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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王玉婷 马慧子 王向荣
基于18家互联网货币基金及银行理财产品指数的相关数据,建立了二元DCC-GARCH-CoVaR模型以探究互联网货币基金之间及其与商业银行之间的风险溢出效应。实证结果表明,第一,与互联网货币基金相比,银行理财产品的风险相对较大。第二,互联网货币基金与银行理财产品的风险溢出呈现非对称性,互联网货币基金对银行理财产品的风险溢出更强。第三,银行系、基金系互联网货币基金对银行理财产品有正的风险溢出效应,这意味着银行系、基金系互联网货币基金能够加剧我国商业银行所受到的风险冲击。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁志超 颜美玲
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
赵启星 吴为 倪怡雯
当前,互联网金融快速发展,依赖于互联网渠道的优势,互联网货币基金的规模迅速扩大,互联网逐渐成为普通百姓理财的重要平台。但是,互联网货币基金参与群体广泛,风险传导快。论文对互联网货币基金的定义、特征及运行机制进行探讨,分析其在运作方面存在的潜在风险,并在此基础上,从加强公司内部治理、行业自律、市场监督三个方面,提出防范风险、规范互联网货币基金发展的对策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈珂 张竞文
以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有高收益低风险的特点?互联网货币基金产品是否会产生风险溢出?对这些问题的研究均具有较高的现实意义。运用GARCH-Co Va R模型研究互联网货币基金产品对金融市场的溢出效应,结果表明,互联网货币基金风险总体可控,货币基金产品对金融市场存在负溢出效应。其中腾讯理财通易理财比阿里余额宝有更高的风险溢出;阿里余额宝和腾讯理财通易理财具有高收益、高波动性的特点;互联网货币市场基金与传统货币市场基金的风险溢出存在同周期特征。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈珂 张竞文
以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有高收益低风险的特点?互联网货币基金产品是否会产生风险溢出?对这些问题的研究均具有较高的现实意义。运用GARCH-Co Va R模型研究互联网货币基金产品对金融市场的溢出效应,结果表明,互联网货币基金风险总体可控,货币基金产品对金融市场存在负溢出效应。其中腾讯理财通易理财比阿里余额宝有更高的风险溢出;阿里余额宝和腾讯理财通易理财具有高收益、高波动性的特点;互联网货币市场基金与传统货币市场基
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘晔 杨培祥 谢富生
文章基于交叉相关函数的信息溢出检验方法,对互联网金融与银行两个板块之间的风险溢出进行了实证研究。结果显示,两个市场之间的双向Granger因果关系检验在均值、波动率、1%下跌、5%下跌、1%上涨、5%上涨等六类信息溢出上皆显著,表示互联网金融与银行具有较高的市场一体化;单向的Granger因果检验只发现从银行板块到互联网金融的1%上涨和5%上涨信息溢出效应,未显示有从互联网金融到银行板块的任何单向溢出效应,表明互联网金融在资本市场主要受到来自银行板块的风险溢出影响,处在一个被动吸收风险信息的位置,监管部门要重点防范传统银行业的金融风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李志鹏 姚小义
融入新的互联网商业模式是否会对货币市场基金的风险产生影响,这是投资者和基金管理者面临的新问题。本文将货币基金分为传统型基金、对接互联网型传统基金和纯互联网基金三种类型,运用GARCH模型和Va R(在险价值)测度方法对24只样本基金时间跨度超过一年的收益率数据进行定量分析,结果表明:纯互联网基金的Va R值是三类货币基金中最小的,即收益波动风险最低,相对最为稳健。经过实际值对比和模型可靠性检验后,本文建议投资者把纯互联网货币基金视作低风险的稳健型金融产品进行投资。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋巍 刘俊奇
本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。
[期刊] 金融研究
[作者]
沈悦 郭品
立足技术溢出理论,本文剖析了互联网金融对商业银行全要素生产率的影响机制。在此基础上,借助无导向DEA-Malmquist模型测度商业银行全要素生产率,运用"文本挖掘法"从金融功能的四个维度构建互联网金融指数,并结合2003~2012年36家商业银行的数据进行实证检验。结果显示,互联网金融通过技术溢出效应,显著提升了我国商业银行的全要素生产率,但不同类型商业银行对互联网金融技术溢出的吸收能力具有差异:股份制商业银行的吸收能力最强,城市商业银行次之,大型商业银行较弱。因此,鼓励互联网金融健康发展,规范其有序竞争,对于完善传统金融模式,深化我国银行业改革意义深远。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
马麟
本文以我国15家商业银行2007年1月4日—2016年11月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行Va R、Co Va R值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;Co VAR与Va R相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行。针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量
关键词：
商业银行 系统性风险 分位数回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐培文 白雪 杨育婷
本文利用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型对我国商业银行的系统性风险和市场风险信息进行分离，并在此基础上，使用分位数回归和滚动时间窗口的方法考察了商业银行系统性风险溢出效应的动态变化。结果表明：我国商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征，在次贷危机、欧债危机以及银行间市场迅猛发展阶段，商业银行的风险溢出效应较高；我国商业银行的系统重要性排序随经济环境的变化而改变，中小商业银行的系统重要性程度逐渐上升。研究结论为监管部门识别系统重要性银行、实施逆周期的资本监管政策提供了有益参考。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李蔚 石涛
基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据,利用广义方差分解法,分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明:城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性,外部冲击对城市商业银行间的冲击具有异质性,但是银行间的风险外溢及风险净溢出效应具有一定差异。城市商业银行间的风险具有动态溢出效应,金融风险具有周期波动性且极端事件的外部冲击较为明显。城市商业银行金融风险溢出效应具有显著的网络效应,部分银行的网络溢出效应较为突出。为此,需要强化地方商业银行经营风险监管、增强造血能力、建立风险联席处置机制,以不断降低其金融风险及风险传染性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈健 王鑫
选取2011～2018中国16家上市银行作为研究对象,利用分位数回归ΔCoVaR模型构建银行风险溢出矩阵,并通过社会网络分析法构建风险溢出关联网络研究银行风险溢出的网络关联效应,研究发现:银行风险溢出具有非对称性和方向性,相对于国有银行,股份制银行和城市发展银行对其它银行风险溢出以及遭受其它银行风险溢出程度更显著;银行风险溢出网络具有"小世界"现象,也具有时变特征,中国系统性金融风险近几年在不断增加;同时银行网络关联度与风险溢出效应呈正比,银行自身财务指标能够影响风险溢出效应,宏观经济状况良好时,银行间的风险溢出程度减少。建议金融监管当局建立健全风险预警和防范体系,关注银行间风险溢出的网络关联性,着重管理风险溢出中占重要地位的银行,防范风险溢出网络关联性上升引发系统风险。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
周莉
商业银行参与货币市场基金的发行,将有利于促进货币市场基金的进一步壮大完善;同时,对于商业银行而言,推出货币市场基金也有利于拓展与资本市场相关的中间业务,实现商业银行收入来源的多元化,增加商业银行业务的广度深度及弹性。本文认为,商业银行发行货币市场基金必须注重流动性、安全性和收益性的匹配,针对利率风险、信用风险、流动性风险以及交易风险建立完善的风险控制体系。只有加强了风险管理才能实现稳健持续的收益水平,才能促成商业银行和货币市场基金两者协调发展的双赢局面。
关键词：
商业银行 货币市场基金 风险管理
[期刊] 财经科学
[作者]
郑棣 严予若 雷蕾
本文尝试突破传统的研究思路,提出了"商业银行流动性风险的根源在于资产负债的结构性错配,而不仅限于期限错配",将流动性细分为资产的市场流动性和负债的融资流动性,以此去度量商业银行在时间维度下的流动性风险。接着,本文将构建的流动性指标嵌入分位数回归法中,优化了对CoVaR的估计方法,度量了商业银行流动性风险在空间维度的溢出效应,动态地刻画了银行间流动性风险的联动关系。经过测算,本文得到三个结论:第一,股份制商业银行对银行系统的流动性风险的溢出效应最强,体现为冲击力度大和波及范围广两个方面,同时,股份制商业银行自身也承受了最强的风险溢出。第二,股份制商业银行内部之间的风险溢出效应最强,远甚于其他不同类银行间的风险溢出效应。第三,资产规模对商业银行流动性风险的影响具有不确定性,同时,流动性风险的溢出效应还与资产负债的结构组成有着潜在的关联。
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