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[期刊] 世界经济
[作者]
宋运肇
股份制作为现代企业制度是从19世纪陆续从西方传入亚洲各国的。80年代前亚洲的股票市场并不太引人注目。到了80年代中后期,已成为全球增长最快,对国际投资者最具吸引力的地方之一。亚洲股市的发展从一个侧面反映了亚太地区经济的蓬勃发展和金融的深化。但是从亚洲股市发展的特点来看,却以流通市场的膨胀为主,流通市场的增长幅度明显高于发行市场的增长。这一现象是与亚洲市场的持股结构,证券经营者结构和其它一些结构性因素相联系的,说明亚洲的证券市场从总体上说仍处在发展和完善过程中,它们还存在许多缺陷,市场基础比较脆弱,容易受
[期刊] 中国财政
[作者]
廖朝明
2019年12月,OECD发布了亚洲股票市场年度报告,指出亚洲现在拥有全球一半以上的上市公司,2018年总共上市837家公司,其中包括748家非金融公司。通过IPO在全球股票募集的所有股权中,51%流向了亚洲的公司。亚洲股票市场的发展很大程度上是由于中国上市公司数量的增加,在过去十年中新增的上市公司数量,中国是美国的三倍。
关键词：
上市公司 年度报告
[期刊] 投资研究
[作者]
王宗庆 白宏
一般而言，股票投资的收益包括两大类：一类是投资的实际经营收益；另一类是股票市场价格变动产生的资本收益。单纯就收益而言，前一种收益与一般投资收益没有本质的差别，仅仅是投资的方式变得现代化了。这种方式具有投资约束力小、成本低、选择方便、变现性强等优点。人...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张健 刘宪
我国股票市场20年以来不断发展壮大和完善,但同时也存在投机氛围浓厚的问题。本文首先总结了我国股票市场的投机现状,然后从股票换手率、市盈率和波动性三个指标分析了我国股票市场的投机特征,最后提出了弱化我国股票市场投机行为的对策建议。
关键词：
股票市场 投机特征 市盈率 换手率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴文锋 吴冲锋 黄登仕
传统的金融理论对股价的研究经常集中于几个特定的时间标度,标度理论则研究不同时间标度下的价格行为规律。对上证综合指数的高频数据研究发现,市场不但出现标度指数大于0.5的分形维特征,而且具有多标度特征。多标度特征的存在要求在研究股市波动和风险时,必须针对不同的时间标度和不同程度的波动进行不同的处理。
关键词：
标度指数 多标度 股票市场
[期刊] 上海经济研究
[作者]
贾凯威
本文采用亚洲主要国家股市与美国股市的日交易数据,对美国次贷危机影响亚洲主要国家股市的动态传染机制进行实证研究。结果表明:美国次贷危机期间亚洲各国股市与美国股市的相关系数均显著高于次贷危机前与次贷危机后,股市成为美国次贷危机重要的传染机制;各国股市与美国股市动态相关系数存在结构性断点,但是没有足够证据表明相关系数存在趋势性漂移,即动态相关系数存在均值回归现象(mean-reversion);各国股市与美国股市均为正相关,但是在相关程度上存在显著性差异;各国股市与美国股市动态相关系数均存在着显著的时变性,这为资产管理公司实行积极管理策略提供了依据。
[期刊] 当代财经
[作者]
杨胜刚 成博
基于股票市场与大宗商品市场的理论互动机理,选取中国内地、香港及美国三地股市和黄金、石油、铜三类国际大宗商品市场为研究对象,通过构建VAR-TGARCH-AGDCC多元模型,从均值溢出效应、动态相关性维度来检验和比较股票市场与大宗商品市场之间的互动特征。实证结果显示:三类大宗商品市场中,黄金市场具有显著的风险分散功能,与股市的相关性持续较低;石油和金属铜市场受金融危机冲击,"去金融化"进程加速,与股市的联动性在后危机时代显著上升。从中美股市与大宗商品市场的互动差异来看,美国股市与大宗商品市场的信息传递和互动关系最为明显,中国内地和香港股市与大宗商品市场的联动特征相对微弱。这不仅是中国资本市场深度...
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 王建琼
最近的研究表明,除资产收益二阶矩外,高阶矩(包括三阶矩和四阶矩)同样是反映金融资产波动行为的重要方面。以中国股票市场最具代表性的两种股价指数——上证综指和深证成指10年的股价数据样本为例,通过构建可以刻画时变高阶矩的自回归条件方差-偏度-峰度模型,实证研究中国股票市场的高阶矩波动特征。研究表明,中国股票市场收益的偏度、峰度具有显著的时变性和波动聚类性;中国股市不但存在二阶矩(方差)风险,还存在显著的三阶矩(偏度)风险和四阶矩(峰度)风险,并且三阶矩风险和四阶矩风险具有同步性;将偏度方程和峰度方程引入波动模型会抵消原有方差波动的杠杆效应。初步提出将高阶矩波动模型运用于金融风险管理的思想。
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 徐炜
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
关键词：
股市 分形 赫斯特指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘永久
文章指出Schwert和Seguin(1990)用以测度时变Beta系数模型的缺陷,将其辅助方程设计为指数函数形式能够避免这种缺陷。利用改进后的模型对上海股票市场金融行业、钢铁行业和石油行业的时变风险进行了定量测算,结合统计分析方法将行业间的时变风险特征进行了对比。
关键词：
Beta系数 S-S模型 时变 统计分析
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘仁和 陈柳钦
本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况;接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析;最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。
关键词：
股票市场 波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明进 鞠彦兵
股票市场的价格全矩序列,即每期最高价与最低价取对数后之差,被认为比收益率序列包含了更多的关于市场波动的信息。本文利用参数和非参数的方法分析了上海和深圳股票市场价格全矩序列的统计分布,并使用带解释变量的ARFIMA模型对两个市场全矩序列的长记忆特征进行了研究。本文得到的结果对利用市场价格的全矩序列进行波动率预测和风险管理有直接的应用。
[期刊] 财贸研究
[作者]
陈梦根
本文首先提出了一个经验判断 ,认为中国股市还是一个不完全的股票市场 ,非市场因素对市场成长和运行影响巨大。这种不完全股市的形成有着深刻的政治、经济与文化根源 ,同时 ,也表现出了突出的特征 :市场成长的强外生性、市场功能的体制性变异和市场运行的非市场预期主导。透过这一经验判断 ,我们可以看出 ,下一步发展股市最根本的就是如何打破这种不完全性 ,推动股市效率的提升。
关键词：
股票市场 不完全性 形成根源 特征分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 熊一鹏
对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究 ,通过构建资产收益率多标度分形模型 ,可以发现深圳股票市场呈现出多标度分形特征
关键词：
MMAR 标度函数 分割函数 多标度频谱
文献操作()
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文献计量分析
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