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[期刊] 西南金融
[作者]
王振红
近年来,国内学者对人民币汇率对外升值和国内通胀并存的问题从各个角度进行了深入的研究,得到很多有价值的结论,究其本质是人民币汇率脱离的问题。本文在总结已有文献的基础上,从汇率价格传导的新视角切入,通过在理论上和现实情况下分别对人民币的内外价值表现与汇率价格传导现象进行对比分析。本文得出的主要结论是:人民币汇率脱离问题致使的人民币对外升值与对内贬值现象的实质是汇率价格的逆向传导,要消除该现象的根本途径是利率市场化改革。
[期刊] 上海金融
[作者]
李云峰
宏观经济信息与汇率之间的关系一直是国际经济学中的一个谜团。本文利用1996-2011年数据,应用最近发展的检验方法,在参数不稳定条件下,对样本期间内与样本期间外的宏观经济信息与人民币汇率波动关系进行了考察。经验结果表明:在样本期间内,宏观经济信息对人民币汇率变动具有可预测性。以前文献拒绝宏观经济模型的可能原因不是因为宏观经济信息完全不与汇率波动相关,而是因为这种关系是随着时间的变化推移,因而很难被传统格兰杰因果关系所获取。本文继而在样本期间外考察了宏观经济模型对汇率变动的预测能力,发现宏观经济变量有助于提高人民币汇率变动的预测能力。该结论在一定程度上破解了"汇率脱离之谜"。
[期刊] 经济评论
[作者]
宋世方
汇率脱离之谜是实证检验发现的汇率变化与宏观基本变量变化与汇率理论不符的现象,它特有的理论和政策意义吸引了众多经济学家从各个角度对此进行探讨,汇率理论也由此得到丰富和发展。贸易成本、市场定价、价格指数构造以及汇率的微观结构理论等是解释汇率脱离的基本理论线索。对汇率脱离现象用一个统一的表达式描述,并以此为基础探讨汇率脱离之谜的各种理论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海波 陈红
从实证的角度研究中国的汇率传递及其对价格的影响。结合中国实际情况,在原有的研究基础上使用了最新数据,并将汇率变动分为三个阶段用VAR模型进行分析,通过脉冲响应函数和方差分解的方法,发现人民币价格传递效应在不同阶段存在较大差异,且存在时滞,效应也是不完全的。
关键词：
VAR 实际有效汇率 汇率传递效应
[期刊] 统计研究
[作者]
张海波 陈红
人民币汇率的变动对国内价格变动是否存在传导作用,这种传导是否存在阶段性,是研究人民币汇率变动与国内价格变动之间关系的重要内容,是从宏观上进行物价水平控制必须明确的重要问题之一。本文从实证的角度研究中国的汇率传递及其对价格变动的影响。结合中国实际情况,运用最新数据,将汇率变动分为三个阶段,用VAR模型进行分析,通过脉冲响应函数和方差分解的方法,发现人民币价格传递效应在不同阶段存在较大差异,且存在时滞,效应也是不完全的。
关键词：
VAR 实际有效汇率 汇率传递效应
[期刊] 经济经纬
[作者]
陶士贵 孙俣
笔者通过建立VAR模型,结合我国实际情况,探讨了人民币"外升内贬"传导机理,实证分析人民币汇率悖论的传导路径。研究结果表明中国汇率升值引起外汇占款增加,外汇占款的增加导致货币供应量的增加,最终引起物价水平上涨。
关键词：
汇率悖论 汇率价格 传导机制 AR模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张光森
本文构建了我国进口价格、消费者价格与各相关因素的长期均衡模型。通过实证研究发现:长期内汇率、国际初级商品价格波动是影响我国进口价格指数的显著因素,但其对国内消费者价格的影响并不明显;同时国内需求和货币供应量波动对消费者价格的影响也不显著。从方差分解结果来看,国内消费者价格的上涨更多来自CPI自身的粘性。分段分析结果表明,汇改后人民币有效汇率波动对国内进口价格和消费者价格的传递效率有所提高,汇率工具在宏观经济中的调节作用逐步增强。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
崔萍 张秀三
汇率脱离之谜是国际经济学中至今尚未解决的谜团之一,进入21世纪以来越来越多的学者开始跳出传统的宏观经济理论框架,从新的角度对汇率脱离之谜做出了更切合实际的解释,比传统的汇率宏观经济理论在解释力上更进了一步,预示着今后汇率理论发展的新方向—着重对汇率宏观经济理论的微观基础的构建。
关键词：
汇率 脱离 宏观经济 微观结构 噪声
[期刊] 金融研究
[作者]
李心丹 傅 浩 胡明东
一个主权国家,两种法定货币(人民币和港币),这种制度安排在世界金融史上都是独特的,更进一步思考,这种安排的内在机理是什么?人民币和港币之间存在何种关系?如何相互影响?本文根据汇率决定的内在机理,提出人民币与港币汇率相互影响的六种机制或渠道,并进行了相应的理论阐述。
关键词：
人民币 港币 汇率 传导机制
[期刊] 国际商务研究
[作者]
徐文舸
随着人民币国际化进程的不断推进,离岸与在岸的人民币即期汇率市场之间开始有均值(或波动)的相互影响。该价格信息传导机制具体表现为:两个市场之间存在均值和波动溢出效应,并且均值溢出效应不太稳定,波动溢出效应相对稳定;内部因素的变化往往会改变价格信息传导的方向和作用,而外生冲击的影响则相对有限;当期升值较快的市场往往会主导均值溢出效应,但波动溢出效应是由受政策预期影响的在岸市场所主导;利好消息会减少离岸市场的波动,但会加大在岸市场的波动。
[期刊] 国际贸易
[作者]
唐安宝 何凌云
2005年7月21日,我国实行了新一轮的汇率改革,实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制,目的在于保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,最终实现汇率决定的市场化,充分发挥汇率对国际收支及实体经济的调节作用。从人民币汇率改革的实际效果来看:"汇改"两年多来,一方面,人民币汇率形成的市场化程度不断提高,汇率的灵活性增强,
[期刊] 投资研究
[作者]
徐文舸
文章从外汇市场的内外生冲击和交易者风险偏好的角度,实证研究了离岸和在岸的人民币远期市场的价格信息传导机制。结果表明:远期市场间的价格信息传导机制确实存在,主要表现为离岸市场对在岸市场的价格信息传导,且两个离岸市场间的联系十分紧密;同时,这一传导机制易受内外生冲击的影响,即市场内部因素的变化会改变价格信息传导的方向和作用,而外生冲击的影响则视其对市场波动的大小而定;另外,不同的风险偏好对于这一机制的影响主要体现在波动溢出效应上。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
戴金平 杨珂 刘东坡
笔者运用不限制对称性和比例性的三变量模型，利用中国与ＯＥＣＤ ３４个成员国１９７８—２０１０年的面板数据，对购买力平价理论是否适用于解释人民币汇率波动进行了实证检验。结果表明，人民币汇率的波动并不满足购买力平价理论，存在对购买力平价的偏离。进一步，根据实际汇率分解模型，从贸易品价格对一价定律的偏离和巴拉萨－萨缪尔森效应两个方面，对人民币汇率偏离购买力平价的原因进行了分析。结果表明，贸易品价格对一价定律的偏离和巴拉萨－萨缪尔森效应可以很好地解释人民币汇率对购买力平价的偏离。而且，相对于巴拉萨－萨缪尔森效应，贸易品价格对一价定律的偏离对人民币实际汇率的影响程度更大。
[期刊] 经济纵横
[作者]
孙少岩 王奕璇 王笑音
结合我国货币政策和汇率政策,从国际收支视角下金融市场、产品市场和外汇储备三个渠道分析利率和汇率联动的动态循环机制,采用2005年7月汇率制度改革以来的月度数据,基于VAR和VEC模型对不同渠道传导机制的有效性开展实证检验。研究结果表明,2017年以后金融市场和产品市场渠道作用逐渐大于外汇储备市场渠道作用。人民币利率与汇率存在显著的反向联动关系,人民币汇率对利率的影响较强,利率对汇率的影响较弱。汇率的金融市场传导渠道在即期反应迅速、影响较大,但利率的金融市场传导渠道受阻。利率与汇率的产品市场传导渠道较为复杂,短期与中期的影响方向相反。因此,应拓宽人民币汇率浮动空间,加快发展外汇市场,健全利率市场化形成机制,畅通跨国资本流动的传导渠道,并在货币政策的运用中注重利率政策与汇率政策的协调配合。
关键词：
人民币汇率 利率 联动效应 动态循环
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