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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹宏元 游晋 付霞
本文利用我国主要贸易伙伴对人民币的双边汇率和双边贸易流编制了八个主要工业制造业的分行业名义有效汇率，比较分析了其统计特征和影响因素，并将其运用到股票市场，分析了分行业名义有效汇率对分行业股票收益率的影响。研究结果表明：首先，八个行业的名义有效汇率在长期内走势趋同，但是其相对数值以及波动程度存在一定差异。其次，美元、欧元和日元对各行业名义有效汇率的影响程度依次递减，各影响因素的作用程度在不同时期和不同行业间均存在较大的差异。第三，汇率变动对不同行业股票市场的影响各不相同。第四，相对于加总的有效汇率，分行业有效汇率对股票收益率变动的解释力度更强，该研究结果验证了编制分行业名义有效汇率的必要性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邹宏元 罗大为
根据海关协调制度(HS)的行业分类标准,本文编制了我国8个最主要的工业制品行业的实际有效汇率指数,并通过模拟仿真实验分析了各行业实际有效汇率的影响因素。结果表明,在样本期内,各行业实际有效汇率的水平值和变化幅度均有明显的差异。名义有效汇率、国内和国外价格水平等因素对实际有效汇率的影响程度在不同行业存在差异。基于SVAR模型,本文考查了我国主要工业制品行业的出口量与分行业实际有效汇率各组成因素之间的动态关系。脉冲响应结果显示,由于出口产品结构以及在国际市场上竞争力等方面的差异,各行业的出口量对同一种类变量的冲击往往表现出不同的脉冲响应特征。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邹宏元 罗大为
本文基于出口权重,构建了海关协调制度分类下我国20个行业的分行业名义有效汇率,并分析了各行业有效汇率之间的差异以及世界主要货币对各行业有效汇率的影响。分析结果表明:各行业的名义有效汇率有共同的变化趋势,但是在均值和变化幅度上都存在明显的差异;对所有行业的名义有效汇率,人民币与美元的双边汇率都是最主要的影响因素,但在不同行业之间,其影响程度不同,而且各主要货币对名义有效汇率的影响程度在不同时期也有变化。运用本文编制的分行业名义有效汇率,我们还考察了我国各工业制品行业的名义有效汇率对该行业出口值和出口价格的影响,发现不同行业的名义有效汇率与出口值和出口价格的关系存在很大差异。通过采用BIS公布的人...
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐斯旸 彭亮
本文以Fama-French三因素模型为基础,通过引入行业生命周期、行业集中度、行业创新效率等行业因素代理变量以及时间虚拟变量构建了实证模型,分析行业特征因素对股票收益率的影响程度。主要结论是:(1)我国A股市场上股票收益率的行业效应较为普遍,行业特征因素对我国A股市场具有明显的影响作用。(2)处于成长阶段的行业股票收益率相对较高,随着生命周期步入衰退期,行业收益率会逐渐下降。(3)我国A股上市公司的行业收益率与创新效率存在明显的内在联系,高新技术行业的研发投入越高,创新效率越高,股票收益率也随之增加,与之相反的是传统行业的股票收益随着行业创新效率的降低而表现低迷。
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐斯旸 彭亮
本文以Fama-French三因素模型为基础,通过引入行业生命周期、行业集中度、行业创新效率等行业因素代理变量以及时间虚拟变量构建了实证模型,分析行业特征因素对股票收益率的影响程度。主要结论是:(1)我国A股市场上股票收益率的行业效应较为普遍,行业特征因素对我国A股市场具有明显的影响作用。(2)处于成长阶段的行业股票收益率相对较高,随着生命周期步入衰退期,行业收益率会逐渐下降。(3)我国A股上市公司的行业收益率与创新效率存在明显的内在联系,高新技术行业的研发投入越高,创新效率越高,股票收益率也随之增加,与
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王立荣 李成宇 洪嘉阳
构建非对称广义t分布-GARCH模型(GARCH-AGT)可以同时刻画股票收益率的波动集聚性、尖峰和偏态特征。利用1993年4月30日至2017年6月13日商业指数、工业指数、房地产指数、公共事业指数和上证综合指数的日度数据,检验GARCH-正态分布、GARCH-t分布、GARCH-GT分布和GARCH-AGT分布对行业股票指数收益率的拟合程度,结果表明:所有行业(包括综合指数)均呈现出异方差特征和厚尾特征。商业指数、工业指数以及公共事业指数还表现出了负偏特征,与其他三个分布相比,GARCH-AGT模型可以更好地拟合这三个行业指数,对称分布则更适用于房地产业和综合指数。这同时也说明了分行业刻画股票收益率分布的必要性,综合指数掩盖了部分行业的特有分布特征。
[期刊] 商业时代
[作者]
贺晓波 卢洪雨
本文研究了2005年7月至2011年4月间,人民币汇率波动与行业股指间的联动关系,通过实证分析得出人民币汇率与石化、服装、金融、机械、食品、医药、制造、造纸这些行业存在长期均衡关系。格兰杰因果检验表明,汇率对不同行业的影响不同。相对于其他行业,汇率对石化、食品、医药、制造、机械行业存在较显著的因果关系。在短期中,应用脉冲响应函数分析发现汇率与五个行业的相互影响中,汇率对行业的影响占据主动地位。五个行业中,石化和食品行业对汇率波动的反应最迅捷。
关键词：
汇率 股指 协整检验 脉冲响应分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚小义 肖燕
基于2005年7月21日~2008年12月17日中国制造业上市公司的面板周数据,利用Jorion(1990)改进模型来探讨在这段时间内人民币升值对中国制造业上市公司股票收益率的影响。研究发现:人民币对美元的升值对制造业整体股票收益率有显著的负向抑制作用,并且存在滞后效应;而在制造业各细分行业的影响存在差异。
[期刊] 管理评论
[作者]
贺本岚 石勇 朱含蓄 陈道斌
应用时间序列分析方法和动态贝叶斯网络模型,深入研究了人民币汇率对上中下游不同价格及其细分行业价格的传递机制。结果表明,人民币汇率对RMPI、CGPI和CPI的直接传递效应较显著,同时人民币汇率还可通过细分行业价格之间的传递作用间接对PPI、CGPI和CPI产生影响。研究发现,木材、化学、纺织等劳动密集型行业的价格对人民币汇率的波动比较敏感,而能源、黑色金属、有色金属等矿产类行业价格的汇率传递效应不显著。此外,中国的通货膨胀不仅仅是简单的货币现象,而是由人民币汇率和实体经济多重驱动。
[期刊] 管理评论
[作者]
贺本岚 石勇 朱含蓄 陈道斌
应用时间序列分析方法和动态贝叶斯网络模型,深入研究了人民币汇率对上中下游不同价格及其细分行业价格的传递机制。结果表明,人民币汇率对RMPI、CGPI和CPI的直接传递效应较显著,同时人民币汇率还可通过细分行业价格之间的传递作用间接对PPI、CGPI和CPI产生影响。研究发现,木材、化学、纺织等劳动密集型行业的价格对人民币汇率的波动比较敏感,而能源、黑色金属、有色金属等矿产类行业价格的汇率传递效应不显著。此外,中国的通货膨胀不仅仅是简单的货币现象,而是由人民币汇率和实体经济多重驱动。
[期刊] 财贸经济
[作者]
温彬 刘淳 金洪飞
本文以2002年2月至2010年4月的数据为样本,用多因子GED-EGARCH(1,1)-M模型研究了国际石油价格、人民币汇率以及其他宏观经济变量对中国14个行业股票收益率的影响。研究结果表明,国际原油价格对其中10个行业股票收益率有显著影响,而人民币汇率则会影响化工制品行业、金融行业、工业用品和服务行业的股票收益率;经济增长率、通货膨胀率、货币供给增长率和利率期限结构等宏观经济变量也对部分行业的股票收益率存在显著影响。
关键词：
股票市场 石油价格 汇率 多因子模型
[期刊] 会计之友
[作者]
赵庆国 曲晓宇
投资者的情绪通过影响其交易行为而影响股票市场价格走势。基于市场综合收益的分析掩盖了各个行业反应的敏感性，而进行行业分析将提供更清晰的见解。根据行业所处的状况进行投资决策及政策的制定，有利于发现行业商机，提高生产经营效率和降低决策风险。文章首先运用主成分分析法对投资者情绪指数进行构建，其次利用2010年至2020年间的月度数据，使用GED-EGARCH(1,1)-M模型，研究投资者情绪对中国不同行业股票收益率的影响。结果表明：中国大部分行业的股票收益率对投资者情绪有较强的敏感性，投资者情绪易受市场整体波动情况影响，进而影响股票市场价格走势。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
寇楚欣
文章从国际收支视角阐述利率与汇率的联动机制，基于中国国情分析债券收益率与人民币汇率的传导情况，将2022年与2012015—5 2016年中美货币政策背离期间的贬值情况进行对比，从而研判后续国内金融市场情况并据此提出债市投资建议。
关键词：
债券收益率 人民币汇率波动
[期刊] 现代日本经济
[作者]
郭红玉 许争
本文选取安倍政府宣布实施质化量化宽松政策以来３次代表性的货币政策公告，运用事件分析法，考察这些事件对日本股票市场的短期影响。实证结果表明３次事件对日本股票市场存在显著的正向影响，并且在３次事件发生期间，日本股票市场累计超额收益率的走势几乎一致。在运用同样的实证方法检验中国货币政策对股票市场的影响时发现，刺激性政策对股票市场存在显著的负向影响。研究表明，日本央行明确的政策取向和持续的预期管理是其货币政策对股票超额收益率产生正向影响的主要原因。在当前中国股票市场价格剧烈波动的背景下，日本央行的这一经验值得中国央行和监管部门借鉴。
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