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[期刊] 金融研究
[作者]
孙明春 张萍
人民币汇率、利率与套利资本流动孙明春张萍１９９６年１２月１日，人民币实现了经常项目下的可兑换，这一具有重大意义的改革举措大大放松了对国内经济主体（企业、个人）在外汇资源配置方面的行政管制。随着国内金融市场的发展及外汇管制的放松，国外资本进出中国的规模...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李曦晨 张明 朱子阳
文章从人民币国际化双向流动和渠道差异的角度,对2010年至今人民币国际化的驱动因素进行分析。研究发现,套利因素对人民币净流出和总流出的影响更显著,而基本面因素对人民币总流入的影响更大。基本面因素中相对GDP的作用最为稳健,对除了境外人民币存款之外的所有类型的人民币国际化都有显著的促进作用。而套利因素的作用则更加复杂,主要通过跨境贸易结算进行,其中利差和人民币汇率预期因素的作用比股票价格增长率更显著。结合近期人民币汇率预期和利差的波动趋势,当前人民币国际化的"放缓"和"后退"主要是受到了套利因素反转的作用,
关键词：
人民币国际化 双向流动 套利 基本面
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙伟 田芳
基于两种代表性无套利模型——Ｂｌａｃｋ－Ｄｅｒｍａｎ－Ｔｏｙ（ＢＤＴ）和Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型，构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对１年期３ｍＳＨｉＢｏｒ－ｉｒＳ进行定价，对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明，两种定价模型表现出定价偏离的一致性，基于ＢＤＴ模型比基于Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型的定价结果与报价的差距更小。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱成科 史燕平
本文基于时间序列VAR模型,对企业抛补套利与我国进口跨境人民币结算的内在关系进行分析,并利用利率平价理论考察企业抛补套利和进口跨境人民币结算中的市场自我调节机制。结果表明,企业抛补套利明显促进了我国进口跨境人民币结算发展;未发现进口跨境人民币结算这一狭小领域内的套利形成利率平价,且企业抛补套利行为缺乏市场自我调节机制。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
奚君羊
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 刘承承 刘鶄
利率互换是互换交易各方仅支付贷款利息,而无需本金参与的一种金融工具。随着我国利率市场化进程的不断推进,利率互换作为一种新型的金融衍生品,在我国发展速度很快。本文简要介绍了人民币利率互换市场的发展现状,结合最新的市场数据,运用国际上应用广泛的BDT模型和HW模型,对基于SHIBOR的利率互换进行定价,并对定价结果进行分析,发现BDT模型定价结果比较理想,建议在人民币利率互换的定价中优先采用。
[期刊] 南方金融
[作者]
徐少卿 王大贤
在当前人民币跨境结算业务快速增长的同时,部分企业采取各种形式利用人民币跨境结算进行套利,加剧了"热钱"流入,也制约了跨境贸易人民币结算的发展。本文在对人民币跨境结算套利进行界定的基础上,分析了人民币跨境结算中可能存在的套利行为,并提出了相应的政策建议。
关键词：
人民币 跨境结算 套利 套汇
[期刊] 商业时代
[作者]
冷静
跨境人民币结算业务和人民币离岸市场的发展在推进人民币国际化的同时,客观上也为跨境套利创造了条件,这就增加了经济波动的风险,对外汇管理提出了新的挑战。本文全面分析了人民币跨境结算套利的市场条件、主要操作方式和造成的经济影响,并有针对性地提出了相关政策建议。
关键词：
跨境人民币结算 套汇 套利 外汇管制
[期刊] 南方金融
[作者]
翁洪服
自人民币跨境使用启动以来,有关套利活动的争议骤起。本文在对人民币跨境套利机制、渠道及其影响进行理论剖析的基础上,指出人民币跨境套利活动固有其弊,但同样存在着积极的正面制度效应。人民币跨境套利活动以服务实体经济为前提,为人民币资本项目加快开放作出了探索;强化了市场发现价格机制的作用,为加快汇率和利率市场化改革提供了新的实现方式;推动了人民币离岸市场的发展,扩大了金融市场的广度和深度。因此,应在加强监控的基础上,以跨境人民币投融资业务为突破口,带动相关改革加快步伐,减少市场套利的土壤,降低境外持币者的套利动机。
关键词：
跨境人民币 套利机制 实现渠道 正面效应
[期刊] 浙江金融
[作者]
俞业夔
近年来,随着跨境人民币业务的不断推进,人民币国际化取得显著进展。已有研究表明,香港离岸人民币市场与大陆在岸人民币市场之间,存在较为明显的套利套汇现象。目前的人民币国际化进程在一定程度上也受到了套利套汇行为的驱动,但套利套汇也带来福利损失。浙江省作为我国典型的外向型经济大省,适合作为研究跨境人民币的样本。本文首先分别介绍全国与浙江省人民币国际化进程以及离岸人民币市场的发展现状。然后在详细研究两种套汇机制和一种套利机制,以及相应的七种具体的套利套汇方式。在利用典型相关分析对浙江省跨境收支的主要明细项的套利套汇
关键词：
人民币国际化 离岸市场 套利套汇
[期刊] 浙江金融
[作者]
俞业夔
近年来,随着跨境人民币业务的不断推进,人民币国际化取得显著进展。已有研究表明,香港离岸人民币市场与大陆在岸人民币市场之间,存在较为明显的套利套汇现象。目前的人民币国际化进程在一定程度上也受到了套利套汇行为的驱动,但套利套汇也带来福利损失。浙江省作为我国典型的外向型经济大省,适合作为研究跨境人民币的样本。本文首先分别介绍全国与浙江省人民币国际化进程以及离岸人民币市场的发展现状。然后在详细研究两种套汇机制和一种套利机制,以及相应的七种具体的套利套汇方式。在利用典型相关分析对浙江省跨境收支的主要明细项的套利套汇现象进行分析。最后提出三条政策建议:一是及时有效抑制套利套汇、缓解汇率贬值预期;二是注意资本项目可兑换与汇率完全市场化的改革时序;三是让人民币国际化成为市场选择的结果。
关键词：
人民币国际化 离岸市场 套利套汇
[期刊] 中国金融
[作者]
郑桂环 陈少敏
欧债危机以来,人民币汇率波动和国际资本流动出现了一些新的变化。人民币汇率双边波动明显增强,人民币出现贬值,一改2005年以来只升不降的格局。这一变化是否显示人民币汇率已经处在均衡水平?同时,人民币预期变化、国内经济增长放缓、国际资金避险情绪上升,导致我国经常项目顺差收窄,资本金融项目出现逆差。这种变化主要是国际金融危机期间的暂时性现象,还是一种可持续的趋势?这些判断与汇率改
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曲凤杰
在短期,资本流动在汇率决定中的作用比贸易因素大,但汇率制度不同对资本流动的影响也有所不同。一些发展中国家的汇率变动与资本流动的趋势表明,大量资本流入将推动汇率升值,实行固定汇率制度的国家则会出现外部不均衡,如果政策运用不当容易引发金融危机。如果排除人民币汇率升值预期造成的非正常的资本流入,人民币是否定值过低或严重偏离均衡汇率,并不能轻易下结论。综合考虑汇率升值和汇率形成机制改革,汇率改革不会使资本流动方向发生根本的逆转,也不会造成资本流动规模的过快增加。未来一段时间,预期因素对资本流动将起很大作用。
关键词：
资本流动 人民币汇率
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