇改"后大多数货币的权重出现了较大幅度的波动,"汇改"使得货币篮子结构出现了多次改变,人民币汇率的灵活性显著提升,人民币加入SDR这一事件对货币篮子构成造成了结构性冲击。"汇改"也使人民币汇率短期内波动性提高,给中央银行货币政策操作带来挑战,央行应审慎地推进汇率改革进程,预防金融风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陆前进
在央行货币政策目标下,可以确定最优汇率水平及汇率水平的调整。我国外汇体制改革要建立以市场供求为基础的,参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度,央行的汇率目标应由人民币对美元稳定转变为参考人民币有效汇率目标,确保人民币币值的总体水平稳定。实际上,参考篮子货币,人民币对美元汇率的弹性将显著增加。央行应逐步放宽人民币对美元和非美元货币的波动幅度,人民币汇率最终将由市场供求来决定,发挥汇率配置资源的基础作用。
[期刊] 财经研究
[作者]
陆前进
文章主要研究如何建立参考一篮子货币的汇率制度,首先分析了人民币对美元汇率、人民币对非美元货币和人民币有效汇率之间的关系。其次研究了从人民币钉住美元货币汇率向参考一篮子货币汇率制度(人民币有效汇率目标)的过渡,以及建立一篮子货币汇率机制的方法和实证模拟研究,并考察了人民币汇率的波动幅度。最后文章认为人民币汇率制度的市场化改革是我国汇率体制改革的最终目标,并给出了本文的主要结论。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
黄梅波 王珊珊
本文在简要概述人民币汇率制度历史沿革的基础上,基于Frankel和Wei(1994)和卡尔曼滤波法分析了2005年7月21以来人民币汇率调整参考的篮子货币权重的结构变化和时变情况,并在参考一篮子货币的框架内检验了美元兑人民币汇率变化所受到的影响。结论表明:对于现行的人民币汇率制度,我们不能再简单地概括为钉住美元的汇率制度,通过分析人民币汇率的结构变化可以发现,当前参考一篮子货币进行调节的管理浮动汇率特征已越来越明显。
[期刊] 国际贸易
[作者]
许少强
我国加入WTO现在仅是时间问题。“入世”后,我国必定会加快金融开放的步伐,资本流出入管制将会逐步放松。这样,自1997年底以来,人民币兑美元汇率基本上被固定在1美元兑8.28元水平上不变的我国现行人民币汇率制度,显然难以适应形势的变化。虽然固定不变的钉住美元制有利于
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
徐剑刚 邵华 唐国兴
本文研究2005年7月21日以来新人民币汇率制度的运行状况。回归结果初步表明,汇改后的10个月里,人民币似乎仍然钉住美元。Chow检验表明,自2006年2月起人民币汇率制度已发生结构性变化。子样本回归表明,人民币汇率制度已由钉住美元有序地过渡到参考一篮子货币。人民币汇率制度改革是一个动态的、循序渐进的过程,人民币灵活性不断加强。
关键词：
人民币汇率 篮子货币 结构性变化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宿玉海 于海燕
本文以贸易差额的稳定作为人民币一篮子货币最优权重选择的政策目标,构建了人民币一篮子货币最优权重确定的模型,估算了人民币一篮子货币的最优权重,并将不同汇率形成机制下人民币对美元汇率波动的幅度进行了比较,从而验证了自汇改以来人民币所参照的一篮子货币基本上是比较弱的参考。因此,我国央行应继续提高“一篮子货币”在人民币汇率形成机制中的地位,使人民币汇率的走势更能反映与一篮子货币的关系,以进一步完善人民币汇率形成机制。
关键词：
人民币 一篮子货币 最优权重
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
许少强 李亚敏
本文首先运用ARMA模型对欧元、日元汇率进行预测,并对预测结果进行解释,然后,根据人民币汇率改革确定的参考"一篮子货币"原则,结合美元汇率加权计算,对人民币汇率的中长期走势进行预测,提出了加强人民币汇率变动的风险意识。
关键词：
人民币汇率 一篮子货币 ARMA模型
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
谢科进 费新
根据人民币篮子中货币种类及其权重的合理假设,自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,人民币中间指导价与“钉住”中间价显著相关。与“钉住”一篮子货币确定的汇率相比,人民币对美元的中间指导价波幅小、人民币升值趋势明显,这其中有汇率制度本身的原因,也和相对稳定的人民币汇率政策以及我国2005年下半年以来国际收支顺差在继续扩大等因素有关。
关键词：
人民币 汇率 一蓝子货币 参考
[期刊] 经济研究参考
[作者]
晓宇
２０１６年７月７日，在隔夜美元小幅下跌的背景下，人民币兑美元中间价、在离岸即期汇价均小幅上升，境内外汇差仍维持在１００基点左右。市场人士指出，近段时间以来，英国＂脱欧＂公投导致全球外汇市场动荡，市场避险情绪升温，美元指数震荡走强，市场供求变化下人民币兑美元
[期刊] 上海金融
[作者]
刘志刚
本文对传统汇率变动影响模型进行了拓展,并在模型中增加了币种变量。同时,针对币种增加所导致的变量选择问题,本文采用了计量经济学领域较前沿的LASSO方法进行解决。在此框架基础上,文章利用2005年7月至2013年12月间56个币种的日汇率数据进行了分时段研究,并着重分析了国际化进程中人民币对他国汇率变动的影响程度。结果表明,经过五年多的发展,人民币已成为不少国家"篮子货币"的组成部分,且权重有显著增加。不过,针对部分国外学者关于东亚地区已经从"美元板块"转换为"人民币板块"的结论,本文认为人民币在东亚货币板块中影响力虽有显著提高,但美元仍为东亚地区最主要的记账货币。
关键词：
人民币国际化 货币篮子 LASSO估计
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