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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
周伟 杨斯童 陈燕
从产业链视角出发，考虑数据间的趋同性与内生性，立足样本间的内涵关联程度，选择实证样本进行建模和计算，对股价收益的尾部相依性趋势进行分析。具体方法上，考虑到样本时间选择的趋势影响，以及相关性测度的显著程度，在对样本进行趋势测度与类分的基础上，引入相关性更明显的尾部测度模型，对具备内涵关联样本的尾部相依性进行分析和计算。实证研究中，以汽车产业链上市公司为研究对象，通过对其股价数据的提炼，进行产业链视角下股价收益的尾部相依性趋势分析和相关性计算。结果表明：趋势泡沫期与趋势反泡沫期产业链上企业股价收益存在尾部相关，趋势反泡沫期相关性较强，趋势泡沫期上尾相关性较强，趋势反泡沫期下尾相关性较强。研究结论为极端环境下汽车行业的股票投资与风险管理提供了数据参考和理论支持。
关键词：
产业链 股价收益 尾部相依性 趋势分析
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 张骏 张杰 闫明
“双碳”目标下新能源行业的平稳健康发展至关重要,研究国际油价对中国新能源行业股价的波动溢出效应对于我国推进新能源产业健康发展具有重要意义。本文采用QVAR-DY模型实证研究了国际油价对我国新能源股价的波动溢出效应及其尾部特征。实证结果表明,从新能源整体行业来看,国际油价波动对我国新能源股价存在明显的溢出效应且尾部溢出明显强于平均水平,左尾和右尾溢出具有相似的时变特征,均在金融体系脆弱性上升时期显著攀升,但多数情况下,左尾溢出强于右尾;从新能源细分行业来看,同一大类下的细分行业受国际油价波动的溢出影响具有相似性,但不同大类之间存在明显差异,当中美贸易摩擦和产油国超预期减产等极端事件发生时,新能源生产类行业和储能行业受国际油价波动的溢出影响要强于新能源应用类行业。
关键词：
国际油价 新能源股价 风险溢出 尾部相依
[期刊] 财贸研究
[作者]
储小俊 刘思峰
将Copula函数引入风险管理,可以更加准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部相关特征,而混合Copula函数的使用又可以捕捉到不同的相关结构。应用Copula函数对中国股市收益和流动性在尾部的相关关系的实证研究结果表明:在中国证券市场上,收益和流动性存在同时发生极值的一致性,但拒绝了收益与流动性的尾部对称相关结构,上尾的相关系数大于下尾的相关系数。
关键词：
收益 流动性 尾部相关 混合
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
杨子晖 王姝黛 梁方
本文结合中国投入产出表，从产业链结构这一崭新的研究视角，考察我国行业间尾部风险传染的微观驱动机制。研究发现，产业链结构能较好地解释尾部风险的跨行业传染关系，议价能力较高的行业将对其上下游部门输出风险。全样本期间尾部风险主要沿产业链逆向传导，而重大股灾期间上下游部门间双向传染效应更为明显。在此基础上，我们对防范尾部风险的跨行业交叉传染提出建议，从而为完善金融风险监管机制提供“产业治理”的新思路。
关键词：
尾部风险传染 产业链结构 投入产出关系
[期刊] 南方金融
[作者]
张义强 李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部指数进行估计与分析。
关键词：
股票市场 收益率 分布 尾部指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 艾蔚 袁芳英 徐吟川
文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的Vine Copula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。结果表明,各证券公司收益率序列有明显的尾部相依性和不对称性,Kendal Tau系数在0.5～0.7之间,证券公司之间具有较为显著的尾部相依关系,条件相依结构也证实了我国证券行业具有较强的系统性风险。另外还发现,利用Vine Copula模型研究尾部相依结构,不仅可以捕捉到金融风险的系统性,还能够刻画出微观机构在系统性风险中引发以及传染的作用。
[期刊] 浙江金融
[作者]
许兴军 颜钢锋
对BP神经网络的算法和结构进行了介绍,并基于MATLAB的BP网络的工具箱,对浦发银行近一年交易日的数据进行了训练和测试,获得了一定的预测精度。最后还对波动期股价预测的难易,股价涨幅预测的难度以及输入变量对BP网络预测股价能力的影响等进行了讨论。基于实验结果,得出了基于BP神经网络的数学模型能一定程度上实现对股价趋势判断的结论。
关键词：
BP神经网络 股价预测 MATLAB
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑志来 朱军
本文通过对最近几年股票市场现状的分析,并从经济、心理、制度、政治等因素,深层次探讨股票市场价格暴涨暴跌的原因,发现其是股票市场的一般规律和时间特征耦合在一起的结果,演绎的过程在股票市场自身性和外围众因素波动性的博弈中具有短期不可测性和长期趋势性。最后分析如何从制度上理顺股票市场,政策上应对股票市场价格剧烈波动,并对股票市场做简单长期趋势分析。
关键词：
股票 价格 一般规律 时间特征
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐小钦 邓煜
对上证指数收益率与成交量之间的尾部相关性进行了研究,利用Gumbel-H copula函数、极大似然估计法、二元极值Logistic模型等多种方法研究收益率与成交量之间的相关强度。结果表明:两序列尾部渐近相关,但相关度不是很强。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
邓鸣茂 阳久祥 梅春
金融市场的信息共享、投资者之间的信息交流会影响投资者的偏好与交易行为。以2010—2020年中国公募基金重仓持股数据为研究样本,基于社会网络Louvain算法从基金信息网络中提取出基金抱团交易团体,分析了基金抱团交易的信息网络对股价尾部风险的影响,实证结果表明,基金抱团交易的持股比例越高,股价未来的极端上涨与下跌风险就越大,更换解释变量与被解释变量以及子样本检验,结论依然稳健;基金抱团交易阻碍了信息传递的效率、降低了持股稳定性,从而影响股价尾部风险;越是接近基金信息网络中心位置的股票,抱团交易持股比例越高对股价尾部风险的影响越剧烈。本文的研究不仅为信息网络与机构投资者行为的交叉研究提供理论基础,还对丰富投资交易策略、加强机构投资者抱团交易行为和市场风险的监管有重要意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
蔡琦晟 郭于玮 鲁政委
基于FDI和增加值贸易数据，从狭义和广义的产业转移视角分析当前全球产业链重新摆布的特征和趋势，进而探讨中国在当前全球产业链重塑下面临的挑战和机遇。从当前全球产业转移表现出的特征看，全球产业链格局逐渐呈现出以中、美、欧为中心，周边多个新兴经济体承接多样生产环节的多国、多中心趋势。在全球产业链重塑的背景下，中国“世界工厂”的地位势必面临产业外迁带来的挑战，但同时也为中国实现产业链优化升级、扩大国际合作提供了重要机遇。
关键词：
全球产业链 产业转移 外商直接投资
[期刊] 价格月刊
[作者]
赵娜 朱美玲 刘娜娜
为了准确掌握羊肉的价格形成、传导机制以及羊肉产业链各个环节的成本收益,以抽样调查和典型调查相结合的形式,对肉羊的养殖、收购、屠宰加工、批发及零售等产业链各环节的相关主体进行了深入调查。基于产业链视角,运用价格理论剖析了羊肉价格形成的过程以及各环节经营主体的成本收益情况。研究结果表明,羊肉价格上涨是多环节共同作用的结果,肉羊从养殖到屠宰最后进入销售环节,成本主要产生在肉羊养殖环节,加工和其他流通环节的成本占比不是很大。此外,各环节的利润在不同经营主体之间的分配由高到低依次为屠宰厂、加工商、收购贩运商、零售商、批发商、养殖户。
关键词：
羊肉产业链 羊肉价格 成本收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
张进滔 李竹渝
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
[期刊] 企业经济
[作者]
黄叶苨 吴文平 黄志刚
近年来,我国股票市场出现了一个奇异现象,即银行板块业绩优异,但其股价却严重偏离其价值。研究表明,出现这一奇特现象,不是因为该行业的股票盘子大,也不是因为政府融资平台和房地产泡沫等问题的存在导致该行业风险大,而是因为银行股波动性小,同时,也是因为相对来说我国上市公司中银行业经营管理规范、稳健,没有太多可炒作的题材,因此不受市场的投机性资金追捧。
关键词：
银行业板块 背离现象 成因分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
田静 张志鹏 闫明
近年来，极端风险事件频发给大宗商品市场和股票市场发展带来前所未有的重大考验，研究两个市场间的波动溢出效应对于构建“双循环”新发展格局，促进中国后疫情时代的经济高质量发展与复苏都有着十分重要的作用。文章采用QQA和QVAR-DY模型实证研究了国内外大宗商品市场对我国行业股市的波动溢出效应及其尾部特征。实证结果表明：第一，国际大宗商品市场对中国行业股市在任意分位数点都产生正向的冲击作用，国内大宗商品市场对中国行业股市的溢出影响随着国内大宗商品市场分位数的减小，由负向影响转化为正向影响；第二，静态溢出分析中，极端冲击下的尾部波动溢出效应明显强于正常状态，极端冲击下国内大宗商品对能源行业、材料行业和公用事业的方向性溢出水平最大；第三，动态溢出分析中，极端状态与正常状态总溢出走势存在较大的差异，且与2008年全球金融危机、2020年新冠肺炎疫情等极端经济金融事件和公共卫生事件密切相关。
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