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[期刊] 证券市场导报
[作者]
马理 彭承亮 何启志 文忠桥
通过建立EGARCH-POT-Copula-CoVaR模型,本文分析了互联网金融业对于银行业、证券业和保险业的风险溢出效应。结果显示:第一,如果互联网金融业面临极端风险,其对于银行业、证券业和保险业均存在明显的风险溢出效应,平均溢出比例较高,并且平均溢出效应和平均溢出比例均是证券业最高、保险业次之、银行业最小;第二,在现实中的互联网金融业风险集中爆发时间段内,溢出效应绝对值均增大,但是溢出比例却呈现出差异性,其对于证券业溢出比例增大,而对于银行业和保险业反而减小;第三,互联网金融可能在一定程度上助涨了股市泡沫,监管当局需要严格防范互联网金融风险引发的股市危机。
[期刊] 南方金融
[作者]
周华
互联网金融的快速发展给传统金融业带来越来越大的影响和冲击。面对这一新变化、新挑战,金融机构应该如何看待与应对?本文从互联网金融的内涵、表现形式及最新发展出发,分析其对传统金融业的影响,并从商业银行的发展方向和对互联网金融的监管等方面提出相关对策和建议。
关键词：
金融创新 互联网金融 风险管理
[期刊] 财贸经济
[作者]
张小茜 任莉莉 朱佳雪
本文基于2007—2020年334家商业银行的数据，考察互联网金融及其监管对银行理财产品发行的影响。研究发现：第一，互联网金融发展导致传统银行理财产品发行量显著扩张，存在扭曲负债结构和加剧存款竞争两种间接附加效应；第二，互联网金融监管能够有效抑制传统银行发行理财业务揽储、追逐超额收益的动机，并且对更具监管套利属性的非保本型理财产品作用更强；第三，支付结算、资源配置、财富管理和网络渠道四种互联网金融典型业态的发展均导致银行理财产品发行量显著增加，在互联网金融冲击下，小规模、高资本充足率、非系统重要性银行以及农商行、城商行更倾向于增加发行理财产品。对此，本文认为互联网金融发展会导致传统银行的影子银行业务上升，小规模、非系统重要性的城商行、农商行的理财产品发行行为尤其值得关注。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 投资研究
[作者]
武志胜 吕洋 王百之
本文基于当前金融业与实体企业收益率的长期不均衡这一热点问题,研究了金融业相对盈利性对金融市场风险溢出效应的影响。结果表明:金融业相对盈利性与金融市场风险溢出效应之间存在稳健的U型曲线关系;金融业与实体企业收益率趋于相等时,金融市场风险溢出效应最小;较高的金融业相对盈利性会促使实体企业加杠杆从而增强金融市场风险溢出效应。因此,促进金融业与实体企业之间的收益平衡,将有助于从源头上防控金融风险。
关键词：
金融业相对盈利性 杠杆率 金融市场风险
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周亮 李红权
采用基于广义预测误差方差分解的信息溢出模型,对2007年1月—2018年10月我国银行、证券、保险、多元金融及房地产五个行业的非对称风险溢出进行了实证分析,结果发现:我国金融业系统性风险溢出较高,整体溢出值高达70%,且表现出极强的非对称性,在样本期内负向风险溢出占据了绝对的主导,且这种非对称性与股市上涨或下跌无关;除银行业外,其他行业的风险溢出表现出不同程度的非对称性。实证结论验证了我国金融业系统性风险溢出的非对称性,同时也为系统性金融风险的监管防范提供了一定的经验借鉴。建议加强对金融风险尤其是对下行风险的监控和预防;建立金融防火墙;防止金融风险在不同行业间的迅速扩散;针对不同行业采取不同的监管措施。
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡烨丹 潘锡泉
互联网金融的迅速崛起给国内金融业带来巨大的冲击,杭州作为全国互联网金融发展的重镇,似乎更能体验这种变革的力量。面对这种形式,杭州金融机构顺势而为,投入其中。然而,在金融机构大力发展互联网金融的同时,传统的风险管理模式显然已不合时宜,在各方面凸显其不足。基于这种现状,本文分析了杭州金融机构发展互联网金融所面临的风险,并提出相应对策,从而实现对互联网金融的风险防范。
关键词：
互联网金融 杭州金融业 风险分析 对策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘晔 杨培祥 谢富生
文章基于交叉相关函数的信息溢出检验方法,对互联网金融与银行两个板块之间的风险溢出进行了实证研究。结果显示,两个市场之间的双向Granger因果关系检验在均值、波动率、1%下跌、5%下跌、1%上涨、5%上涨等六类信息溢出上皆显著,表示互联网金融与银行具有较高的市场一体化;单向的Granger因果检验只发现从银行板块到互联网金融的1%上涨和5%上涨信息溢出效应,未显示有从互联网金融到银行板块的任何单向溢出效应,表明互联网金融在资本市场主要受到来自银行板块的风险溢出影响,处在一个被动吸收风险信息的位置,监管部门要重点防范传统银行业的金融风险。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
[期刊] 金融与经济
[作者]
谭中明 刘倩 李洁
作为金融新形态的互联金融聚集了多种传统金融风险和互联网环境下的特定风险,它的快速发展直接冲击着传统金融体系,影响区域金融稳定。理论研究发现,互联网金融通过直接机制和间接机制加速着区域金融风险的积累。进一步的空间计量溢出效应实证结果表明,互联网金融存在较强的空间自相关性且对区域金融风险存在显著的正向空间效应,利率存在不完全的正向中介效应。据此,从建立金融风险分段预警、提高互联网金融信息透明度、加强"穿透式"监管、建立和完善电子货币计量体系等方面提出了对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁志超 颜美玲
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
[期刊] 经济纵横
[作者]
马宁 张佳睿
近年来，我国互联网金融业发展迅速，在市场规模和占有率不断增大的同时，互联网金融业务不断创新，表现出直销银行数量不断增加、移动互联网金融发展迅速、互联网金融与保险业合作不断拓展和互联网金融业逐渐实现整合的态势。为促进互联网金融业的健康快速发展，我国要进一步加强对互联网金融业的监管，同时加大产品进而服务创新力度，还要加强互联网金融技术的升级。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
江红莉 何建敏
文章基于MVGARCH-BEKK-t模型,结合Wald检验,实证研究了次贷危机前、后房地产业和金融业间的波动溢出效应。通过分析得出:我国房地产业和金融业收益率的波动均受自身历史波动的影响,而且波动具有聚集性和持久性,但次贷危机前波动的持久性强于次贷危机后;次贷危机前,5%显著水平下,房地产业与金融业之间不存在波动溢出效应;次贷危机后,房地产业对金融业存在单向的波动溢出效应。因此,后危机时代,政府要进一步控制房地产业的风险,严防房地产业风险向金融系统扩散。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈珂 张竞文
以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有高收益低风险的特点?互联网货币基金产品是否会产生风险溢出?对这些问题的研究均具有较高的现实意义。运用GARCH-Co Va R模型研究互联网货币基金产品对金融市场的溢出效应,结果表明,互联网货币基金风险总体可控,货币基金产品对金融市场存在负溢出效应。其中腾讯理财通易理财比阿里余额宝有更高的风险溢出;阿里余额宝和腾讯理财通易理财具有高收益、高波动性的特点;互联网货币市场基金与传统货币市场基金的风险溢出存在同周期特征。
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