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[期刊] 浙江金融
[作者]
王雁茜
证券市场上买卖双方之间的交易活动都需要向经纪商、交易所和税务机构缴纳一定的费用,这些直接由投资者缴纳的税费称为证券交易的显性成本(或直接成本),通常包括印花税、过户税、交易所手续费和佣金等。这一成本直接作用于投资者的收益预期和交易决策,从而无疑会对证券市场的波动性产生影响。对这些影响作用的具体方向和程度的讨论,是当前市场微观结构领域中的一个研究热点。
[期刊] 财贸研究
[作者]
童菲
本文运用ARCH族模型检验了2001年股票交易印花税税率降低对沪、深股市波动性的影响,为有关证券交易税对市场波动性影响的讨论增添了一个来自新兴市场的证据。计量结果表明,该次税率变动对沪市波动性的影响在统计上是不显著的;深市的波动性在税率降低后虽然有统计上显著的增加,但是这个变化太小,没有实际意义。我们的研究结果表明,对于像中国股市这类市场结构和市场制度处于变化之中的新兴市场,如果试图通过调整证券交易税税率这类显性的交易成本来影响市场波动性,其效果是有限的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
童菲
本文通过检验我国历次证券印花税税率的变动对沪、深两市波动性的影响,为有关证券交易税对市场波动性影响的讨论,增添了一个来自新兴市场的证据。
关键词：
证券交易税 波动性 沪、深股市
[期刊] 金融与经济
[作者]
王晓玲
本文采用GARCH模型对证券交易印花税税率调整给股市波动带来的风险进行估计,得出结论为印花税税率与各行业股票收益波动率正相关,印花税税率调整给深圳股票市场带来比上海股票市场更大的波动性风险,不同行业股票收益波动率对印花税税率调整的敏感度各不相同。最后提出取消证券交易印花税,改征资本利得税,并实行股票投资所得行业差别税率的政策建议。
关键词：
证券交易印花税 波动性风险 税收敏感度
[期刊] 统计与决策
[作者]
周林
中国股市实际波动率实证研究表明:(1)经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布;(2)对数实际波动率序列的分布近于正态;(3)实际相关系数序列接近于正态分布;(4)实际波动率序列、对数实际波动率及相关系数序列均具有显著的长记忆特征;(5)不同股票的对数波动率序列之间具有显著的相关性。
关键词：
实际波动率 正态分布 长记忆
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨科 林洪
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈效应等因果关系。实证结果表明我国股票市场无论是对已实现波动率还是对二次变差前三天都有较强的动态杠杆效应,而波动率反馈效应在所有的时间跨度上都可以忽略不计,并且收益率和波动率之间的瞬时因果关系在有些时间跨度上较显著。
关键词：
杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王丹枫
本文采用2004年1月至2008年6月中国股票市场机构投资者的季度交易数据分析了机构交易与股票价格波动的相关关系。研究发现,机构投资者并非总是具有稳定股市的功能。机构交易对股价波动的影响随着投资者类型、股票市值和流动性水平、市场结构和环境的变化而变化。在"后股改"时代,市场将面临非流通股股本减持的巨大压力,政策制定部门应将机构与中小股东利益集合起来,针对不同市场情况机构买卖单产生的不同影响,制定公平有效的政策和监管机制。
关键词：
机构交易 价格波动 中国股票市场
[期刊] 特区经济
[作者]
余亦秋 丁竹英
近年来,融资交易在我国两融业务的发展中占绝对优势,交易规模持续放大。本文采用理论与实证相结合的研究方法,在探究融资交易对股市波动的双向反馈机制的基础上,进而以沪深300指数日收益率、沪深融资余额日变动率为考察对象,以2010年3月31日至2016年12月26日为时间跨度,运用GARCH模型研究在不同股市行情中,融资交易对我国股市波动的反馈效应。研究结果表明:从完整时段来看,融资交易对我国股市波动具有正反馈效应,但整体上影响力度有限,效果微弱。从股市的上涨与下跌时段来看,融资交易对我国股市波动的正反馈效应非常显著,表现出明显的"助长助跌"。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨科 陈浪南
采用修正的已实现门阀的多次幂变差和C_TZ统计量,利用上证综指2000年1月4日至2008年12月31日每5分钟的高频数据估计了中国股市波动率的跳跃成分,通过构建AHAR模型、AHAR-CJ模型、AHAR-C_TCJ模型及其各自的标准差形式和对数形式模型,实证研究了跳跃对中国股市波动率预测的影响。结果表明:跳跃对中国股市未来的日、周和月的波动率预测都存在显著的正向影响;加入修正的已实现门阀多次幂变差估计的跳跃成分后,标准差形式和对数形式的AHAR-C_TCJ模型能显著提高对日、周和月波动率的预测精度。
关键词：
波动率预测 跳跃成分 C_TZ统计量
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
莫达隆
文章对上证指数2006年1月6日-2011年5月23日收盘价的波动率进行了研究,介绍并使用随机系数SETAR模型与ARCH族模型进行对比拟合,根据数据的特点,文章构建了一种新型的SETAR模型,即AR(r)-SETAR(l,p1,p1)模型,模型利用ADF检验和AIC准则进行识别和估计。结果表明:可用AR(4)-SETAR(2,1,1)模型来拟合中国股市中的上证指数,研究其波动率特点,上证指数波动率呈不对称的响应,而且"负"响应比"正"响应高出约1.3倍。用ARCH族模型也证明了这种不对称响应的特征,但无
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春峰 张驰 房振明
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布，异质波动性与股票收益率之间的关系，以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位，这其中也包括异质波动性对股票收益影响问题。结合中国股票市场的数据，采用广义矩估计（ＧＭＭ）的数量方法，显著地得到了中国股票市场中异质波动性水平，并以此分析了异质波动性与股票收益之间的关系，证明股票异质波动性水平是投资者进行决策时需要考虑的重要因素之一。
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢虹
近年来,关于股市“特质波动率之谜”的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我国股市特质风险与预期收益间存在反向关系,并且这种反向关系在股票处于获利域时得到进一步加强,说明股票未实现的资本利得确实影响了特质风险与预期收益间的关系。本文结合我国股市发展现状合理解释了实证结果,有利于进一步深化对投资者行为的重要性的认识。
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢虹
近年来,关于股市"特质波动率之谜"的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我国股市特质风险与预期收益间存在反向关系,并且这种反向关系在股票处于获利域时得到进一步加强,说明股票未实现的资本利得确实影响了特质风险与预期收益间的关系。本文结合我国股市发展现状合理解释了实证结果,有利于进一步深化对投资者行为的重要性的认识。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐立霞
文章对上证综合指数收益率和深证成分指数收益率进行统计分析,运用GARCH,E-GARCH,TARCH模型对其进行建模,发现股票收益率序列所存在的尖峰厚尾现象、波动聚类特性以及杠杆效应,通过比较不同的模型发现非对称模型的拟合效果最为理想;另外通过采用三种不同的损失函数评价各类模型的预测效果,结果表明,非对称模型样本外预测的能力也是最强的。
关键词：
GARCH 波动率 杠杆效应 预测
[期刊] 金融论坛
[作者]
王璐 庞皓
由于我国股市和债市的相对分割,使得对其波动溢出关系的探讨对研究市场间资源配置、信息流动等有更深远的意义。在构建股市和债市DVAR模型的基础上,利用Wald和LR检验发现,两市存在波动溢出效应,但整体溢出影响较低。通过VECM模型分析交易所和银行间债券市场与股市之间的内在波动关系,发现交易所市场较银行间市场对股市波动影响更大,而银行间市场受交易所市场波动更剧烈。总的来看,我国目前金融资源在两市配置效率较低,资本和投资主体未形成有效连动体系,市场风险难以释放分散,因此需构筑市场之间的协调互动机制。
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