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[期刊] 南方金融
[作者]
曹东坡 赖小鹏
在金融支持产业结构升级的过程中,不仅要充分发挥金融的支持作用,也要切实防范其中隐含的金融风险。本文以我国上市银行为样本,研究产业结构升级对商业银行风险承担的影响,结果表明:产业间和产业内的结构升级均促使商业银行主动加大对相关领域的信贷投放力度,从而提高了银行主动风险承担水平;同时,产业结构升级也增加了商业银行的被动风险承担,导致不良贷款率上升。上述研究结论表明,当前以引导银行业支持产业结构升级为导向的信贷政策存在"产业结构升级——银行信贷结构调整"的正反馈机制和螺旋上升效应,但这一过程需要以提升银行风险控制能力作为保障,以防止信贷风险的过度积累。为此,应当坚持以市场化运作为基础,同时更好地发挥政策引导作用,减少政府各类隐性担保,防范道德风险;推动商业银行强化内部管理,应用大数据等先进技术改造风险控制系统,提高信贷风险控制能力;引导商业银行创新金融产品的结构设计,丰富风险缓释手段,优化风险分担机制,以市场化方式分散信贷风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
李晓庆 刘江慧
区别于现有研究中银行风险承担行为的度量方法，创新性地基于ＣＡＭＥＬ评级体系构建了评价我国商业银行风险承担行为的结构方程模型，并基于该模型计算出样本银行的风险承担得分。基于１６家上市银行２００８－２０１４年间的数据研究表明，银行股权结构越集中，银行风险水平越高，而股权制衡度则与银行风险承担显著负相关；高管薪酬与银行风险承担之间呈显著倒＂Ｕ＂型关系；董事会规模和监事会规模都与银行风险承担呈显著负相关；资产规模与银行风险承担之间呈显著负相关；年度内董事会会议次数和监事会会议次数对银行风险承担影响不显著。
关键词：
内部公司治理 银行 风险承担行为
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
古波 温思美
利用2011～2017年中国16家上市商业银行的微观数据集,构建实证模型研究企业结构性信贷需求对银行机构风险承担的影响,结果表明,小微型企业的信贷需求越强,银行机构的风险承担水平越大;而大中型企业的信贷需求对银行风险水平并没有产生明显影响。该结论在银行机构中呈现出一定的异质性。良好的银行业发展环境和较强的业务竞争能力是维系银行机构风险稳定的重要条件;且企业规模越大,银行机构越能从其信贷需求中获取更高的经济绩效。因此,商业银行应当优化其信贷考核制度,针对小微企业信贷需求进行单列考核;同时,地方政府应当积极主动介入,针对小微企业的信贷需求提供一定的信贷辅助支持,以更好地激发国民经济活力。
关键词：
企业信贷需求 银行风险承担 结构性差异
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曾玲玲 张哲诚
以我国商业银行2007—2016年的数据为样本进行研究,实证检验了外资参股、股权结构与银行风险承担之间的关系。结果表明:外资参股与银行风险承担呈负相关关系;股权集中度与银行风险呈U形相关。股权集中度提高一方面有利于解决股东与管理层间的委托代理问题,另一方面也容易诱发大股东的道德风险问题;在股权集中度较高时,较高的股权制衡度有利于降低银行的风险承担,并且外资参股对其也具有强化作用,但当股权集中度不高时,这一作用并不明显。研究对于进一步降低我国银行风险承担、完善银行内部治理具有一定的借鉴意义。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋琴 郑振龙
本文借鉴市场结构、资本监管与商业银行风险承担的模型进行分析。研究发现:(1)在市场集中度低的条件下,资本监管在减少银行风险承担行为上是有效的,但在市场集中度高的条件下,资本监管对银行风险承担行为的影响不明确;(2)通过选取2003～2008年中国大型商业银行的样本,计算市场集中度指标CR_5,并采用格兰杰因果关系检验,结果表明:中国银行业的市场结构为中集中度寡占型市场结构,且与资本充足率呈反方向变化,资本充足率的变化将影响中国银行业市场集中度的变化。因此,银监会的监管设计应结合中国银行业的市场结构。
关键词：
商业银行 市场结构 资本充足率 风险承担
[期刊] 上海金融
[作者]
曹廷求 张光利
银行业的风险程度关系到整个经济体的稳定与发展,控制风险是银行经营的重要目标之一。目前对银行风险承担的研究主要从特许权价值和市场竞争的角度分别展开分析。本文以156家中国商业银行为研究对象,同时分析了银行特许权价值、市场竞争程度对银行风险的影响。通过实证分析,我们发现目前影响我国商业银行特许权价值的因素主要来自银行因素而非市场因素;在没有控制内生性的前提下,发现银行特许权价值有效地约束了银行风险,而市场竞争的加剧增加了银行风险行为;在控制银行风险和特许权价值内生性后,发现特许权价值对中国商业银行风险的约束效应基本不存在。因此,要维持银行业的稳定,需要规范银行的竞争行为,提高特许权价值的风险约束效...
关键词：
银行风险 特许权价值 市场竞争 内生性
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙建雅 何凯 程细玉
本文以2005年1季度至2013年4季度中国14家上市银行的相关数据为样本,构建PVAR模型研究经济增长、资本充足率管制、市场预期和货币政策等银行外部因素对银行风险承担的动态冲击效应及其影响。实证研究表明:资本充足率管制对银行风险承担波动的影响最大,且能有效降低银行风险承担波动;经济增长能在半年内显著改善银行风险承担水平;货币政策有一定的影响,而市场预期的影响则相对较小。因此,应加强商业银行的资本充足率约束,并重视经济增长与货币政策对银行风险承担的影响,以维护金融稳定。
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张昕
本文基于我国2006-2012年期间有关的宏观经济数据,以及32家商业银行的微观金融数据,采用GMM一阶差分动态面板估计模型,实证检验了我国利率政策的风险承担渠道的存在与否以及银行异质性是否并且如何作用于该渠道。实证检验结果表明:(1)在我国,确实存在着利率政策的风险承担渠道,并且利率政策的立场与银行的风险承担意愿及水平之间,呈现出负相关关系,即低利率环境将导致银行更高的风险承担;(2)在我国,利率政策对银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足状况和资产规模,资本越充足、规模越大的银行其抵消利率政策影响的能力越强,其风险承担对利率政策的反应相对不敏感;(3)利率政策对不同类型的商业银行(国有大型...
关键词：
利率政策 银行风险承担 动态面板数据模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
祁敬宇 刘莹
"双支柱"调控是中国在金融调控体系调整中的有益尝试,本文基于中国宏观审慎政策的实践构建宏观审慎政策总指数和分类指数,利用2009—2019年244家中国商业银行的微观数据,研究"双支柱"调控下宏观审慎政策和货币政策作用于银行风险承担的协调配合效应。实证结果显示,第一,宏观审慎政策能够削弱货币政策的风险承担效应。第二,不同类型宏观审慎政策与货币政策配合的有效性不同。第三,"双支柱"调控效果因银行性质存在异质性。第四,"双支柱"调控通过影响银行资产回报率和盈利波动性作用于银行风险承担。第五,"双支柱"调控效果因经济周期具有不对称性,不对称性因宏观审慎政策工具不同而异。本文研究为"双支柱"调控的效果提供经验证据,为货币政策和宏观审慎政策协调配合提供参考。
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
[期刊] 经济问题
[作者]
罗晶 朱新蓉 李虹含
以中国银监会于2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》为依据,探讨商业银行资本水平变动对其风险承担能力的影响机理。具体来说,即在愈益严格的资本监管下,资本充足率的提高对商业银行风险承担水平的影响。在理论研究的基础上,构建了资本与风险的联立方程模型,选取63家商业银行在2006~2013年间的相关数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验资本监管对商业银行风险承担的影响程度,认为中国资本监管对商业银行风险承担水平的影响基本有效,应进一步加强和完善资本监管制度。
关键词：
商业银行 资本监管 风险承担
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蒋海 黄敏
本文以2005-2015年中国16家上市银行为研究样本,检验了银行负债结构与风险承担之间的关系。结果表明,非存款负债占比的增加会显著降低银行风险水平,这一效应在国有商业银行中更加明显。同时,银行负债结构对其风险水平的影响存在显著的资本充足率门槛效应,即资本充足率水平较低时,负债结构对银行风险承担水平的影响较低,但超过门槛值后,银行对负债结构的调整更加敏感。本文的研究结论为利率市场化条件下,银行进行主动负债管理提供了必要的经验证据。
关键词：
负债结构 银行资本 风险承担
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张碧琼 吴美萱
国际资本流入对不同类型银行风险承担的影响存在差别,把握其基本规律的基础工作是对银行异质性的主要变量进行复合分类,然后从复合异质性视角深入探讨国际资本流入对银行风险承担的结构性影响。笔者选取2011—2017年全球43个国家中的458家具有代表性的银行为研究样本,构建了多门槛面板回归模型,并在该模型中逐个加入资本金比率、银行规模和盈利性三个门槛变量,在依次获得每个变量门槛值的基础上进行三阶段嵌套内生性分组,据此研究不同复合异质性情景下银行的风险承担行为对国际资本流入的敏感性。实证研究表明,国际资本流入对银行风险承担的影响方向和程度存在差异:高资本金比率的银行,国际资本流入会提高其风险承担水平;中等资本金比率的小型银行,国际资本流入对其风险承担的影响存在盈利性门槛效应,即提高盈利水平低的银行的风险承担水平;低资本金比率的银行,国际资本流入对其风险承担的影响存在规模门槛效应,即提高大型银行的风险承担水平。主要结论的政策意义是:在较高资本金比率情况下,资本流入风险监管的重点是盈利低的银行;在低资本金比率的情况下,资本流入风险监管的重点是大型银行。
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