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[期刊] 新金融
[作者]
刘少英
本文通过历史数据分析发现,城投债到期收益率普遍比同期限同等级的产业债更高。通过实证分析发现,银行间债券市场的供求是影响产业债和城投债收益率的相同因素,但其他宏观因素对产业债收益率的影响皆不显著,而城投债收益率还受通货膨胀和股票市场行情的影响。
关键词：
产业债 城投债 到期收益率
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 会计之友
[作者]
欧阳资生 姚聪
借助协整理论和误差修正模型，从指数层面对３年期、１０年期、２０年期及三个年限下ＡＡＡ、ＡＡ＋、ＡＡ级企业债券信用利差时间序列数据进行建模。实证分析表明，信用利差与其影响变量间存在协整关系。无风险利率、债券收益率曲线斜率与信用利差间均呈负相关，股票历史波动率、货币市场流动性、固定资产投资、工业增加值、发电量、沪深３００指数单个指标对信用利差的影响为正，企业债交易额对信用利差影响不显著。信用利差对于自身的短期波动有一定的调整力，使得偏离程度减小，这一量化指标有利于对债市信用风险进行理性分析与预测。
关键词：
信用利差 协整 误差修正模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
丰习来
影响债券价格和收益率的因素有很多,主要包括宏观经济走势、债券的供求情况和其他相关市场如股票市场、货币市场的变化等。本文依次分析了以上各个因素影响债券价格和收益率的作用过程。
关键词：
债券价格 到期收益率 宏观经济 债券供求
[期刊] 技术经济
[作者]
叶璋礼
债券的收益水平通常用到期收益率来衡量,本文分析了票面利率、买入价格、计息方式和所得税政策对债券到期收益率的影响,并对现行教科书中债券到期收益率的计算公式给予了修正。
关键词：
债券到期收益率 影响因素 计算公式
[期刊] 上海经济研究
[作者]
孔文涛 张卫国 杜倩
债券市场收益率是债券投资者关心的重要指标。本文主要采用平滑转移门限自回归(STAR)模型刻画上证企债收益率,并对其波动性进行分析和预测,结果表明:以Logistic函数作为转换函数的STAR模型能很好地描述企业债券市场收益率的走势;同时,基于此模型得出的收益率预测结果显示,用该模型预测得到的收益率走势和现实的情况是总体一致的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
卢方元 李成钰
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具有不同的结果,选择恰当的残差分布类型是正确使用ARCH类模型的前提。
[期刊] 商业时代
[作者]
赵银寅 田存志
随着我国企业债券市场的迅速发展,企业债券定价日渐成为人们普遍关注的问题。企业债券利差消除了利率期限结构的影响,因此研究企业债券定价影响因素时,企业债券利差比企业债券价格更为直接。文章首先以全部企业债券的信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究它们之间的相关关系,并选择最优模型;其次,以企业债券期限作为条件将全部企业债券划分为短期企业债券、中期企业债券、长期企业债券,分别以其信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究其信用利差与各宏观影响因素间的相关关系并得出相关结论,认为只有改革我国对企业债券的高度行政化控制,同时取消利率管制,实现真正的利率市场化,真实的信用...
[期刊] 金融研究
[作者]
杨晔
企业债券品种创新是当前一项非常重要的战略任务。本文利用因子回归分析法和模糊关联度评价法对我国企业债券品种创新的驱动因素进行实证分析。计量研究结果表明:在当前的市场发展环境下,利率变动以及资本市场改革发展的政策等驱动因子是影响企业债券品种创新较为关键的因素,而企业债券品种的供需驱动因子、市场规模驱动因子目前对企业债券品种创新的影响还不显著。因此,坚定地推进利率市场化、建立市场化的定价机制将是我国近期企业债券品种发展、创新最直接和有效的途径。
关键词：
企业债券 创新驱动因素 利率环境
[期刊] 中国货币市场
[作者]
管圣义 魏玮
文章通过对于央票招标日各期限央票、国债、金融债二级市场收益率变动特点的描述性统计,以及央票发行量对债券收益率影响的计量分析,实证考察了央票发行对债券市场收益率的影响效应。结果显示,央票招标日债券市场收益率波动性小于日常水平,且二级市场收益率与央票发行利率差值保持在合理波动范围内,体现了货币政策稳定利率的意图。
关键词：
央票发行 债券收益率 实证分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢海玉
本文对美国和我国债券收益率曲线进行了比较分析,总结了影响我国债券收益率曲线变动的主要因素,并结合当前市场形势对我国债券价值变化做出定量分析,意在发现债券的合理投资价值。
关键词：
国债收益率曲线 利率走廊隐 含远期收益率
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑葵方
本轮债券收益率下行为疫情以来的第三轮利率下行周期。参考前两轮周期，DR007的周期极值一般领先于10年期国债收益率一周至一个月左右。当前，经济基本面弱复苏趋势未改，加之资金面宽松，收益率仍有一定的向下动力。需密切关注资金利率DR007的极值变化，有助于更早和更准确地判断债券收益率的周期低点。
关键词：
债券收益率
[期刊] 经济学动态
[作者]
周宏 杨萌萌 李远远
企业债券是企业债券市场上主要的融资工具,企业债券信用风险是制约企业债券市场发展、影响企业融资的主要风险。本文对国外企业债券信用风险影响因素进行了系统的归纳和梳理,并从企业内部价值、宏观环境的不确定性和信息不对称三个角度对相关文献进行了比较全面的评述。
关键词：
企业债券 信用风险 影响因素
[期刊] 投资研究
[作者]
于鑫 龚仰树
提高直接融资比重,大力发展债券市场是"十二五"资本市场发展的一大重点。本文首先对企业在银行贷款和公开发行债券之间的取舍做了理论文献回顾,然后以2005年初至2010年底公开发行债券的上市公司及未发行债券的匹配公司为样本,从企业融资决策的角度,实证检验我国企业债务融资方式的主要影响因素。发现与国外债券市场情况相似,企业发展前景、财务状况和企业规模是影响企业债务融资决策的重要因素。
关键词：
直接融资 信用债 财务成本
[期刊] 会计之友
[作者]
戴书松 雷钰迪
2018年以来,在"去杠杆"的经济大背景下,我国以资产管理行业为主的影子银行体系受到了抑制。资产证券化作为一种资产管理业务,近年来发行量不断攀升,即使在去杠杆的大背景下依旧态势不减。作为一种非债务融资方式,资产证券化有着能够缓解公司杠杆率上升的特性,能够起到"控杠杆"的作用。文章引入案例,归纳分析了债权类与收费收益权类资产证券化的信用特征,在当前经济形势下为理解资产证券化产品的信用本质能够起到辅助作用,在"去杠杆"的大背景下为未来更好地发挥其控制企业债务率的作用,期望起到一定理论指导。
关键词：
资产证券化 信用特征 资产管理 去杠杆
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