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[期刊] 经济研究
[作者]
范小云 段月姣 杨昊晰
本文将系统性风险测度指标分解为长期均衡趋势项以及均值回复扰动项。基于风险指标的长期均衡趋势项,本文首次构建了以人口结构特征决定的系统性风险测度指标。研究结果表明,我国人口结构中青年—中年比率与基准利率以及系统性风险违约距离均呈现出显著的正相关关系。本文进一步依据基准利率的长期预测值,计算得到三种不同压力情景下的系统性风险边界,作为监管部门的监管边界。最后,根据联合国人口报告中提供的2100年人口结构数据,本文首次对我国系统性风险进行了超长期预测。模拟结果表明,较低的人口出生率将会导致我国较低的基准利率水平,从而产生较大的系统性风险。因此,我国人口生育政策的改革以及预防过度老龄化的相关政策的实施刻不容缓。同时,监管当局应当紧盯人口决定机制下的上下边界,避免非预期违约事件的发生。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈尾虹 唐振鹏
系统性风险是全球金融监管和改革的前沿课题。当前系统性风险的研究视角呈现出点（独立个体）、线（相关关系）、网（复杂网络）的特点。就机理而论，系统性风险的形成经过累积、传染、爆发和扩散四个阶段。就测度而论，其度量方法主要包括基于宏微观数据的指标法、基于市场数据的模型法和基于网络结构的分析法。就监管而论，系统性风险涵盖时间轴和横截面两个维度。现有研究在形成机制上缺乏系统性，忽略了投资者行为、信息传染等因素；在测度研究上过于片面，未能综合反映非线性、尾部分布、高频信息及市场状态等特征。同时，现有研究对系统性风险的形成机制与测度研究之间的内在机理研究尚存在不足。
关键词：
金融机构 系统性风险 机理 测度 监管
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张腾龙
在未来国际冲突的风险、危机的传递可能、内在系统性金融风险以及与危机并存的战略机遇期交织的背景下,我们应当树立防范系统性金融风险的底线思维。党和国家的宏观政策和机构改革等举措体现了这一导向。对于所涉及的机构改革和监管文件所伴随的具体监管措施,我们可以通过合法性分析阐述其正当性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
赛铮
近年来,保险系统性风险与宏观审慎监管问题逐渐受到世界各国重视。目前我国的保险监管制度虽已逐渐将保险系统性风险纳入监管范围,但现有的监管措施过于简陋,难以有效防范、化解系统性风险。为此,在厘清保险系统性风险内生性根源与制度性根源基础上,反思我国保险系统性风险既有监管规则之不足,认为我国保险系统性风险监管的应然诉求是建立金融机构协调合作机制的法制化路径、提高保险宏观审慎监管相关立法、将现代科技手段运用与保险宏观审慎监管实践相结合。
关键词：
保险监管 系统性风险 宏观审慎监管
[期刊] 当代经济科学
[作者]
胡利琴 王艺 郭微微
受新冠肺炎疫情冲击以及国际形势恶化的影响，中国经济下行压力增大，金融稳定遭遇挑战。为探究金融体系潜在风险与实体经济发展困境之间的内在联系，基于内嵌金融分层网络的多主体模型，从实体经济视角分析中国金融风险的演化特征和作用路径。研究发现：系统性风险根源于缺乏消费基础的企业信贷的过度扩张，而这种过度负债的违约极易带来风险在实体经济与金融体系的双向传染与负向反馈；金融机构底层资产的高度同质化、金融网络的高连通度均会加剧风险传染的程度与范围；单一的严格控杠杆政策加剧了金融体系的脆弱性，结合逆周期监管的适度杠杆监管能更好地维护金融稳定，实现与实体经济的良性互动，助力中国经济高质量发展。
[期刊] 经济学动态
[作者]
谭洪涛 蔡利 蔡春
系统性风险是金融稳定研究的前沿问题。本文从系统性风险的理论、整体系统性风险的估计、系统性风险的分配和系统重要性四个方面对金融系统性风险的研究文献进行评论。本文认为,基于金融稳定监管不断演变的要求,系统性风险的研究经历了从单个机构风险研究,到整体系统性风险研究,再到单个金融机构系统重要性研究这样三个阶段;采用的量化研究模型从单指标模型,到多指标模型,再到网络分析模型;研究范式从线性研究到期望损失概率分布的尾部研究。金融危机后,针对"规模和关联太大,以致不容失败"的金融稳定监管缺失,监管层认识到监管重点必须从市场转到系统重要性机构上。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云 王道平 方意
本文测度了我国金融机构在美国次贷危机期间以及危机前后对金融系统的边际风险贡献程度。经验研究结果表明,在非危机时期,我国边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构,在危机中的边际风险贡献较大;此外,我国金融机构对系统性风险的边际风险贡献具有明显的周期性特征,危机期间较大、危机前后相对较小。因此,防范系统性金融危机的发生,减少我国金融机构风险的外部性和顺周期性,应加强对那些边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构监管。
关键词：
边际风险贡献 杠杆率 系统性风险 监管
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王向楠 王超
近年来,保险系统性风险问题得到了理论和政策研究的大量关注,对其监管也成为热度不断的话题。本文基于已有文献,从系统性风险的概念辨析、保险系统性风险的来源、传染和损害以及保险系统性风险监管的正当性、依据和方法三个方面,进行分析。本文希望为相关话题的理论研究和政策实践提供参考。
关键词：
保险 系统性 风险监管 文献述评
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张杨 刘影 李东辕 尹琳
本文基于图论与复杂网络分析方法对SD省资管产品关联关系及系统性风险特征进行实证分析，并与全国情况进行对比研究。研究发现：当前资管产品整体风险可控，不同类型的资管产品面临的风险有所不同；资管产品风险集聚性与分散性并存，SD省资管产品在产品只数方面进行风险分散的效果优于全国，但是结合投资金额看，风险分散效果弱于全国，仍存在区域风险集聚效应；SD省前十大系统重要性产品以开放式净值型的混合类信托产品为主，信托贷款集中于部分领域，信托产品风险是当前金融风险控制的关键；资管新规效果显著，多层嵌套产品减少。基于目前资管产品市场风险状况，建议加强对资管产品资金运用的引导，建立健全资管产品风险监测和预警机制，推动发行机构完善资管产品风险管控体系。
关键词：
关联关系 风险特征 复杂网络分析
[期刊] 中国金融
[作者]
李东辉 罗猛
此次国际金融危机凸显了系统性风险的复杂性和多变性,凸显了系统性风险监管的艰巨性、必要性和紧迫性。为此,美国、欧盟和英国以及IMF在2009年4月都提出了系统性风险分析报告。这些报告对系统性风险的成因以及系统性风险监管做了很好的分析,对我们颇具借鉴意义。
[期刊] 改革
[作者]
范小云
在当前国内外经济金融形势下,如何在深化金融改革、稳步推进金融创新的同时,打好防范化解金融风险攻坚战,是关乎我国金融安全和金融发展成败的关键所在,也是关乎我国能否如期实现全面建成小康社会目标的关键所在。一、我国系统性金融风险的普适性和特殊性防范系统性金融风险,要厘清如下两个问题。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王一涵
防范系统性风险发生作为我国经济工作的一项重要内容,必须对其进行有效的监管。但是由于系统性风险来源的复杂性和多样性,对系统性风险进行监管也更加复杂。本文根据系统性风险的含义和来源,提出以下政策建议:1.强化系统内控监管。系统性风险主要是由内部风险积聚引发的"多米诺骨牌效应",经济危机的发生正是高信贷和杠杆操作不断累积的结果。因此,防范系统性风险,首先应该加强对系统内部的控制,建立健全内控机制,完善风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晓朴
2008年国际金融危机以来,系统性金融风险监管成为国内外学术界和全球金融监管改革的一个最热门话题。然而,系统性金融风险既不是一个新概念,也不是一个新问题。本文从系统性风险的含义、演进过程、成因、监管等角度出发,对系统性风险的理论和实践进行了框架性的研究。本文认为,从人类对金融危机的认知历程看,系统性风险概念的强化和应用将极大深化人类对金融危机的认知。这一转变使金融危机从一个突发的风险事件,演变为一个监管机构可以日常持续监控的对象,使得人们有可能通过关注和评估系统性风险的严重程度动态评估金融危机的发生概率,进而采取应对之策。这将具有里程碑意义。然而,系统性风险监管知难行更难,将会经历一个不断试错...
关键词：
系统性金融风险 金融危机 金融监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘兴华 余伟光 徐博
宏观审慎监管背景下，中国银行体系资金投放结构失衡，同业业务异化为影子套利工具，潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据，探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现：同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应，其中买入返售金融资产的影响最为显著；中介效应分析发现，同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口，提高银行的系统性风险承担；核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。
关键词：
同业资产 资本监管 系统性风险 资金错配
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李红权 杜晓薇
后金融危机时代，系统性风险的治理和宏观审慎监管成为近年来国际金融变革的重心，美国、英国、欧盟等发达经济体以及主要国际金融组织纷纷出台金融监管改革方案和措施。本文从金融市场失灵、行为金融学理论、复杂网络理论３个角度剖析系统性风险的产生机理，并对国际金融监管改革动态进行系统梳理，最后立足于国内现实环境分析我国金融体系面临的系统性风险，提出了具体的金融监管改革建议。
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