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[期刊] 投资研究
[作者]
路妍 李刚
资产价格波动是金融市场永远的主题,资产价格过度波动是产生金融风险的主要原因,也是金融稳定最大的威胁。资产价格波动归根到底是"人"作用的结果。从宏观上来讲,"人"的变化最主要是人口年龄结构的变化。本文基于美国SCF数据库及全球面板数据,研究人口年龄结构变化时,其风险厌恶态度的变化,以及在此基础上最终导致的资产价格的变化。研究结果显示:人口年龄存在风险厌恶时变特性,人口年龄对风险厌恶的影响呈U字型变化趋势,人口年龄结构变化显著影响资产价格的变化和波动。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,进一步将RA指数引入该模型框架,实证检验RA对人民币汇率波动率的影响以及预测作用。实证结果表明:RA对人民币汇率波动率具有显著负的影响;人民币汇率收益率分布展现出明显的时变高阶矩特征;引入RA和时变高阶矩有助于提高模型的样本内拟合效果。基于损失函数和MCS检验证实了引入RA和时变高阶矩能够显著提高模型的样本外预测精度,且预测结果具有关于不同样本外预测阶段的稳健性。
[期刊] 经济研究
[作者]
易祯 朱超
金融市场中要更多考虑参与主体"人"的因素。经典理论模型通常设定风险厌恶系数为不随年龄而变的常数。本文构建模型并运用微观和宏观数据,刻画和验证经济主体风险厌恶在生命周期中的时变特征。微观视角下风险厌恶受年龄正向影响,宏观视角下金融市场和行为风险厌恶均随平均年龄上升而上升。少年人口占比负向影响风险厌恶;中、老年人口降低风险偏好,风险态度趋于保守。风险厌恶在生命周期内存在时变性,表现为年龄越大风险厌恶越强,可谓"江湖越老,胆子越小"。这对于后续建模中设定风险厌恶可变系数有借鉴意义。年龄改变风险态度和风险资产组合
[期刊] 经济研究
[作者]
易祯 朱超
金融市场中要更多考虑参与主体"人"的因素。经典理论模型通常设定风险厌恶系数为不随年龄而变的常数。本文构建模型并运用微观和宏观数据,刻画和验证经济主体风险厌恶在生命周期中的时变特征。微观视角下风险厌恶受年龄正向影响,宏观视角下金融市场和行为风险厌恶均随平均年龄上升而上升。少年人口占比负向影响风险厌恶;中、老年人口降低风险偏好,风险态度趋于保守。风险厌恶在生命周期内存在时变性,表现为年龄越大风险厌恶越强,可谓"江湖越老,胆子越小"。这对于后续建模中设定风险厌恶可变系数有借鉴意义。年龄改变风险态度和风险资产组合,使得人口年龄结构系统性影响金融市场风险结构。因此,本文对于从人口学视角预判未来金融市场风险结构也具有一定参考价值。
[期刊] 物流技术
[作者]
田志勇 周丽 袁瑞萍
将报童收益波动性融入目标函数,以价格和库存量作为决策变量,针对单期、加法形式的随机需求函数和风险厌恶型报童建立模型。分别利用顺序优化和同时优化的方法对模型进行研究,分析了模型最优解与风险系数和剩余库存处理单价等参数的关系,利用弹性概念描述了模型最优解存在的条件及实际意义。研究表明两种方法的最优解具有相同的性质—价格和库存量都是风险系数的减函数、是剩余库存处理单价的增函数。关于最优解存在条件,同时优化的局部最优解要求最为宽松,全局最优解要求最严格,而顺序优化最优解的要求则介于两者之间。这些研究结论为企业辨析
关键词：
报童模型 收益波动性 风险厌恶型 弹性
[期刊] 物流技术
[作者]
田志勇 周丽 袁瑞萍
将报童收益波动性融入目标函数,以价格和库存量作为决策变量,针对单期、加法形式的随机需求函数和风险厌恶型报童建立模型。分别利用顺序优化和同时优化的方法对模型进行研究,分析了模型最优解与风险系数和剩余库存处理单价等参数的关系,利用弹性概念描述了模型最优解存在的条件及实际意义。研究表明两种方法的最优解具有相同的性质—价格和库存量都是风险系数的减函数、是剩余库存处理单价的增函数。关于最优解存在条件,同时优化的局部最优解要求最为宽松,全局最优解要求最严格,而顺序优化最优解的要求则介于两者之间。这些研究结论为企业辨析决策环境、进行有效决策提供了有益的参考。
关键词：
报童模型 收益波动性 风险厌恶型 弹性
[期刊] 中国人口科学
[作者]
郭志刚，邓国胜
出生性别比失调和随生育水平下降而来的人口结构转变的双重作用，可能导致中国未来婚姻市场两性人口失衡。其中，夫妇年龄差规范的存在使得人口年龄结构制约着婚姻匹配。本文利用中国年龄结构波动对婚姻市场的一次“自然实验”，分析了婚姻拥挤因素对人们婚姻行为、婚姻状况的影响。研究表明，由于人口年龄结构变动导致的婚姻拥挤对夫妇平均年龄差及其年龄差分布都有较为显著的影响．而处于婚姻拥挤状态的男性和女性在完婚途径和婚姻状况方面又有所差异。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周业安
对一般人而言,都不太喜欢风险这个东西。经济学家假定人们厌恶风险,是有道理的。俗话说,两鸟在林,不如一鸟在手。能够确定地得到一笔收入,总好过每个月提心吊胆地看业绩考核表。诺贝尔经济学奖得主、心理学家卡尼曼和特维斯基曾经做过这样一个实验,让参加实验的人选择:是确定地获得1000元;还是获得一张彩票,这张彩票有50%的可能性得到3000元,有50%的可
[期刊] 当代财经
[作者]
林海 郑振龙
本文在Campbell and Cochrane(1998)和Brandt and Wang(2001)的研究基础之上利用随机贴现因子对包含习惯的效用函数中的风险厌恶进行了动态一般化分析,并探讨了动态风险厌恶、随机贴现因子、资产定价以及消费增长等因素之间的一般化关系。这种一般化关系有助于解释“股权溢价之谜”(Equity Premium Puzzle)等不合理现象的存在。
关键词：
动态风险厌恶 随机贴现因子 资产定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐英凯 赵宏宇
实证研究发现,以中国市场的股票和债券为资产投资标的,并以基金投资人效用函数值最大化为目标,在满足基金投资人不同风险厌恶水平的约束下所求得证券投资基金最优的资产配置结构中,基金投资人风险厌恶水平越高时,资产配置结构中的高风险资产的比重也愈低,反之越高。
关键词：
效用函数 风险厌恶 资产配置
[期刊] 人口研究
[作者]
孟向京
以控制人口数量增长为方针的计划生育,无疑会对我国人口的年龄结构产生深刻的影响。及早预见到它的未来,防患于未然,是十分必要的。但年龄结构优化的标准是什么,究竟怎样的年龄结构才算最优,如何实现年龄结构的优化?这些问题无论在定性还是定量上,还都缺乏统一的、明确的认识。由于它关系到我们今后人口发展战略方案的选择,因此,对
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李兰军
基于行为金融理论,以中国2007—2011年沪深主板A股上市公司为样本,运用多元回归模型实证检验了经理层风险厌恶与公司资本结构的关系。研究结果表明:经理层风险厌恶与资本结构负相关,经理层风险厌恶程度越大,公司负债率越低;同时,比较分析发现,民营上市公司经理层风险厌恶程度要高于国有上市公司,其对公司负债率的影响也更强。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
何鑫萍 戴亦一 翁若宇
选取２００４－２０１４年在Ａ股主板上市的非金融类企业作为研究样本，实证分析了宗教对资本结构决策的影响。研究结果表明：企业受宗教的影响越大，其资本结构水平高于目标水平的可能性就越低；当资本结构水平高于目标水平时，其向下调整的速度更快，反之，其向上调整的速度更慢；金融发展能够显著促进宗教的＂低资本结构效应＂。进一步的研究显示，受宗教影响较大的企业更倾向于通过减少负债来降低资本结构水平，而不是采用正净权益融资。
关键词：
宗教 风险厌恶 资本结构动态调整
[期刊] 金融与经济
[作者]
祝丹 陈立双
本文基于中国省级年度面板数据，对住房财富效应与人口年龄结构、家庭资产结构之间的关系进行实证研究。结果发现：我国大部分地区存在正向住房财富效应，且人口年龄结构对各省市住房财富效应的边际影响为正，但老龄人口比重比少年人口比重的边际影响更大；住房资产占比对大部分省市住房财富效应的边际影响为负且影响程度较小；此外，随着老龄人口比重的增加其边际影响呈现下降趋势，而少儿人口比重的增加会导致其边际影响逐步上升，住房资产占比的提高会使其负向边际影响逐渐增大。
[期刊] 价格月刊
[作者]
沈铁松 赵泉午
随着我国农业现代化进程的推进和＂互联网＋农业＂战略的实施，订单农业逐渐成为农产品流通的主导方式之一。然而，在我国＂小生产、大市场＂的背景下，农产品产出与需求不确定性加剧了农业风险，严重损害了农民利益，制约了订单农业发展。在此，主要基于农户风险厌恶特征，将预期收益下的风险最小化作为决策目标，提出阶梯式量价收购合约设计思路，以缓解农业生产不确定性，实现订单农业生产经营的持续与稳定。
关键词：
订单农业 机制设计 阶梯价格 风险厌恶
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