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年份: 2024(13446); 2023(19676); 2022(16585); 2021(15589); 2020(13119); 2019(30134); 2018(29703); 2017(57530); 2016(30869); 2015(34749); 2014(34206); 2013(33659); 2012(30425); 2011(26692); 2010(27008); 2009(25098); 2008(23923); 2007(20794); 2006(17954); 2005(15573)

作者: 王(84223); 张(69943); 李(69492); 刘(66171); 陈(44224); 杨(33538); 晓(31748); 赵(27298); 周(26462); 华(24954); 吴(23527); 文(23244); 明(21961); 林(21818); 伟(21716); 志(21536); 孙(20803); 丽(20783); 徐(19983); 黄(19900); 平(17050); 玉(17004); 军(16974); 朱(15981); 郭(15738); 胡(15561); 建(15375); 红(15336); 春(13999); 云(13667)

学科: 济(118452); 经济(118325); 管理(95879); 业(92789); 企(79878); 企业(79878); 方法(57051); 数学(49793); 数学方法(48998); 财(44098); 中国(34996); 农(33392); 融(29170); 金融(29165); 业经(28366); 银(28074); 银行(28037); 务(27156); 财务(27066); 财务管理(26998); 行(26762); 制(26271); 企业财务(25760); 地方(25625); 学(22811); 贸(22384); 贸易(22366); 理论(22105); 易(21811); 农业(21098)

机构: 学院(421434); 大学(418094); 管理(169067); 济(167591); 经济(164031); 理学(147226); 理学院(145768); 管理学(142938); 管理学院(142198); 研究(131342); 中国(104955); 京(86692); 财(85138); 科学(79918); 财经(65479); 所(64143); 农(63129); 中心(62675); 业大(60615); 江(60307); 经(59480); 研究所(57899); 北京(54151); 范(52447); 师范(51940); 经济学(50813); 州(49584); 农业(49469); 财经大学(48893); 院(48122)

基金: 项目(288493); 科学(227819); 研究(212373); 基金(209665); 家(181141); 国家(179651); 科学基金(156452); 社会(133575); 社会科(126851); 社会科学(126816); 省(113466); 基金项目(110558); 自然(102111); 自然科(99794); 自然科学(99774); 教育(98774); 自然科学基金(97951); 划(94437); 编号(87439); 资助(87328); 成果(69783); 重点(64216); 部(63349); 发(60964); 创(60664); 课题(59434); 创新(56487); 科研(55393); 教育部(55134); 国家社会(54652)

期刊: 济(177007); 经济(177007); 研究(121687); 中国(77654); 财(71020); 管理(62249); 学报(62007); 科学(56920); 农(56894); 大学(48193); 融(46515); 金融(46515); 学学(45712); 教育(44678); 农业(39254); 技术(38182); 财经(31893); 业经(30655); 经济研究(29676); 经(27264); 问题(22455); 业(20750); 财会(20509); 技术经济(20129); 理论(20062); 统计(19468); 版(19370); 商业(19325); 科技(18845); 图书(18764)

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产业链金融视角下财务公司融资产品定价研究——基于模糊B-S欧式看跌期权模型

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 龙海明李占国蒋鑫吴宇扬

财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。

关键词：产业链金融财务公司产品定价价值波动优化调整

基于模糊决策空间的B-S期权评价模型研究

[期刊] 上海金融 [作者] 郭倩王雪青

在不确定情况下,如何对期权价值进行准确定价一直是研究的热点。在项目评价中,由于人类思维及行为具有模糊以及难以量化的特点,传统的期权定价方法使决策不可避免地再次被刚性化。为此本文应用模糊理论及贝氏定理来度量该模糊性及模糊样本信息效果,据以作为估计期权定价模型中相关变量期望值的依据,并藉以建立模糊期权定价模型,以确定不确定性情况下的B-S期权定价问题。

关键词：模糊数学期权模糊期权

金融工程视角下B-S模型与金融期货价格研究

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 顾海峰

金融衍生工具的定价理论与方法一直是金融界较为关注的热点问题。在金融市场中,由于金融衍生工具的价格都受一种不确定因素的影响,因而对金融衍生工具的定价是非常困难同时也是非常重要的问题。在布莱克和舒尔斯的原始论文里,是通过变量替换把上述微分方程变换成一个标准的抛物型方程(热扩散方程)来求解,其中主要涉及一些较高深的数学理论,而本文的主要贡献在于:首次从金融工程视角推导了布莱克—舒尔斯定价模型,并对布莱克—舒尔斯定价模型边界化,得到了金融期货的价格公式。本研究对于解决我国金融衍生工具的科学性定价问题具有非常重要的

关键词：金融工程布莱克—舒尔斯模型金融期货定价价格

欧式外汇期权的BSGK定价模型及其在金融新业务的应用

[期刊] 中国货币市场 [作者] 余屹

欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。

关键词：欧式外汇期权 BSGK 套期保值投机

基于B-S公式的模糊实物期权研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 张维功何建敏吕宏生

传统的实物期权分析将项目的收益和成本等参数仅仅看成确定的值或随机的变量,不能很充分的描述这些参数的性质。文章通过构造非线性三角模糊数,将其引入到连续时间实物期权的评估中以描述参数的不确定性,并在战略投资决策中得到合适的应用。

关键词：实物期权非线性三角模糊数战略决策

双侧伽马期权定价与B-S模型的比较研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 雷鸣陈舒忻叶五一

本文首次运用双侧伽马分布对上证50ETF期权定价进行实证研究,并与经典的B-S模型进行比较。实证结果表明:采用双侧伽马模型来估算期权的理论价格,无论是在95%置信区间下还是在99%置信区间下,双侧伽马模型对于期权价格的测定都要优于B-S模型期权定价,因此,双侧伽马模型可以作为B-S模型的一种改进。

关键词：期权定价 B-S模型双侧伽马分布偏离度

基于长记忆性特征的欧式回望期权模糊定价研究

[期刊] 管理现代化 [作者] 韦才敏于涛王文华

为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中，本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程，并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明：基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。

关键词：长记忆性三角直觉模糊数犹豫程度欧式回望期权

基于B-S期权定价模型的可转换债券定价实证分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 刘澄郭靖

可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。

关键词：可转换债券 Black-Scholes模型红利定价

西方资产定价理论中的实体经济因素考察——以CAPM模型与B-S期权定价模型为例

[期刊] 中央财经大学学报 [作者] 孙竹

本文根据马克思主义经济学有关实体经济因素决定虚拟资本价格的基本原理,分析和评价了CAPM与B-S模型;认为CAPM模型的建模思路存在重大错误;同时还发现,利息率是虚拟资本价格决定中与实体经济连接的重要桥梁,但在虚拟资本价格决定中,仅有利息率一个指标并不能充分反映实体经济的决定作用;本文还因B-S模型建模思路充分考虑了实体经济因素,而从马克思主义经济学角度给予客观评价。

关键词：资产定价理论马克思主义实体经济 CAPM模型 B-S期权定价模型

BS与SV模型在欧式和美式期权定价中的比较研究

[期刊] 上海金融 [作者] 何晓斌吴泱赵晓慧

通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。

关键词：欧式期权美式期权 BS模型 SV模型动态对冲