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[期刊] 保险研究
[作者]
彭红枫 肖祖沔
互联网保险从支付方式来看可以分为消费型及返还型两类。本文以具备复杂而且典型期权结构的防癌险为例，通过Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ数值模拟和无套利分析方法，得到了一个能够给具备复杂路径依赖期权结构消费型保险产品定价的一般框架。通过将该定价框架应用于一系列具备不同保障期和保额简化的防癌险合约，我们发现理论定价符合实际产品价格区间，同时还验证了该框架具备高效定价能力。研究还表明在对数值模拟设定、定价方程的参数及形式进行调整之后，这个定价框架同样适用于返还型互联网保险产品。最后，由于这种基于数值模拟的定价框架具备高度灵活性和可拓展性，因而能够很好的应用于各种条款多变形式各异的保险产品。本文提出的定价框架适用．．．
关键词：
互联网保险 期权定价 蒙特卡罗模拟
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概率分布状况,揭示了投资项目的风险-收益情况,为投资者作出科学决策提供了思路。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概
[期刊] 技术经济
[作者]
陈伟忠 许绍李
可行性研究作为一种投资前研究的科学方法,正在我国逐步为人们所接受和应用。一九八三年九月二十日国务院技术经济研究中心推荐了《工程建设项目可行性研究经济评价方法——企业经济评价》的讨论稿,说明我国对企业建设项目进行可行性研究的工作正在进入正规的阶段。如何提高可行性研究的质量和水平已成为急需解决的问题。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
郑祥 韦勇凤
障碍期权是国内OTC市场报价交易频繁的一种典型期权,该类期权偿付的跳跃结构和路径依赖性使得障碍期权的对冲一直是业界技术难题.通过对挂钩沪深300指数的向上敲出障碍期权的定价对比分析,设计了一款适用于目前国内金融市场的障碍期权的对冲策略.主要通过Black-Scholes-Merton模型解析解和Monte Carlo模拟方法进行期权定价和分析障碍期权的Greeks的变动情况,依据delta的变化进行静态复制最大成本的测算和动态障碍价格外移边界的分析以及10 000条指数路径的模拟对冲,分析其平均对冲成本和极值效应,并选取2011～2016年沪深300指数实际样本进行对冲策略的回测.结果显示在遍历法触发式外移障碍边界的对冲思路下对冲平均成本显著降低,同时对冲极值和分位数的分布相对平滑,这反映了对冲策略表现良好,实现了障碍期权的有效对冲.
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈荣达
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 南方经济
[作者]
梁志强
资本结构调整速度的衡量是公司财务研究的核心问题之一,衡量方法普遍使用动态面板估计方法,但基于不同理论假设的各种动态面板估计方法在实证研究中的表现大相径庭,导致前期学者估计出的调整速度存在较大差异。本文通过Monte Carlo模拟分析发现,采用不同的估计方法得到的调整速度存在很大的差异,在这些方法中,优化系统GMM估计量的表现最佳,而一阶差分GMM估计量则存在较大的偏误。以此为基础,我们重新估算了中国上市公司的资本结构调整速度。结果表明,在1999-2008年样本区间内,平均调整速度为21.6%,对应的调整半周期为2.85年。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
陈金平 管相龙 李玉坤 张雪松 杨文东
虚拟实验资源的建设是高等教育信息化和实验教学建设必不可少的组成部分。长距离埋地油气管道通过的地形区域复杂多样,油气管线运行的工作性能与管道的应力状态密切相关。该文基于有限单元法建立计算模型,对埋地油气管道进行数值应力分析,并采用面向对象技术完成相应有限元程序的开发,对油气管道工程的数值仿真案例教学提供了借鉴。该有限元程序具备3部分功能:建立有限元计算模型计算管道受力状态;根据管道应力状态显示应力云图;根据管道空间几何位置显示管道效果图。通过对比ANSYS有限元软件与变形管道应力计算有限元程序对同一算例的计算结果,验证了该文设计开发的有限元程序的准确性、实用性和高效性。
[期刊] 消费经济
[作者]
丁志帆 孔存玉
本文将消费习惯引入Córdoba and Verdier(2008)模型,构建了消费增长放缓与消费不平等的福利效应测度模型,运用1985-2012年中国城镇分组消费数据测算并比较了消费增速放缓和消费不平等的福利效应。研究发现:第一,消费增速放缓与消费不平等均具有显著的社会福利效应。第二,在合理的参数取值下,消费不平等的福利效应大于消费增速放缓的福利效应更为普遍。第三,在既定风险偏好条件下,两类福利成本的比值与习惯强度之间呈倒U型关系;当习惯形成不变时,两类福利成本的比值与相对风险规避系数之间呈负相关关系。因此,政府在促进城镇居民消费增长的同时,至少应当对消费平等问题给予同等程度的重视。
关键词：
消费增长 消费平等 消费习惯 社会福利
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
宁涛 顾春伟
该文利用商业软件ANSYS-CFX对圆管中的脉动湍流进行了大涡模拟,分析了脉动流的减阻特性和总能耗。文中的脉动流算例包括稳态流主控和振荡流主控两种流态。结果表明:脉动流通过叠加适合的振荡流来改变稳态流的边界层特性,脉动幅值为5.5时得到最佳减阻率为25%;当脉动流的流态由振荡流主控且振荡流分量的边界层为层流时,减阻效果较好;简单正弦形式脉动流的总能耗高于相应的稳态流。
关键词：
圆管脉动流 湍流 大涡模拟 减阻 能耗
[期刊] 财经研究
[作者]
张冀 王乐
外汇储备余额持续积累加剧了外汇储备资产潜在损失的进一步扩大。文章通过对中国外汇储备积累方式的分析,认为造成外汇储备损失的主要路径有三个:冲销债券的利息支付、国际短期资本的投机和人民币对美元汇率升值。在此基础上,文章数值模拟了不同路径下的外汇储备潜在损失,得出以下结论:一是人民币过快升值会加重我国外汇储备损失,应根据我国金融市场的发展状况,逐步改革汇率体系,令人民币更富弹性;二是改变中国外汇储备管理模式,从以往的被动型、防御型模式变成主动型、投资型模式,一方面逐步放松资本账户管制,允许个人和机构海外投资,另一方面加大中国的主权财富基金——中国投资公司的投资力度和规模,通过市场化手段获得更高收益。
关键词：
外汇储备 损失 人民币升值
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨艺 陶永诚
截至2010年9月,中国以美元计价的储备规模已高达2.64万亿美元。储备高速增长增强了中国国际清偿力和抵御国际金融风险的能力,但也会增加国内通货膨胀压力,弱化货币政策的独立性和有效性,成为影响内外均衡的重要问题。本文基于效用最大化分析框架和平滑代表性经济人消费方法,采用1994~2009年度数据分析中国储备规模的变化和适度规模的确定。我们认为,中国储备适度规模/GDP比率的理想变动区间是25%~30%,从2004年开始,实际储备规模超出适度规模平均为10%左右,基本处在合意变动区间内。但从近期储备存量走势来看,适度储备规模缺口存在加速增大的趋势。在储备管理方面,中央银行在运用国际储备进行资金运...
[期刊] 地理科学进展
[作者]
陈良富,徐希孺
蒙特卡罗 ( Monte Carlo)方法是一种随机统计方法 ,计算机技术的发展使需要大样本数量的蒙特卡罗方法能在植被遥感中得到应用。本文总结了用蒙特卡罗方法模拟研究植被冠层 BRDF和热点效应的过程 ,并详细地综述了蒙特卡罗模拟研究中需要涉及的描述植被结构的参量 :LAI、LAD、G函数、孔隙率、自由路径和相位函数。
关键词：
植被遥感 蒙特卡罗方法 冠层结构
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