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[期刊] 工业技术经济
[作者]
方毅 陈煜之 卫剑
人工智能在21世纪以来发展迅速，它与各个领域的结合发展促进了各个领域的飞快发展。本文重点研究人工智能在中国金融市场的量化应用，通过引入20个涵盖了价值、技术、动量、情绪反转等指标和8个机器学习算法对沪深两市股票收益率进行预测。从各个指标对模型的贡献程度来看，本文发现动量、反转和技术指标对股票未来收益率的影响程度最高。随后，本文按照这些股票的预测收益率进行排序并形成了交易策略。通过比较各个模型的结果发现预测收益率形成的交易策略在中国市场能获得显著的超额收益，且深度神经网络的预测效果最佳，正则化的线性机器学习模型次之。通过机器学习深度挖掘各个因子指标对中国股市的影响，为政策的制定者提供一定的借鉴意义，同时也能更好地理解中国市场交易中的非理性因素。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈宇龙 孙广宇
本文整理了2006—2021年证监会行政处罚涉及的股票市场操纵案例，并通过Wilcoxon秩和检验来筛选构造解释变量，之后综合运用各种过采样算法和机器学习模型对其进行实证分析。研究发现：第一，经过过采样算法扩充样本的模型预测精度明显大于样本不平衡的模型；第二，综合比较各种过采样算法，Borderline-SMOTE过采样算法的预测精度大于SMOTE和ADASYN过采样算法；第三，综合比较各类机器学习分类模型，SVM模型的预测精度明显大于其他机器学习分类模型。本文结论对股票市场操纵的及早识别预测，促进资本市场良性发展具有一定的理论意义和实践价值。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
梁鑫鑫 危平
为了规避负面的环境风险,以证券投资基金为代表的机构投资者采用环境友好策略主动或被动地增持低环境风险资产或减持高环境风险资产,即进行投资组合的"绿化"。但"绿化"投资组合的挑战是如何协调机构投资者代客理财的中介属性(契约信托责任)与环境责任(非财务关注)的潜在矛盾,以实现资本投资的双重目标。文章依据和讯网上市公司环境绩效评分,采用不同强度的负向筛选策略,模拟构建(主动投资型)证券投资型基金的多层次绿色投资组合,研究显示:(1)文章构建的主动型绿色投资组合能够实现财务与"绿色"的双重目标;(2)主动型绿色投资与被动型绿色指数投资组合之间的财务绩效没有显著差异;(3)基于Carhart四因素模型,40%-50%的筛选强度投资组合获得显著高于最低筛选强度的财务绩效;(4)"绿色"投资组合的财务绩效随筛选强度的变化趋势呈现M形波动变化。文章为机构投资者的"绿化"转型提供决策依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王维红 聂爽爽
为了研究几种组合预测方法的预测效果,文章首先利用GM(1,1)、BP神经网络、支持向量机(SVM)三种单一预测方法对2008年的上证工业股指数、上证商业股指数、上证地产股指数、上证公共事业股指数作了预测,然后分别利用最优权重线性组合预测模型、基于SVM和基于BP神经网络的非线性组合预测模型对上述股指作了预测。通过对各种预测方法的预测效果进行对比分析,发现:在进行组合预测时,选择其中预测效果最好的一种方法作为二次组合预测的模型可以大大提高组合预测的效果。
关键词：
组合预测 上证指数 预测有效度
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张金清 李梓豪
从高质量发展理念出发，基于“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念建立高质量发展指标体系，应用九种机器学习方法对股票收益率进行预测，并对指标体系各变量的重要性、成分预测能力的变化以及预测能力来源进行探究。结果表明，公司高质量发展水平对股票收益率具有显著预测能力；创新类指标是预测股票收益率的最重要类别；除股市动荡时期外，公司高质量发展水平对股票市场预测能力较为稳定且有增强趋势。从成分预测能力来看，创新类与绿色类指标的预测能力增强，协调类指标预测能力下降；高质量发展水平可以预测公司未来基本面变化，但投资者对该部分信息反应不足，这种错误定价是高质量发展指标体系预测能力的来源。建议完善资本市场定价机制，使公司的高质量发展水平得到充分定价。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
鞠英利 高永岗
本文从四个方面进行论述:理论回顾部分,简要介绍了现代投资组合理论的发展历程,然后论述了我国应用的现状;应用中的两点体会,首先组合投资的思想较为重要,其次,定性与定量相结合,而且定性的方法使用较多;最后是组合投资在我国资本市场中具体应用实践,本部分主要论述了三个方面,资产配置方面,具体投资类别的选择,投资类别的划分,投资组合量化应用,我们总结了五个公式作为组合投资的模型化运用。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王静
本文对投资者异质信念采用了新的度量指标,运用组合价差分析与回归分析两种方法,全面考察了中国资本市场上异质信念与股票未来收益之间的关系。其中,根据收益率的厚尾分布特征,本文首次提出使用分位数回归方法进行针对性的研究。结果表明,异质信念对股票未来收益的影响是不稳定的,没有一种理论假设能够在收益率的整个条件分布上成立。具体而言,在中低收益率部分,异质信念对其有显著的负的影响,然而这种影响却随着收益率的增大而逐渐减小,直至为零,最终在高收益率部分转变为正的影响。这个结论与以往的研究结论有所不同,本文也试图对其进行了理论解释。
关键词：
股票市场 投资者 异质信念 股票未来收益
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈灯塔 陈浪南
近年来,随着我国上市公司的不断增加和投资基金的迅速发展,组合投资越来越受到投资者和研究者的重视。事实上,Markwitz的组合投资理论是现代投资理论的重要基石,不仅在理论上,而且在实践上都有重要的意义。 一、样本选择和数据说明 我们考察了1997年1月1日到1999年11月3日的上海证券交易所的所有A股和A股指数的日交易数据以及相应的分红、送配股资料,然后对股票进行初步的筛选。筛选的原则是:(1)股票不能有连续两个交易日停牌;(2)股票在该期间的所有停牌的交易日的总数少于期间总交易日数(以指数为参照)的1％。初步筛选后,有219种股票符合要求。我们以周收益率为指标(有进行分红和送配股的...
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
马甜 姜富伟 唐国豪
本文运用深度学习模型研究中国股票市场的收益预测与因子投资。我们使用148个微观企业特征变量构建因子大数据集，并采用生成式对抗网络（GAN）方法构建深度学习模型。研究发现，相较于线性模型，深度学习模型在收益预测精度和因子投资绩效上均有很大提升。本文还分析了不同类型因子在中国股市的重要性，探索了金融深度学习预测的经济理论机制解释。本文对中国金融市场高质量发展和金融科技应用探索均有重要意义。
关键词：
深度学习 资产定价 因子投资
[期刊] 统计研究
[作者]
芮萌,孙彦丛,王清和
By using Granger Causal Model,the paper experimentally analyses the relationship between trade volume of shares and yields and fluctuation of yields in Chinese stock market.
关键词：
溢出 中国股票市场 交易量
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴卫星 沈涛 任小璨
自我效能是影响投资者决策的重要心理变量,依据中国家庭金融微观调查数据,运用传统的logit回归、Fama-French序贯排序列表、倾向得分匹配方法(Propensity Score Match,简称PSM)检验自我效能对投资者参与的影响程度,结果显示自我效能对投资者参与有显著的正向影响。自我效能的定义涉及排序区域的选择,基于不同的排序区域给出了自我效能的7种不同定义,发现在不同定义下自我效能对投资者参与的正向影响均为显著。
[期刊] 预测
[作者]
茆田杨 肖焕雄
中国股票市场行为的可预测性研究茆田杨，肖焕雄（武汉水利电力大学４３００７２）ＰｒｅｄｉｃｔａｂｌｅＢｅｈａｖｉｏｒｏｆＳｔｏｃｋＭａｒｋｅｔｉｎＣｈｉｎａＭａｏＴｉａｎｙａｎｇＸｉａｏＨｕａｎｘｉｏｎｇＴｈｉｓｐａｐｅｒｔｅｓｔｓｏｎｅｏｆｔｈｅｓｉ...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
戴洁 武康平
技术分析是从市场过去和现在的行为出发,应用数学和逻辑上的方法,归纳总结一些典型的行为,从而分析和预测证券将来的变化趋势。虽然不少人对技术分析在股票市场中的地位提出了种种质疑,但是在当前的市场上,技术分析仍然是一种主流的分析方法。本文试图通过对一些简单的技术指标的实证研究,从一个新的角度对技术分析的预测力做一简单的考证,进而对中国股票市场有效性问题的研究做出一些积极的贡献。
关键词：
技术分析 预测力 市场有效性
[期刊] 统计研究
[作者]
谭政勋 张欠
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。
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