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[期刊] 亚太经济
[作者]
王亮 王海琳
使用连续时间序列模型对2005年7月至2020年11月间人民币实际汇率"免行动区间"进行了量化和估计,结果显示:"免行动区间"介于6.0854和7.2355之间,人民币实际汇率偏离"免行动区间"的均值回复过程具有显著的非对称特征,升值偏离比贬值偏离的回复速度更慢,且非对称强度较强。2005年7月至2010年6月,人民币实际汇率贬值偏离了"免行动区间",这一时段内购买力平价假说在中国不成立,此时的人民币汇率是被低估的。2010年7月至2020年11月,人民币实际汇率在"免行动区间"内围绕均衡实际汇率(购买力平价)做随机游走运动,此时段人民币实际汇率并未出现长期严重偏离"免行动区间"的情况,人民币汇率购买力平价假说成立。此外估计结果还显示:人民币实际汇率离开"免行动区间"的预期时间为6.63年,时间较长(大于5年),说明在"免行动区间"内人民币实际汇率变化相对稳定,风险相对较小。
[期刊] 经济研究
[作者]
林伯强
基于均衡实际汇率理论 ,本文应用多种经济计量方法实证分析了自 2 0世纪 50年代中期至 2 0 0 0年期间人民币实际汇率状况 ,估计出人民币均衡实际汇率 ,进而测算了实际汇率错位状况。研究结果表明 :在计划经济时期 ,人民币实际汇率长期被高估。改革开放后 ,均衡实际汇率长期处于贬值状况 ,现实的实际汇率长期被低估。在亚洲金融危机期间 (特别是 1 997和 1 998年 ) ,人民币实际汇率出现了明显的高估。 1 999年这种高估状况得到部分缓解 ;2 0 0 0年出现了根本性好转。在现实中 ,1 999年以后中国出口的快速增长也证实了这一结论。
关键词：
均衡实际汇率 实际汇率错位 实证分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐国希 王少平
带滞后因变量的小样本最小二乘法参数估计会产生低估偏误,中值无偏估计是修正偏误的一个很好的方法。基于AR(1)的中值无偏估计存在确定解,本文将应用Boostrap仿真实验对计算其数值解作出尝试。本文根据1994年1月至2004年5月期间人民币实际汇率月度数据,用中值无偏估计的方法计算了人民币实际汇率单位扰动半生命期(HLS),根据仿真计算的结果为11·5个月。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐旸
改革开放以来,人民币汇率制度经历了三个主要的阶段,第一阶段是人民币内部结算价与官方汇率双重汇率并存时期(1981-1984年底),第二阶段是取消内部结算价,进入官方汇率与外汇调剂市场汇率并存时期(1985-1993年底)。社会主义市场经济时期的人民币汇率制度(1994-2005年7月)。1994年1月1日,人民币官方汇率与外汇调剂市场汇
[期刊] 金融研究
[作者]
王泽填 姚洋
本文用购买力平价法估计人民币均衡汇率,通过对184个国家及地区1974～2007年的年度面板数据进行估计,发现人民币自1985年以后一直被低估,2005～2007年人民币被低估的幅度分别为23%、20%和16%。与已有的多数文献相比,这一估计结果显得比较适中。本文还检验了估计结果对样本选择和解释变量选择的敏感性,结果证明估计结果具有高度稳健性。对人民币失衡和我国贸易平衡的关系以及人民币向均衡水平调整速度的分析,进一步支持估计结果的合理性。根据估计结果,我们认为应该放慢人民币升值速度,否则会带来一系列消极影响。
关键词：
实际汇率 汇率失衡
[期刊] 财经科学
[作者]
刘玉贵
本文基于行为均衡汇率模型,采用1994年第1季度-2008年第2季度的时序数据样本,运用自回归分布滞后模型测算了人民币均衡实际汇率,并对人民币实际汇率的合理性进行了评估。分析结果表明,经济基本面因素能较好地拟合人民币实际汇率的变化过程;人民币实际汇率经历了三次低估和三次高估,但失调程度并不严重。
关键词：
均衡实际汇率 汇率失调 行为均衡汇率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
熊义明 潘英丽 陈普
文章通过建立一个双变量SVAR(结构向量自回归)模型,并运用脉冲响应与方差分解方法,我们发现:实际冲击均是人民币实际汇率波动的主要来源;1994年以前,名义冲击对实际汇率具有比较大的短期影响,1994以后,这种短期影响非常弱。另外,结果也表明,实际冲击对实际汇率的持久影响主要通过对名义汇率(而非物价)的冲击产生。
关键词：
人民币汇率 价格黏性 SVAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
贤成毅 范东君
文章从实际汇率出发,运用均衡汇率模型和协整理论,并通过实际汇率错位测算公式测算了1980～2005年人民币对美元的汇率错位程度。结果表明,人民币对美元的实际汇率在此期间经历了四个阶段的币值低估和三个阶段的币值高估。实证结果也显示,人民币对美元实际汇率自2002年以来确实被低估了,但并没有被严重低估。因此,人民币在目前情况下没有必要大幅度升值。
关键词：
实际汇率 汇率错位 协整检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 黄万阳
在Edwards提出的ERER模型的基础上,本文建立了一个人民币均衡汇率模型。实证研究对模型提供了强有力的支持,人民币实际有效汇率与贸易条件、开放度、政府支出、全要素生产率之间存在协整关系。通过建立误差修正模型发现,人民币汇率错位修正机制存在,自我修正功能较强,且有提高趋势;财政与货币政策变动对人民币实际有效汇率的短期影响不显著,人民币名义有效汇率变动对人民币实际有效汇率的短期影响显著,且有提高趋势,而人民币兑美元名义汇率变动对人民币实际有效汇率的短期影响不显著。
关键词：
升值 均衡汇率 误差修正模型 汇率错位
[期刊] 统计与决策
[作者]
王雪珂
文章以PENN效应为基础扩展购买力评价法,并且结合转型国家的特征,采用164个国家1980-2010年的面板数据估计人民币均衡汇率。结果表明PENN效应和结构转型对实际汇率波动有稳健的解释力。自1994年汇率并轨以来,我国均衡汇率逐年下降,2005年企稳回升。根据置信区间分析,2008-2010年人民币汇率已被严重高估;即使考虑中国购买力平价数据存在20%的高估,人民币汇率也已经进入合理区间甚至高估。所以,人民币不仅不应该升值甚至需要一定贬值,以防对经济的负面冲击。
[期刊] 财经研究
[作者]
鄂永健
文章在一个存在垄断竞争的两国动态一般均衡模型中分析市场结构变化对实际汇率长期趋势的影响,结论认为,本国可贸易品和不可贸易品市场垄断程度上升会导致本币实际升值,而外国可贸易品和不可贸易品市场垄断程度上升会导致本币实际贬值。对人民币/美元实际汇率和中美两国市场垄断程度关系的实证分析基本验证了模型的结论。文章建议,可以通过拆分重组、发展民营企业、引进外资企业等方式引入竞争、降低垄断程度,从而缓解部分人民币升值压力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张志柏
相对于Engle-Granger两步法与Johansen方法,DOLS方法在小样本、联立性偏误、包容不同单整阶数等方面具有优越性。而拓展的弹性价格货币模型增加了汇率失调计算的理论成分。基于以上两点的实证结果表明,1990-1994年人民币实际汇率被过度低估,1995-2006年第3季度,人民币实际汇率均是被低估的。受协整关系制约,未来人民币低估的幅度会缩小。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
窦祥胜 杨炘
本文用购买力平价、外汇的影子价格和因素回归三种不同的方法 ,估计了人民币和美元的均衡汇率。购买力平价和因素回归两种方法估计的人民币均衡汇率有相似之处。它们的估计结果都表明 ,1985年以前人民币汇率长期存在高估的现象 ,1985年以后则出现高估和低估交替出现的现象 ,并且人民币高估或低估的平均幅度有所缩小。影子价格方法包括关税和配额两种类型 ,估计结果表明 ,现实的人民币汇率介于用这两种类型估计的均衡汇率之间。
关键词：
人民币 均衡汇率 估计方法
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