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[期刊] 上海金融
[作者]
毕鹏
本文旨在研究我国人民币利率互换的必要性、可行性，并对目前几种比较适合推出的人民币利率互换模式进行了实证分析，针对如何构建人民币利率互换市场提出了若干建议。
关键词：
利率互换 人民币
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘承承 姚磊
利率互换是目前国际金融市场上运用最为广泛、成交量最大的金融衍生工具之一。人民币利率互换市场近年来迅速发展,在管理利率风险的同时,也推进了利率市场化的进程。文章简述了人民币利率互换市场的发展进程,分析了其现状以及存在的主要问题,并提出了促进人民币利率互换市场发展的政策建议。
关键词：
利率互换 利率市场化 发展进程 政策建议
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨辉 韩冬
互换利差(Swap spread)是利率互换研究中最重要的问题之一。在国内相关研究仍属空白的情况下,本文首次对人民币利率互换市场的互换利差的变动特征和影响因素进行了统计和计量分析。结果表明,我国互换利差的影响因素较多,包括融资成本、流动性、违约风险因素、利率预期、曲线期限特征因素等。不同基准的利率互换利差影响因素不同,且短期和中长期互换利差影响因素也不相同。另外还发现,不同基准的互换之间、互换与现券之间的定价经常存在扭曲现象,实务中存在较大的套利机会。
关键词：
互换利差 流动性风险 利率预期
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈可 任兆璋
为研究人民币利率互换市场中流动性风险和违约风险的市场价格,运用三因子广义高斯仿射模型,同时对人民币国债市场利率、银行间质押式回购市场利率和利率互换市场利率进行模拟,并采用极大似然估计方法估计众多参数。结果发现,在目前的人民币利率互换定价过程中,流动性要素相对违约要素更加重要,市场给予流动性风险以显著的风险溢价。如采用互换利差定价法为人民币利率互换定价的话,可以以回购利率作为基准,在此基础上考虑信用风险来进行。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
于孝建 菅映茜
本文研究了2008年-2010年期间3个月、6个月、9个月和1年期的以隔夜SHIBOR为标的的境外无本金交割人民币隔夜利率互换市场和境内人民币隔夜利率互换市场的联动效应,通过采用Granger因果检验和二元BEKK-GARCH(1,1)模型进行检验分析。研究发现:境内外市场之间无明显的报酬溢出效应;仅3个月期境内外市场存在显著双向波动溢出,其他期限均表现为境内对境外的单向波动溢出;动态相关性分析表明各期限境内外利率互换报价基本保持同向变化,但关系不稳定;央行基准利率的调整事件对相关系数的变化方向有显著影响。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李海英 黄运成
随着我国人民币利率互换市场的快速发展,国内利率互换交易日趋活跃,对利率互换定价问题的研究变得更为重要。我国人民币利率互换市场目前处于起步阶段,定价方法中基准收益率曲线不统一、信用溢价计算不合理等问题的存在导致互换定价困难重重。同时,作为资本市场上的金融工具,利率互换价格也受到市场力量的影响。
关键词：
人民币利率互换 互换定价 市场力量
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
范闽 王泳波 潘善宝
本文根据我国利率互换市场的发展现状,使用带马尔科夫状态转换的向量自回归模型(MS-VAR模型)对利率互换定价的影响因素进行实证分析,发现不同期限的人民币利率互换定价在影响因素上呈现出不同的特点。在短期互换定价中,利率斜率、流动性补偿及信用风险补偿均是互换利率的影响因素,而在中长期利率互换中,只有信用风险补偿的影响较为明显,而且人民币利率互换定价具有状态转换的特点。
关键词：
利率互换 互换定价 向量自回归模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
袁永宏 郭威
在浮动汇率制度下,以何种货币计价对进出口国的经济有重要影响。本文探讨了人民币作为计价货币的可行性,进而提出推进人民币成为计价货币的相关对策。
关键词：
计价货币 跨境交易 出口价格弹性模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
顾丽姝 王凯庆
上世纪90年代中后期以来,中国以其持续快速的经济增长、巨大的市场潜力,以及在世界政治舞台上发挥的重要作用为人民币国际化奠定了坚实的基础。人民币国际化如同经济国际化一样,要经历跨国化、区域化发展,才能最终实现其真正的国际化。这是一个长期的过程,但必将对亚洲经济和世界经济产生深远影响。
关键词：
人民币 国际化 可行性 长期性
[期刊] 当代经济研究
[作者]
陈若愚 杨碧琴 霍伟东
依据货币权力理论,从区域内货币稳定、贸易自由化和特殊货币权力三个维度进行分析可以发现,中国具备在新兴经济体培育人民币货币依赖的可能,以新兴经济体为区域基础构建"人民币区"是人民币国际化进程中的重要一环,以新兴经济体为区域基础建设"人民币区"可分为三步走:在"人民币区"建设的初级阶段要夯实经济基础,巩固人民币计价和结算职能;在"人民币区"建设的中级阶段要完善人民币资产金融市场,强化人民币国际储备职能;在"人民币区"建设的第三阶段,要使人民币发展成为区域基础内成员普遍接受和主动认同的支付、结算、价值储备工具,中国也将在"人民币区"区域基础内履行主导国的责任。
关键词：
人民币区 新兴经济体 区域基础 货币依赖
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
陈小溪
人民币在国际上的影响力与核心竞争力正不断增强，人民币国际化已成为必然趋势。对人民币国际化进程中存在的有利因素及障碍进行分析，揭示美元、日元、欧元三大货币走向国际化路径以及对人民币国际化的启示；提出了人民币国际化相关的政策建议。
关键词：
人民币 国际化 最优货币区
[期刊] 中国金融
[作者]
邱兆祥 何丽芬
人民币的区域化并非指人民币在亚洲区域内的货币一体化,而是指通过与区域内货币的长期合作和竞争成为区域内的关键货币人民币区域化是指人民币在一个地理区域内行使自由兑换、交易、流通、储备等职能。在目前阶段,人民币的区域化并非人民币在亚洲区域内的货币一体化,
[期刊] 金融论坛
[作者]
于金酉 王屯
人民币利率互换市场作为我国金融衍生市场的基础,近年来得到了持续快速的发展,不仅为市场提供了先进便捷的调整资产负债及规避风险的工具,也推进了我国利率市场化进程。监管部门与市场参与各方应抓住机遇,完善市场基础设施建设,积极培育市场基准利率,拓宽参与主体,提高产品创新水平。同时,商业银行应主动承担做市职责,完善内部组织构架,明确部门职能;提高信用风险管理水平,加强制度保障;丰富组合交易策略,统一利率基准;控制自身及外部需求,拓展交易渠道,推进人民币利率互换市场健康蓬勃发展。
[期刊] 西南金融
[作者]
陈岩岩 唐爱朋 孙健
由于历史的原因,我国目前是一个国家四种货币(即人民币、港币、澳门元、新台币)共存。本文认为在人民币国际化战略过程中,应该首先对人民币、港元和澳元进行整合,在次区域范围内实现货币一体化。由于政治上的障碍,与台湾地区的货币合作短期内是不可行的。本文着眼于人民币国际化战略,分析在一国主权范围内实现货币一体化的可行性。
关键词：
人民币国际化 货币一体化 可行性分析
[期刊] 开放导报
[作者]
何问陶 黄莹
最优货币区理论为区域货币合作提供了经典的理论分析框架,本文运用这一理论,尝试从要素流动性、经济开放度、宏观经济及财政状况趋同性几个指标对内地与港澳构建单一货币区的可行性进行实证分析,通过成本一收益比较,提出了促进区域货币合作的政策建议。
关键词：
最优货币区 人民币 港币 货币一体化
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