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[期刊] 国际金融研究
[作者]
施羽 毛学峰
本文基于2005年8月—2022年12月的中国月度实际有效汇率（REER），使用格点拔靴（Grid Bootstrap,GB）中值无偏估计和因子模型，从国家和行业两个层面考察汇率持续性。研究发现：第一，以半衰期衡量的中国REER持续性约为3.75年。第二，不同行业的REER持续性存在明显差异，其中，石油、化工和非金属三个行业半衰期在1年以下；金属、造纸、运输设备和食品等四个行业半衰期在1～3年期间；纺织、木材、橡胶、一般机械、电气机械和光学仪器六个行业半衰期近似无穷大；中国REER持续性主要由纺织等半衰期异常的行业主导。第三，因子分析结果表明，各行业汇率行为同时受代表持续性高低的公共因子和反映自身特性的特定因子主导。纺织和机电设备等缺乏产品竞争力和较依赖出口贸易的行业容易发生看市定价行为，此类行业的半衰期远高于化工和金属等有一定市场势力而不易发生看市定价行为的行业。针对研究结果，本文提出建议：第一，长期应突出货币政策和汇率政策的稳健性；第二，应突出政策结构性，对高持续性行业给予额外关注或适当政策倾斜；第三，进一步加强产业创新，促进产业转型升级，使出口产品兼具价格和质量优势。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丁剑平
各国学者的研究都不免染上本国主流学派的观点,他们大多数从本国的角度(本国利益最大化)来看世界经济中存在的问题。本文首先引入日本与美国学者对亚洲金融危机中汇率制度的对峙观点,然后分析两国学者对目前中国汇率机制(汇率制度选择与汇率水平确定的相互关系)的不同议论,最后从中国自身的角度分析现行的人民币汇率机制可持续性。中国应该根据本国经济的发展需要,对人民币未来的发展前景有一个轮廓。在目前的发展阶段中,应该继续维持人民币汇率的稳定。这不是承认既成事实,而是当前中国最佳的选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱新玲 黎鹏
文章通过单整GARCH模型和脉冲响应函数分别对人民币汇率波动风险的持续性和持续期进行研究,结果表明:人民币/美元名义汇率收益率序列的波动具有明显的持续性,当前的扰动对未来条件方差的影响将持续下去,一个标准差大小的随机冲击对汇率收益率波动影响的持续时间大于为4天左右,鉴于汇率波动风险具有持续性,其风险的规避应在协同持续的基础上进行。
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱新玲 黎鹏
为了考察人民币汇率高阶矩风险的持续性,本文通过单位根检验和脉冲响应函数分别对人民币汇率收益率序列的条件方差、条件偏度和条件峰度过程进行持续性和持续期研究。研究表明,人民币汇率的方差风险和偏度风险具有持续性而峰度风险不具有持续性。方差风险的影响在持续期内迅速衰减而偏度风险的影响在持续期内震荡衰减。鉴于汇率波动的方差风险和偏度风险具有持续性,其风险的规避应在协同持续的基础上进行。
关键词：
高阶矩风险 持续性 脉冲响应函数
[期刊] 浙江金融
[作者]
章和杰 陈威吏
构造模型(一)确定劳动生产率及劳动生产率比较国外分析“巴拉萨——萨缪尔森效应”的文献中常用的反映实际产出与投入的劳动力数量关系是全员劳动生产率(overall labor productivity)。就业人口的人均收入是全员劳动生产率的合理拟合。在成熟的市场经济条件下,要素流动具有较好的产权制度条件,要素的完全可流动性既容易克服需求因素的约束,也使得贸易品和非贸易品的分类具有明显的相对性和动态性。当前,我国经济结构正向市场化逼近,然而我国的绝对生产率仍然是较低的。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓锦 陈军泽
人民币实际有效汇率分析杭州商学院李晓锦，陈军泽改革开放以来，人民币对西方主要货币汇率不断贬值。自１９９４年初人民币汇率并轨后，人民币对美元汇率出现反弹，从１９９４年１月的１美元兑换２民币８．７０元上升到１９９５年５月的１美元兑８．３０元人民币，升值４...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张浩楠
本文利用1998-2004年的季度经济数据分析表明,影响我国FDI的因素主要有人民币实际有效汇率、汇率变动以及GDP的波动。发现我国的汇率波动与FDI的关系存在门槛效应。随着我国汇率制度向浮动汇率转变,只要保持实际有效汇率的相对稳定性,就能不断吸引FDI的流入。
[期刊] 金融研究
[作者]
黄昌利
本文进一步改进人民币实际有效汇率的研究视角和解释变量的选取处理,基于行为均衡汇率模型和协整方法,对人民币汇率的长期决定因素及失调问题进行实证研究。实证发现:1994年以来,中国可贸易部门生产率的相对增长、对外贸易持续失衡、政府支出上升是正向影响实际有效汇率的决定因素;而相对于美国的中国货币供求状况则起着负向影响;人民币汇率的失调程度近年来趋弱,但在2008年之后一度出现"高估",近期可能出现下调波动。基于实证结果,对中国经济增长与汇率问题进行了若干解读。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何青 张策 郭俊杰
本文利用SVAR模型、OLS回归和基于利率平价的无套利模型三种方法对CFETS人民币汇率指数以及参考BIS货币篮子和SDR货币篮子计算的人民币汇率指数的有效性进行定量分析。研究结果表明,在现阶段,参考SDR货币篮子的汇率指数对于引导人民币汇率预期,缩小人民币离岸在岸价差以及维护金融稳定有着更加明显的作用。本文建议,CFETS人民币汇率指数的编制应该通过涵盖更多的货币,并且在权重设定中更多地考虑金融使用、货币地位和市场规模等金融因素来提高自身的有效性。
关键词：
人民币汇率 汇率指数 货币篮子 有效性
[期刊] 金融研究
[作者]
周逢民 张会元 周海 赵振宁
本文根据协整理论,利用季度经济数据对中俄贸易收支与人民币实际有效汇率、中国国内实际收入、俄罗斯国内实际收入的关系进行了实证分析。研究结果表明,中俄贸易收支与人民币汇率之间不存在因果关系;人民币实际有效汇率对中俄贸易收支总体上不存在J曲线效应;中俄贸易收支具有较小的国内收入弹性和较大的国外收入弹性;中国在人民币升值的情况下还可以保持对俄贸易收支顺差的深层次原因是中国出口商品结构的优化。本文还分析了当前全球金融危机对中俄贸易产生的影响,并就此提出政策建议。
关键词：
中俄贸易 人民币汇率 协整
[期刊] 财经研究
[作者]
万正晓
本文利用几何加权平均法来设计用以反应中国贸易商品国际竞争力变动状况的人民币名义有效汇率和实际有效汇率指标,并系统地研究了两者的变动差异和发展趋势对中国宏观经济变量的影响。研究结果表明,自1990年到2003年8月的连续14年期间,人民币名义有效汇率虽然贬值了近40个基点,但人民币实际有效汇率却升值了3.59%。因此,如果依据汇率理论的基本原理来判断的话,中国政府近14年的汇率制度安排,使中国出口商品的国际竞争力下降了。国际上攻击人民币汇率政策的言论似乎缺乏理论依据。但是,如果以贸易平衡作为判断“均衡汇率”的基准,人民币的确存在升值的压力。作者认为,在金融全球化的背景下,汇率实质上已经成为实现全...
关键词：
人民币 实际有效汇率 人民币升值
[期刊] 亚太经济
[作者]
吴丽华 朱湘珍
本文选取1994年1月-2012年2月月度数据,引入马尔科夫机制转换模型进行研究,结果表明:人民币汇率一直趋于升值,但明显的区分为缓慢升值状态和快速升值状态;实际有效汇率的波动明显区分为低波动、中等波动和高波动三个区制。人民币兑美元序列将来一段时间仍会以较小幅度、缓慢升值为主;而实际有效汇率以将近50%的概率停留在低波动区,以将近40%的概率停留在中等波动区域。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李亚新 余明
[期刊] 世界经济研究
[作者]
赵永亮 干杏娣 熊德平
本文采用1994年1月至2009年3月的月度数据,应用VEC模型以及差分数据和水平数据的VAR模型,考察人民币实际有效汇率升值对我国产出的影响。实证结论表明,人民币实际有效汇率每升值1%将使我国产出下降约0.3%～0.4%,多种计量模型检验结果支持上述结论。人民币实际有效汇率升值具有短暂的增长率效应和持久的水平效应,即汇率升值对我国产出增长率的影响只限于短期,但对产出绝对水平的影响将长期持续。基于实证结论,本文提出了政策建议。
关键词：
实际有效汇率 产出 实证
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