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[期刊] 金融研究
[作者]
朱世武 李豫 董乐
随着中国债券市场的发展,如何对债券组合进行套期保值已成为众多金融机构亟待解决的问题。本文首先使用Nelson-Siegel模型拟合出2002年沪深交易所国债的利率期限结构,然后运用2因子、3因子主成分法及久期、凸度法对交易所上市的债券进行模拟套期保值。结果表明,凸度法及3因子主成分法有比较理想的效果。
关键词：
套期保值 久期 凸度 主成分
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 财会通讯
[作者]
张燕 陈石清
近年来，我国铜矿供应缺口处于不断扩大的趋势，铜加工领域出现了产能过剩的趋势，受加工费下调及电力供应紧张等因素的影响，国内铜冶炼及加工行业的经营形势十分严峻。本文在深入研究期铜套利的操作原理和方法的基础上，分析套利机会存在的背景，在借鉴上海期货交易所的期货铜研究理论套利空间和策略的同时，注重分析套利策略的可行性，以期为我国铜企做出正确的套利投资决策提供参考，再借鉴国内外期货投资理论提出我国铜企在套利过程中各种风险的应对措施，希望为国内沪铜套利策略研究提供客观依据。
关键词：
期铜 套利策略 可行性
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张胜杰
通过股指期货的套保交易可以对冲股市系统性风险,对套期保值的绩效评价时,常使用Ederington(1996)提出的方差减小率,通常得出动态套保策略优于静态套保策略的结论。但对于动态套保策略,用方差减小率度量套保绩效时存在着忽视交易成本的不足。基于实际交易情况,考虑了动态套保过程的交易成本,提出了修正的套保绩效,用来作为套保策略的评价指标。实证分析中,以我国股指期货为研究对象,建立静态、动态套保比率模型,并基于修正的套保绩效进行了对比分析,得出了只有在交易成本较低时动态套保策略才更优的结论,说明投资者应根据自己的实际成本情况来选择最优套保策略,而不是一味地选择动态套保策略。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张胜杰 张敏敏
套期保值可以规避股市系统性风险,研究动态套保策略,以VaR最小化为目标,弥补了现有研究的两点不足。建立了ECM-BGARCH模型来拟合市场波动,推导了基于时变VaR的动态套保比模型,满足每日VaR最小且有效;然后,对我国股指期货的实证研究反映出,相比静态模型,动态模型体现出较好的应用效果:(1)提高了套保绩效;(2)降低了平均VaR,意味着需要更少的风险准备金,节约了套保者的资金成本,也更容易达到资金监管要求;(3)取得了更准确的VaR失效率,时变VaR更准确反映了市场异常。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭建华 肖庆宪
在自融资约束下研究了标的资产价格服从跳扩散过程时欧式未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者用与未定权益相关的风险资产和另一种无风险资产来进行套期保值,利用动态规划原理,得到了离散时间集上均方最优套期保值策略的显式解。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率的欧式看涨期权的套期保值结果表明:(1)对冲头寸与期限具有相依关系,期限越长,头寸比例通常也高;(2)对冲头寸与标的资产价格呈同向变化,标的资产价格越高,可以持有的头寸比例也高;(3)对冲头寸与交割价格呈反向变化,交割价格越高,可以适当降低头寸比例。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘绍统
近年来,交易所债券市场贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念,坚持市场发展与风险防控并重的原则,在服务实体经济发展、提高直接融资比重、降低社会融资成本等方面发挥了较好作用。2017年是供给侧结构性改革的深化之年,上交所将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国金融工作会议精神,在中国证监会的领导下,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深
[期刊] 中国金融
[作者]
夏武勇
在大力发展债券市场,推进债券市场整体发展的政策环境下,不仅需要一个强大的银行间市场,同时建设一个强大的交易所市场亦是题中应有之义债券市场是货币政策和财政政策实践、金融机构投融资管理的重要平台,在改善企业融资结构,优化资源配置、形成全社会基准价格等方面发挥着重要作用。我国债券市场发展问题一直为决策层和业界所关注。交易所债券市场历来是我国债券市场的重要组成部
[期刊] 中国金融
[作者]
刘绍统
近年来,交易所债券市场贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念,坚持市场发展与风险防控并重的原则,在服务实体经济发展、提高直接融资比重、降低社会融资成本等方面发挥了较好作用。2017年是供给侧结构性改革的深化之年,上交所将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国金融工作会议精神,在中国证监会的领导下,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深
[期刊] 农村金融研究
[作者]
曹萍
至2013年4月底,我国债券余额已超过27万亿元,债券市场的繁荣为我国债券基金发展奠定了基石,债券基金的低风险和稳定收益对风险厌恶型投资者的吸引越来越大。然而我国债券基金的发展仍处于初级阶段,债券基金规模小、偏股性强、销售受制于银行渠道、品种创新不够。本文认为:要继续推动封闭式债券基金的创新,综合运用分级杠杆技术并与LOF对接;尽快推出债券ETF,丰富交易所基金产品线,打造领先优势。债券ETF是未来交易所债券基金发展的方向,能带动交易所债券市场的发展,为投资者提供具有吸引力的债券基金产品,满足低风险、收益
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、套期保值的含义由于现货交易的价格风险随时都存在,而期货市场为实物交易者提供了转移现货交易价格风险的机制,因此,越来越多的生产商、加工商、中间商,以及进出口商开始重视利用期货市场进行套期保值,转
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes~([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后,本文还发现可转债套利策略与沪深300股票指数、可转债公募基金和可转债指数的收益率均无显著的相关性,说明可转债套利策略是一种很好的另类投资策略。
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可转债 套利策略 资产定价
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