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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄昌利
实际汇率的测算是汇率问题研究的核心概念和实证基础。本文利用1990-2007年间的相关季度数据,测算了人民币支出法的实际有效汇率,并对测算得到的实际有效汇率进行了结构性解析,以探究影响其变化的驱动因素。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
王得坤 倪江飞
全球价值链的深度发展使得基于贸易总值的REER测算方法存在偏误,为此文章基于PWW(2014,2017)增加值REER测算方法,分别测算了2000-2014年间行业和国家层面人民币增加值REER变动情况,共包含了农业、采掘业、制造业以及服务业在内的47个行业,以评估中国创造增加值的国际竞争力变动趋势。研究发现,行业层面的REER在大小和方向方面均存在显著的差异,这些差异是国家层面REER无法捕捉的;对代表性行业的竞争来源进行结构分析发现,进口竞争和直接出口竞争是主要的竞争形式;对人民币增加值REER进行结构分析发现,行业层面有效汇率的变动主要由相对价格变动引起,在国家层面,名义有效汇率变动是REER变动的主要因素;基于总值贸易的传统方法高估了人民币有效汇率的升值或贬值幅度。
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐广军 陈海霞
汇率是一种货币用另一种货币表示的价格,是一国货币兑换成另一国货币的比率。它是各国经济中一项非常重要的经济指标。随着国际经济的日趋多元化,人们已经很难依据双边汇率来准确描述一个国家汇率的真实情况。
[期刊] 管理世界
[作者]
倪红福
随着全球价值链深入发展,基于阿明顿需求函数的传统实际有效汇率的缺陷日益明显。本文在BJ(2015)增加值实际有效汇率理论的基础上,提出了基于产出、增加值和出口的全球价值链实际有效汇率理论框架,并进一步拓展到双边出口实际有效汇率新概念和新方法。研究结果表明:(1)从全球价值链视角来看,IMF和BIS实际有效汇率低估了人民币实际有效汇率升值幅度,低估率达41.71%,且低估程度呈扩大趋势;(2)从价格结构分解来看,增加值名义有效汇率和增加值相对自价格有效汇率共同助推了2005年以来人民币增加值实际有效汇率升值。从区域结构分解来看,美国、日本和欧元区构成部分是人民币增加值实际有效汇率升值的主要因素;(3)双边国家相对实际价格变化是双边出口实际有效汇率变动的主因,中国与主要贸易伙伴国的双边出口实际有效汇率变化总体上呈升值状态,但差异性较大;(4)中国对美国出口实际有效汇率中赋予日本、韩国和中国台湾的权重为负,东亚国家的货币贬值不是降低中国对美国的出口,而是促进中国对美国的出口。传统有关货币贬值的"以邻为壑"效应失效。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈云 陈浪南 林伟斌
本文基于行为均衡汇率(BEER)理论,运用边限协整检验方法,测算了1997年1月—2007年12月期间人民币内向实际汇率均衡水平和错位程度。实证结果表明:人民币内向实际汇率在大部分时间里错位,不过总体而言错位并不严重。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓锦 陈军泽
人民币实际有效汇率分析杭州商学院李晓锦，陈军泽改革开放以来，人民币对西方主要货币汇率不断贬值。自１９９４年初人民币汇率并轨后，人民币对美元汇率出现反弹，从１９９４年１月的１美元兑换２民币８．７０元上升到１９９５年５月的１美元兑８．３０元人民币，升值４...
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘会政 方森辉 宗喆
随着国际分工的不断深化,中间品贸易导致的重复计算夸大了真实贸易的规模,使得实际有效汇率测算中的重要指标贸易权重的准确性深受影响。本文在全球价值链框架下,通过引入增加值贸易核算体系,对人民币实际有效汇率进行重新测算,并在此基础上分析影响人民币实际有效汇率的相关因素。研究结果表明:基于增加值的人民币实际有效汇率(Ti VAREER)与传统实际有效汇率(STDREER)的上升趋势总体一致,但在大多数时期内,人民币Ti VAREER的升值趋势较STDREER更加显著;Ti VAREER主要受国外价格水平和双边名义
关键词：
全球价值链 实际有效汇率 贸易权重
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘会政 方森辉 宗喆
随着国际分工的不断深化,中间品贸易导致的重复计算夸大了真实贸易的规模,使得实际有效汇率测算中的重要指标~贸易权重的准确性深受影响。本文在全球价值链框架下,通过引入增加值贸易核算体系,对人民币实际有效汇率进行重新测算,并在此基础上分析影响人民币实际有效汇率的相关因素。研究结果表明:基于增加值的人民币实际有效汇率(Ti VAREER)与传统实际有效汇率(STDREER)的上升趋势总体一致,但在大多数时期内,人民币Ti VAREER的升值趋势较STDREER更加显著;Ti VAREER主要受国外价格水平和双边名义汇率的影响,全球价值链贸易权重的引入在一定程度上减缓了实际有效汇率的上升趋势,这意味着参与全球价值链有利于减缓人民币Ti VAREER的升值趋势。
关键词：
全球价值链 实际有效汇率 贸易权重
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李亚新 余明
[期刊] 南开经济研究
[作者]
陈浪南 陈云
本文基于行为均衡汇率(BEER)理论,运用边限协整检验方法,测算了1997年1月—2007年11月期间人民币内向实际汇率均衡水平和错位程度。实证结果表明:人民币内向实际汇率在大部分时间里错位,不过总体而言错位并不严重。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贤成毅 范东君
文章从实际汇率出发,运用均衡汇率模型和协整理论,并通过实际汇率错位测算公式测算了1980～2005年人民币对美元的汇率错位程度。结果表明,人民币对美元的实际汇率在此期间经历了四个阶段的币值低估和三个阶段的币值高估。实证结果也显示,人民币对美元实际汇率自2002年以来确实被低估了,但并没有被严重低估。因此,人民币在目前情况下没有必要大幅度升值。
关键词：
实际汇率 汇率错位 协整检验
[期刊] 金融论坛
[作者]
王轩 杨海珍
本文从预测角度出发,结合TEI@I方法论的指导思想,综合运用文本挖掘、计量模型、集成分析等技术对人民币汇率数据进行"先分解再分析后集成"的综合分析,从而建立一套人民币汇率综合集成预测模型。研究发现,本文所构建基于支持向量回归的TEI@I集成预测模型对于人民币汇率这类线性特征、非线性特征共存的复杂系统表现出优异的拟合能力,与传统时间序列预测模型相比,体现出较高的预测精度。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王轩 杨海珍
本文从预测角度出发,结合TEI@I方法论的指导思想,综合运用文本挖掘、计量模型、集成分析等技术对人民币汇率数据进行"先分解再分析后集成"的综合分析,从而建立一套人民币汇率综合集成预测模型。研究发现,本文所构建基于支持向量回归的TEI@I集成预测模型对于人民币汇率这类线性特征、非线性特征共存的复杂系统表现出优异的拟合能力,与传统时间序列预测模型相比,体现出较高的预测精度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
文先明 曹滔 翟欢欢
基于国内外关于均衡汇率的相关研究,选择由Montiel提出的ERER改进模型,并结合中国实际情况,构建人民币均衡实际汇率模型,并利用单位根检验,协整分析,误差修正模型,H—P滤波技术对人民币均衡实际汇率进行测算,研究人民币汇率是否失调。结果表明:人民币实际有效汇率与开放度、货币供应量、外汇储备之间存在协整关系,人民币汇率错位修正机制存在,自我修正功能较强。另外,2008年金融危机发生以来,人民币实际有效汇率小幅高估,所以国外提出让人民币大幅升值的观点不切实际。
关键词：
人民币实际有效汇率 协整分析 汇率失调
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王爱华 李秀敏 刘力臻
盯住一篮子货币汇率实际上是想稳定一种货币相对于一篮子货币的加权平均汇率。通过计算参考不同货币篮子下的人民币实际有效汇率指数及其变异系数,可以比较各货币篮子的稳定性情况。本文首先选取SDR、东盟10+3、扩展的东盟10+3及我国主要贸易伙伴国的货币作为篮子货币,并以商品贸易流为标准构造了各国货币在相应货币篮子中的权重,计算了参考不同货币篮子下人民币的实际有效汇率指数。通过计算变异系数,发现参考SDR货币篮子可以使人民币实际有效汇率处于比较稳定的状态,同时提出本文的政策建议。
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