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[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金 包鸿敏 赵颖
随着我国汇率制度改革的逐渐深入，汇率的市场化特征日益显著，人民币汇率双向波动加大成为常态。人民币汇率与美元指数以及黄金价格之间高度相关，随着美联储进入加息周期，美元持续走强，将影响人民币汇率和黄金价格走势。本文基于时差分析法判断美元指数、黄金指数、CFETS指数对人民币汇率的先行、滞后或同步关系，运用VAR模型分析了各指标之间的动态关系，结合汇率制度以及当前全球宏观经济金融形势，分析实证结果，并提出相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陆国庆 李明雪
在全球经济增速放缓的背景下,英国脱欧、意大利银行坏帐丑闻等"黑天鹅"事件频发,美元与黄金作为安全货币与安全资产再次受到人们的青睐。各国央行实施的积极货币政策,增加了跨类别资产相关走势的不稳定性,使美元指数与黄金价格联动性关系成为研究的热点。本文基于DCC-GARCH模型对美元指数和黄金价格间的联动性关系进行了研究,选取了2000-2016年的美元指数和黄金价格日数据,采用GARCH族模型对美元指数和黄金价格分别进行分析,在此基础上建立了DCC-GARCH模型来分析两市场间的动态相关关系。结果表明:美元与黄金市场间相关性的持续程度较高,动态条件相关系数显著异于0。根据动态相关系数图显示:美元指数与黄金价格在长期内具有一定的负相关关系,但2015年和2016年美元指数与黄金价格呈现出较为明显的正相关关系。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王相宁 张思聪
构建半参数时变Copula模型,检验人民币汇率与黄金价格间的动态相关性,根据相关系数的变化趋势,分析两者相关性的影响因素。结果表明:人民币汇率(间接标价法下)与黄金价格的一般相关系数为正,且具有对称的尾部相依结构;人民币汇率改革对两者相关性的影响最为显著,次贷、欧债危机,以及国际主要货币的汇率政策,也对两者相关性产生影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析,在理论机理分析的基础上,选取1986年1月至2016年5月的月度数据,综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法,实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明:长期内,黄金价格与美元指数显著负相关,适应性预期对美元指数影响显著;故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时,应更加理性,合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上,为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据;经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析，在理论机理分析的基础上，选取１９８６年１月至２０１６年５月的月度数据，综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法，实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明：长期内，黄金价格与美元指数显著负相关，适应性预期对美元指数影响显著；故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时，应更加理性，合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上，为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据；经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适应性预期的作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李治国 杨俊杰 裴辉
随着石油和黄金价格的不断上升,作为最有影响力的实物资产和货币,石油、美元和黄金的关系就愈发重要。本文以国际原油价格、黄金价格、美元指数为研究对象,运用误差修正模型和格兰杰因果关系检验对国际原油价格、黄金价格和美元指数三者之间的联动关系进行实证研究。
关键词：
原油价格 黄金价格 美元指数 动态关系
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
谢太峰 赵树佼 左萍
本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析。结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降。
[期刊] 经济师
[作者]
聂佳蕾 降谷君
通过选取2010年至2017年黄金价格和美元指数的数据运用相关性分析、平稳性检验、协整检验的研究方法,得到了两者之间存在负相关性且具有长期均衡关系的结论。但实证表明,两者间的长期均衡关系会发生短期偏离的情况,因此笔者建立了误差修正模型来进一步分析,结果发现当短期波动偏离长期均衡关系时,将以(-0.0924)的纠正力度将非均衡状态调整到均衡状态,也就是当期误差会比上一期的误差减小9.24%。文章对此进行了分析探讨。
关键词：
黄金价格 美元指数 短期偏离 长期均衡
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郝玉柱 王秋影
美元是各国的主要储备货币、国际贸易的结算货币,同时也是世界黄金市场的标价货币。由于这几大因素的影响,美元指数与黄金价格长期保持着负相关的关系,但当全球投资市场避险情绪高涨时,美元指数与黄金价格又会背离常态,出现正相关的走势。本文从全球避险情绪高涨、美元与黄金同为避险工具、黄金以美元标价三个方面重点分析了二者正相关关系形成的原因。
关键词：
美元指数 黄金价格 正相关 负相关
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金蕾 年四伍
近年来,伴随美元汇率的持续走低,使得我国外汇储备面临持续缩水的风险,与之相伴的是国际黄金价格不断突破历史新高,国内外对增加黄金储备的呼声日渐高涨。因此,有必要认真审视国际黄金价格和美元汇率走势之间的关系。从理论分析来看,当前美元主导的国际货币制度下,美元面临着保证国际流动性需要和信用货币内在价值稳定的双重难题,研究表明,美元汇率和国际金价之间存在长期反向关系,投资黄金是对抗美元贬值的有效手段。因此,黄金仍是各国央行、IMF重要的储备资产,其在国际货币体系中依然占据重要地位。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
孙冬 杨万华
汇率改革以来,人民币汇率波动日益频繁,本文对2005年汇率改革后至2007年4月的汇率数据进行了单位根、协整检验以及格兰杰因果检验,认为人民币即期汇率与远期汇率存在长期协整关系,说明即期汇率市场是远期汇率市场的基础;同时还认为我国远期汇率对即期汇率的预期作用很弱,外汇市场的市场化程度不高。这说明随着我国汇率体制的改革,银行间远期汇率市场建立,即期汇率市场的市场化程度不断加深,我国外汇市场的运行机制得到进一步完善,但同时也说明远期汇率市场的定价机制和预期功能并没有得到充分的发挥。
关键词：
即期汇率 远期汇率 利率平价 协整
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
潘婉彬 熊欣慰
基于分位点相协回归模型对黄金价格与汇率的关系进行实证研究.结果表明,非金融危机期间黄金价格与汇率呈现显著为负的极端尾部相依,即市场低迷或高涨时两者走势相反;危机期间由于全球投资者避险情绪的高涨转变为正的极端尾部相依,即市场低迷或高涨时两者走势趋同.此外,危机期间黄金价格与欧元、澳元、英镑、加元汇率存在对称的极端尾部相依,但长期呈非对称的极端尾部相依.最后,黄金价格与汇率的尾部相依随分位点变小而增强,即市场高涨或低迷时相依程度更强.
关键词：
黄金 外汇 金融危机 联动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷,何少华,宋顺林
本文运用时间序列分析中的常用的协整检验、格兰杰因果关系检验和V AR建模分析等方法研究了我国B股指数与美元(港币)的人民币汇率之间的关系。
关键词：
B股 汇率 协整 格兰杰因果 VAR模型
[期刊] 经济问题
[作者]
郭珺 滕柏华
利用向量自回归模型和多变量GARCH模型,对人民币汇率改革以来人民币、欧元、美元和日元之间的收益溢出效应和波动溢出效应进行了研究。结果显示欧元、美元和日元对人民币存在显著的收益溢出效应和波动溢出效应,但是人民币对其他几种货币的收益溢出效应和波动溢出效应并不显著。研究结果表明,人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率正在融入世界主要货币汇率市场,但是人民币汇率市场尚不成熟,目前我国仍然应该实行有管理的浮动汇率制度。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张若钦 王刚
通过对1985年1月～2012年12月国际黄金价格和美元指数、美国10年期国债收益率变动情况的研究,证明平滑转换回归模型优于普遍回归模型,能够较好地描述它们之间的非线性关系。国际黄金价格与美元指数、美国国债收益率之间存在负相关关系;美元指数对国际金价具有非线性影响,美元指数变动幅度达到0.86%以上时,这种影响更加明显。建议根据目前美元指数变化情况,注意黄金储备和黄金投资的风险。
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