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[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄兴祺 黄冰洁 周宏波
目前，期权已成为国内企业使用较多的一种外汇套保工具。文章基于服务实体经济汇率风险管理的实务经验，简单介绍利用美式期权、亚式期权进行套期保值的特点，分析其适用情景、运用要点。文章通过具体案例对新工具和传统套保工具做出对比分析。
关键词：
亚式期权 人民币 套期保值 应用介绍
[期刊] 中国货币市场
[作者]
毛林泽 方予琦
伴随着中国外汇交易中心上线人民币外汇美式期权和亚式期权，境内银行间市场人民币外汇期权品种由之前的普通欧式期权延伸到奇异期权，企业客户的汇率套保方式有了更加丰富的选择。文章将探析人民币外汇美式期权相关问题，包括美式期权提前行权的条件，企业客户如何利用美式期权进行汇率套保，银行交易员如何执行美式期权的对冲交易策略等。
关键词：
人民币 美式期权 问题探析
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
刘京军 曾令 梁建峰
目前境内外存在两个人民币远期市场。远期市场的作用之一是套期保值,境内外远期市场套期保值绩效孰优孰劣,境内人民币远期市场是否能提供有效的套期保值绩效是很有意义的问题。本文通过建立误差修正模型对比研究境内外人民币远期市场的套期保值绩效,并且通过稳健性分析,表明境内人民币远期市场的套期保值绩效优于境外NDF市场。
关键词：
套期保值 人民币远期 效率
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖树强 赵息
我国人民币汇率形成机制改革以来,波动性显著放大,各经济主体运用人民币远期产品规避汇率风险的需求增加。文章运用协整检验、双变量向量自回归模型(B-VAR)和误差修正模型(ECM)对交易比较活跃的1月期、3月期的人民币远期产品(NDF和FWD)和即期人民币汇率之间的套期保值进行了实证分析。结果表明,经济危机前后,境内远期结售汇(FWD)套期保值绩效均优于离岸无本金交割远期交易(NDF)。
关键词：
人民币远期 NDF 套期保值
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张乐 温娴 袁培
境内人民币外汇期权市场新增普通美式期权、亚式期权，丰富了境内市场汇率套保工具，也兼顾了产品创新及我国外汇市场发展的阶段特点。与普通欧式期权相比，从静态和动态的角度看，普通美式期权、亚式期权在主要希腊字母指标方面存在差异，也有各自特有的、需要特别关注的指标风险，比如，美式期权尤其需要注意利率二阶指标，亚式期权需及时监控管理定盘（Fixing）风险。对于有汇率对冲需求的企业而言，普通美式期权、亚式期权有较为丰富的应用场景，为企业践行汇率风险中性原则，进行套期保值提供了有力工具。
关键词：
亚式期权 美式期权 实践意义
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁鲲 杨晔
中国黄金市场已高度市场化与国际化,基于境内外黄金期货的隐含远期汇率与外汇市场即期汇率的相关性与临近到期日的一致性,运用黄金期货构建替代性远期外汇头寸,黄金期货提供了对真实外汇敞口风险进行套期保值的可行机制。在跨市场交易过程中,投资者需要关注交易黄金期货资格限制、交易成本、市场容量、交易时差及保证金追缴等问题。
关键词：
黄金期货 人民币汇率 远期 套期保值
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李良艳
文章采用OLS、ECM和ECM-BGARCH模型,对港交所2015-2016年美元兑人民币的离岸期货价格和在岸现货价格进行数据分析,以期对人民币期货的套期保值这个基本经济功能进行研究。通过研究发现,离岸人民币期货和在岸人民币现货之间存在协整关系,两个市场的波动幅度具有很强的相关性,并且运用ECM-BGARCH模型计算出人民币期货的套期保值比率最小,且进一步测算出其组合收益率标准差最小,套期保值的绩效最好,能够最大程度规避风险、降低套保成本,取得较好的套保效果。研究结论在一定程度上可为企业、机构投资者等交易
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑葵方
人民币外汇衍生产品中,外汇掉期比远期具有更重要的市场地位,然而其在中国的理论定价却失效。从信息传导角度看,指示性合约对市场总体定价的影响更加突出。本文研究美元/人民币外汇掉期的指示性合约,创造性地构建合约影响因子指标,衡量各外汇掉期合约的市场影响力,进而发现3个月期合约是指示性合约。本文还确定了各合约的主要信息来源。文章研究成果可为投资者、监管层和政策制定者提供有价值的决策依据。
[期刊] 财务与会计
[作者]
岳亮
《企业会计准则第24号—套期保值》(以下简称"第24号准则"),为企业规范套期保值业务的会计核算提供了政策指引。然而,由于国内企业开展套期保值业务并不常见,第24号准则及其应用指南又属于原则性的规定,且
[期刊] 中国货币市场
[作者]
马曙光 袁勋
<正>近年来，量子计算技术发展迅速，已被应用于加密算法、机器学习和衍生品定价等多个领域。文章以亚式外汇期权为例，探索量子计算在奇异衍生品定价中的应用。首先介绍亚式外汇期权及其传统定价方法，然后介绍量子计算的基本原理，并将其应用于亚式外汇期权定价，最后利用市场数据开展实证研究，对量子计算与传统定价方法的计算结果进行了比较和分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王性玉 王彦奇
外汇期货套期保值是人们防范汇率风险的常用工具,由于外汇期货基差风险的存在,套期保值不能完全转移汇率风险。通过分析外汇期货基差和基差变动对套期保值的影响,证明基差交易可以有效防范外汇期货套期保值的风险。
关键词：
外汇期货 套期保值 基差 基差交易
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐思远 范建华
如何利用外汇期货套期保值徐思远，范建华外汇期货交易是适应回避外汇市场风险和减少损失的需要而产生的。利用外汇期货交易，目的是为确保外币资产或外币负债的价值不受或者少受汇率变动带来的损失。要达到这个目的，最重要的是正确估计汇率变动方向，计算差和遵守均等相...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王琦 储国强 李刚
人民币外汇期权市场在逐步发展当中,针对其定价水平的分析研究方兴未艾。从构造两种不同的套利组合出发,对两个期限不同在值水平的人民币外汇期权进行了套利分析,发现:人民币外汇期权市场定价偏高,长期限期权定价更高。对此分析了其中原因,并给出了相应的政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
黄智
全球化趋势下,我国人民币衍生品市场的运作势在必行,我国在具备经济及金融各方面的基础之上,可以在适当的时机推出场内人民币外汇期权。外汇衍生品在宏观经济、风险管理和价格发现等方面发挥着巨大功能作用的同时,也容易引发重大的风险事件。所以,推出人民币外汇期权,必须重视相关的风险管理,正确引导各方市场参与者。
关键词：
衍生品市场 人民币 外汇期权
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