- 年份
- 2024(7552)
- 2023(11008)
- 2022(9773)
- 2021(9116)
- 2020(7594)
- 2019(17827)
- 2018(17607)
- 2017(35329)
- 2016(18881)
- 2015(21318)
- 2014(21245)
- 2013(21323)
- 2012(19442)
- 2011(17576)
- 2010(17226)
- 2009(15757)
- 2008(15235)
- 2007(13325)
- 2006(11516)
- 2005(10005)
- 学科
- 济(80081)
- 经济(79996)
- 管理(55329)
- 业(52923)
- 企(44379)
- 企业(44379)
- 方法(42567)
- 数学(37938)
- 数学方法(37637)
- 财(19950)
- 农(19024)
- 中国(18931)
- 业经(16229)
- 学(15335)
- 地方(14739)
- 贸(14589)
- 贸易(14580)
- 易(14090)
- 制(13464)
- 务(13149)
- 财务(13091)
- 财务管理(13068)
- 理论(12903)
- 融(12676)
- 金融(12675)
- 农业(12530)
- 企业财务(12482)
- 银(12211)
- 银行(12178)
- 技术(11930)
- 机构
- 大学(273015)
- 学院(268970)
- 管理(113029)
- 济(112412)
- 经济(110094)
- 理学(98454)
- 理学院(97490)
- 管理学(96016)
- 管理学院(95543)
- 研究(85944)
- 中国(66799)
- 京(56964)
- 财(51383)
- 科学(50793)
- 财经(42501)
- 所(41728)
- 中心(39914)
- 经(38857)
- 业大(38657)
- 农(38478)
- 研究所(37973)
- 江(36813)
- 北京(36002)
- 经济学(34746)
- 范(33401)
- 师范(33129)
- 财经大学(32147)
- 经济学院(31651)
- 院(30951)
- 州(30546)
- 基金
- 项目(187398)
- 科学(148186)
- 基金(138491)
- 研究(137562)
- 家(119271)
- 国家(118347)
- 科学基金(103115)
- 社会(87588)
- 社会科(83229)
- 社会科学(83207)
- 基金项目(73969)
- 省(71068)
- 自然(67480)
- 自然科(65931)
- 自然科学(65919)
- 自然科学基金(64778)
- 教育(62907)
- 划(59996)
- 资助(58358)
- 编号(55524)
- 成果(44345)
- 部(42487)
- 重点(40887)
- 创(38762)
- 发(38490)
- 教育部(37158)
- 课题(37050)
- 人文(36425)
- 创新(36088)
- 大学(35971)
- 期刊
- 济(115856)
- 经济(115856)
- 研究(81291)
- 中国(44721)
- 学报(39929)
- 管理(39924)
- 财(37415)
- 科学(37144)
- 农(33411)
- 大学(30660)
- 融(29640)
- 金融(29640)
- 学学(28916)
- 教育(25700)
- 农业(23280)
- 技术(22010)
- 财经(21340)
- 经济研究(19067)
- 业经(18016)
- 经(18004)
- 理论(15625)
- 问题(15167)
- 实践(14341)
- 践(14341)
- 图书(13660)
- 技术经济(13442)
- 商业(12312)
- 科技(12261)
- 现代(11946)
- 贸(11786)
共检索到383120条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张自然 丁日佳
现有关于人民币汇率各市场间关系的研究一般是基于多元GARCH模型,探讨各市场间的线性相关关系,未能考虑各市场间汇率变动可能存在的"不对称效应":面临正(反)向的较大冲击时,各市场汇率变动表现出同步性;而面临反(正)向的较大冲击时,各市场汇率变动不同步。本文运用SJC-Copula-MGARCH模型对人民币汇率境内SPOT市场、境内DF市场和境外NDF市场之间的相依关系进行实证分析,发现境内汇率市场(SPOT市场和DF市场)和境外NDF市场间的联系仍较弱;SPOT-DF市场在面临大的正冲击和负冲击时均表现出较强的联动性,而SPOT-NDF市场和DF-NDF市场在面临大的冲击时汇率变动表现出"不对...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张雪鹿
文章借鉴Giovanni et al.(2022)的理论和方法，通过分析外汇交易量与汇率的联系，实证检验了8·11汇改后人民币外汇市场的信息不对称和汇率纠偏力量的情况，发现信息不对称尽管长期存在但程度有所下降，而纠偏力量并不稳定。最后本文就进一步降低信息不对称、培育汇率内在纠偏力量和完善市场监测提出相关建议。
关键词：
外汇市场 人民币 信息不对称
[期刊] 中国货币市场
[作者]
汪贤星
2022年，人民币汇率双向波动态势显著，整体上呈现先贬后升趋势。外汇市场韧性经受住考验，银行间市场流动性相对平稳、零售市场外汇供求总体均衡、市场“风险中性”意识加强，汇率市场化成效彰显。在新发展格局下构建更加健全开放、有竞争力、多层次的外汇市场体系，可研究编制区域性人民币汇率指数、中小企业进出口指数，优化外汇管理实需原则，继续推动外汇市场高质量发展。
关键词：
人民币汇率变动 外汇市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
封福育
文章通过建立和估计门限回归模型考察人民币实际汇率波动对流入我国FDI的影响。实证结果表明:人民币实际汇率水平变动对FDI的影响呈非线性和不对称特征。当汇率变化幅度较小时,人民币实际汇率贬值1个百分点,流入我国的FDI将增加3.95个百分点;但是当汇率变化幅度较大时,人民币实际汇率贬值1个百分点,流入我国的FDI将增加3.13个百分点。而人民币汇率波动程度对FDI的影响则较为复杂。在汇率波动幅度较小的情况下,汇率波动有利于吸引更多的外商对华直接投资;在汇率剧烈波动的情况下,人民币汇率波动与外商对华投资之间并无显著关系。
关键词：
汇率变动 FDI 门限回归模型
[期刊] 西南金融
[作者]
一、人民币汇率(一)汇率的基本概念汇率是各国货币之间相互交换时换算的比率,即一国货币单位用另一国货币单位所表示的价格。汇率的表达方式有直接标价法和间接标价法两种。直接标价法(DirectQuotation),又称为应付标价法,是以一定数量(1或100等)的外国货币作为标准,用一定量的本国货币表示外国货币的价格。间接标价法(Indirect Quotation),又称为应收标价
[期刊] 金融评论
[作者]
郭田勇 兰盈
在人民币国际化进程中,人民币的国际需求和跨境资金流动均出现新的变化,给人民币币值稳定带来压力。本文从短期和长期两个视角出发,研究人民币国际化速度与外汇市场压力之间的关系。实证分析发现,从短期看,"8. 11"汇改是改变人民币国际化和外汇市场压力之间关系的结构突变点:在"8. 11"汇改之前人民币国际化速度不会对外汇压力产生影响;汇改后,在人民币汇率升值预期逆转的影响下,人民币国际化出现贬值效应,加剧人民币的贬值压力。从中长期来看,"8. 11"汇改对长期关系的影响有限,人民币国际化的升值效应将占主导,逐渐缓解贬值压力,最终促使人民币成为强势货币。研究表明,突发的大规模贬值预期虽然会强化人民币国际化短期贬值效应,但对长期效应的影响有限,在此进程初期,人民币国际化应当顺势而为,央行也应释放一部分的贬值压力,加速汇率形成机制市场化改革,扩大汇率幅度区间。
[期刊] 商业时代
[作者]
李波 王国松
本文选取我国进口价格指数和消费者价格指数为代表,采用2002~2011年月度数据,从汇率不同变动方向和不同变动幅度两个视角实证研究了人民币汇率对我国物价水平传递效应的不对称性,这在宏观层面和微观层面均具有非常重要的现实意义。
关键词：
汇率传递效应 人民币汇率 不对称性
[期刊] 开发研究
[作者]
吴志明 郭荣荣
本文运用MA(1)-GARCH(1,1)模型研究人民币境内外四个外汇市场间的信息流动关系,即境内即期市场、远期市场,境外NDF市场和期货市场间的均值溢出和波动溢出效应。从定价能力来看,NDF市场是人民币汇率的定价中心,即期市场渐渐发挥出价格发现功能,远期市场目前仍处于完全被动接受地位。从价格波动来看,市场间大都存在双向引导关系,任何一个市场都有可能成为波动源,引起其他市场汇率波动。境内外市场间的关联性增强,信息流动渠道并没有被阻断。
关键词：
外汇市场 信息流动 溢出效应 定价
[期刊] 金融论坛
[作者]
夏园园 宋晓玲
本文以境内外汇市场即期汇率、香港离岸市场人民币即期汇率和人民币汇率中间价为研究对象,研究境内外汇市场的货币定价权问题。研究表明,境内外汇市场具有一定的人民币定价权,与香港离岸人民币市场存在相互影响,境内人民币日间波动幅度的扩大强化了境内人民币定价权;中国境内银行间外汇市场人民币定价权不完全由管制赋予;境内外汇市场人民币汇率的形成已经具备一定的市场基础,可以在一定程度上反映市场供需及预期;人民币汇率中间价具有显著的外生性。基于研究结果,本文认为境内汇率形成机制的市场化是境内人民币定价权巩固的基础。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
石建勋 金政
本文构建了中国产品、货币和外汇市场CGE模型,基于GMM和工具变量法测度了2006年12月到2014年6月的人民币外汇市场压力指数和央行干预指数,研究人民币汇率制度改革之后的压力变化及央行的汇率政策。研究结果表明:从2006年年底开始,人民币面临较大的升值压力,而央行的汇率政策存在单边干预的特点:当人民币处于较大升值压力时,央行更多采取逆向干预,在外汇市场上卖出人民币购入外汇;而当人民币处于贬值压力时,央行更倾向于正向干预或者不直接干预。最后,基于研究结果,本文从稳步扩大人民币汇率浮动区间及积极推行银行间外汇市场建设两方面提出了相关政策建议。
关键词：
一般均衡模型 外汇市场压力 广义矩法
[期刊] 浙江金融
[作者]
何尤华 金晓斌
外汇体制改革后的外汇市场与人民币汇率变动———中国外汇交易中心副总裁庞继英先生访谈录特约记者何尤华本刊记者金晓斌１９９４年我国外汇管理体制进行了重大改革：人民币汇率实现了官方汇率和调剂汇率的并轨；取消了外汇留成制，实行银行结售汇制；在结售汇的基础上建...
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈云
以2010年8月23日~2013年12月31日为样本区间,采用AG-DCCMVGARCH模型对境内人民币外汇市场(CNY市场)、香港离岸可交割人民币外汇市场(CNH市场)、香港人民币无本金交割远期外汇市场(NDF市场)之间的动态关联进行研究。实证结果表明,境内外人民币外汇市场之间存在正的动态相关性,信息传递效应明显;"正向冲击"和"负向冲击"对单一市场的波动并不产生非对称反应,但对境内外人民币外汇市场之间的动态相关性产生非对称冲击效应,面临不利外部冲击时,市场之间的联动性风险加剧。
[期刊] 亚太经济
[作者]
黄茂海 谢志忠
通过对各变量收益率序列进行格兰杰因果关系检验与VAR-BEKK-MVGARCH模型构建,对境内人民币即期、境内人民币远期与境外人民币远期NDF汇率间的溢出效应进行实证分析,结果表明现阶段人民币汇率形成机制的改革与自贸区的试点,正促进人民币国际地位的提高,保证人民币定价权不被旁落海外,境内作为人民币交易中心的市场地位正在逐步形成。
[期刊] 亚太经济
[作者]
黄茂海 谢志忠
通过对各变量收益率序列进行格兰杰因果关系检验与VAR-BEKK-MVGARCH模型构建,对境内人民币即期、境内人民币远期与境外人民币远期NDF汇率间的溢出效应进行实证分析,结果表明现阶段人民币汇率形成机制的改革与自贸区的试点,正促进人民币国际地位的提高,保证人民币定价权不被旁落海外,境内作为人民币交易中心的市场地位正在逐步形成。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
