- 年份
- 2024(10595)
- 2023(15272)
- 2022(13076)
- 2021(11927)
- 2020(10282)
- 2019(23276)
- 2018(23070)
- 2017(45602)
- 2016(25028)
- 2015(27934)
- 2014(28022)
- 2013(27855)
- 2012(26057)
- 2011(23673)
- 2010(23774)
- 2009(22499)
- 2008(22736)
- 2007(20684)
- 2006(18071)
- 2005(16610)
- 学科
- 济(103370)
- 经济(103217)
- 管理(76700)
- 业(73830)
- 企(60309)
- 企业(60309)
- 方法(50189)
- 数学(44842)
- 数学方法(44493)
- 财(32351)
- 中国(28140)
- 农(27753)
- 制(26239)
- 贸(21835)
- 贸易(21826)
- 业经(21617)
- 易(21252)
- 学(21202)
- 务(20278)
- 财务(20241)
- 财务管理(20189)
- 银(19984)
- 银行(19920)
- 企业财务(19273)
- 融(18990)
- 金融(18986)
- 行(18948)
- 农业(17669)
- 体(16998)
- 地方(16480)
- 机构
- 大学(374236)
- 学院(370582)
- 济(156970)
- 经济(153821)
- 管理(140228)
- 研究(125838)
- 理学(120862)
- 理学院(119551)
- 管理学(117694)
- 管理学院(117015)
- 中国(97163)
- 财(77793)
- 京(77659)
- 科学(76335)
- 农(68932)
- 所(65353)
- 财经(61683)
- 研究所(58867)
- 业大(57879)
- 中心(57689)
- 经(56030)
- 江(55789)
- 农业(54816)
- 经济学(49913)
- 北京(48755)
- 财经大学(46041)
- 经济学院(45384)
- 院(44600)
- 范(44539)
- 师范(43931)
- 基金
- 项目(243286)
- 科学(191011)
- 基金(179604)
- 研究(170841)
- 家(159035)
- 国家(157767)
- 科学基金(133621)
- 社会(110878)
- 社会科(105300)
- 社会科学(105267)
- 基金项目(94868)
- 省(93588)
- 自然(87811)
- 自然科(85813)
- 自然科学(85781)
- 自然科学基金(84338)
- 划(79994)
- 教育(78966)
- 资助(74072)
- 编号(66666)
- 部(55395)
- 重点(55230)
- 成果(54762)
- 发(51025)
- 创(50618)
- 科研(47654)
- 创新(47531)
- 教育部(47310)
- 制(46902)
- 国家社会(46716)
- 期刊
- 济(169160)
- 经济(169160)
- 研究(108396)
- 中国(70972)
- 学报(64950)
- 财(61999)
- 农(61373)
- 科学(56516)
- 管理(50890)
- 大学(48326)
- 学学(46170)
- 农业(40220)
- 融(39990)
- 金融(39990)
- 财经(32331)
- 教育(31106)
- 技术(28335)
- 经济研究(28084)
- 经(27620)
- 业经(26812)
- 问题(23328)
- 业(21087)
- 贸(20435)
- 版(18724)
- 理论(18352)
- 技术经济(18237)
- 商业(17601)
- 统计(17260)
- 国际(16882)
- 科技(16351)
共检索到548551条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘阳
本文简要分析了我国证券市场从建立以来的波动性特征,我们特别关注了交易制度对市场波动的影响。通过实证分析我们发现,市场微观结构中的价格稳定措施和竞价方式的采取,对市场波动有显著影响,进而本文对如何增强市场稳定性提出了证券交易制度设计上的建议。
关键词：
波动性 涨跌幅限制 集合竞价 连续竞价
[期刊] 新金融
[作者]
潘军昌 杨军 陶钧
本文运用ＶＡＲ模型对２０１０年４月１２日至２０１４年１２月３１日期间沪深两市股指（股价）的波动性与融资融券余额之间的相互影响关系进了实证研究。研究显示：股价指数的波动主要受自身历史波动的影响，融资融券对指数波动性有微弱影响。从整体上看，融资余额会影响股价指数波动，而指数波动并不影响融资余额；融券余额不影响指数波动幅度，而指数波动幅度会影响融券余额。融资余额冲击对指数波动具有正向冲击，冲击在第七天达到高峰，而后逐渐减弱；融券余额在前三天对指数的波动性产生微弱的负向冲击，随后产生正向冲击，在第八天达到最大，而后逐渐减弱。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
胡华锋
本文利用中国香港证券市场数据实证研究了卖空交易机制与市场流动性和波动性的关系。研究结果表明:卖空交易额变动与市场流动性变动之间并没有长期协整关系,但在短期内卖空交易机制会在一定程度上为市场提供流动性;从长期来看市场流动性变化是卖空交易额变化的原因。卖空交易额变化可以解释市场波动性的变化,卖空交易额增加,则市场波动性也将放大,即在一定程度上卖空交易机制会增加市场的波动性。秩和检验显示:推出卖空机制后会显著提升市场流动性和波动性;启用Up-Tick会显著降低市场流动性和波动性,反之反是;暂停"卖空价规则"对卖空交易额没有显著影响,但可显著提升市场波动性和流动性。
关键词：
卖空交易 流动性 波动性
[期刊] 金融研究
[作者]
范南 王礼平
随着我国证券市场的日臻完善和对外开放步伐的加快 ,金融监管当局的政策工具的有效性问题也将越来越得到重视。从制度经济学的角度出发 ,交易费用的大小和调整将给整个制度本身带来多层次的影响。从证券市场的角度出发 ,我国目前推行的印花税及佣金制度实际上就是证券交易费用的最直接体现。通过比较发现 ,印花税调整较佣金调整更灵活且利益更集中 ,因此研究印花税调整对我国证券市场的波动性影响就更有意义。本文分别以我国沪深市场数据 (A股和B股 )为样本 ,采用统计检验、事件研究和GARCH模型对该问题进行实证研究 ,实证结果表明 ,印花税调整对市场的综合收益波动性的影响和对A股市场收益波动性的影响大体一致 ,这...
关键词：
印花税 GARCH模型
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
陈静
证券市场开放对收益波动性的影响是衡量新兴证券市场开放风险的重要标准。亚洲金融危机后,许多学者认为新兴证券市场对外开放使得国际短期投机资本频繁流动,显著地加剧了东道国市场的波动。本文采用非对称GARCH模型,从实证角度分析1984年12月至2000年3月间14个新兴证券市场开放前后股票月收益波动性的变化。结果显示,新兴证券市场开放并不必然导致收益波动性上升,主要取决于样本国不同市场基础条件。
[期刊] 税务与经济
[作者]
孙伶俐
为了解决股权分置的难题,中国证监会在2005年对上海证券交易所与深圳证券交易所的上市公司进行了全流通改革。由此,利用上证综合指数日收益率和深证成份指数的日收益率数据,采用GARCH(1,1)-M模型与EGARCH(1,1)-M模型对收益率的波动性进行研究。研究结果显示上海证券市场存在较明显的"杠杆效应",且股权分置改革对上海证券市场的影响较大,对深圳证券市场的影响较小;同时也显示沪深证券市场的期望收益与期望风险存在正向关系。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李备友 张桂艳 路英 李守伟
文章通过对事件驱动下的股票价格走势分析发现,事件对股票价格的波动率影响与该事件的作用强度、影响幅度和作用时间有关;为定量描述上述规律,首先构建了股票价格走势曲线的S-曲线模型,从数值模拟结果来看,S-曲线符合事件驱动股票价格波动的规律。然后基于多事件共同驱动的观点,提出S-曲线叠加模型,在有限市场资金约束条件下,通过分析发现事件驱动下的股票价格波动曲线由S-曲线转变成具有最值的单峰曲线;基于市场整体走势,给出了大盘指数影响下股票价格波动同向与异向变化的规律;最后,基于事件驱动机制,提出了"矩形窗口"的交易
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
单飞
证券市场只有具备了流动性和波动性,才能体现出存在的意义。影响证券市场流动性与波动性的因素很多,但主要因素是税收政策与货币政策。研究发现,政策的改变与证券市场的流动性和波动性的关系密切,印花税上调或下调,股指波动性也同时上升或下降。为此,政府应对证券市场进行适度的政策干预,以保证证券市场的高效、健康发展。
关键词：
流动性 波动性 证券市场 实证研究
[期刊] 金融研究
[作者]
马丹 尹优平
本文利用ACD模型和UHF-GARCH模型对交易间隔和信息传导关系理论进行了实证检验。研究结果支持了Easley和O'Hara的观点,即较长的交易间隔是由于信息缺乏所致,文章还发现股价的波动性和交易间隔正相关,并受其它微观变量如买卖价差等的影响。
[期刊] 管理世界
[作者]
王雨 粟勤
本文检验了2010年3月~2014年9月前后5个批次纳入两融标的证券波动性受融资融券业务的影响。基于面板模型的研究发现,标的融资交易对其波动性有显著的增强效应,而标的融券交易对其波动性影响不稳健,由于标的证券融资额占据两融业务绝大比重,两融交易整体呈现出增强个股波动性的效果。此外,估值指标不能区分融资融券对标的证券波动率的影响。
关键词：
融资融券 波动性 标的证券
[期刊] 管理世界
[作者]
王雨 粟勤
本文检验了2010年3月2014年9月前后5个批次纳入两融标的证券波动性受融资融券业务的影响。基于面板模型的研究发现,标的融资交易对其波动性有显著的增强效应,而标的融券交易对其波动性影响不稳健,由于标的证券融资额占据两融业务绝大比重,两融交易整体呈现出增强个股波动性的效果。此外,估值指标不能区分融资融券对标的证券波动率的影响。
关键词：
融资融券 波动性 标的证券
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨德勇 吴琼
本文以我国上海证券市场的经验数据研究了融资融券交易的推出对市场流动性和波动性的影响。实证研究表明,在上海证券市场,融资融券交易机制与整个市场的波动性存在长期协整关系,而与市场流动性不存在长期协整关系;融资融券交易对市场流动性和波动性有因果引致作用。利用事件研究法对新纳入和剔除融资融券标的证券范围的个股进行参数或非参数检验表明:融资融券交易机制对个股的波动性具有一定平抑作用,并能提升个股流动性。最后,本文根据实证结论与我国融资融券交易发展现状对融资融券业务发展提出了政策建议。
关键词：
融资融券 流动性 波动性
[期刊] 商业时代
[作者]
占蕙颖
本文利用上海证券市场上的数据来实证研究引入卖空交易机制对市场波动性、流动性的影响。研究结果表明,卖空机制推出后,市场波动性与流动性均有所增大,但卖空交易额与市场波动性并不存在长期稳定的协整关系,而且Granger因果关系检验结果证实市场波动性的增强并非是由卖空交易引发的。
关键词：
卖空交易机制 股票市场 波动性 流动性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈淼鑫 郑振龙
一直以来理论界和实务界对于在证券市场上是否应该允许信用交易尤其是卖空交易存在很大的争议,争议的焦点之一就在于信用交易尤其是卖空交易是否会导致证券市场的剧烈波动,争论的焦点之二则在于信用交易的保证金比率是否是一个有效的政策工具。因此本文就台湾证券市场融券保证金成数调整对市场波动性的影响进行了深入的研究,实证结果表明,调高融券保证金成数将增大市场的波动性,而下调融券保证金成数,即放松对卖空的限制,反而可以降低市场的波动性。
关键词：
信用交易 保证金 波动性
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
