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[期刊] 中国货币市场
[作者]
于建忠
同质效应是市场主体类别差异化程度低、风格与行为趋同等所产生的,明显呈现为基金类、银行类、保险类三类机构同质行为,并分别对收益率曲线的短期、中期、长期段进行了控制。同质效应产生的分割影响是负面的,使市场的有效性减弱,不利于价格发行机制的形成。文章提出了同质效应的概念并阐述了其内在涵义,并分别运用统计实证的方法证明了在债券发行市场和流通市场中存在的自发分割行为。提高债券市场的市场化程度是缓解和消除同质效应最好的对策。
关键词：
银行间债券市场 债券交易 同质效应
[期刊] 会计研究
[作者]
潘俊 余一品 王亮亮 景雪峰
本文基于2015-2018年地方政府债券样本,研究货币政策对地方政府债券发行定价的影响,并进一步探究发行主体差异如何影响二者间的关系。实证结果表明,宽松的货币政策能够显著降低地方政府债券的发行利差。而发行主体差异会影响货币政策与地方政府债券发行利差之间的关系,具体而言:财政分权程度越高,货币政策对地方政府债券发行利差的影响越弱;地方政府债务风险越高,货币政策对地方政府债券发行利差的影响越强;政府治理能力越强,货币政策对地方政府债券发行利差的影响越弱。货币政策影响地方政府债券定价的中介机制检验表明,宽松的货币政策能通过增加市场资金供给以及改善地方政府财政状况来降低地方政府债券的发行利差。本文的研究结论不仅提供了货币政策影响地方政府债券发行定价的经验证据,还对提升政府治理能力、防范地方政府债务风险有启示意义。
[期刊] 财会月刊
[作者]
狄为 郁梦丹
企业通过发行可转换债券为投资项目进行连续融资,可以降低筹资成本。根据赎回条款适时将可转换债券赎回,可防止过度投资或投资者过度收益;对于投资者来说,如果企业股票长期低迷,达不到转换要求时,可以根据回售条款的规定,将可转换债券回售给企业,从而防止遭受较大的损失。因此,可转换债券的附加条款对可转换债券的定价起到了重要的作用。本文将对附加条款对可转换债券发行定价产生的影响进行研究。
关键词：
可转换债券 赎回条款 回售条款 发行定价
[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄建锋
债券远期交易的推出在债券市场上赢得了广泛关注,市场主体对此予以了充分的肯定。作为债券交易方式的创新,债券远期交易对于深化债券市场改革、推动风险管理机制的建立和利率市场化建设等均有积极意义,但也存在着一些待解决的问题。
关键词：
债券远期交易 风险管理机制 利率市场化
[期刊] 农村金融研究
[作者]
杨辉 杨丰
本文分别从理论和实证角度对金融系统中所蕴含的各类风险间的互动关系及其对债券定价的影响进行分析。笔者认为,金融机构、金融创新和金融工具的飞速发展使得现代金融系统呈现日趋明显的复杂性和紧耦合性特征,强化了流动性风险与信用风险等风险间的互动,债券定价也深受影响;实证分析结果表明,中美两国公司债市场中,信用风险均是影响债券定价的重要因素,但是流动性风险的影响力有所不同。因此,与发达国家所需做的防止金融创新过度等工作相对应,我国仍应坚持适度创新的方向,通过金融创新提升金融市场的深度和广度,构建风险的分散和转移机制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张金清 薛亮
债券的价值是由债券自身的特征所决定的,然而,同一债券在不同的投资者手中所带来的投资收益却不同。如果从投资者角度衡量某债券的投资价值,则发现投资者的交易行为与债券的投资价值有着密切的联系。而且,通过分析债券的可交易性对债券价值的影响,发现债券的理论价值与投资价值各自对债券收益率敏感程度有所差异。
关键词：
债券价值 投资价值 久期 利率风险
[期刊] 财贸经济
[作者]
钱一蕾 陈姗姗 钟宁桦 解咪
本文沿着防控地方政府债务风险的核心思路——“开前门、堵后门”,考察了2015年新《预算法》实施后地方政府债券规模扩张与结构调整对城投债券发行与定价的影响。实证结果表明，从总量上来看，地方政府债券规模的扩张并未抑制城投债券的融资需求，反而为偿债风险较高的城投债券提供了增信支持，进而推高了城投债券整体的风险溢价和融资成本，这可能会导致地方政府隐性债务风险的积聚。但本文也发现，总量扩张带来的风险可以通过结构调整来改善，专项债券占比的提高释放了投资回报的积极信号，挤入了主体信用评级较高的城投债券，起到了撬动优质投资的作用，在一定程度上缓释了地方债务风险。因此，本文建议充分挖掘高质量的专项债券项目，助力实现稳增长与防风险的长期均衡。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱丹,杨向群
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨凯 齐中英
现有的巨灾债券定价模型是基于标准金融理论建立的。本文认为,应综合运用标准金融理论与行为金融理论对巨灾债券定价加以研究,尤其要重视参考点效应理论的运用。本文就巨灾债券定价研究范式、参考点效应理论在巨灾债券定价研究中的运用、巨灾债券定价过程中参考价格的形成展开分析,希望本文的工作能有助于相关研究的开展。
[期刊] 税务与经济
[作者]
尹音频 杨欣彦
债券定价模型阐释了在假定无交易税的条件下债券资产的定价机制。然而,交易税与所得税都会影响债券资产价格。拓展的债券含税定价模型能够揭示资产定价机制中的税收效应机理,并反映资产定价机制中的税收因素与风险因素的相互作用过程。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡雁艳 朱正萱
股指期货已成为一种国际通行的金融衍生工具,随着中国金融市场的不断完善与开放,股指期货的推出势在必行。本文针对中国推出股指期货市场的交易主体应为机构投资者这一观点提出不同看法,提出应给与中小投资者同样的机会去参与这个新的金融衍生工具市场。
关键词：
股指期货 交易主体 投机 风险
[期刊] 建筑经济
[作者]
李政
建立建筑市场交易主体的相互约束机制李政（一）建筑市场发育、发展十几年来，仍然存在大量问题，主要有建筑产品价格问题、地方行业保护问题、市场交易不规范问题、生产要素市场不发达问题等等。这些问题既有政策性原因，也有市场管理方面的原因，还有‘市场交易主体行为...
[期刊] 国际商务研究
[作者]
曲延英
股指期货是证券市场上规避系统性风险的重要工具。本文详细分析了我国股指期货潜在的3类交易主体:套期保值者、投机者和套利者,并分析了他们如何利用股指期货达到规避风险或获利的目的。从3类交易主体已经基本完备并已翘首企盼的角度,提出我国应及时推出股指期货。
[期刊] 经济管理
[作者]
唐任伍 倪馨 向守方
股票市场是宏观经济的晴雨表。然而,由于政府的强外生性偏好,导致我国股票市场失灵,价格不但偏离宏观经济走势,偏离价格,而且与政府政策强相关。政府低迷时托市,高涨时打压,人为制造牛市以实现其为国有企业筹资的行为偏好,我国股票市场陷入"发行受阻—干预—发行"的怪圈,形成政策型预期市场。
关键词：
强外生性 托市 打压 政策型预期市场
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