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[期刊] 财贸经济
[作者]
阙澄宇 马斌
本文运用状态空间模型,选取2005年8月至2012年6月的月度数据,检验了人民币在116个经济体汇率安排中的作用,并以所估计的人民币货币锚效应的时变系数,分析了影响人民币锚货币职能发挥的主要因素。结果表明:目前人民币已成为21个经济体的主要参考货币;在所测度的116个经济体中,人民币的影响力已超过英镑,并与日元等同。在人民币锚货币职能的影响因素方面,贸易一体化效应是主导力量,相对贸易竞争力和国内金融部门发展差异性对人民币影响力的提升具有显著的促进作用,而贸易条件冲击差异性越大,越不利于人民币影响力的提升。基于这一结论,本文提出了进一步发挥人民币锚货币职能的策略与措施。
关键词：
锚货币 状态空间模型 时变参数
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张莹莹
文章运用修正的两步Frankel-Wei模型测度了人民币在全球109个经济体的货币锚效应,然后采用Heckman两阶段模型,着重分析上述经济体选择锚定人民币和锚定人民币权重的影响因素,以及不同地区的异质性。研究发现,人民币已成为49个经济体的货币锚,并对亚洲、非洲和拉丁美洲地区具有较强的影响力。近年来,人民币的货币锚效应在波动中逐渐增强。上述经济体选择锚定人民币和锚定人民币权重的影响因素具有较大差异,其中,贸易渠道是人民币成为货币锚的主渠道,其他经济体对中国贸易依存度越高,越有利于其选择锚定人民币。在锚定人民币权重方面,贸易渠道的影响有所下降,金融渠道和全球外生冲击开始发挥重要影响。其中,货币政策同步性和人民币汇率市场化改革对锚定人民币权重有利,而国际原油价格和全球风险指数均对其不利。亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲和大洋洲地区在上述方面的影响因素具有较强的异质性,中国政府应充分考虑这些差异以推动人民币在全球范围内发挥货币锚效应。
[期刊] 新金融
[作者]
牟新焱
本文假设央行会根据世界政治经济形势等外生因素对人民币货币篮子结构进行适时的调整,使用非方差约束的变参数状态空间模型,对人民币参照一篮子货币管理浮动汇率制度进行实证分析与预测检验,重点研究人民币货币篮子结构和趋势性升值速度及其变化规律等问题,对货币当局的外汇政策操作及其意图进行解读。研究发现,人民币区域化目标与欧债危机对货币篮子结构产生显著影响,汇改后人民币趋势性升值速度基本保持不变,政治事件是影响人民币短期偏离篮子汇率的重要原因。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
何金旗 张兵
构建纳入汇率因素的货币条件指数作为货币政策操作的参考指标,可以有效地缓解开放经济条件下货币政策的决策困境,有助于货币当局获得一个全面反映货币松紧程度的定量指标,以利于货币政策的顺利实施。为此利用状态空间模型可以估算实际利率、实际有效汇率和货币供给增长率在货币状况指数中的时变权重,从而得出1996年以来扩展的货币状况指数,并结合我国货币政策与宏观经济形势解析我国经济发展中的货币政策环境的变化。
关键词：
MCI 状态空间模型 货币政策
[期刊] 财经问题研究
[作者]
阙澄宇 马斌
本文运用状态空间模型,选择2010年10月至2012年9月的月度数据,估计了离岸与在岸人民币汇差、利差以及人民币升值预期对我国外汇储备和短期跨境资本流动的动态影响。结果表明:离岸与在岸即期汇差的扩大在推动我国外汇储备规模增加的同时,会引发短期资本流入;在岸与离岸利差对我国外汇储备规模增加具有显著的正效应,并推动短期资本流出;人民币升值预期对我国外汇储备规模增加具有显著的负效应,并可能促使短期资本流入。三个因素当中,在岸与离岸利差变动对我国外汇储备规模变动的贡献率最大,而人民币升值预期对短期资本流动的解释能力最高。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王佳佳 郭红玉
自2005年汇率体制改革以来,我国股票价格和房地产价格对人民币汇率、广义货币供应量和预期收益率的弹性都在逐渐增大。我国应通过积极推进人民币汇率形成机制改革、继续实施稳健的货币政策和完善房地产调控政策等措施,有效地避免人民币升值过程中资产价格大幅波动对实体经济造成的损害,促进我国经济的平稳健康发展。
关键词：
人民币汇率 股票价格 房地产价格
[期刊] 金融与经济
[作者]
余菊
本文采用1978~2011年数据的状态空间模型,对人民币汇率波动与国内就业结构之间的动态关系进行实证分析。结果显示:改革开放以来,人民币汇率的波动总体上对就业存在一定的挤出效应,但不同产业的汇率就业效应存在一定差异,第二、三产业的汇率就业弹性系数明显高于第一产业。
关键词：
人民币汇率 就业结构 状态空间模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
林博
本文采用2001年1月到2012年9月跨度达141个月的月度数据,结合近年来经济波动和物价走势,进行了协整分析并进而构建状态空间模型,考察2001年以来汇率和货币供给变动对于我国通货膨胀水平的影响,并进行了动态测算。本文发现汇率波动和货币供给与我国通货膨胀之间存在长期协整关系,实际有效汇率和货币供给对通货膨胀呈现正向影响,且汇率传导效应显著,货币政策效应并不明显。
关键词：
汇率波动 通货膨胀 状态空间模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
徐伟呈 王畅 郭越
在"一带一路"建设背景下,基于货币锚模型测度出人民币货币锚地位,将其纳入货币国际化指标体系,并利用熵权法测算出人民币国际化水平;然后基于国别和双边经济合作的视角,实证探讨人民币国际化影响因素的结构性变动。研究发现,"一带一路"建设有利于人民币区域化的实现,进而推动人民币国际化进程;以此为契机,促进双边经济合作,特别是政策性金融业务开展及核心货币区构建,能在一定程度上驱动人民币国际化发展模式的重构。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方霞 陈志昂
当前的国际货币动荡正在使东亚各国脱离美元本位,寻求新的汇率制度安排。本文运用G-PPP模型,分金融危机前后两个时间段,论证东亚区域寻求稳定的"货币锚"的必要性和可行性,并通过比较东亚货币与人民币、美元和日元的购买力平价趋同程度的差异,揭示人民币是否在事实上具有隐形"货币锚"功能。实证结果表明:危机前东亚各经济体货币呈现低频锚定美元,而危机后呈现锚定人民币的现象。这一实证结果为人民币的国际化和东亚货币合作政策提供决策支持。
关键词：
东亚 货币锚 最优货币区 购买力平价
[期刊] 经济管理
[作者]
黄瑜
本文基于状态空间模型,利用2002～2009年的季度数据,就货币政策中间变量利率和货币供应量对房地产市场需求和供给的影响进行了动态测度,结果表明,首先相对于利率政策而言,货币供应量对于房地产市场的供求的影响要更大;其次货币政策对房地产需求的影响比其对供给的影响要大,但对二者都只有短期影响而无长期影响;此外货币政策的短期影响随时间推移逐渐趋于平稳,其一定程度表明我国的房地产市场逐渐走向成熟。本文最后根据分析结论,提出了相应的政策建议。
关键词：
货币政策 房地产市场供求 状态空间模型
[期刊] 财经科学
[作者]
谭太平
近十年来,我国经济结构、银行制度都发生了巨变,为了揭示这种变化对经济所造成的冲击,本文建立可变参数状态空间模型,分析了国内信贷、货币供给对经济增长的动态影响。相关的研究表明产出的国内信贷弹性与产出的货币弹性虽然存在此消彼长的关系,但是二者对经济的贡献度却始终保持在相对稳定的水平,这与我国近十年经济增长高投入、低产出的运行状况相符合。同时,通过该模型不仅解释了我国货币政策的动态变化,还证明了金融对经济增长的重要性,为我国高货币化之谜的研究提供了一个视角。
关键词：
国内信贷 货币供应量 经济增长
[期刊] 消费经济
[作者]
李子扬 范科才
汇率传递的实质即汇率波动时的商品价格变动,对居民消费决策和总体物价水平有着重要影响,而这一作用机制又可能受到宏观经济环境的影响。本文结合1996年1月至2014年12月的月度数据,基于门限向量自回归模型,以居民消费价格指数等为衡量变量,实证性地探讨了不同经济增长状态下,汇率变动对消费物价变动的影响及其作用机制。实证研究发现,不同增长情景下汇率变动对消费物价变动的影响呈非线性形态:在高经济增长状态中变弱,而在低经济增长状态中则增强。此外,研究还发现经济增长状态在一定程度上也可以解释汇率变动对消费物价变动的动
[期刊] 商业研究
[作者]
孙树强 姜伟
自香港离岸市场人民币汇率(CNH)形成以来,关于在岸人民币兑美元汇率(CNY)与香港离岸人民币兑美元汇率之间关系的研究,多数认为在岸人民币汇率对离岸汇率具有引导关系。随着内地与香港之间人民币流通渠道不断拓宽,两地之间汇率联动关系的动态变化是一个十分重要的问题。本文运用时变参数的状态空间模型研究CNY与CNH的动态联动关系:带断点的格兰杰因果关系检验结果显示,在样本初期阶段CNY对CNH有引导关系,随后两者之间相互引导,近期CNH对CNY具有引导关系;时变参数的状态空间模型显示,CNH对CNY的影响逐渐增强
[期刊] 南方金融
[作者]
鲁炳荣 朱建明 祁文婷
研究人民币汇率波动和离岸市场发展对我国跨境人民币业务发展的影响，具有重要的理论和现实意义。本文运用状态空间模型，对２００９年以来境内外人民币汇率波动、人民币离岸市场发展对我国跨境人民币业务的影响进行实证检验。研究结果表明，人民币离岸市场逐渐成为影响跨境人民币业务发展的最重要因素，而人民币汇率波动对跨境人民币业务发展的影响逐步减弱。为此，应当继续完善跨境人民币基础设施，推进人民币离岸市场发展，同时要进一步稳定人民币汇率预期，减少汇率波动对跨境人民币业务的不利影响。
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