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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
邓永亮
本文运用EGARCH模型求出人民币汇率波动的量度,然后在VAR模型的基础上,通过协整分析、Granger因果检验、脉冲响应等方法进行实证检验。研究表明:(1)人民币升值会推动房价上涨;(2)房价上涨会进一步加大人民币升值压力,人民币升值与房价上涨二者之间存在正反馈效应;(3)扩大人民币汇率波动区间会降低房价。在当前扩大人民币汇率波动区间能够在一定程度上避免为保持经济平稳较快发展而产生的对高房价调控的有所顾虑的可能行为,从而有利于加强对高房价的调控。
关键词：
人民币升值 汇率波动 房价调控
[期刊] 世界经济研究
[作者]
赵文胜 张屹山 赵杨
本文对热钱流入与我国房价之间的相互关系和作用机制做出了分析。首先,验证了热钱流入规模与房屋销售价格指数之间的关联;然后,考虑到房价上涨包含持久性和暂时性两种类型,利用HP滤波方法将其分解成趋势成分和波动成分,进一步研究热钱和房价之间的相互作用机制。研究结果表明,房价上涨能够引起热钱流入,反过来热钱流入能够引起房价上涨;对于其相互作用机制,我们认为,房价上涨的趋势引起热钱流入,而热钱流入引起房价上涨的波动。这意味着,我国应该加强监测房价波动,稳定房价上涨趋势,以防止由此引起热钱流入进而对房价波动产生影响,最终避免对宏观经济产生冲击。
关键词：
热钱 房价 人民币升值 滤波
[期刊] 财经研究
[作者]
周建 赵琳
文章采用动态随机一般均衡（ＤＳＧＥ）模型研究了中国货币政策实施时不能忽略的人民币汇率波动特征。文章构建了人民币汇率波动与中国货币政策及其宏观经济系统影响机制的理论模型，并在模型参数校准的基础上进行了政策模拟。研究结果表明，较大的人民币汇率波动会在一定程度上减弱中国货币政策的调控效果，但是对每个变量冲击响应的影响程度有所不同。较大的人民币汇率波动将显著干扰货币政策对宏观经济需求的调控，人民币汇率升值波动幅度较大时，货币政策对需求变量的调控作用会减弱，但不会影响相关需求变量在不同时点的冲击响应走势特征。较大的汇率波动会减弱利率上行对出口的负面影响，有利于缓解货币政策对出口的负面冲击，但会导致贸易条．．．
[期刊] 西南金融
[作者]
方茂扬
今年人民币升值屡创新高,同时考虑宏观调控的要求,利率也进入上升周期。为了探寻利率如何影响汇率,本阶段利率政策如何取向,笔者对比人民币升值的两个阶段,利用利率与汇率的相关理论,分析利率对汇率的传导过程,提出今后利率政策调控应对人民币升值的思路。
关键词：
利率 汇率 人民币升值
[期刊] 消费经济
[作者]
柳思维
住房兼具消费品与投资品双重属性,房价波动影响居民消费亦具双重性:既存在促进居民消费的财富效应,又存在抑制居民消费的挤出效应,同时通过资产负债表效应、信心效应等影响居民消费和企业投资,进而影响宏观经济运行。以房价波动影响居民消费的倒U假设、房价波动的合理区间理论等为基础,房价合理调控需要在充分发挥住房民生保障功能的基础之上,构建兼顾公平与效率的房地产市场的利益分享机制,以实现房地产发展、扩大内需与经济增长的协同发展。
关键词：
房价波动 居民消费 财富效应 挤出效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
张波 唐文层 莫敏
在“房住不炒”宏观调控政策逐步落实的背景下，实施“双支柱”调控有助于推动金融、房地产同实体经济的均衡发展。不同房价波动冲击下的两种货币政策规则与宏观审慎政策的协调效果有所差异。文章基于DSGE模型研究房价波动与“双支柱”调控，研究发现，货币政策规则选择泰勒规则相较于麦克勒姆规则更符合中国现实发展情形，引入宏观审慎政策能够抑制房价的波动，短期内在住房需求冲击、金融冲击以及生产技术冲击下的房价变动不一致，会对未来中期、长期房价的上涨具有抑制作用。鉴于此，货币当局制定货币政策时要明晰房价波动的来源，根据冲击来源通过“双支柱”进行协调搭配，从而实现“居者有其屋”的目标。
关键词：
货币政策 宏观审慎 房地产 DSGE
[期刊] 中国金融
[作者]
吴锦华
投机性因素、限购政策博弈等因素的共同作用,导致限购后我国城市房价波动的区域性差异和上涨趋势,对此,应切实落实中央的房地产市场调控措施2010年4月以来,国务院从住房供给和需求两个方面先后提出了以限贷、限购、限外为特征的一系列调控城市高房价的严厉措施。这些政策对缓解我国房地产业持续"高烧"起到了一定的"降温"作用。从2010年4月起,全国70个大中城市新建商品住宅销售价格环比从17.3%下降到12月份的8.5%。2011年价格环比下降的城市由1月份的3个增加到12月份的52个。进入2012年以后,70个大中城市环比价格依然保持下降态势。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
江春 司登奎 李小林
本文基于引入股票价格的泰勒规则汇率模型,刻画股价与宏观经济基本面影响人民币汇率动态决定的微观机理,并采用非线性自回归分布滞后模型(NARDL)对2005年7月—2016年4月样本期间内人民币汇率的动态变化及其成因进行实证分析。研究发现,中美股价差、息差、物价差、产出缺口差与汇率预期对人民币汇率的影响具有"时域"稳定性及显著的非对称性。汇率预期对人民币汇率的动态变化发挥着最为重要的作用,中美产出缺口差、股价差、息差与物价差对人民币汇率的影响依次减弱。特别地,中美股价差的正向波动短期内会助推人民币汇率升值,但
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈韬 陈鹏 吴琼
基于2010年6月19日至2015年2月17日人民币/美元中间价历史数据,通过建立规范的、理想的GARCH(1,1)模型等,揭示人民币汇率具有一般金融市场工具价格波动的集聚性、持续性和非对称性特征,还发现其持续性和非对称性有所减弱。我国央行有关汇率的货币政策总体上是有效的和可控的,但应通过完善外汇市场以应对未来人民币对不同货币不同走势的新常态,政策重点应从管控人民币汇率短期波动转移到长期稳定区间。
关键词：
人民币汇率 中间价 双向波动 新常态
[期刊] 经济经纬
[作者]
沈悦 王飞 郭培利
近年人民币汇率双向波动及其与货币政策调控的互动效应已越来越明显,这给货币政策调控带来了新挑战。对人民币汇率波动和货币政策调控的双向影响机理进行理论分析,运用FAVAR模型对二者之间的影响关系进行实证研究。结果显示:利率和货币供应量对汇率波动均有影响,但利率的作用效果更强;汇率波动对利率的影响比对货币供应量的影响更大,利率和汇率之间的双向联动效应日趋紧密。鉴于此,货币政策选择应重视对汇率波动的敏感度分析,不断加强对汇率政策和利率政策的协调;调控手段应以数量型工具为主切换到以价格型工具为主。
关键词：
汇率 利率 开放经济 FAVAR
[期刊] 经济经纬
[作者]
沈悦 王飞 郭培利
近年人民币汇率双向波动及其与货币政策调控的互动效应已越来越明显,这给货币政策调控带来了新挑战。对人民币汇率波动和货币政策调控的双向影响机理进行理论分析,运用FAVAR模型对二者之间的影响关系进行实证研究。结果显示:利率和货币供应量对汇率波动均有影响,但利率的作用效果更强;汇率波动对利率的影响比对货币供应量的影响更大,利率和汇率之间的双向联动效应日趋紧密。鉴于此,货币政策选择应重视对汇率波动的敏感度分析,不断加强对汇率政策和利率政策的协调;调控手段应以数量型工具为主切换到以价格型工具为主。
关键词：
汇率 利率 开放经济 FAVAR
[期刊] 中国金融
[作者]
李文龙
自２０１５年８月１１日人民币对美元中间价报价改革以来，人民币对美元呈现一定程度的贬值，尤其是到２０１６年１月这段时期，人民币对美元贬值的同时金融账户亦出现首次较大规模资本外流。对此，官方表态基本上认为人民币不存在长期贬值的基础，人民币对一篮子货币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。这一点，国际货币基金组织也持类似立场，其在２０１６年６月的中国磋商报告中指出，＂人民币汇率与基本面大体一致＂。近期，特别是唐纳德·特朗普当选美国总统以来，美元指
[期刊] 现代管理科学
[作者]
熊义明 潘英丽 陈普
文章通过建立一个双变量SVAR(结构向量自回归)模型,并运用脉冲响应与方差分解方法,我们发现:实际冲击均是人民币实际汇率波动的主要来源;1994年以前,名义冲击对实际汇率具有比较大的短期影响,1994以后,这种短期影响非常弱。另外,结果也表明,实际冲击对实际汇率的持久影响主要通过对名义汇率(而非物价)的冲击产生。
关键词：
人民币汇率 价格黏性 SVAR
[期刊] 中国金融
[作者]
肖立晟
在２０１５年年初的时候，没有人会想到人民币汇率会成为当年宏观经济的关键词。２０１５年８月份之前，人民币汇率的变化很有规律，每年大概保持２％的升值或者贬值幅度，波动率维持在２．５％左右。然而，＂８·１１＂汇改颠覆了这种简单的适应性预期框架。央行显然不再希望市场跟着点位或者贬值幅度走，而是希望能够形成一个波动区间。市场对于人民币汇率走势也产生了多种争论。争论焦点之一，人民币是否应该贬值促出口？从理论上来讲，汇率是一个资产价格，是当前经济形势和市场投资者对未来经济预测的信息汇总。如果当前的经
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱孟楠 严佳佳
人民币汇率波动问题一直是学界讨论的焦点。本文在利用GARCH模型测算人民币汇率波动率的基础上,将人民币与美元、日元、港币、菲律宾比索、马来西亚林吉特和新加坡元进行互动性比较分析。认为现阶段,我国应该在不放弃政府干预的前提下,考虑适度放宽汇率波动的区间。
关键词：
汇率 波动 GARCH模型
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