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[期刊] 财经问题研究
[作者]
蒋天虹
由于买卖报价共同分享股票有效价格,故两者是协整的时间序列,交易冲击后买卖报价在买卖价差的误差修正作用下逐渐回归到均衡水平。本文构建一个限制性VEC模型并利用中国股票市场数据进行实证研究。结果表明,交易冲击下买卖价差的修正作用显著,并通过买价的大幅增加和卖价的小幅降低来实现的。同时,交易冲击下的买卖报价是非对称调整的,主动性买使得买卖报价同时增加但买价增加得更多,而主动性卖导致买卖报价同时下调且买价调整幅度更大。另外,还发现买入往往比卖出包含更多的信息。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯建芬 王茂斌
本文利用沪深交易所2007年1月至2008年12月股票交易的高频数据,研究不同市场环境(牛市和熊市)下大额交易对不同类型股票的流动性影响和价格冲击效应。在不同市场环境下,大额交易的价格冲击和市场深度冲击存在差异;对于不同特征的股票,大额交易也存在不对称的价格冲击效应和市场深度冲击效应。具体表现为:大市值活跃股的大额交易价格冲击效应和市场深度冲击较小;而小市值不活跃股的价格冲击效应和市场深度冲击效应较大;熊市环境下的价格冲击大于牛市环境的价格冲击,且熊市的大额交易存在更明显的信息驱动特征;熊市环境大额买单的市场深度冲击较小,牛市环境的大额卖单的市场深度冲击较小。同时我们还发现,在典型的牛市和熊市...
关键词：
大额交易 非对称市场冲击 市场微观结构
[期刊] 经济研究
[作者]
屈文洲 吴世农
本文根据股票市场微观结构理论 ,运用高频数据对我国深圳股票市场的买卖报价价差的变动模式进行实证分析 ,同时研究股票买卖报价价差的影响因素和成因 ,并建立和检验相应的模型 ,从而揭示我国股票市场的微观结构特征。
关键词：
微观结构 买卖价差 影响因素
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
方毅 牛慧
选取沪深两市2001年第1季度至2020年第3季度所有上市A股的季度数据，通过构建不同资产误定价水平的投资组合，揭示了中国宏观经济冲击对资产误定价影响的非对称性效应。实证研究结果表明，在各个时期下，宏观经济冲击对不同资产误定价水平下投资组合绩效的影响均具有非对称效应，且宏观经济超预期正向冲击的影响效果要大于负向冲击。此外，相较于资产误定价水平为零的股票，宏观经济的超预期正向冲击对资产价格被严重高估或低估的股票影响程度较小，因此市场上出现的资产误定价现象并不完全是宏观经济超预期发展引发的结果，而更有可能是由股票市场自身的特征所导致的。基于此，进一步提出继续深化改革金融市场进程、规范和完善金融市场体系等政策建议。
关键词：
宏观经济冲击 资产误定价 非对称效应
[期刊] 经济问题
[作者]
赫永达 孙巍 张帅
利用平滑转移向量自回归（ＬＳＴＶＡＲ）模型和广义脉冲响应函数（ＧＩＲＦ）刻画了我国１９７８—２０１４年期间的能源消费与经济产出之间的冲击影响关系。结果表明，不同的经济增长状态下两者之间的相互冲击具有非对称性特征：在经济高速增长时期，能源消费与经济增长协同增长，且经济增长率的提高对能源消费的增加具有长期增长要求；在经济非高速增长时期，经济增长对能源需求拉动更为显著，对能源消费增长率的影响也更长久，此时，试图通过增加能源消费来刺激经济只能产生短期的正向效应，随后将会制约经济的增长，与高速经济增长时期相比，在经济非高速增长时期的能源需求量对经济增长的影响更显著。同样，就能源对经济产出的冲击而言，负向．．．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏红亮 邓伟 笪哲
本文运用Ｋｉｌｉａｎ（２００９）的ＳＶａＲ方法将油价冲击分解为供给冲击、总需求冲击和石油特定需求冲击，选取具有代表性的四个石油净进口国和四个石油净出口国股票市场指数作为研究样本，系统分析了结构性油价冲击对于股票市场的非对称影响。研究结果显示，总需求冲击对股市的影响最强，特定需求冲击次之，供给冲击不对股市产生影响。此外，非对称模型结果发现负向总需求冲击和特定需求冲击比相应的正向冲击只对净出口国股市有更显著和持久的影响，而区分大小规模后的结构性油价冲击则对净进口国和净出口国股市普遍表现出非对称性。
[期刊] 亚太经济
[作者]
黄宁 李娜丽沙
在跨国静态面板模型和全球向量自回归模型分析中国与RCEP成员国经济增长非对称冲击效应的基础上，进一步利用网络分析方法解释了这种非对称冲击效应的原因。研究表明：RCEP中的发达国家受到中国经济冲击的影响最为显著，越南、柬埔寨受中国经济冲击的影响不断加强，老挝、缅甸受到的冲击影响最小；中国经济波动的冲击效应体现在能够显著促进RCEP成员国的经济增长，而RCEP成员国的经济波动对中国的反向冲击影响较小，中国与RCEP成员国的双向冲击是非对称的，这种非对称冲击效应是由中国的经济网络中心地位所决定的；在RCEP区域内，无论是从整体上还是部门上看，中国的经济网络结构均处于首位度的位置，反映了中国在RCEP中不可替代的突出地位。
[期刊] 金融评论
[作者]
梁丽珍 王茂斌 孔东民
采用日内"已实现波动率"测度,本文从交易冲击的角度对中国A、B股的日内波动特征进行研究。结果表明,已实现波动率可以很好捕捉我国股市波动的非对称效应,而且这种非对称波动存在显著的时变特征;交易行为能够解释A股的非对称效应,但B股的非对称波动还存在其他的影响因素;知情交易降低了波动性,不知情交易则增强了波动性;结合"处置效应"对波动非对称性的更深入考察以及稳健性检验的都支持了我们的经验发现。
关键词：
已实现波动率 非对称波动 交易冲击
[期刊] 商业研究
[作者]
尹航 李秉坤
本文将汇率与股票价格波动纳入到基于理性预期的货币行为方程组而对新凯恩斯模型进行修正，并在此基础上通过理论约束的设计构建ＮＫ－ＳＶＡＲ模型，以期考察货币政策方向上的非对称效应。结果表明：我国紧缩与扩张的货币政策具有典型的非对称性，汇率与股票价格波动能够通过影响总需求、通胀率、货币数量缺口与利率水平，而对货币政策体系形成冲击。因此，我国应建立起包含资产价格波动的货币政策调控框架，并强化流动性管理中的汇率波动管理与资产泡沫管理，以保证货币政策预期目标的实现。
[期刊] 管理评论
[作者]
王春峰 闫芳 房振明 黄晓彬
本文基于等成交量划分采样时段的日内知情交易概率计算方法,构建测度日内高频状态下信息冲击的双维度指标,并结合BNS理论框架下的日内跳跃识别方法,从更为微观的视角考察了中国A股市场日内信息冲击驱动跳跃行为的模式。实证结果表明,日内信息冲击对于跳跃的发生具有一定的驱动作用并且没有公司规模效应,进一步研究发现跳跃幅度随着信息冲击双维度指标的增大而增大的变化模式。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
宁向东 齐险峰
股票价格水平、交易活跃程度和价格波动程度是中国股票市场相对买卖报价价差的显著决定因素。本文通过对上海和深圳两个市场截面数据的比较,得到两个市场的相对价差基本相同,因此完全可以考虑把两个市场进行合并,组建中国统一的股票市场。但是,从绝对价格水平、交易活跃程度和价格波动程度看,深圳市场都明显比上海市场为大。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
李长春
欧元推出后,并未能实现原先预定的趋同目标,欧元区成员国仍存在着明显的不均衡性。这种不均衡性使欧元区统一的货币政策难以应对各成员国情况各异的实际要求,带来了非对称冲击,影响了货币政策的实施效果,从而使欧元陷入了困境。一味强调宏观经济指标的统一,可能最终剥夺各国依据自身实际情况进行宏观调节的可能性,从而进一步延缓区内经济趋同的步伐。欧元区要稳定运行,必须进行有效改革,提高欧元区内的经济同质性,促进区域经济结构和周期趋同。
关键词：
不均衡性 非对称性冲击 欧元困境
[期刊] 国际经济评论
[作者]
张勇
2020年全球新冠肺炎疫情冲击导致本已处于经济下行周期的拉美国家遭遇史上最严重的经济衰退。相较于2008年全球金融危机，本次疫情冲击对拉美地区影响的维度、范围和程度均超出预期，这凸显拉美国家探索经济发展新模式的紧迫性和必要性。本文通过建立一个外部冲击分析框架，从生产结构的异质性、参与世界经济的非对称性、社会结构的脆弱性、政府治理的薄弱性四个维度阐述拉美地区原有经济发展模式的结构脆弱性，从而为后疫情时期发展中国家发展模式转型提供一个结构性视角。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
石奇
计算机的应用领域涉及到社会生活的各个方面，正是计算机技术迅速发展与普及应用，使整个世界迈入了信息时代，并迎来经济形态的深刻变革。随着网上用户的迅速增加，网上交易额日益增大，网上交易对现有经济运行模式和经济管理模式都产生了很大的冲击。本文仅就这种冲击作...
[期刊] 经济问题
[作者]
方蔚豪
使用SVAR模型与脉冲响应函数、方差分解方法定量分析了1994～2007年我国统一的货币政策冲击对三大经济区域产出影响的动态过程。结果表明:长期内我国货币政策具有中性,短期内具有区域效应,而且在整个过程中呈现出一定的趋同特征。表现为,一方面,货币政策冲击对各地区产出在响应程度和时滞上具有显著差异;另一方面,冲击对各地区经济波动的贡献率随着时间而趋于一致。
关键词：
SVAR模型 脉冲响应函数 方差分解
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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