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[期刊] 人口研究
[作者]
任强 侯大道
本文探讨了人口预测的一种随机方法。文章回顾了经典的Leslie矩阵并结合中国的人口统计数据,用时间序列的ARMA模型对未来的生育率、死亡率进行估计,并由此构造Les-lie矩阵,经时间序列的数据中心化,根据自相关函数、偏自相关函数的截尾性或拖尾性,以及贝叶斯信息准则函数方法对模型定阶,实现对ARMA模型的识别。在中国人口预测方面的应用证明,基于Leslie矩阵和ARMA模型的人口随机预测方法是稳健的,具有很强的适用性。由于统计数据可获得性的局限,对模型做了不少假设和近似。随着人口数据的积累,未来将会在此方面有所改进。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
解保华 陈光辉 孙嘉琳
选用Leslie矩阵人口模型能够较全面地考虑到影响人口总量与年龄结构的各种主要因素,预测得到:在现行计划生育政策不变的情况下,中国人口总量将在2024年前后达到峰值14.2亿左右,这与国家人口发展战略研究课题组预测的在2033年前后达到人口峰值15.2亿左右有较大差别;中国人口老龄化有加速发展的趋势。
关键词：
Leslie预测模型 人口总量 年龄结构
[期刊] 运筹与管理
[作者]
惠晓峰 李冰娜
基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除噪声和只保留有用"信息",而对相关矩阵估计中用来描述相关的主成分或因子的最佳使用数量做出确定。本文认为利用RMT对相关矩阵估计的降维操作来实现RMT对多元GARCH模型的有效降维是可能的。为说明基于RMT的降维技术用于多元GARCH模型的有效性,本文建立了两类将基于RMT的相关矩阵估计和波动率结合在一起的多元GARCH模型:滑动相关多元GARCH模型(SC-GARCH模型)和改进的O-GARCH模型(IO-GARCH模型)。理论分析表明,这两类模型具有降维的相关结构,易于估计,并且利用RMT能确定出它们的理论最佳维度。实证研究中,本文建立了上海证...
[期刊] 统计研究
[作者]
刘广应 包悦妍 林金官
高维协方差矩阵的准确预测对于投资组合和风险管理至关重要。本文利用金融高频数据得到已实现协方差矩阵，并对其进行DRD分解，对已实现波动率矩阵D进行向量化；为保证已实现相关系数矩阵R预测值的正定性，对其进行Cholesky分解，对分解后的矩阵进行向量化；利用向量自回归VAR对这两组向量分别建模，利用LASSO方法对高维VAR模型进行参数估计；建立已实现波动率矩阵D和已实现相关系数矩阵R的动态模型，构建了LASSO-CDRD协方差矩阵动态预测模型，并利用均值方差最优投资组合对协方差预测模型进行经济学评价。实证分析表明，相对于协方差预测比较模型，LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型具有较高预测精度和夏普率，综合效果最优。
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
李冬艳
建筑企业工作的最大特点是施工地点分散,人员流动性强为预测企业人力资源分布情况,并对人力资源状况进行分析,本文运用矩阵方法建立了预测企业人力资源分布的数学模型,期望它能为企业人力资源管理部门提供快速、科学的预测方法。
关键词：
人力资源分布 矩阵 预测模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪钱荣 陈文钰 赵为华
文章在矩阵正态分布下研究矩阵数据的参数估计及其分类方法。首先，基于低秩分解和矩阵正态分布的惩罚似然函数方法提出矩阵数据的参数估计和秩的自适应确定方法；其次，应用块坐标下降方法与增广拉格朗日乘子算法给出有效的迭代估计算法；然后，基于判别分析方法提出低秩分解下的分类预测规则；最后，通过大量数值模拟及卫星陆地资源数据和手写体数字的识别应用，验证了低秩估计方法对提高矩阵数据的估计和分类预测精度具有明显的效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何慧
文章针对目前推荐算法中的数据稀疏性问题,基于商品类别属性和用户评分矩阵,建立了一种混合推荐算法。首先基于用户的购买行为和商品属性特征,利用高斯模型构建了商品类型偏好模型。然后基于用户的评分矩阵,利用矩阵分解建立用户对未评分商品的偏好预测模型。最后融合用户商品类型偏好和商品偏好,产生推荐结果。实验结果表明,与其他解决数据稀疏性的推荐算法相比,提出的算法不但可以显著的提高推荐精度,且可以有效的减少候选商品数量,提高计算效率。
[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 胡永宏
随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实
[期刊] 图书情报工作
[作者]
王静 杨中华 张瑞军 张志清
首先对信息管理与信息系统专业应具备的专业能力结构以及专业能力发展过程的阶段划分进行探讨;然后以专业能力为行向量、以专业能力发展阶段为列向量构造"能力———阶段"矩阵,并设计若干任务项用于衡量某一专业能力是否达到某一发展阶段;继而以"能力———阶段"矩阵为核心、以培养方案和课程教学大纲为支撑、以专业能力评分表为展现形式构造专业能力评价模型;最后,介绍模型的应用。
关键词：
学分制 信管专业 能力——阶段矩阵
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏伦
针对传统空间权重矩阵需要事先假定空间结构关系的局限性,文章提出一个具有非参数空间权重的函数系数空间杜宾模型。运用级数逼近法,通过非参数两阶段最小二乘估计方法估计未知函数的系数和空间权重函数,为了进一步提高估计精度,通过局部线性回归方法构造未知函数系数的第二步估计,并利用蒙特卡洛模拟结果评估了所提出的估计方法在有限样本条件下的性能,结果表明,非参数空间权重矩阵具有优良的性质。另外,并通过实证研究分析我国生产性服务业集聚对制造业生产效率的空间影响,对比四种不同空间权重矩阵的参数估计结果,证实了所提出的方法具有稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈荣虎
文章提出了基于经济增长意义的社会核算矩阵更新模型,该模型可以很方便地在GAMS、Matlab等平台上用非线性优化的方式求解。模型的结果分为三个部分:一是更新后的矩阵;二是经济增长系数,说明该更新期间的经济增长水平;三是误差矩阵,说明在新的时刻矩阵中的各分量是落后还是领先于经济增长。采用本方法计算出的经济增长是一种总体结构上的增长,它对于研究我国近年来的经济高速增长具有重要的意义。仿真表明,该方法相对于广义交叉熵(GRAS)方法具有一定的优势。
关键词：
社会核算矩阵 更新 经济增长 GRAS
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
宋辉 杨明
矩阵补全技术在近年来已经在诸多领域得到了应用,利用已有的辅助信息进行矩阵补全提高补全的精度得到了关注.鉴于此,提出一种将双线性关系与单边线性关系混合的矩阵补全模型,同时关注行信息与列信息之间的相关性和他们各自分别做具有的特点,使得混合线性模型尽可能地逼近原始观测矩阵.;同时证明了使用ADMM算法求解的收敛性,并通过拟合数据和真实数据两组实验进行了验证,结果表明,与其他使用辅助信息的补全模型相比,该方法获得补全结果在RMSE评价标准下的误差相对降低了25%以上.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏伦
针对传统空间权重矩阵需要事先假定空间结构关系的局限性，文章提出一个具有非参数空间权重的函数系数空间杜宾模型。运用级数逼近法，通过非参数两阶段最小二乘估计方法估计未知函数的系数和空间权重函数，为了进一步提高估计精度，通过局部线性回归方法构造未知函数系数的第二步估计，并利用蒙特卡洛模拟结果评估了所提出的估计方法在有限样本条件下的性能，结果表明，非参数空间权重矩阵具有优良的性质。另外，并通过实证研究分析我国生产性服务业集聚对制造业生产效率的空间影响，对比四种不同空间权重矩阵的参数估计结果，证实了所提出的方法具有稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国刚 孔婧
文章拟采用系统工程解释结构模型(ISM),在选取典型影响要素并对其进行要素级别划分的基础上,以特定行业为考察对象,构造行业营销结构模型,并试图构建一种全新的行业产品流通模式,以期实现我国行业流通能力的增强和产业结构及行业利益格局的改善。
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