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作者: 王(71035); 张(59222); 李(58679); 刘(55899); 陈(37846); 杨(28337); 晓(26833); 赵(23349); 周(22594); 华(21141); 吴(20183); 文(19698); 林(18652); 明(18646); 伟(18330); 志(17842); 孙(17669); 丽(17621); 黄(16949); 徐(16854); 玉(14554); 平(14337); 军(14291); 朱(13568); 郭(13120); 胡(13086); 建(13019); 红(12986); 春(11836); 艳(11656)

学科: 济(101920); 经济(101808); 管理(78459); 业(74152); 企(63779); 企业(63779); 方法(52541); 数学(45880); 数学方法(45124); 财(27678); 农(25552); 中国(23528); 业经(22929); 学(21287); 务(19555); 财务(19470); 财务管理(19436); 理论(18927); 企业财务(18538); 地方(18373); 农业(17318); 贸(16821); 贸易(16812); 技术(16502); 易(16324); 和(16272); 制(16066); 环境(16002); 划(14421); 银(13331)

机构: 大学(357310); 学院(355925); 管理(148653); 济(138402); 经济(135445); 理学(130255); 理学院(128925); 管理学(126343); 管理学院(125700); 研究(109053); 中国(80452); 京(74463); 科学(68193); 财(62795); 业大(53379); 所(52853); 农(52852); 财经(51874); 中心(51087); 江(49258); 研究所(48372); 经(47291); 北京(46412); 范(45450); 师范(45024); 农业(41387); 经济学(40836); 州(40761); 院(39890); 财经大学(38908)

基金: 项目(251295); 科学(198915); 基金(184098); 研究(182485); 家(159759); 国家(158450); 科学基金(138385); 社会(114073); 社会科(108161); 社会科学(108129); 基金项目(98106); 省(97728); 自然(92563); 自然科(90524); 自然科学(90504); 自然科学基金(88887); 教育(85391); 划(82083); 资助(76703); 编号(75389); 成果(59278); 部(55321); 重点(55309); 创(52380); 发(51728); 课题(50123); 创新(48711); 科研(48351); 教育部(48032); 大学(47584)

期刊: 济(141192); 经济(141192); 研究(96456); 中国(60762); 学报(54667); 管理(53332); 科学(50108); 财(48822); 农(46145); 大学(41847); 学学(39359); 教育(38611); 技术(33365); 农业(32398); 融(25618); 金融(25618); 财经(24574); 业经(23934); 经济研究(22776); 图书(20997); 经(20888); 问题(18214); 技术经济(17802); 理论(17419); 业(16971); 科技(16799); 统计(16768); 实践(16112); 践(16112); 版(15949)

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交易持续期、交易信息与投资者行为——基于PCD模型的研究

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 杨玉坤郑建华王晓芳

使用PCD模型,通过引入买卖价差、交易量、交易规模、委托指令流等交易信息变量探讨交易信息对投资者行为的影响。实证研究表明,买卖价差与期望交易持续期显著正相关,不支持Easley和O’Hara(1992)的观点。同时大规模的交易能够显著地延长交易持续期,而中等规模的交易能够减小交易持续期,证实了知情交易者的隐藏交易假说。指令流信息中的买卖申报数量也对交易持续期有显著的影响,上期买卖申报数量与本期交易持续期正相关。

关键词：交易持续期价格变化与持续期(PCD)模型投资者行为

行情公告牌信息对交易者行为的影响——基于自回归交易持续期模型(ACD)的分析

[期刊] 管理世界 [作者] 屈文洲

本文研究的内容是分析证券市场行情公告牌上提供的信息(存量信息)含量和委托指令流提供的信息(流量信息)含量,并采用ACD模型来检验研究这些信息如何影响我国投资者的行为。从本文研究的结论来看,我国在证券交易所信息披露的建设方面应有所侧重,在保持目前存量信息披露的程度下,笔者认为应进一步加强对流量信息的披露,如指令流动的来源和市场参与者的身分等相关信息。

关键词：交易持续期交易者行为 ACD模型

行情公告牌信息对交易者行为的影响——基于自回归交易持续期模型(ACD)的分析

[期刊] 管理世界 [作者] 屈文洲

关键词：交易持续期交易者行为 ACD模型

正反馈交易模型及机构投资者交易行为的作用

[期刊] 统计研究 [作者] 谭中明,李庆尊

This paper analyses dealing behaviors of institution investors who own insider information under forbiddance of insider dealings by positive feedback dealing model.As a representative institution investor,investment fund always takes advantages instead of taking arbitrage when it faces the positive feedback dealers,which will cause fluctuation in security market.Finally,this paper gives some proposals on making institution investors play more important roles in stabilizing the market.

关键词：内幕交易正反馈交易机构投资者投资基金

企业价值信息披露对投资者交易行为影响研究

[期刊] 经济管理 [作者] 郑军

上市公司价值信息作为综合性的信息,其披露会对投资者交易行为产生一定影响。本文以投资者交易行为为研究视角,以深市上市公司为研究样本,分别研究了价值信息披露数量和质量对该股票买卖价差、交易量、交易额、换手率及收益波动率的影响。研究结果表明,我国上市公司价值信息披露水平对投资者交易行为有一定的影响,公司价值信息披露水平越高,该公司股票的买卖价差越低,股票的交易量、交易额及换手率越大;公司价值信息披露质量越高,该公司股票收益波动率就越低。因此,提高信息披露数量和质量,及加大对违规价值信息披露的处罚,对保护投资者利益有积极作用。

关键词：价值信息披露数量和质量投资者交易行为

机构投资者交易行为特征研究

[期刊] 金融研究 [作者] 陈卓思高峰祁斌

本文通过研究股票收益变化和机构持股变化之间的关系,发现对于高机构持股股票,过去表现较好的股票会吸引机构增加持仓,且机构增持的股票相对减持的股票的后续表现又更好,而低机构持股股票则不然。这表明机构投资者整体上是采用正反馈即惯性交易策略的,而个体投资者的行为则较为随机。对于缺乏投资经验的个体投资者而言,论文结果意味着他们应当委托机构进行理财如投资于基金。

关键词：机构投资者交易行为惯性交易

专业机构投资者能够抑制股票市场操纵吗?——基于高频交易数据的异常交易识别模型

[期刊] 现代财经(天津财经大学学报) [作者] 李志辉胡心怡杜阳

市场操纵是一种严重损害资本市场公正的行为。本文基于分时高频交易数据构建了股票市场连续交易操纵识别模型,利用2009—2017年我国A股非金融上市公司的季度数据,探究了专业机构投资者对市场操纵的影响。实证研究发现:专业机构投资者持股比例越高,股票发生市场操纵的概率越小;专业机构投资者通过降低投资者与上市公司的信息不对称、提升上市公司治理水平的路径实现对市场操纵的有效抑制;信息环境好的上市公司,更有助于专业机构投资者发挥作用,并且持股比例高且稳定的稳定型专业机构投资者,发挥抑制作用的效果更好。本文拓展和深化了关于市场操纵的识别研究,并从资本市场投资者结构的角度对防范市场操纵给出了建设性意见。

关键词：连续交易操纵专业机构投资者信息不对称公司治理

基于交易量持续期的流动性研究

[期刊] 南方经济 [作者] 林伟斌王立立

本文充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息,在交易量持续期的基础上,提出一个符合限价指令驱动市场特征的流动性指标,并从市场微观结构理论出发,选取了非对称信息的若干代理变量,分析非对称信息对市场流动性的影响程度。对万科A、B股的实证结果发现:(1)交易量持续期拥有信息含量,看涨行情会导致交易强度增大,看跌行情则导致较长的持续期。这反映了卖空限制的作用和投资者的追涨行为。(2)非对称信息是影响流动性水平的重要因素,投资者看法差异严重、价格剧烈波动以及长的交易量持续期导致市场流动性降低。

关键词：流动性交易量持续期指令驱动市场 Log-ACD模型

基于机构投资者资金流向的知情交易行为研究

[期刊] 财经问题研究 [作者] 沈冰冉光和盛嘉帆

本文利用EKOP模型,从机构投资者资金流向的角度,对上市公司在信息公告前后知情交易行为进行了研究。实证结果表明:知情交易行为在我国上市公司信息公告期间普遍存在,在信息公告前期最为严重。机构投资者资金流向的变化对知情交易概率具有显著的影响,超额收益与机构投资者资金流向存在着显著的正相关关系。机构投资者资金流向对知情交易概率和超额收益都存在Granger因果关系,揭示了机构投资者是知情交易行为主要的参与者和受益者。

关键词：知情交易 EKOP模型资金流向超额收益

基于LSV模型的个体投资者羊群行为研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 胡昌生朱迪星

证券市场羊群行为是行为金融学研究的重要方向之一。文章将研究目标锁定在其他文献少有涉及的个体投资者羊群行为,借鉴金融市场羊群行为最新理论,并对实证研究进行总结的基础上,结合中国股市的现实状况,运用LSV统计模型的特点,对我国12000个体投资者数据进行了实证研究,研究结果表明在样本期间内,我国个体投资者整体上存在显著的羊群行为,其程度明显强于我国的机构投资者。

关键词：羊群行为个体投资者 LSV

投资者交易对信息的不平衡性反应——基于交易量视角的研究

[期刊] 南方经济 [作者] 陈磊李心丹

一直以来,国内学者从交易量视角研究信息如何影响交易行为的文献并不多见。本文采用Bessembinder等(1996)定义的度量信息的代理变量对2000年1月至2006年12月A股市场上750只股票构建组合的交易量进行实证研究,发现市场层面的利好和利空信息对交易量有着非对称的影响,而公司层面信息的影响却是对称的;进一步的研究表明交易量在牛市和熊市中受到上述两个层面信息影响程度也是不相同,最后本文尝试从我国特有的制度因素以及行为金融学的角度对上述实证结果给出解释。

关键词：换手率市场层面信息公司层面信息不平衡性

投资者情绪、噪声交易者与敏感性风险——基于CAPM模型的实证分析

[期刊] 财会月刊 [作者] 张一刘志东

在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。

关键词：投资者情绪贝塔系数资本资产定价模型噪声交易者