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[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
杨子晖 王姝黛 梁方
本文结合中国投入产出表，从产业链结构这一崭新的研究视角，考察我国行业间尾部风险传染的微观驱动机制。研究发现，产业链结构能较好地解释尾部风险的跨行业传染关系，议价能力较高的行业将对其上下游部门输出风险。全样本期间尾部风险主要沿产业链逆向传导，而重大股灾期间上下游部门间双向传染效应更为明显。在此基础上，我们对防范尾部风险的跨行业交叉传染提出建议，从而为完善金融风险监管机制提供“产业治理”的新思路。
关键词：
尾部风险传染 产业链结构 投入产出关系
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
赵飞 陈彩虹
随着社会经济分工的细化与行业之间关系的重塑，行业风险传染成为诱发系统性风险的重要因素之一。本文利用行业指数数据，结合LASSO-VAR模型与BK指数方法对我国行业风险传染进行频域分解，从风险传染水平特征、结构特征以及频域特征三个维度进行分析，在此基础上，运用QAP分析、回归分析从技术关联与商业信用的角度对行业风险传染进行解释。研究发现：首先，我国行业风险传染具有明显的时变特征，并且总风险传染主要由短期风险传染驱动，但风险频域结构会随着经济主体预期的调整而逐渐变化；其次，化工、机械设备等技术供给型行业在风险传染网络中为主要的风险溢出者，银行业作为资金供给型行业为主要的风险吸收者；再次，在技术关联的作用下，行业风险传染网络呈现出长期稳定的技术聚集特征，并且短期行业风险传染网络会进一步叠加非理性信息效应的影响；最后，商业信用对短期行业风险传染具有显著影响，提高行业应收账款周转率可以有效降低短期行业风险传染。研究结论有助于更好地认知我国行业风险传染特征与影响因素，对宏观经济监管部门防控系统性风险具有重要参考价值。
关键词：
风险传染 频域 技术关联 商业信用
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李政 李丽雯 贾妍妍 武坤
本文构建了左尾和右尾β系数，分别对中国行业尾部风险进行监测和预警研究，并进一步基于尾部风险网络，考察不同市场状态下行业间的风险传染效应。研究发现，第一，空间维度上，行业尾部系统风险的高低主要取决于个体尾部风险；时间维度上，右尾系统风险的前瞻性来源于个体右尾风险。第二，绝大多数行业在市场极端下跌状态下的尾部风险更高，但金融在市场极端上涨状态下的尾部风险更高。第三，工业、可选消费和房地产的左尾系统风险方向性溢出水平明显高于右尾，但能源和金融的右尾系统风险溢出，以及能源和原材料的右尾系统风险溢入均显著高于左尾。本文可为防范化解行业尾部风险、维护国家经济金融安全提供指导。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
周伟 杨斯童 陈燕
从产业链视角出发，考虑数据间的趋同性与内生性，立足样本间的内涵关联程度，选择实证样本进行建模和计算，对股价收益的尾部相依性趋势进行分析。具体方法上，考虑到样本时间选择的趋势影响，以及相关性测度的显著程度，在对样本进行趋势测度与类分的基础上，引入相关性更明显的尾部测度模型，对具备内涵关联样本的尾部相依性进行分析和计算。实证研究中，以汽车产业链上市公司为研究对象，通过对其股价数据的提炼，进行产业链视角下股价收益的尾部相依性趋势分析和相关性计算。结果表明：趋势泡沫期与趋势反泡沫期产业链上企业股价收益存在尾部相关，趋势反泡沫期相关性较强，趋势泡沫期上尾相关性较强，趋势反泡沫期下尾相关性较强。研究结论为极端环境下汽车行业的股票投资与风险管理提供了数据参考和理论支持。
关键词：
产业链 股价收益 尾部相依性 趋势分析
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张一清 宋延军 刘晓燕
我国经济社会面临着日益严峻的能源短缺问题,受能源供给瓶颈的限制,在不增加能源供给总量的基础上,提高能源的利用效率优化能源的配置无疑有着重大的现实意义。文章从创新能源配置制度的视角,首次构建了跨行业能源交易的体系,从能源定额、能源配额和能源交易市场等方面阐述了其运行机制,并以高耗能企业和低耗能企业两部门模型为例,对跨行业能源市场交易的路径进行了探析。
关键词：
能源交易 能源定额 能源配额 优化配置
[期刊] 管理世界
[作者]
蔡红艳 阎庆民
本文首先提出了在新兴市场国家内,度量行业成长性的模型。考察了我国资本市场内的资本流动与实体经济中的产业结构调整存在着怎样的互动关系,以及股市资本在成长性不同的各行业间的分配状况。进而发现,我国产业结构调整中各行业成长性的此消彼长并未在资本市场中得到体现,从中可见我国最具经济优势的行业并未在资本市场中得到有效的识别和发展。同时低成长行业的资本流动中,政府的非市场化扶持力度在起着更大的作用,我国金融市场中的资本流动存在着明显的扶持落后行业的非市场化行为,其结果必然是我国工业产业中高成长行业无法有效继续成长,而低成长行业依然在衰落、亏损中徘徊,进而导致整体工业的竞争力减弱。
关键词：
产业结构调整 行业成长性 金融发展
[期刊] 管理世界
[作者]
陈国进 刘元月 丁赛杰 赵向琴
本文首先将宏观尾部风险引入包含生产网络的多行业均衡模型，通过理论建模分析宏观尾部风险如何通过投入产出关联影响行业产出波动，并在非理性预期框架下探讨其具体作用机制；然后采用OECD披露的中国44个行业1995～2018年投入产出数据进行结构估计与实证检验。主要结论有：第一，相对于宏观尾部风险冲击对行业产出增长的直接效应，通过投入产出关联传导引发的网络效应更大，且宏观尾部风险冲击主要沿着生产网络向上游传导。第二，相对于宏观尾部风险冲击影响行业产出增长的全要素生产率渠道，劳动效应渠道更为显著。第三，相对于普通风险冲击，宏观尾部风险形成的偏态冲击能更好地解释我国实体经济波动。尾部事件会造成经济主体预期的过度反应，并经由该机制导致产出增长更大程度地下降且影响持续期更长。第四，上游度更大、网络中心度更低和中间品投入结构调整更缓慢的行业受到宏观尾部风险冲击的负向效应相对更大，且投入产出网络连接的非对称结构是网络效应放大冲击的重要因素。
[期刊] 管理世界
[作者]
李廉水 吴利华 徐彦武 郁明华
转型是公司运用资源优势 ,调整产业战略定位 ,获得新的经济增长点或摆脱经营困境的重大战略行为。公司为追求价值最大化、完善产品链和分散经营风险而选择跨行业转型。公司跨行业转型艰难源于产业选择风险、业务选择风险、过程控制风险和后管理风险等。
关键词：
跨行业转型 动力 方式 风险控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
张进滔 李竹渝
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
黄玮强 郭慧敏 姚爽
金融机构的尾部风险关联模式及结构在金融系统性风险的形成演化中发挥重要作用。利用CoVaR指标及分位数回归方法,衡量金融机构之间的尾部风险传染强度,进而建立金融机构尾部风险动态网络。分析全连接网络及阈值法下过滤网络的全局和局部拓扑结构特征及其动态演化规律。建立面板数据回归模型,研究网络拓扑结构特征对金融机构系统性风险贡献的影响。实证研究发现,全连接网络的节点强度,能有效地衡量金融机构尾部风险传染强度及承受强度,并揭示其动态变化规律;各机构的尾部风险传染强度及承受强度排序匹配性存在差异;随着时间推进,各金融机构间的平均尾部风险传染路径缩短、系统性风险更易迅速累积和爆发;滞后一期的节点出度、节点入度及聚集系数越大,相应金融机构的系统性风险贡献越小;滞后一期的节点介数和节点接近中心度越大,相应金融机构的系统性风险贡献越大。研究结果对于金融机构的宏观审慎监管及系统性风险管理,提供了一个全新的基于金融机构尾部风险网络的视角。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
杨子晖 张平淼 陈雨恬
本文对全球18个主要国家和地区的股票市场展开深入研究,基于最新发展的非对称断点方法对风险共振关系与风险分散关系进行准确区分,并考察极端事件下的股市间风险传染。接着,本文分别从网络密度、节点关联以及风险结构等角度,进一步剖析了全球股市间风险共振与风险分散的动态演变关系。最后,我们采用层次聚类方法,具体考察了外部冲击对全球股市风险联动层次的影响。它将有助于我们更好地加强宏观审慎管理,防范国际输入性风险。
关键词：
系统性金融风险 尾部事件 风险结构
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我国金融市场的国际化水平,国际极端冲击对中国A股市场的风险传染还非常有限,其中,亚太区域因素的影响显著大于国际因素。这些结论对于我国准确监测和识别国外输入型的系统性风险,以及加强与欧洲发达国家跨区域的金融合作(如"沪伦通")提供了直接的经验证据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我
[期刊] 农业经济
[作者]
尹权
随着社会经济的发展，人们对乡村旅游的关注度日益提高，乡村旅游已经成为一种时代的潮流。乡村旅游的开展带动了农业经济的复兴，其所具有的多功能性成功实现了农村产业的转型与发展。本文从乡村旅游共生理论与跨行业合作的概念入手，以广西为例，分析其乡村旅游发展的现状和存在问题，揭示广西乡村旅游跨行业合作发展有利因素，最终提出共生理论指导下的广西乡村旅游跨行业合作发展路径。
关键词：
共生视角 广西乡村旅游 跨行业合作
[期刊] 世界经济
[作者]
方意 荆中博 吴姬 李政
非核心负债是银行业系统性风险累积的重要驱动因素,本文将刻画时间维度系统性风险特征的非核心负债指标与刻画机构关联性的尾部依赖技术相结合,得到中国银行业系统性风险度量指标。在捕捉冲击事件有效性方面,本文指标可以捕捉样本期间的4次重大冲击事件,包括2008年国际金融危机、2013年银行业"钱荒"、2015年股市异常波动和2018年中美贸易摩擦;在捕捉规模特征有效性方面,本文指标能够规避传统风险指标中出现的"小机构、大贡献"这种不符合现实的问题;本文提出系统性风险度量领域的安慰剂检验方法,发现本文指标能排除股票市场风险等噪音信息。
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