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[期刊] 商业时代
[作者]
徐卓顺 赵红强
汇率作为具有线性和非线性复合特征的时间序列数据,单一模型和混合模型都常被用于刻画其波动特征。为验证两类模型的适用性,本文选择线性预测的ARMA模型和非线性预测的BP神经网络模型作为单一模型进行汇率预测,并选择小波-ARMAB P神经网络模型作为混合模型进行预测,并得到相关结论。
[期刊] 经济管理
[作者]
江春 李征
本文利用拓展后的Hooper and Morton局部均衡模型,分析了影响中美两国间汇率变动的主要因素。研究发现,在我国确实存在着"高储蓄两难"问题,国内大量的美元资产是导致人民币兑美元汇率升值的主要诱因,而中美两国间相对竞争力的转变与人民币升值压力之间的联系较弱。因此,有步骤地降低外汇储备中美元资产权重有利于缓解目前的人民币升值压力,而加快国内产业升级和技术进步是保持我国国际竞争力的重要途径,适当提升利率更有利于我国经济目前的平稳发展。
关键词：
人民币汇率 局部均衡汇事模型 外汇储备
[期刊] 经济研究
[作者]
赵志君 陈增敬
本文根据我国既是新兴市场又是高速增长的大国经济特点,建立了一个包括实际汇率、经济增长率和实际利率的大国一般均衡模型。根据理论模型的动态特点,设计了一个向量自回归模型(VAR),用来实证分析实际汇率、经济增长率和利率的关系,回答了当前条件下人民币实际汇率是否高估的问题,提出了实际汇率调整的三种途径及其政策涵义。
关键词：
实际汇率 经济增长率 利率 向量自回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
张龙斌 王春峰 房振明
人民币汇率体制的转换是影响人民币汇率行为的重要因素。文章使用马尔科夫体制转换模型研究了人民币汇率体制状态的转换过程及其对人民币兑美元汇率行为的影响。实证结果表明,模型估计的体制状态概率的变化很好地反映了人民币汇率体制状态的转换特征,在不同的体制状态下,人民币兑美元汇率回报的均值和方差明显存在不同的状态。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张成虎 胡啸兵
经济全球化加速发展的时代背景下,美元兑人民币汇率问题是当前中美经贸关系乃至世界金融领域里的重大议题,对该汇率的基本发展趋势进行科学预测意义重大。文章截取USD/CNY汇率相关日频数据流,通过对美元兑人民币汇率进行基于齐次马尔科夫区制转移模型的预测和实证分析,发现在USD/CNY汇市弱有效性得到验证的基础上,马尔科夫区制转移模型的确捕捉到了汇率序列的内在运动规律,在常规的预测期数(10天以内)设定条件下,尽管样本序列内外预测结果在具体数据的走势上与实际情况存在微小出入,但总体而言,用该模型预测汇率日频走势具有与实际汇率状态较高的吻合度。
[期刊] 财经研究
[作者]
鄂永健
文章在一个存在垄断竞争的两国动态一般均衡模型中分析市场结构变化对实际汇率长期趋势的影响,结论认为,本国可贸易品和不可贸易品市场垄断程度上升会导致本币实际升值,而外国可贸易品和不可贸易品市场垄断程度上升会导致本币实际贬值。对人民币/美元实际汇率和中美两国市场垄断程度关系的实证分析基本验证了模型的结论。文章建议,可以通过拆分重组、发展民营企业、引进外资企业等方式引入竞争、降低垄断程度,从而缓解部分人民币升值压力。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
于津平 赵佳
本文采用实证方法探讨了人民币-美元汇率与FDI的相互作用关系。本文研究表明,FDI的大量利用是人民币升值压力累积的原因,而人民币升值短期内会对中国FDI利用产生负面效应。本文的经验分析还表明,人民币升值也会对直接投资的结构产生影响。
关键词：
汇率 外商直接投资 投资结构
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏英辉
宏观基本面新闻是否对人民币汇率产生重要影响?本文以市场化进程中的人民币即期汇率与完全市场化的人民币NDF汇率为例,考察了2006年1月至2008年7月中美两国基本面新闻对人民币/美元日汇率变化的影响。发现:样本期内基本面新闻对即期汇率变化存在一定的影响,但受制度层面因素约束,影响程度较低,基本面新闻对即期汇率变化的解释力只有5%左右。通过对市场化的人民币NDF汇率的考察发现,基本面新闻对汇率变化的影响程度有所提高(8%)。尽管如此,从两个市场来看,汇率变化在很大程度上还是取决于其他因素。
[期刊] 会计之友
[作者]
熊云飚 张子璇
文章根据人民币汇率与货币供应量之间的关系，通过选取2015年8月—2021年3月的每月平均数据，建立VAR模型进行实证分析，得出广义货币（M2）是汇率USD/CNY变动的格兰杰原因；汇率的变动主要是靠自身的变动以及自身滞后期的推动，其次才会受到广义货币M2的影响，而与流通货币（M0）和狭义货币（M1）并无直接关系。鉴于此，我国政府应该加快汇率市场化改革的步伐，精准调控广义货币（M2）的供应量，重视汇率改革政策与货币政策之间的相互协调性，由此促进我国的汇率改革之路能够更加平稳且健康地向前发展。
关键词：
广义货币(M2) 人民币汇率 VAR
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
许少强
一、问题的提出 亚洲货币危机以后,国际上一些知名学者提出危机产生的原因有三:1)短期资本的冲击;2)金融业和金融秩序有问题;3)固定汇率制。一般认为1和3有密切的关联,即有关经济体的固定汇率制引起了短期资本的冲击,如果是浮动汇率制短期资本的冲击就难以
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
江世勇 崔基哲
在汇率运动的非线性逐渐被得到认可的时候,混沌理论和方法为汇率问题的研究提供了一个重要的发展方向。本文在介绍时间序列的混沌判据之后,选取人民币/美元汇率作为研究对象,进行了实证检验。结果表明,人民币/美元汇率的确源于某个混沌的过程。在此基础上,进一步建立混沌模型,研究央行对汇率混沌的控制策略的有效性。最后给出相关的政策建议。
关键词：
汇率 混沌 央行干预
[期刊] 世界经济研究
[作者]
崔红宇 万志宏
最优汇率波动区间的设定与一国经济的基本特征、货币政策独立性、资本账户开放程度以及外生冲击的性质和大小密切相关。人民币汇率在走向自由浮动的过程中，如何通过设置汇率波动区间以达到兼顾内外均衡、协调资本账户开放进程以及抵御货币冲击的研究具有重要的现实意义。文章构建了一个开放经济体的简约模型，求解在资本市场外生冲击下人民币兑美元汇率的最优波动区间，并以此对人民币汇率波动区间的变化和未来设置提供参考。
关键词：
汇率波动区间 货币政策独立性 外生冲击
[期刊] 亚太经济
[作者]
陈继勇 雷欣
自人民币汇率改革以来,人民币汇率波动与国际贸易的关系,受到了国内外学者的广泛关注。本文通过协整模型和误差修正模型探讨了中美农产品贸易与人民币兑美元汇率间的关系。研究表明从长期看,人民币兑美元汇率变化与中美农产品贸易存在着均衡关系,但在短期内,中美农产品贸易与人民币汇率变化的均衡关系并不明显。为此,中国应采取切实可行的措施,规避中美农产品贸易的短期风险。
[期刊] 财政研究
[作者]
王景龙
一、人民币兑美元汇率升值的积极影响近年来,随着中国商品、技术和劳务出口的扩张,使得中国经济实力不断增强和经济稳定快速增长,尤其是人民币汇率的走强,给中国经济带来的积极影响概括为以下几个方面:(1)人民币汇率升值,会导致国际金融资本对人民币的投资,
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡俞越 钱启嘉
研究人民币汇率与原油期货价格波动对金融市场影响具有重要意义。本文应用混合Copula模型,以中国原油期货价格与CNY、CNH、NDF三组人民币汇率作为研究对象,刻画两者间的非对称溢出效应与尾部关联结构。结果表明:第一,人民币汇率与中国原油期货价格呈负相关关系;第二,人民币汇率与中国原油期货价格具有相对较强的尾部相关性,且主要表现于上尾部相关性;第三,离岸人民币汇率相比于在岸人民币汇率与中国原油期货价格具有更强的尾部相依关系;第四,人民币汇率在远期市场与中国原油期货价格的相关性要比即期市场更为强烈。基于此,本文提出强化中国期货市场建设、建立原油期货市场与外汇市场的协调监管机制、积极稳妥推动人民币跨境使用、进一步完善原油储备体系等建议。
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