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[期刊] 武汉金融
[作者]
李智 彭志浩 王梓谊
本文选取1995—2018年中国与东盟十国的日度汇率数据为研究样本,将同时段内人民币对日元、美元的日度汇率作为对照组,以1997年东南亚金融危机、2005年汇改、2008年国际金融危机、2015年"811汇改"、2016年人民币加入SDR这五个对人民币国际化产生重大影响的金融事件为时间节点,运用DCC-MGARCH模型,分析了在人民币国际化的六个时段中人民币与东盟各国汇率的联动性与波动溢出效应。结果显示:在前三个时段由于共同盯住美元,人民币与东盟货币汇率高度联动且具有双向波动溢出效应;2008年金融危机过后,人民币与东盟货币汇率联动性经历了波动下行到阶段性提升的过程,在"811汇改"与人民币加入SDR两个节点联动性提升最为明显。最后基于实证结论,本文从增强汇率联动性的角度提出了人民币东盟区域化的可行途径与建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨荣海
人民币的周边化是一个由计价结算手段生成储备货币的过程,其路径应该是先升值至一个外汇市场上可接受的均衡位置,然后再实行由市场定价的浮动汇率制度。本文对2000年1月1日到2010年8月10日东盟主要国家的货币和国际货币及人民币进行了回归,发现自2005年7月21日人民币升值以来,美元在东盟国家"货币锚"的地位在下降,人民币在东盟确立了强势货币的地位,东盟主要国家的"货币锚"调整为人民币、日元和欧元。东盟国家"货币锚"的多样化,对于应对国际金融危机主要国际货币币值的大幅度波动是有利的。而作为这一过程的另外一个方面,人民币必定会成为东盟国家的储备货币,人民币的国际化进程也会得到加快。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王中昭 杨文
文章选取１９９８年１月至２０１４年９月的月度数据，采用结构方程模型分析研究人民币汇率对东盟国家汇率影响的结构路径。研究发现：人民币汇率对东盟国家的影响路径呈现出滞后或者即期的联动特征，各国传导路径有所差异；人民币汇率对东盟国家汇率单向影响作用的直接效应大于间接效应，传导以直接效应为主、间接效应为辅的方式进行；国家之间汇率双向影响的直接效应和方向有较大异质性；除印度尼西亚外，人民币汇率对目标国家汇率传导的总效应值为正，即人民币汇率升值和贬值波动与东盟主要国家汇率具有同向联动现象，这种汇率联动性特征可能是参考货币篮子中高比例美元的结果，同时也说明中国与东盟国家金融存在协整基础，具备货币金融合作的基．．．
关键词：
东盟 人民币汇率 结构路径 结构方程
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蔡彤娟 林润红
以人民币汇率与"一带一路"主要国家货币汇率的动态联动性为研究对象,通过建立VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型检验了人民币与"一带一路"主要国家货币汇率的动态相关性、波动溢出效应与联动持续性。发现人民币汇率波动对所选取国家具有一定的区域辐射性:显著的均值溢出效应、正的时变相关性、一定的联动持续性,但是这些辐射能力并不强,表明人民币在"一带一路"沿线范围内的接受、认可程度仍然不够。应继续开展和扩大"一带一路"沿线国家跨境人民币业务,提高人民币在"一带一路"沿线各国的认可程度;加强与"一带一路"国家的
[期刊] 商业时代
[作者]
苏畅 何琪琪
当前,在我国金融市场逐步开放的过程中,汇率和利率作为宏观调控的两大有力杠杆,对国家经济的内外均衡发挥着重要的作用。本文主要针对我国汇率和利率联动性进行初步探究。首先从理论上分析了汇率和利率之间传导机制的一般形式,然后就两者的相关关系选取1990-2009年的样本数据进行实证分析,从多角度验证了人民币汇率与利率之间存在弱的联动性,揭示我国开放程度和市场化程度都比较低的现实情况,从而提出在金融进一步开放过程中,我国人民币汇率与利率的联动作用有待逐步增强,其传导机制有待进一步完善。随着我国金融开放程度的日益提高,汇率的弹性也将逐渐加大,人民币汇率制度将由有管理的浮动汇率制度向浮动汇率制度演进,汇率政...
[期刊] 新金融
[作者]
何青 杨海龙 刘舫舸 余吉双
随着中国经济增长与金融市场逐步开放，人民币逐渐成为国际贸易结算与金融交易的重要货币。为了评估人民币国际化程度，正确认识当前人民币在国际上的地位，本文利用2006年1月1日至2022年12月31日的每日名义汇率数据，分析了人民币与其他发展中经济体货币的共同变动。本文研究发现，人民币在东亚和太平洋地区起着重要的作用，双边贸易显著增加了人民币与其他货币共同变动的可能性，而通胀差异则降低了这种可能性；根据中国的两项主要货币改革政策，本文进一步将样本划分为三个子阶段，结果与原有的主要发现一致；人民币互换和“一带一路”倡议扩大了人民币和更大经济规模、更发达经济体货币的共同变动。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
唐洁尘 李容
基于人民币区域化视角,构建动态Copula-GJRGARCH模型研究人民币与东亚各主要国家及地区货币汇率间的联动性及尾部相依性,从而说明东亚汇率市场联动性随人民币区域化的发展而变化。结果表明:(1)人民币与东亚货币汇率皆为正相关,东亚汇率市场间存在正向联动效应。(2)人民币与东亚货币汇率间存在尾部相依,这表明在极端事件下人民币与东亚货币汇率间存在同时大涨或大跌的可能性,但这种可能性在人民币与东亚各地区货币汇率之间存在差异。(3)人民币与马来西亚林吉特、菲律宾比索、泰铢、港币及韩元间的汇率联动性自一次汇改后不断升高,直到"811"汇改后其汇率联动性稍稍降低;新加坡元、印尼盾与人民币联动趋势相对稳定且联动性持续上升;日元与人民币间的联动性除在金融危机期间外普遍较高。(4)随着人民币区域化进程的提高,东亚货币间联动性逐渐增强。现阶段需继续深化汇率市场化改革,加快推动东亚地区货币合作,完善我国金融制度,进一步放松资本账户管制,在境外大力发展以人民币计价、结算的金融产品。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陆前进
在央行货币政策目标下,可以确定最优汇率水平及汇率水平的调整。我国外汇体制改革要建立以市场供求为基础的,参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度,央行的汇率目标应由人民币对美元稳定转变为参考人民币有效汇率目标,确保人民币币值的总体水平稳定。实际上,参考篮子货币,人民币对美元汇率的弹性将显著增加。央行应逐步放宽人民币对美元和非美元货币的波动幅度,人民币汇率最终将由市场供求来决定,发挥汇率配置资源的基础作用。
[期刊] 西南金融
[作者]
王清
汇率的平稳性具有重要的统计和经济意义。本文利用2005年8月至2012年2月的跨国面板数据,通过常规的和考虑结构性断点的参数及非参数单位根检验,考察人民币对世界主要结算货币汇率的平稳性。结果显示,人民币汇率满足存在多个结构性断点的分段趋势平稳。在此基础上,本文分析了断点处的重大经济事件,试图总结出可能引起人民币汇率趋势方程发生结构性变化的主要因素。最后,探讨了分段趋势平稳的结论在模型预测、企业发展、政策制定方面的意义。
关键词：
人民币 结构性断点 分段趋势平稳
[期刊] 开发研究
[作者]
崔百胜
本文通过TARCH、EGARCH、非对称CARCH模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑等主要货币汇率序列的非线性变化特征,并以EGARCH模型为例建立信息冲击曲线,研究不同信息条件下,汇率变动情况。实证结果显示,人民币对美元、欧元、港元和英镑四种汇率序列在面临负面消息时,非对称性效应更大,而人民币对日元汇率在面临正面消息时,非对称冲击更显著。在具体汇率预测时,需根据具体情况区别对待。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陆前进
目前随着美元币值的变化,人民币对美元小幅贬值或升值,但人民币对非美元货币的贬值或升值则往往相反,这种变化使得我们对人民币币值的变化难以把握。本文研究人民币对美元和非美元汇率变动,并在此基础上研究人民币有效汇率指数变化;根据人民币有效汇率指数,构建人民币核心汇率指数并分析其变动及意义。本文认为,人民币汇率目标主要侧重于人民币对美元汇率,而人民币对非美元货币汇率波动有更大的弹性,因此,如果央行以人民币有效汇率为目标,则能够确定每天人民币对美元汇率的中间价,真正建立人民币参考一篮子货币的汇率目标。
关键词：
人民币 美元 非美元 汇率 有效汇率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭钏 李小好
研究人民币与RCEP主要成员国货币间的波动溢出效应，对提升人民币在区域内国际地位具有重要意义。本文通过修正的ICSS算法识别各国汇率的方差结构断点，将其引入ARMA-GARCH模型得到各国汇率的条件波动率，然后基于波动率建立向量自回归模型，计算各成员国货币间的波动溢出指数。研究表明：人民币波动更多地受到自身冲击的影响；波动溢出效应具有双向性和非对称性，RCEP经济体货币表现出不同程度的波动溢出和波动接收。其中，中国是汇率波动率溢出效应的净输出国；汇率的波动溢出效应具有时变性，人民币在样本期多数时间表现为波动净输出方，但在新冠疫情出现后的一段时期内，表现为波动溢出效应净输入。基于此，得出持续挖掘人民币使用需求、加强中国与RCEP成员国的货币合作、加强人民币离岸市场建设等政策启示。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
范莉丽 杨升
近年来,人民币汇率市场波动状况和大量研究表明,原有的人民币中间价形成方式导致了市场交易价与中间价、在岸价格与离岸价格之间的长期背离,从而影响中间价的市场基准地位和权威性。2015年"8·11"汇改后,汇率中间价、在岸市场与离岸市场汇率走势明显趋同,汇差也明显缩小。因此,分别基于"8·11"汇改前和汇改后美元兑人民币汇率中间价、离岸汇率和在岸汇率日数据,首先通过Chow检验从定量角度验证"8·11"汇改后汇率中间价、离岸汇率与在岸汇率时间序列发生结构突变;在此基础上,进一步使用协整检验、Granger因果检验、VAR模型框架下的脉冲反应、方差分解等方法,分别研究了"8·11"汇改前和汇改后上述汇率之间的相互影响关系状况,并对其进行对比研究和分析。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘刚
东亚经济体货币汇率联动态势检验表明,东亚货币之间存在非正式的汇率合作机制。金融危机前,大多数东亚货币汇率呈现出较为一致的联动态势;金融危机期间,其联动态势相比危机前有所加强;人民币二次汇改后,这种联动态势反而有所减弱。同时,进一步选取2005年7月25日至2012年12月2日的名义汇率的周度数据,分阶段实证检验人民币对东亚货币的影响力。结果显示,金融危机后,东亚仍旧是事实上的美元区,美元的地位仍难以撼动,但人民币对部分东亚货币的影响力已超过了美元,对美元地位构成了挑战。可以预计的是,人民币在东亚将发挥更为重要的作用,甚至是发挥亚洲支柱货币作用。
关键词：
人民币 东亚货币 汇率
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