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[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文琳 李雄师 常雅丽
文章利用VAR-DCC-MVGARCH模型对人民币汇率与东盟七国汇率进行分析,通过动态相关性测度人民币在东盟区域的影响力。结果表明:总体来看,人民币对东盟七国货币影响力的排名从高到低依次为新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢、印尼卢比、菲律宾比索、越南盾和柬埔寨瑞尔。长期来看,人民币对实行非固定汇率制度且与我国经贸关系稳定的东盟国家的影响力不断提升。短期来看,人民币对东盟国家的影响力具有一定的波动性,特别是对实行非固定汇率制度的东盟国家波动性较大。
[期刊] 征信
[作者]
刘湘勤 李博 薛晴
利用1994年以来人民币名义有效汇率与国际资本流入的月度数据,建立考虑in-Mean效应的多元BEKKGARCH VAR模型,实证分析汇率波动对国际资本流入的影响及其动态相关性。结果表明,可预测的汇率变化对短期国际资本流入有显著的正效应,对长期资本流入有显著的负效应;不可预测的汇率不确定性对短期资本流入有显著负效应,对长期国际资本流入无显著影响。汇率波动与短期国际资本流入存在"正向反馈效应"和"波动溢出效应"两类动态相关机制,与长期国际资本流之间的动态相关性较弱。这对我国进一步深化汇率形成机制改革,稳步推进资本账户开放有重要的政策启示。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
修晶 周颖
论文主要检验了人民币在岸市场(CNY)与香港人民币离岸市场(CNH)以及人民币无本金交割远期外汇市场(NDF)之间汇率波动性的动态相关关系。根据人民币离岸市场发展的标志性事件将样本区间分为四段,采用日度数据,利用DCC-MVGARCH模型研究三个市场日汇率数据之间的动态相关关系,研究结果发现:三个市场相关程度不断增强,信息传递较快;2009年7月1日前CNY市场与CNH市场汇率波动率的相关系数较低且规律性不强;2009年7月2日至2010年7月19日,受国际金融危机的影响,人民币汇率稳定不再升值,其相关系数接近于0;2010年7月20日至2011年6月27日汇率波动性的相关性逐渐增强,表明人民...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王中昭 杨文
本文以人民币汇率对东盟各国汇率传导的有效性作为研究对象,通过构建VAR-DCC-MVGARCH模型和结构突变模型,分析了中国与东盟各国汇率的时变相关性、传染性和结构突变等问题。结果表明:(1)人民币汇率短期波动对东盟各国形成了一定的区域性辐射能力。(2)中国等外部因素对东盟各国汇率的波动影响平均仅占6%左右,各国汇率自身的波动集聚性起主导作用。人民币汇率对大多数东盟国家汇率传导有效,但持续性特征不存在。(3)中国与东盟汇率时变相关系数均为带有结构突变无单位根的趋势平稳过程,存在短期动态联动滞后效应,外部因素不能改变其长期均衡运行路径。(4)时变相关结构突变并没有改变人民币带动大多数东盟国家货币...
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
董克 陈晓萍 吴佳纯
[目的/意义]设计了一种基于语义内容的论文创新性事前测度方法，揭示论文创新性与学术影响力之间的关系及其机理。[方法/过程]将单篇论文创新性分为新颖性和常规性两个特性；通过Word2Vec模型训练关键词向量，融合关键词语义计算论文新颖性及常规性；进一步结合统计回归分析方法分析了论文创新性对被引次数的影响。[结果/结论]以WoS收录的自然语言处理研究论文为对象进行分析，结果表明：①本文提出的论文新颖性和常规性的测度方法充分考虑了文本语义，在论文发表之初就可以获得其创新性评价结果，且创新性得分结果相对合理；②回归分析结果表明，科研论文越新颖其被引次数越少；③在新颖性相同的情况下，科研论文的常规性越高则被引次数越多，常规性对论文被引次数的影响程度相对于新颖性更强；④引文影响力更适用于高常规化科研领域的评价问题。
[期刊] 调研世界
[作者]
任鹏豪 廖泽芳
本文基于汇率收益及联动关系，利用2010—2021年汇率数据，采用平面极大过滤图法构建全球货币汇率联动网络图，通过研究货币圈及核心货币得出全球货币圈演进动态特征：全球货币网络形成以美元、港币、澳大利亚元和欧元为核心的4个货币圈；新冠肺炎疫情对国际货币网络影响极大，人民币影响力下降。据此提出：应该深入推进人民币汇率市场化改革，积极参与国际多边合作组织以进一步提升人民币影响力。
关键词：
人民币国际化 汇率联动 平面极大过滤图
[期刊] 管理现代化
[作者]
王相宁 张思聪
构建半参数时变Copula模型,检验人民币汇率与黄金价格间的动态相关性,根据相关系数的变化趋势,分析两者相关性的影响因素。结果表明:人民币汇率(间接标价法下)与黄金价格的一般相关系数为正,且具有对称的尾部相依结构;人民币汇率改革对两者相关性的影响最为显著,次贷、欧债危机,以及国际主要货币的汇率政策,也对两者相关性产生影响。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
黄志刚 耿庆峰 吴文平
以2005年汇率改革以来人民币即期汇率市场浮动幅度的三次调整时间作为分界点,采用Copula理论对境内人民币即期汇率市场与外汇远期市场之间的相关性分阶段展开研究。实证结果表明,随着浮动幅度的不断扩大,人民币即期汇率市场同外汇远期市场之间的相关性也随之增强,市场之间面临着越来越大的联动性风险;即期汇率市场将取代境外NDF市场成为信息波动中心,境内DF市场初步具备对即期汇率市场的价格发现功能,NDF定价中心地位被削弱。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
柯睿 欧阳诗轶
当前我国金融系统持续受到日益严峻的外部冲击，外部输入性风险逐渐成为我国金融市场风险的重要来源。本文从尾部风险溢出网络视角出发，借助TENET方法构建全球外汇市场尾部风险高维动态关联性网络，测算人民币汇率市场的输入性风险水平，从区域异质性层面分析输入性风险的动态演化规律。本文还评估了人民币的国际影响力，探讨人民币国际化进程中人民币风险传染角色的动态演变特征。结果表明：第一，尾部事件期间全球外汇市场的风险传染效应明显加剧，同区域与同类型经济体的外汇风险联动效应尤其明显；第二，发达经济体以及浮动汇率制经济体是人民币汇率市场的输入性风险源，与我国地理位置邻近或经贸联系紧密的经济体也会带来一定的输入性风险；第三，总体来看，人民币汇率市场的国际影响力是有限的，但伴随着人民币国际化和汇率市场化改革的推进，人民币对新兴经济体和浮动汇率制经济体货币的影响力愈发显著。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王想 张长征 宋国军
汇市和股市间的相关性并非一成不变的,存在着2008年4月24日、2010年8月6日和2014年4月25日等三个突变时点而将整个样本期分成了四个子样本期,二者在第一和第三子样本期内均呈现出显著的负相关关系,而在第二和第四子样本期内的相关性则不显著。
关键词：
汇率 股票 动态相关性 突变性
[期刊] 世界经济研究
[作者]
简志宏 郑晓旭
文章通过运用Ｃｈｉ－ｐｌｏｔ图方法及构建ＢＥＫＫ－ＭＶＧＡＲＣｈ模型，从空间、时间双重维度对人民币与东亚国家货币汇率的动态联动关系特征进行分析探究。研究表明：除日元外，人民币与东亚货币汇率的动态关系以正相关为主，泰铢和马来西亚林吉特相对其他货币而言与人民币联系更为紧密；在人民币外汇政策发布时点，各国货币与人民币的相关性发生显著变化，而这一变化和人民币与美元的动态相关性存在明显的同步特征，虽然这一同步性在二次汇改后有明显减弱趋势，但仍不可忽略美元在东亚地区的核心地位，在东亚货币合作道路上中国任重而道远。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邝坦励 李腾飞
通过构建T-Copula-GARCH模型从人民币汇率与股市指数相关性视角,分析我国深化金融市场改革开放背景下汇率政策推出时机抉择。结果表明:人民币兑美元、日元汇率贬值时,上证指数下降;而人民币兑美元、日元汇率升值时,上证指数上涨。人民币兑欧元汇率、人民币指数升值时,上证指数下降;而人民币兑欧元汇率、人民币指数贬值时,上证指数上涨。人民币兑美元汇率与上证指数相关性波动趋势跟人民币指数与上证指数相关性波动趋势基本相反,人民币兑日元、欧元汇率与上证指数相关性波动趋势跟人民币指数与上证指数相关性波动趋势基本相同。股票市场趋势性上涨后,我国外汇市场和股票市场关联性进一步降低。因此,为弱化外汇市场和股票市场联动风险,人民币兑美元、日元汇率的改革措施应选择在股票市场趋势性上涨阶段推出,尤其是人民币兑美元汇率改革措施的推出;人民币兑欧元汇率的市场化改革对时机窗口要求不高,故在人民币汇率市场化改革中可优先推行人民币兑欧元汇率市场化改革;人民币汇率综合改革措施则可选择在股票市场趋势性上涨阶段推出。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高艳 陈守东
汇率与宏观经济之间的动态关系一直是研究的热点。"模型学习"能够准确地度量汇改后人民币对美元汇率与中美两国宏观经济之间的动态相关性。实证结果表明,汇率的不同波动时期,宏观经济变量和汇率之间的动态关系不同。汇改初期汇率波动较大,而金融危机期间我国采取软盯住美元政策,汇率波动较小。第二次汇改启动后,所有引入模型的宏观经济变量均对汇率产生动态性影响。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杨小军
文章综合运用VAR模型、GARCH-BEEK模型和DCC-GARCH模型,对中国人民币汇率与通货膨胀以及不同类型通货膨胀之间的均值溢出效应、波动溢出效应以及动态相关性进行了实证检验与分析。结果表明,在均值溢出方面,仅存在人民币汇率对PPI通胀的单向溢出效应;在波动溢出方面,汇率与PPI通胀之间存在双向的ARCH型溢出效应,同时汇率对CPI通胀和PPI通胀、CPI通胀对PPI通胀存在单向的GARCH型溢出效应;在动态相关性方面,人民币汇率、CPI通胀与PPI通胀之间的相关性具有时变特征,但多数时期是正相关关系。为此,政策当局要进一步稳扎稳打地推进人民币汇率改革,采取各种措施避免人民币汇率的过度波动以维护汇率稳定,实现抑制通货膨胀、保持物价稳定的政策目标。
关键词：
人民币汇率 通货膨胀 溢出效应 动态相关
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