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[期刊] 金融研究
[作者]
刘胤 高峰 宋逢明
本文从市场的信息功能角度出发,通过理论模型和实证研究,探讨了交易频率与股票信息效率之间的关系。理论研究发现,过高的交易频率有可能激励交易者忽略对基本面信息的研究,导致交易无法将更准确的信息反映到价格中,使市场整体信息效率下降。对中国股票市场的实证结果也表明,日均交易次数越多,股价对市场信息的反应速度就越慢,这种现象在小盘股上尤为明显,支持了理论模型的结论。
关键词：
信息的时间成本 交易频率 信息效率
[期刊] 投资研究
[作者]
李渊琦 刘胤 高峰
本文从市场的信息汇集功能角度出发，通过理论模型和实证研究，探讨了股票交易频率对资本配置效率的影响。理论研究发现，过高的交易频率可能导致股票中包含的能够帮助公司优化投资决策的前瞻性信息减少，从而降低资本配置效率。对中国股票市场的实证结果也表明，股票交易频率越高的公司其资本支出对利润的敏感度越低，意味着在帕累托优化的意义上资本没有实现有效配置。
关键词：
信息的时间成本 交易频率 资本配置效率
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘晓昱 施灵怡 沈一凡
本文选用2009年1月至2018年12月中国基金市场公募基金月度交易的面板数据，探究基金交易频率与基金未来业绩的关系。结果表明：基金交易频率具有一定持续性，且在此持续性基础上的基金业绩也具持续性；频繁交易及其交易频率的改变对基金未来业绩有负面影响。进一步研究发现这种负面影响在异质基金经理间与不同市场态势下程度都有所差异。本文研究结果对理解中国公募基金市场交易频率的特点、影响及依据交易频率特征预测基金未来业绩有一定参考价值。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
王湛 程瑶
首位交易循环机制在社会公共资源分配的静态环境下能够同时兼顾有效性、个人理性和防策略性。但在动态实践中，因为分配频率不同，这三个性质分别存在缺失。本文从帕累托有效和社会总福利两方面讨论了动态分配频率与效率之间的关系。首先，证明了能够兼顾帕累托有效、个人理性与防策略性的动态机制不存在。其次，发现交换频率对分配机制的有效性存在影响，且社会总福利与机制的分配频率不存在单调关系，但存在一个最优分配频率。
关键词：
机制设计 动态分配 分配频率
[期刊] 管理科学
[作者]
茹华杰 吴承尧
机构投资者能否稳定市场是一个长期受到争议的话题。随着计算机和网络技术的发展,机构投资者的交易方式也在发生变化,高频交易被越来越多的机构投资者采纳,机构投资者高频交易对市场稳定性的影响这一问题开始受到关注。考虑机构投资者和个体投资者在市场中共存及其交互影响的情况,基于市场复杂性理论,从投资者行为的视角,构建机构投资者和个体投资者都采取低频交易的低频投资环境以及机构投资者采取高频交易、个体投资者采取低频交易的高频投资环境,并建立了两类投资环境下机构投资者与个体投资者交互影响的动态投资决策模型。研究结果表明,(1)当市场处于稳定区域时,不论机构投资者采取低频交易还是高频交易,市场都不会出现大幅波动的情况;(2)当市场超出低频投资环境下的稳定区域时,机构投资者采取低频交易不能为市场提供所需的流动性,市场会发生剧烈波动,此时机构投资者不能起到稳定市场的作用;如果机构投资者采取高频交易,将投资周期尽可能缩短到趋于零的状态,则能够通过带动个体投资者投资为市场注入流动性,从而起到稳定市场的作用。因此,稳定市场的有效途径并不在于一次性注入资金规模的大小,而在于资金注入的频率是否能够保持连续。进而,在此基础上提出鼓励高频交易和建立高频交易熔断机制的稳定市场的相关建议。研究结果为从投资频率的视角回答关于机构投资者能否稳定市场这一长期争论提供了一些正面支撑,也为维护中国证券市场长期良好发展提供政策建议。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张少军 高文涛
文章研究了社会资本对于产业集群内部企业间交易的治理机制,从交易域、交易频率、交易对象这三个维度,对匿名市场现货交易进行扩展,建立了基于社会资本的交易治理模型,分析了产业集群内企业进行交易时的主要特点:交易嵌入社会网络、交易频率高、主要与集群内部交易对象进行交易。依据这三个特点,将上述模型进行综合,得出适用于产业集群内部企业间交易的社会资本治理机制模型,并分析了该模型的适用条件。研究结果显示由于社会资本的存在,使得产业集群内部交易得到了有效治理,这种有效治理的水平受到产业集群规模和信息畅通水平的约束,当产业集群规模不大、存在通畅的信息沟通渠道、交易者存在实施集体惩罚的动力时,社会资本能够成为产业集群内部企业间交易的有效治理机制,但是这种机制并不适用于集群内部企业与外部企业间的交易治理。
[期刊] 管理评论
[作者]
肖珉 周宗放 陈林
现有的研究表明,关联交易是产生企业集团信用风险的重要因素之一。因此,对关联交易的分析是商业银行防范企业集团信用风险的重要工作。但是,目前还缺乏对关联交易定量化的研究。根据CCER数据库定义的29个关联交易类别,在2002-2006年上市企业集团公司的关联交易数据基础上,分析企业集团关联交易类别和频率特征,以及它们与企业集团信用风险的逻辑关系。统计分析显示,企业集团每年的关联交易频率符合负二项分布,并解释了负二项分布参数的实际意义。案例分析表明太多或太少的关联交易次数,都说明企业集团的经营存在问题,从而将直接或间接地增大其信用风险。
[期刊] 淡水渔业
[作者]
杨帆 张世萍 韩凯佳 李贤 王春芳 谭肖英
研究了不同投喂频率对黄鳝(Monopterus albus)摄食率、特定生长率、饵料效率、体重分化、鱼体组成的影响。试验共设5组不同投喂频率(2、3、4、12次/d和24次/d),每组3个重复,试验持续30 d。结果显示:投喂频率4次/d组的摄食率显著高于其它各组(P0.05);随着投喂频率增加,各试验组组内个体体重无显著差异(P>0.05),黄鳝的规格趋于整齐。试验各组黄鳝的鱼体成分无显著性差异(P>0.05);饵料蛋白质和能量的表观...
[期刊] 南方金融
[作者]
张媛媛 潘永明
直接干预是中央银行影响外汇市场的重要政策工具,能够从汇率水平和汇率波动速度两个方面起到维持汇率稳定的作用。本文运用1991年4月1日至2005年12月31日的日本中央银行干预数据和日元兑美元汇率,建立GARCH模型以分析中央银行干预频率对汇率波动的影响。实证结果表明:高频率的干预能够有效降低汇率波动;而低频率的干预对汇率水平产生显著影响。本文研究的政策启示是:我国在推进汇率市场化改革进程中,中央银行可以结合不同的政策目标,采取有针对性的干预措施和干预手段,以促进外汇市场的平稳发展。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
闵晓平 罗华兴 吕江林
在考虑流动性维度效应的条件下，使用我国公司债券市场逐笔高频数据和日行情数据，对基于低频数据的流动性衡量与基于高频数据的流动性衡量之间的关系进行实证研究。研究发现：虽然在时间序列上和横截面上，基于不同数据频率的流动性衡量之间存在显著相关关系，但是，基于不同数据频率的流动性衡量之间存在显著差异。基于低频数据的单维度流动性衡量倾向于低估流动性水平，基于低频数据的多维度流动性衡量倾向于高估流动性水平。基于低频数据的流动性衡量不能预测基于高频数据的流动性衡量。
关键词：
公司债券 流动性 数据频率
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
杨文丽
Through an analytical explanation of the concept of impact factor and its derivatives presented by the Institute for Scientific Information(ISI)of the United States,and the case study of their limitations in the process of academic evaluation,this paper clarifies that impact factor and its derivativ...
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
王超 黄水清 杨小莉
本文针对信息表示和信息检索中的文外频率加权和逆文献频率加权进行定量分析。以《软件学报》2004年发表的166篇计算机类的文献为测试集,通过计算机切词,统计词频,分别计算出各种语词加权方式不同的权重,并进行比较分析,得出了逆文献频率加权优于文外频率加权法,对文献频率取对数的逆文献频率加权公式优于不取对数的加权公式的结论。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苗晓宇
首先计算了已实现波动率和超高频波动率,然后使用ARFIMA(0,d,0)-SKST模型计算了条件波动,最后对条件波动调整后的收益率进行了拟合并计算出了VaR值。实证结果发现,使用高频数据甚至超高频数据测量金融风险的准确性并不比低频数据高很多,如果选用模型恰当,完全能够使用低频数据得到高频数据的精度。
[期刊] 水产学报
[作者]
夏世森 董立学 陆星 田娟 喻丽娟 文华 解绶启 蒋明
采用双因素正交试验(3×5)，评估了草鱼在3种投喂频率(2次/d、3次/d和4次/d)下对豆粕(美国)、乙醇梭菌蛋白、黄粉虫、小球藻、棉籽蛋白粉的利用效率。以5种原料为单一蛋白源配制实验饲料，在池塘网箱(2.0 m×1.5 m×1.0 m)中分别以3种投喂频率投喂初始体质量80 g左右的草鱼8周，考察草鱼的生长性能、体成分以及血清生化指标。结果显示，草鱼分别在黄粉虫(2次/d)组和豆粕(4次/d)组表现出最低和最高的增重率。除小球藻组外，各蛋白源组草鱼的终末体质量和蛋白质效率随着投喂频率的增加而增加。不考虑蛋白源，投喂频率为4次/d的草鱼生长性能显著高于2次/d。不考虑投喂频率，黄粉虫和棉籽浓缩蛋白组的增重率和蛋白质效率显著低于豆粕、乙醇梭菌蛋白和小球藻组，饲料系数则表现出相反的趋势。投喂频率和蛋白源对草鱼的肝体比、脏体比、肥满度以及全鱼和肌肉的基础营养成分均无显著影响。投喂2次/d的草鱼血清碱性磷酸酶活性显著高于投喂3和4次/d的草鱼，投喂4次/d的草鱼血清葡萄糖含量显著高于投喂2次/d和3次/d的草鱼。黄粉虫组草鱼血清谷丙转氨酶和谷草转氨酶活性显著高于豆粕和小球藻组。研究表明，以生长性能为评价指标，草鱼适宜的投喂频率为3～4次/d，草鱼对5种非粮蛋白源的利用能力为乙醇梭菌蛋白=豆粕=小球藻>棉籽浓缩蛋白>黄粉虫。
关键词：
草鱼 投喂频率 非粮蛋白源 生长性能
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